Форекс торговые системы механические: Механические Торговые Системы | Forex2.info

Механические торговые системы Форекс 2020

06 октября 00:05 2016

Рейтинг автора

Автор статьи

Инга Романова

Специализируюсь на Форекс, а именно: автоматической торговле.

Написано статей

Человек постоянно находится в поиске дополнительного заработка. Поскольку каждый из нас, желает ни в чем не нуждаться и жить в полном достатке, поэтому присутствует желание найти стабильный источник  финансовых средств. Благодаря современным технологиям, у каждого имеется шанс начать совершать торговые сделки на финансовом рынке. Сегодня число людей остановивших свой выбор на таком методе подзаработать постепенно увеличивается, и вы можете стать одним из этих счастливчиков.

Для того чтобы начать работать в сфере Форекс необходимо ознакомиться со всеми нюансами и особенностям трейдинга. В целом финансовый рынок довольно разнообразный, поэтому и способов совершить сделку достаточно много. Одним из таких является механическая торговая система или же сокращенно МТС. Об этом способе торговли должен помнить каждый участник рынка,  при этом стоит отметить, что мнения спекулянтов разделились: одни придерживаются мнения, что использовать МТС можно, поскольку они могут принести внушительную прибыль. Остальные считают, что лучше самого трейдера ни кто не сможет провести сделки.

Что представляют собой МТС: особенности, нюансы и характерные черты

МТС – представляет собой программу, анализирующую рыночную информацию, поступающую про ценные бумаги и операции, совершаемые с ними другими участниками финансового рынка. Иными словами, это торговые роботы, работающие по установленному алгоритму, который заложен создателем программы.

Немало практикующих трейдеров, уверенны, что за счет использования механической торговой системы спекулянт может улучшить баланс своего депозита. Но, для этого, важно научиться грамотно, выбирать торгующего робота.

Сегодня одними из самых перспективных и результативных считаются нейросетевые торговые системы. Они могут, основываться на нейронных сетях или же на элементах машинного обучения, то есть искусственного интеллекта. Поэтому не удивительно, что львиная доля трейдеров следящих за новинками на финансовом рынке, уверены, что именно за такими МТС будущее. НТС наделены внушительным количеством возможностей, они сами могут осуществлять анализ теоретически неустановленного объема большого количества данных. Но, следует отметить тот факт, что использовать такой метод торговли не рекомендуется тем, кто ничего не смыслит в высшей математике. Как показала практика, в этой области человек должен разбираться достаточно хорошо, чтобы задействовать НТС, в обратном случае, система станет только убыточной.

Существует два базовых типа Механических Торговых Систем:

• Тип №1 – торговый эксперт – дает совет трейдеру. Данного рода механическая торговая система на Форекс позволяет проанализировать информацию, поступающую с рынка, применяя исключительно те параметры, которые были установлены создателем программы. Практикующий спекулянт получает рекомендации касательно того, какую валюту лучше использовать, на каких бумагах остановить свой выбор, лучше приобрести или выставить на продажу. При этом стоит помнить, что торговый эксперт только предлагает, что можно сделать, а выбирает, то есть принимает окончательное решение сам спекулянт.
• Тип №2 – программы роботы. Тут вся ответственность перекладывается на плечи программы, поскольку она самостоятельно совершает все операции. Конечно, в таком случае трейдер может наблюдать за работой робота, но чаще всего спекулянты делают выбор в пользу такого метода, если не хватает времени на изучение и работу на рынке.

Создатель торговых  программ

Если говорить про базовое представление трейдера касательно разработки данного способа совершения сделок, то спекулянт сам задействует определенную тактику. Но, для этого он должен обладать хотя бы минимальным опытом трейдинга, более того и владеть досконально навыками программирования. Поэтому исходя из этого, не каждый участник финансового рынке Форекс, сможет заняться созданием МТС.

Но, существует один вариант, когда разработать робота может каждый, кто понимает, как следует использовать стратегию. Можно не иметь нужных умений в программировании, достаточно просто заказать программу. После чего, программисту описать детально дальнейший план формирования алгоритма. И все.

Более того, существуют целые компании занимающиеся предоставлением данных услуг. Ведь согласитесь, не каждый трейдер будет знакомиться с азами программирования, а после углубляться в нюансы каждой программы. Поэтому заплатить за воплощение своей идеи в реальность вполне нормальный способ. Более того, если отыскать действительно профессионально занимающуюся в этой сфере компанию, можно ожидать шикарного результата с учетом всех пожеланий и требований.

Чтобы начать пользоваться торговым роботом, необходимо отыскать программу. Тут существует два варианта: купить или скачать бесплатно. Конечно, многие утверждают, что купленные программы намного результативней, чем бесплатные, но это делается с целью завлечения клиентов. Если же трейдер отыщет не дорогостоящего робота, то ради интереса можно приобрести, и сравнить прибыльность. Но, как показывает практика, все зависит не от статуса «платно» или «бесплатно», а от того, кто занимался созданием программы, какой алгоритм торговли положен в основу.

Не забывайте, что не все брокерские компании разрешают работать с использованием механического метода совершения сделки. Если же вы планируете задействовать исключительно этот вариант получения дохода, следует отыскать брокера специализирующегося на данном варианте торговли. В случае если вы желаете проверить обещанную доходность, можно создать депозит на небольшую сумму, и в случае неудовлетворяющего результата не продолжать сотрудничать с брокером.

Загрузка…  

Механическая торговая система Форекс: разновидности и особенности

В современном мире появилось много новых механических торговых систем quik, Вайсмана, Антонова и прочие.

И сейчас человек пребывает в постоянном поиске новых, прибыльных и перспективных способов заработка. Механические торговые системы один из таких способов! Ниже в статье вы найдете 2 таких системы Abi и Autocrypto-bot, вы можете получить их бесплатно, нужно только зарегистрироваться.

Развитие интернета сделало доступным торговлю на Форексе, заключение сделок на фондовом и валютном рынке, тем самым получая возможности существенно улучшить свое финансовое положение. А все потому, что эта сфера деятельности может приносить огромные доходы, которые не имеют потолка!

Сейчас каждый может стать трейдером, все зависит только от вашего желания и стремления. Торговать может каждый, но вот успешно заключать сделки — лишь немногие. Для этого необходимо обладать определенными навыками и умениями. Это все реально и возможно, но требуется время, которого у многих нет из-за необходимости присутствовать на своей основной офисной работе.

Но современный рынок настолько разнообразный, что помимо сложной ручной торговли есть еще и торговая система. С появлением такого автоматического способа заработка на финансовых рынках, трейдеры разделились на два лагеря: одни считают, что будущее за роботами и торговыми советниками, а другие все равно скептически настроены по этому поводу и считают, что только человек может полностью понять рынок.

Что такое механическая торговая система

Это компьютерная программа, которая анализирует рынок на основании заранее заложенного в него алгоритма. Она может работать с валютным, фондовым, товарно-сырьевым и криптовалютными активами.

Есть много трейдеров, которые слепо верят, что торговые роботы и системы способны лучше торговать, чем человек. У них действительно есть свои преимущества, как и недостатки. И чтобы программа позволяла торговать в прибыль, необходимо учитывать некоторые ее особенности.

Основные отличия торговых роботов от трейдеров

Но для начала поговорим, в чем отличия и преимущества между трейдером и торговым роботом. Предлагают сделать это в виде таблицы.

Трейдер	Торговый робот
Поддается эмоциям, страху, жадности, которые являются самыми главными врагами успешной торговли на Форекс	Не знает эмоций, способен торговать только на основании заложенного в нем алгоритма.
Человек по своей природе не может работать круглосуточно, ему нужен отдых. Из-за усталости будет теряться и качество работы, невнимательность приведет к увеличению убыточных сделок.	Компьютерная программа может торговать круглосуточно без усталости и потери качества работы.
Человек не всегда может одинаково качественно анализировать одновременно несколько рынков.	Роботу без разницы, сколько валютных пар вы укажете ему анализировать, хоть 10 или 20. И делать он это будет с одинаковой эффективностью.
Человек под влиянием психологических факторов может нарушить свою стратегию.	Робот следует своему алгоритму и никогда не отходит от него.
Человек не всегда может быстро производить расчеты и вычисления.	Программа делает это молниеносно, быстро реагируя на любые изменения на рынке.
Наличие человеческой интуиции позволяет иногда выявить наиболее подходящие моменты для открытия сделок, лучше понять рынок.	Иногда именно без эмоциональность робота и становится его недостатком, так как он не может увидеть то, что видит трейдер. Все таки рынок состоит из живых людей по всему миру, которые заключают сделки между собой.
Трейдер учитывает еще и фундаментальный анализ, новости, слухи и прочее.	Советник не может принимать во внимание фундаментальный анализ. То есть то, что произойдет в будущем. Он использует только технический анализ.
Трейдер способен принимать в расчет в зависимости от ситуации на рынке и другие инструменты для анализа.	Робот торгует только на основании тех индикаторов, которые заложены к нему в алгоритм. Получается, что огромная масса других факторов остается за бортом.
	Работа советника зависит от технической составляющей. То есть, если произойдет отключение энергии, зависнет компьютер, то и он не будет работать.

Типы механических торговых систем

• Торговые советники. Они самостоятельно анализируют рынок и выдают торговые сигналы. Но сделки не заключают. Ответственность за это ложится полностью на плечи трейдера. Он принимает окончательное решение, следовать ли тем торговым сигналам, которые выдает программа или нет.
• Торговый робот. Этот вариант предполагает полное перекладывание ответственности на плечи программы. Она не только анализирует, но и самостоятельно заключает сделки. То есть, открывает позицию, закрывает ее, устанавливает уровни стоп лоссов и тейк профитов и прочие параметры. Такой вариант больше подойдет для новичков, которые абсолютно ничего не понимают в рыночном анализе, но хотят зарабатывать в интернете.Трейдер может наблюдать за работой работа и в любой момент вмешаться, но сейчас все больше людей делают выбор в пользу них по причине нехватки времени. 

Как создать торговую систему

Чтобы самостоятельно создать прибыльную программу, трейдер должен обладать не только навыками программирования, но и хотя бы базовыми в области рыночного анализа.

Хорошая новость! Навыки программирования это не обязательное требование для заработка с механической торговой системой, вы можете воспользоваться бесплатными торговыми роботами, которые есть в интернете. Например робот Abi или Autocrypto-bot.

Можно доверить создание профессиональным программистам. Но у вас уже должна быть на руках проверенная торговая стратегия, по которой вы торгуете на рынке на протяжении некоторого времени, и она демонстрирует успешные результаты.

Есть ещё вариант — обратиться в специальные компании, где помимо программистов работают и профессиональные трейдеры, которые на основании ваших предпочтений составят вдобавок и торговую стратегию. Но это будет стоить уже гораздо дороже.

Более того, и услуги качественного программиста обойдутся вам недешево. Да и не стоит жалеть на это деньги, так как от этого напрямую будет зависеть ваш будущий успех. А поверьте моему личному опыту — все затраты с лихвой окупятся.

Наоборот, если обратиться к недобросовестным специалистам, то они сделают косячную программу, которая будет постоянно допускать ошибки. И это даже при наличии вашей прибыльной торговой стратегии.

Теперь поговорим о цене. В сети можно найти множество бесплатных торговых роботов и советников. Но по сути качественных из них — единицы! Однако, они действительно есть. И кстати, некоторые из них я указала выше в этой статье. Но и нет гарантии, что вы заплатите огромные деньги, и получите качественный продукт. Поэтому нужно всегда читать отзывы о компании, которой вы хотите доверить создание своей будущей механической торговой системы.

Классификация роботов по типу торговых стратегий

Нет такого универсального робота, который бы торговал по всем возможным торговым стратегиям. Не стоит пихать в программу все, что вам захочется. От этого может сильно потеряться качество его работы. Лучше использовать одновременно несколько роботов, каждый из которых работает по одной узкой направленности.

• Трендовые. Такие системы способны определять тренды на рынке, в их алгоритме заложены формулы из одного или нескольких трендовых индикаторов.
• Флетовые. Цена не всегда растет или падает. Иногда она пребывает в горизонтальном тренде, то есть во флете. Иными словами, такая торговля ведется от горизонтальных уровней поддержки и сопротивления. Соответственно, в такую торговую систему заложены инструменты, определяющие эти уровни.
• Индикаторные. В основе их алгоритма индикаторы технического анализа, такие как Скользящая средняя, MACD, Боллинджер, Стохастик и прочие.
• Безиндикаторные. Не используют индикаторы, зато выдают сигналы на основании свечного и графического анализа. Кстати, многие опытные профи считают его более совершенным, тем индикаторный, который грешит запаздыванием. Сюда относятся свечные паттерны, фигуры графического анализа, уровни Пивот, поддержка и сопротивление и прочие.
• Скальпинг. Такие роботы заключают по несколько десятков коротких сделок в день, прибыль по которым будет равна нескольким пунктом. Они основаны просто на рыночных колебаниях, которые происходят каждую секунду на рынке.
• Мартингейл. Очень рискованная методика, которая ошибочно считается беспроигрышной. Она может быть таковой, но на счету трейдера должна быть просто огромная сумма, которая может покрыть как минимум 10 этапов удвоения ставок. Кстати такие программы и основаны на принципе удваивания суммы ставки, если прошлая закрылась в минусе. В случае выигрыша, прибыль от нее перекроет убытки прошлой.
• На пробой уровня поддержки/сопротивления. Рынок постоянно меняется, он не может постоянно пребывать в тренде или же двигаться в горизонтальном флете. Но рано или поздно такие уровни пробиваются, и цена устремляется на формирование новых тенденций. Такие роботы определяют моменты пробоя и заключают сделки в его сторону.
• Мультивалютные. В основном торговые программы созданы для анализа конкретной валютной пары, так как каждая из них имеет свои особенности и нюансы. Но такие мультивалютные роботы могут выдавать сигналы по любому торговому активу.
• Комбинированные. Используют одновременно несколько из вышеперечисленных методик. Но они мало эффективные, лучше использовать несколько узкоспециализированных программ.

Заключение

Механические торговые системы — это однозначно будущее трейдинга. Но не стоит наивно полагать, что это волшебная палочка и ваш священный Грааль, который позволит просто нажать на кнопку «Старт» и грести деньги лопатой. Первым делом нужно создать программу, оптимизировать ее, протестировать, настроить. И постоянно следить за ней, так как в любой момент может выйти новость, которая обвалит не только все рынки, но и ваш депозитный счет, если вовремя не отключить программу.

Но это единственные недостатки автоматического трейдинга. Уже много людей по всему миру получают стабильный пассивный доход благодаря таким программам. И для этого не нужен огромный стартовый капитал. Достаточно просто найти для себя программу с подходящей стратегией работы.

Механическая торговая система 25-50 | Невероятные графики

Правила у этой стратегии довольно просты, даже новичек сразу поймет, что нужно делать. Однако, без управления капиталом эта стратегия ничего не стоит. Данная механическая торговая система подходит не только для рынка Форекс, но и для других видов бирж. Торгуя по механической системе, трейдеру нет никакой разницы куда движется рынок, а следовательно и применение  каких-либо индикаторов или технического анализа не требуется!

Убрав из арсенала технический анализ, трейдер должен восполнить отсутствие анализа рынка чем-либо, чтобы выйти на прибыль. Для этой цели следует используются профессиональные комплексные правила управления капиталом.

Правила управления капиталом можно найти в бесплатном курсе

«Как торговать на Форекс без головной боли»

Правила открытия сделок:

Часовой график. открываем позицию на покупку или продажу по рыночной цене. Давайте для примера возьмем на покупку (Buy). Выставляем стоп-лосс 25 пунктов и тейк профит 50 пунктов. И всегда, при открытии новой позиции, стоп должен быть 25 пунктов,а профит — 50.
На уровне стоп-лосс сразу выставляем обратный ордер (на продажу) с теми же параметрами.
Есть три варианта развития событий:
1. Цена сразу пойдет против нас, не проидя и нескольких пунктов в ожидаемом направлении. ордер выбивает по стоп-лоссу с убытком и сразу же откпывается обратный ордер.
2. Цена проходит 100% от размера позиции, тоесть 25 пунктов. В таком случае сразу переносим стоп лосс в безубыток и подтягиваем обратный ордер на уровень стопа. Цена возвращается на уровень открытия позиции и ордер закрыватся по безубытку, одновременно открывая сделку на продажу.
3. Цена сразу уходит в ожидаемом направлении и ордер закрывается с профитом. И сразу же на уровне закрытия по профиту открывается новая сделка в том же направлении на покупку. И алгоритм продолжается.

Управление риском — это основа всех основ в биржевом трейдинге. В данной стратегии после закрытия сделки по стоп-лоссу, размер следующий ордера должен быть увеличен пропорционально. Правила наращивания позиций подробно описаны в бесплатном курсе «Как торговать на Форекс без головной боли»

Видео

Успешной всем торговли!

 

Выбор реального советника Форекс | Торговля механической системой

• Главная
• Мошенничество в Сети
• Электронные деньги
• Прочие виды заработка
• Полезные статьи
• Брокеры
• База знаний
• Новости

.

• Главная
• Мошенничество в Сети
• Электронные деньги
• Прочие виды заработка
• Полезные статьи
• Брокеры
• База знаний
• Новости

Еще статьи

AudioJungle (аудиоджангл) – популярный аудиосток Читать далее K2 (Joomla) – мощный компонент для создания блогов, порталов, каталогов Читать далее LuckStock – аудиосток для продажи музыки Читать далее Paypal Читать далее SEO коучинг: как продвинуть сайт в поисковых системах Читать далее SEO-оптимизация: что нужно знать владельцу сайта Читать далее Seosprint: как заработать, как зарегистрироваться, как увеличить доход Читать далее SMM. Новинка маркетинга и продвижение сайтов Читать далее Webmoney Читать далее Автоматический заработок с помощью торговых экспертов Читать далее Александр Элдер и его книги Читать далее

Торговые стратегии Форекс | Торговые системы | ТС для торговли

• Главная
• Мошенничество в Сети
• Электронные деньги
• Прочие виды заработка
• Полезные статьи
• Брокеры
• База знаний
• Новости

.

• Главная
• Мошенничество в Сети
• Электронные деньги
• Прочие виды заработка
• Полезные статьи
• Брокеры
• База знаний
• Новости

Еще статьи

AudioJungle (аудиоджангл) – популярный аудиосток Читать далее K2 (Joomla) – мощный компонент для создания блогов, порталов, каталогов Читать далее LuckStock – аудиосток для продажи музыки Читать далее Paypal Читать далее SEO коучинг: как продвинуть сайт в поисковых системах Читать далее SEO-оптимизация: что нужно знать владельцу сайта Читать далее Seosprint: как заработать, как зарегистрироваться, как увеличить доход Читать далее SMM. Новинка маркетинга и продвижение сайтов Читать далее Webmoney Читать далее Автоматический заработок с помощью торговых экспертов Читать далее Александр Элдер и его книги Читать далее

Как создать механическую торговую систему? План для начинающих.

Всем привет! Сегодня покажу, как создать механическую торговую систему. Весь алгоритм действий, который я применял для своих стратегий, будет у вас перед глазами. Уверен, что каждый при желании может им воспользоваться и придумать что-то своё! 🙂

Для тех, кто не пробовал придумывать прибыльные стратегии, скажу, что это просто. Нужно попробовать, и всё получится. Конечно, придётся постараться, но без этого никуда!

1. Для начала нам потребуется идея, какая-то закономерность, которая способна приносить прибыль в будущем. Варианты есть. Например, покупать акции после значительного снижения. Чем не идея? Или продавать валюты тех стран, в которых начинаются войны, стихийные бедствия. Можно использовать отскок от уровней поддержки/сопротивления. Трендовость, имеющаяся на ликвидных рынках, тоже неплохо.

Для примера возьму последнюю идею, для наглядности. Что можно сказать о трендах? Скорее всего, система с маленьким стопом и большим профитом будет жизнеспособна, так построены многие стратегии. На рынке существуют длительные периоды флета, поэтому просадки будут продолжительными. Этого для начала хватит.

2. С идеей определились, теперь нужно построить механическую торговую систему, которая будет зарабатывать на трендах. Не знаю, чем закончится реализация данной затеи. По сути, точки входа не очень важны, так как на трендовость это не влияет. Главное – сохранить соотношение риск/прибыль на хорошем уровне, чтобы терять в сделке мало, а зарабатывать много. В этом суть трендовой торговли.

Для работы от уровней поддержки/сопротивления подход может кардинально различаться. Хотя, и в трендовой торговле есть исключения, например, одна из моих стратегий имеет соотношение риск/прибыль = 2/1. И ничего, работает!

Вернёмся к нашей системе. Когда входить в рынок? Например, при закрытии бара над/под МА с периодом 100. Поясню. Если цена находится ниже линии МА, то мы ждём момента, когда произойдёт пересечение, если бар закрывается выше МА, то покупать. Для сделки на продажу всё наоборот. Скриншот ниже.

Я не собираюсь на ваших глазах делать новую ТС, просто показываю, как я действую.

Нажмите, чтобы увеличить.

Можно придумать большое количество других точек входа: покупать при пробитии максимума предыдущего бара, покупать ровно в 24:00, открывать сделку перед выходом важных новостей и т.д.

Теперь нужно определиться с уровнем стоп лосса и профита. Мне нравится 50 пп стопа и 250 пп профита. Просто нравится, поэтому и буду так выставляться! 🙂 Соотношение риск/прибыль получается 1/5, это хорошо. На трендах получится много заработать.

Ну, что же, примерный план новой механической торговой системы есть. Будем открывать сделки при совпадении вышеописанных условий, выставлять стоп и профит, а затем ждать результата.

3. Теперь нужно прикинуть, есть ли смысл мучиться дальше, либо стратегия совсем уж плоха. Мелкие таймфреймы мне не нравятся, поэтому выбираю D1. Протестирую её ручками за последний год на EUR/USD, риск 1%.

Получается 18 убыточных сделок и 6 прибыльных (можете проверить). Конечно, выборка небольшая, нужно будет проводить более глубокое тестирование. Убыточные сделки в сумме дают -18%, прибыльные 30%.

4. а) Предварительный тест оказался удачным. Теперь подумаем о мани менеджменте для дальнейшего тестирования. В принципе, риск 1% на сделку подходит для трендовой системы, завышать точно не стоит, будут большие просадки, а занижать, смысла нет.

б) Предварительный тест оказался неудачным. На это может быть несколько причин.

Недостаток тестируемой истории. В моём случае за 1 год получилось всего 24 сделки. Могло сложиться и по-другому. Получили плохие результаты – не расстраивайтесь, протестируйте за 5 лет, возможно, попался неудачный период.

Если с историей тестирования все в порядке, попробуйте изменить саму стратегию. Например, можно увеличить соотношение риск/прибыль до 1/10. Можно выставлять безубыток при достижении какого-то определённого уровня и т.д. В общем, измените стратегию.

Если ничего не помогает, идём в пункт №1 и начинаем сначала.

5. Теперь нужно протестировать на длительной истории, чтобы убедиться в работоспособности стратегии. 10 лет будет в самый раз, можно и больше. Если подключить несколько инструментов, то вообще шикарно. Необходимо добиться нескольких тысяч сделок и разных периодов (кризис, флет), тогда результатам можно будет доверять.

Умеете программировать, пишем код системы и думаем о смысле жизни. Если не умеем, думаем, как бы не помереть от переутомления, во время ручного тестирования. 🙂 Кстати, недавно прочитал, что вода очень важна для организма. Взрослый человек со временем всё меньше ощущает жажду, привыкает к этому чувству. Но для нормального функционирования вода так же необходима! Поэтому, больше пейте воды, работоспособность и активность мозга будут на высоте.

Я свою экспериментальную систему тестировать за 10 лет не буду, всё-таки она для наглядности.

6. После получения результатов тестов внимательно их оцените. Попробуйте что-то изменить в стратегии и сравнить результаты, возможно, получится их улучшить.

Если вас всё устраивает, тогда запишите все правила системы на отдельный лист. Когда входить в сделку, когда выходить, необходимые условия, исключения, всё, что вам нужно помнить. Этот листочек берегите!

7. Оцените просадки и подкорректируйте риск в сделке. Например, если максимальная просадка получилась в районе 50%, стоит её уменьшить. Для меня комфортный уровень 25-35%, соответственно, снижаем риск на сделку до 0.5% и радуемся жизни.

Если просадка вышла всего 10%, то можно увеличить её и итоговую прибыль.

Определитесь с системой манименеджмента. Можно исходить из максимальной просадки, которую нельзя превысить (рассказывал здесь), либо применить пирамидинг для увеличения прибыли или рассчитывать объём сделки пропорционально текущему балансу.

8. Остался последний шаг: оценить влияние издержек на результаты. Может быть, эта система не подходит для реальной торговли.

Если тестируете в мт4, то поищите скрипт, который позволяет изменять значение спреда. У меня такое название: MT4i — SpreadChanger.ex4.

Необходимо увеличить спред на 1-1.5 пп, это средняя величина проскальзывания. Протестируйте вновь и посмотрите, что получится.

Если тестируете руками, тогда к средней величине стопа прибавьте величину спреда+проскальзывание+комиссии. Узнаете влияние на одну сделку, сможете найти общее.

9. Поздравляю, если вы добрались до этого пункта! Ваша механическая торговая система прошла проверку в условиях близких к реальным. 🙂 Осталось соблюдать правила и зарабатывать.

Вот по такому плану я действую, когда создаю новые ТС. Заметьте, что здесь описаны шаги, которые нельзя пропустить, они очень важны!

Кому лень придумывать что-то своё, можете посмотреть рабочие системы, выкладывал в прошлых статьях:

Вот и всё, надо заканчивать. Тот, кто подпишется на обновления блога, будет получать свежие новости и рабочие ТС на почту, агитирую! 🙂

Пусть ваши механические торговые системы приносят только прибыль! Пока!

Автор: Иван Мочалов.

Критика, благодарность и вопросы в комментариях приветствуются!:))

Полезные ресурсы для изучения механических торговых систем

Когда вы начинаете путешествие по валютной торговле (особенно на спотовых рынках Forex), вы читаете обо всех «преимуществах» Forex по сравнению с любым другим торговым инструментом. Со временем вы поймете, что эти предполагаемые «преимущества» на самом деле являются занозой в заднице, и что они не дают никакого особого преимущества.

Одно из наиболее часто упоминаемых благословений: «Рынок Forex открыт 24 часа в сутки!». Для меня это скорее кошмар, чем благословение.По разным причинам (как простой смертный я должен спать каждый день и не могу каждую секунду следить за рынком). Вот почему я попытался подойти к Forex механически. Пытаюсь узнать о проектировании алгоритмических систем и реализовать свою собственную 100% механическую систему.

Путешествие было трудным. Много тяжелой работы и терпения. Но, в конце концов, кажется, что это окупается разработкой двух механических стратегий (одна из них представлена ​​здесь) с математически доказанным статистическим преимуществом; надежные 12-летние бэктесты и четко определенные сценарии наихудшего случая и «условия прекращения торговли». Но отчасти причина того, что путешествие было таким долгим и трудным, заключается в том, что там слишком много мусора.

Цель этой статьи — поделиться ресурсами, которые, на мой взгляд, являются кратчайшим путем к пониманию дизайна систем алгоритмической торговли.

Существуют тысячи веб-сайтов Forex, которые переходят от торговых систем к советникам, к веб-сайтам, описывающим стратегии, к сотням форумов, на которых пользователи обсуждают ту или иную систему, настраивают ее и повторно настраивают снова и снова.К сожалению, большинство этих систем / стратегий терпят неудачу, когда дело доходит до получения реальных результатов. Полное непонимание и, следовательно, полное отсутствие систем с надежными результатами, основанными на твердых статистических принципах и с высокой вероятностью получения положительной прибыли в будущем. Из-за существования такого количества бесполезных веб-сайтов чрезвычайно сложно найти настоящие жемчужины и действительно понять, как подходить к проектированию торговых систем Forex.

Для того, чтобы стать системным дизайнером, на мой взгляд, вам необходимо понимать следующие концепции:

• Что означает историческое статистическое преимущество и как его измерить.
• Что такое подгонка кривой и как ее избежать.
• Как реализовать надежный механизм управления рисками на Форексе с использованием динамических расстояний стоп-лосса в соответствии с текущей волатильностью пары валют и, следовательно, уменьшить размер позиции или увеличить его в зависимости от расстояния стоп-лосса.
• Понимать и выполнять расширенные исследования, такие как «Прогрессивный анализ» и «Ранговый анализ», для выбора параметров с большей вероятностью положительных результатов в будущем.
• Определите худшие возможные просадки вашей системы как в процентах, так и в днях, используя передовые инструменты, такие как моделирование Монте-Карло.(В конечном счете, эта способность поможет вам придерживаться системы в неизбежные плохие времена, потому что вы будете знать, чего ожидать, и вы будете знать, когда будет достаточно доказательств, чтобы предположить, что преимущество, используемое системой, исчезли).

Практически никто не говорит ни о чем из этих вещей при обсуждении конкретных стратегий. И это печально.

На мой взгляд, это лучшие ресурсы для изучения дизайна торговых систем:

http: //www.myforexdot.org.uk — веб-сайт с множеством очень интересных статей о том, как добиться преимущества на рынках. С добавлением статистических исследований для генерации идей при разработке торговых стратегий. Я думаю, что прочитав все статьи этого парня, вы сэкономите сотни часов жизни. Совершенно бесплатно.

MechanicalForex.com — это сайт об алгоритмической торговле на Forex. Этот парень ведет блог с 2007 года, и сейчас его статьи, безусловно, очень продвинутые, обычно о дизайне нейронных сетей.Но если вы перейдете к прошлым сообщениям в блоге, вы найдете отличные статьи практически обо всем, что связано с разработкой стратегий форекс. На этом веб-сайте описаны не конкретные стратегии, а общие полезные концепции, связанные с проектированием систем. Совершенно бесплатно.

Asirikuy.com — Веб-мастером этого сайта является Даниэль Фернандес, тот же человек, который пишет о Mechanical Forex. Asirikuy — это сообщество разработчиков систем Forex с некоторыми довольно четко определенными стандартами, чтобы даже начать рассматривать автоматизацию новой идеи.Сообщество разработало действительно мощные инструменты для оценки и разработки стратегий. Asirikuy существует уже около 4 лет, разработав более 10 торговых систем и торгуя реальными деньгами. Стратегии полностью раскрыты здесь. Никаких черных ящиков. Тонны информации в виде видео и PDF-файлов, а также форум для обсуждения различных тем, от генерации идей для новых систем до поддержки и т. Д. Я приобрел подписку в марте 2012 года и могу с уверенностью сказать, что это лучшие деньги, на которые я когда-либо тратил любые услуги, связанные с торговлей, которые я использовал.

Currency Trader Magazine — Один из самых престижных журналов о торговле валютой в мире. Каждый месяц в начале выходит новый выпуск. Выпуск «Текущий месяц» всегда бесплатный. Прошлых проблем нет. Но если вы будете ходить туда каждый месяц, то постепенно начнете собирать хорошую коллекцию. Особо обращаю внимание на раздел «Торговые стратегии» . Фактически, это единственное, на что я смотрю. К сожалению, этот раздел присутствует не всегда.

Наконец, я хотел бы добавить две книги.Что, на мой взгляд, больше всего подходит для тех, кто интересуется дизайном торговых систем:

— Торгуйте своим путем к финансовой свободе
— Путь черепахи

Я никоим образом не связан ни с одним из упомянутых здесь сайтов. Я не получаю никакой пользы от их упоминания или от посещения вами сайтов отсюда. Никто. Я просто верю, что это отличные ресурсы, которые, надеюсь, кому-то помогут. Я думаю, что для разработки торговых систем вам не нужно больше того, что я здесь упомянул.Опять же, я пытался разработать долгосрочные механические торговые системы в течение последних 3 лет, и могу сказать вам, что 99,5% того, что вы обнаружите, будет просто пустой тратой времени, денег и усилий. Но это, несомненно, настоящие жемчужины.

Ура,
LT

Статьи по теме:

Полезные ресурсы для системы торговли доходами на основе опционов на продажу
LT Trend Sniper — работающая стратегия Форекс
Автоматизированная система торговли черепахами (советник для загрузки)
Советы по просмотру советников
Как измерить преимущество системы
Разработка стратегии прорыва EURUSD Дончиана с проверенным статистическим преимуществом
Простая стратегия, которая превосходит большинство трейдеров
Инвестирование в GURU — еще одна стратегия для победы над рынками?
TastyTrade — действительно меняющие финансовые СМИ

Веб-сайт для получения информации о торговых услугах / информационных бюллетенях

Чтобы увидеть юридические материалы, перейдите в конец страницы.

Дискреционная торговля по сравнению с механической торговлей

В первую очередь существует два типа трейдеров форекс: трейдеры механических систем и трейдеры по усмотрению. Давайте внимательнее рассмотрим оба подхода и выясним, какой из них лучше всего подходит для торговли валютами.

1) Механические торговые системы форекс

Механическая торговля на Форексе определяется общим набором правил, разработанных для технических индикаторов, которые сигнализируют о входе и точки выхода для данной валютной пары.

После определения входа, стоп-лосса и цели цены валютный трейдер должен точно следовать сигналам.

С вашей стороны не остается места для каких-либо интерпретаций или суждений.

Типы механических торговых систем форекс:

Механические торговые системы обычно представляют собой рыночные системы, следующие за трендом или колеблющиеся.
В то время как трендовые рыночные системы будут работать хорошо, когда рынок находится в тренде, ранжированные рыночные системы будут работать лучше всего, когда валютный рынок движется в боковом направлении.

Преимущества механических систем:

• Обеспечьте объективные правила, которым нужно следовать.
• Никаких интерпретаций, предположений или суждений с вашей стороны, просто следуйте точным правилам торговли.
• Лучше контролировать свои эмоции, потому что вы принимаете заранее определенные торговые сигналы.
• Возможно обратное тестирование.
• Возможна полная автоматизация системы.

Преимущества механических систем :

• Не работает при всех рыночных условиях.
• Может терпеть длительные периоды просадки.
• Прошлые результаты не обязательно являются показателем будущих результатов.

Механическая торговая система не работает во всех рыночных условиях, будь то трендовая или ранжированная, и может испытывать периоды просадки. Механическая торговая система форекс, которая успешно работала или была протестирована в прошлом, не обязательно означает, что она будет работать в будущем.Прошлые результаты не обязательно являются показателем будущих результатов.

Построение собственной механической торговой системы:

Эта тема будет подробно рассмотрена в следующем уроке.

Покупка коммерческой механической торговой системы форекс :

Если вы хотите приобрести торговую систему форекс, распространенный способ избежать форекс мошенничества — это поиск торговых систем, которые предлагают бесплатную пробную версию или 30-дневную гарантию возврата денег , взгляните на наш раздел рейтинга систем форекс для коммерчески продаваемых механических торговых систем и рейтингов.

2) Дискреционная торговля на форексе

Дискреционный трейдер форекс — это тот, кто использует графические модели, линии тренда, свечные модели и другие графические инструменты для принятия торговых решений. Этот тип трейдера использует опыт, интуицию или суждение о входах, стоп-лоссах и возможных уровнях фиксации прибыли. Например, трейдеры как на экономических новостях, так и на фундаментальных трейдерах являются трейдерами дискреционной системы.

Дискреционные торговые преимущества :

• Дискреционные системы легко адаптируются к новым рыночным условиям.
  Когда рынки переходят от тренда к ограниченному диапазону или, наоборот, от диапазона к тренду, дискреционный валютный трейдер может быстро изменить свои торговые условия.
• Развивающееся чувство рынка.
  Поскольку дискреционный валютный трейдер должен проанализировать рынок, прежде чем принимать торговые решения, есть возможность получить более интуитивное ощущение валютного рынка, чтобы увидеть, какие торговые сигналы имеют более высокую вероятность успеха.

Преимущества дискреционной торговли:

• Требуется больше работы, потому что дискреционный трейдер полностью полагается на свой собственный торговый анализ.
• Нет «реальных» возможностей тестирования на истории.
• Требуется больше дисциплины.
• Время и усилия для приобретения опыта и ощущения рынка.

Какой подход лучше: дискреционная торговля или механическая системная торговля?

На этот вопрос невозможно ответить, не существует такого понятия, как «правильная система», все зависит от вашей личности.Оба подхода потенциально могут работать очень прибыльно, однако дискреционная торговля не рекомендуется, если вы новичок на форексе, потому что вам нужно получить как опыт, так и «чувство рынка».

Сравнение

Подход	Механический	Дискреционный
Фиксированные правила торговли	Есть	№
Реакция рынка	Медленная	Быстрый
Управление капиталом	Есть	Есть
Эмоции трейдера	«почти» Нет	Есть
Автоматическое обратное тестирование	Есть	№
Возможности автоматизации	Есть	№
Требуется ощущение рынка	№	да
Уровень рыночного опыта	Базовый	Продвинутый

Типы трейдеров форекс

Торговцы механическими системами	Дискреционные трейдеры
Скальперы	Скальперы
Дневные трейдеры	Дневные трейдеры
Свинг трейдеры	Свинг трейдеры
Позиционные трейдеры	Позиционные трейдеры
Долгосрочные трейдеры	Долгосрочные трейдеры
	Фундаментальные трейдеры
	Экономические новости Трейдер

Скальперы — Скальпер получает прибыль от небольших изменений цены валюты, удерживая позиции всего на секунды или минуты.

Сальперы могут быть торговцами механических систем или дискреционными трейдерами.

Daytraders — Валютный дневной трейдер покупает и продает позиции в течение дня, получая прибыль от краткосрочных трендов.

Дейтрейдеры могут быть трейдерами механических систем или дискреционными трейдерами.

Свинг-трейдеры — Свинг-трейдеры пытаются покупать дешево и продавать дорого, основное различие между свинг-трейдерами и дейтрейдерами заключается в продолжительности удержания открытой позиции.

Свинг-трейдеры могут быть трейдерами механической системы или дискреционными трейдерами.

Позиционные трейдеры — Основное различие между позиционным трейдером и свинг-трейдером состоит в том, что позиционные трейдеры обычно имеют более длинный временной горизонт, чем свинг-трейдеры.

Позиционные трейдеры могут быть трейдерами с механической системой или дискреционными трейдерами.

Долгосрочные трейдеры — Долгосрочные валютные трейдеры обычно держат позиции в течение месяца или даже лет, получая прибыль от долгосрочного тренда.

Долгосрочные трейдеры могут быть трейдерами механических систем или дискреционными трейдерами.

Фундаментальные трейдеры — торговля основана только на макроэкономических фактах.

Фундаментальные трейдеры — дискреционные трейдеры.

Новостные трейдеры — торговля ведется только на основе «ключевых» экономических новостей.

Новостные трейдеры являются дискреционными трейдерами.

Как работает автоматизированная торговая система

Автоматизированные торговые системы захватывают финансовые рынки.Исследование показало, что на них приходится значительный объем торговли, особенно на товарном и фьючерсном рынке. Таким образом, трейдеры все чаще принимают их. Причины их широкого использования трейдерами включают удобство и доступность, которые они предлагают.

Возникающие противоречия в автоматической торговле

Рост использования автоматических торговых систем вызвал повсюду споры. Трейдеры, привыкшие к ручной системе, относятся к ним с большим пренебрежением.Часть трейдеров на фьючерсном рынке также скептически относится к работе автоматизированных систем.

Они протестуют против того, что рыночные силы спроса и предложения больше не используются при определении цен. Другие группы трейдеров, особенно на рынке деривативов, предложили создать нормативно-правовую базу для снижения рисков, связанных с неисправностью автоматических торговых систем.

Что такое автоматизированная торговая система?

Автоматическая торговая система позволяет трейдерам устанавливать особые правила для входа и выхода из торговли, которые при программировании могут выполняться в электронном виде.Это также известно как алгоритмическая торговля, поскольку для совершения сделок используются компьютеры. Условия, которые устанавливаются для этих сделок, довольно просты. Например, они могут быть основаны на пересечении скользящих средних.

Автоматизированные системы торговли на форексе стали лучшим выбором для начинающих трейдеров, мало разбирающихся в торговле. Они также были предпочтением некоторых опытных трейдеров, которые предпочли бы избегать ручного процесса торговли.

Автоматизированные торговые системы созданы высококвалифицированными специалистами, имеющими большой опыт торговых процессов.Они доступны в форме советников (EA) и выбираются в зависимости от их уровня достижений и знаний. Это сделано для того, чтобы завоевать доверие трейдеров, которые их используют. Основным требованием полностью автоматической торговой системы является использование программного обеспечения, связанного с брокерами с прямым доступом. Все правила написаны на проприетарном языке платформы. Некоторые популярные платформы включают:

• Использует язык Ninjascript.
• Платформа TradeStation. Он использует язык программирования EasyLanguage.

Общим аспектом большинства автоматизированных торговых платформ в Великобритании является мастер построения стратегии. Они помогают пользователю в построении стратегии и выборе сделок. У них есть список технических индикаторов, которые используются для построения правил, которыми можно торговать автоматически. Пользователи могут ввести желаемый тип заказов; рыночный или лимитный ордер. Они также могут определить, когда будет инициирована сделка.

Однако большинство трейдеров предпочитают программировать свои собственные стратегии и индикаторы.Они могут даже использовать ввод программиста. Если трейдер выберет этот путь, он приложит больше усилий по сравнению с использованием мастера построения стратегии торговой платформы. Однако это увеличивает гибкость и может дать положительные результаты.

Когда трейдер устанавливает правила, большая часть работы возлагается на компьютер, чтобы контролировать рынок и определять возможности для покупки или продажи сделок. Это делается в соответствии со спецификациями стратегии трейдера.

Влияние программного обеспечения для автоматической торговли

Полностью автоматизированная торговая система помогает трейдерам предотвратить крупные убытки при торговле.Это связано с тем, что, как только сделка будет открыта, компьютер автоматически сгенерирует стоп-лосс и скользящие стопы. Эти приказы служат для защиты инвестиций трейдера. Кроме того, цели по прибыли также генерируются сразу после входа в сделку.

Анализируя влияние систем автоматической торговли, можно сказать многое;

• Они опустошили биржевые площадки, поскольку большинство трейдеров торгуют электронным способом.
• Скорость совершения сделок значительно увеличилась.Торговые платформы работают довольно быстро, а сделки совершаются мгновенно.
• Уменьшили количество сделок, совершаемых на эмоциональной основе. Иногда эмоции берут верх над людьми. Беспокойство и паника могут охватить их и омрачить суждения, особенно при совершении сделок. Благодаря программному обеспечению для автоматической торговли количество таких эмоциональных сделок значительно сократилось.

Рентабельность

При оценке прибыльности использования полностью автоматизированной торговой платформы необходимо учитывать различные факты:

• Автоматическая торговая система, как и другие системы торговли, не гарантирует 100% прибыли.Если кто-то пытается это сделать, то, вероятно, это афера.
• Они полностью запрограммированы правилами, установленными отдельными трейдерами. В лучшем случае они помогают трейдерам извлекать выгоду из любого движения рынка, независимо от того, положительное оно или отрицательное.
• Хотя автоматические торговые системы форекс не гарантируют 100% прибыли, они могут способствовать прибыльным сделкам. Это потому, что они работают четко. Даже брокер или инвестор не может сравниться с этим. У них также есть простой интерфейс, с которым трейдеры могут легко работать.Это позволяет им совершать сделки удобно и эффективно.

Плюсы платформы автоматической торговли

Обратное тестирование

Автоматизированные торговые системы позволяют трейдерам тестировать торговую стратегию на исторических данных рынка, чтобы убедиться в ее жизнеспособности. Эта способность известна как бэк-тестирование, и она позволяет трейдеру увидеть влияние торговой стратегии на свои инвестиции, прежде чем совершать фактическую сделку. Причина этого в том, что компьютеры не могут угадать.

Они действуют по абсолютным правилам. Они выполняют заранее заданные команды. Таким образом, бэк-тестирование дает трейдерам возможность настроить свои стратегии. Они заставляют их знать, чего ожидать, если они выберут определенный образ действий. Трейдер может использовать бэк-тестирование, чтобы узнать среднюю сумму, которую он готов получить или потерять в различных точках риска.

Они уменьшают эмоциональную торговлю

Как упоминалось ранее, люди восприимчивы к эмоциям, которые могут затуманивать суждения при совершении сделок. Трейдер может колебаться, отступать или поддаваться влиянию жесткой торговли. Автоматизированные торговые системы форекс минимизируют такие эмоциональные сделки, выполняя сделки сразу после того, как правила были установлены.

После запуска компьютера действие не может быть отменено. Эта возможность выгодна трейдерам, которые боятся совершать торговые шаги. Это также выгодно тем, кто склонен к чрезмерной торговле.

Они соблюдают торговую дисциплину

Автоматические торговые системы работают по установленным правилам и совершают сделки автоматически.Это само по себе привносит аспект дисциплины в рыночную торговлю. Поддерживает дисциплину даже на нестабильных рынках.

Автоматизированная торговая система увеличивает скорость ввода ордеров

Автоматизированные системы довольно быстро генерируют заказы. Чтобы войти или выйти из сделки, требуются секунды. Реакция на динамические рыночные условия также быстрая, что влияет на положительные результаты для трейдеров.

Диверсификация торговли

Автоматизированные торговые системы можно использовать для диверсификации сделок.Трейдеры могут торговать с несколькими учетными записями или несколькими стратегиями одновременно. В результате получается диверсифицированная торговля, в которой есть риски, распределенные по различным инструментам.

Люди не могут быстро выполнять такие диверсифицированные сделки. На это может уйти много времени. Однако компьютеры могут определять возможности на широких рынках всего за несколько секунд.

Последовательность и предсказуемость

Не существует известной человечеству торговой системы, где можно якобы «спланировать сделку», а потом «торговать по плану».Когда трейдер следует установленным правилам, он может определить, прибыльна ли стратегия. Например, когда стратегия выигрывает 3 последовательные сделки, трейдер, скорее всего, использует ее в четвертый раз.

С другой стороны, когда стратегия проигрывает 3 последовательных сделки, трейдер замечает эту последовательность и может прекратить ее использовать.

Недостатки автоматизации торговых систем

Они требуют частого мониторинга

Эти системы не только удобны при торговле, но и требуют тщательного мониторинга.Это из-за проблем, связанных с компьютером, например:

• Сбой компьютера
• Потеря мощности
• Интернет и связь
• Неисправности и простои системы
• Механические неисправности

Все вышеперечисленные проблемы могут отрицательно сказаться на сделках. Они могут помешать размещению заказов. Это требует постоянного мониторинга для выявления таких ошибок и немедленного их устранения.

Чрезмерная оптимизация

Это относится к сценарию, в котором трейдеры используют бэк-тестирование для создания впечатляющих торговых планов.Однако, когда эти планы применяются на живом рынке, они работают ужасно. Предположение, которое делают трейдеры, когда имеет место чрезмерная оптимизация, заключается в том, что проверенные на истории торговые планы могут принести 100% прибыль.

На самом деле, однако, идеальной сделки никогда не бывает, даже если были применены методы тестирования на истории.

Механические неисправности

Хотя лучшие автоматизированные торговые системы сложны, они не лишены возможности ошибаться.Могут присутствовать расхождения, особенно между теоретическими сделками и реальными сделками. Потеря интернет-соединения также может сделать невозможным отправку заказа на рынок.

Склонен к мошенничеству

Многие мошенники использовали автоматизированные системы для обмана торговцев. Они обещают мгновенное вознаграждение и 100% ежедневную прибыль, чтобы заманить доверчивых трейдеров. Некоторые программы могут иметь низкую цену, чтобы побудить трейдеров покупать их, в то время как другие могут гарантировать высокую прибыль. Трейдеры должны быть начеку для мошенников.

Лучшая автоматизированная торговая система

При выборе системы советников лучше всего подходят те, которые будут копировать ваши действия, если вы торгуете вручную; только то, что они будут делать это автоматически.