Прибыльные торговые стратегии: Page not found — CIDAC

Содержание

Какая Стратегия При Торговле На Форекс, Гарантирует Прибыль?

Специальный тестер Форекс позволит проверить схему и выявить ее уязвимые стороны. Далее пользователь запускает автомат на демо-аккаунте. Если проверка показала беспроигрышный результат, есть смысл попробовать систему в реальной игре. Характерная ошибка скальперов – отказ от фундаментальной аналитики. Большинство участников полагается на интуитивную базу, отзывы других игроков, краткие сводки.

Но для того, чтобы получать постоянную прибыль и заключать эффективные торговые сделки, необходимо использовать торговые стратегии. На рынке достаточно много таких стратегий, как платных, так и бесплатных. Но при этом, чтобы идти в ногу со временем, трейдеры стараются использовать новейшие. Кроме того, сама по себе безиндикаторная система может многими быть названа, как самая прибыльная стратегия форекс, потому что она подходит для любого из существующих терминалов. Это значит, что вы можете работать в любых условиях. Миллионы трейдеров во всем мире ищут лучшие стратегии форекс в надежде выйти на стабильную прибыль.

Скальпинг – достаточно рискованная манера торговли, но для её поклонников особенный интерес представляет торговая стратегия Триколор. Она основана на применении целого списка инструментов, среди которых имеется парочка стохастиков и три мувинга, которые для удобства обозначены разными цветами. На основе графического анализа – эти стратегии Форекс основаны на графических построениях и паттернах Price Action . Эта категория торговых системе не устаревает со временем. Занимаясь торговлей на рынке Форекс очень часто нужно ждать тот момент, когда тренд начинает разворачиваться. Его не сложно определить, когда начнется сам процесс разворота.

Правило 3: Способ Анализа Графиков Поиск Паттернов, Индикаторный, Свечной

Уильямс разработал собственный индикатор, который существенно помогает трейдерам при определении безубыточного вложения. Для оформления покупки валюты пользователь мониторит дневные и недельные нисходящие тренды. В момент переоценки, проводимой инвесторами, курс оказывается максимально выгодным стратегия форекс без риска для приобретения. Ларри Уильямса – всемирно известный трейдер, получивший популярность благодаря блистательному опыту совершения сделок на валютном рынке. Мнение профессионала основано на цикличности событий, то есть постоянном повторении ситуации спустя равные периоды времени.

Дневная торговля это прекрасная возможность получить значительную прибыль в форекс торговле, если вы правильно регулируете свои риски и придерживаетесь стратегии. К каждой торговой системе прилагается видео, в котором подробно рассматриваются все нюансы трейдинга по ней. Скачать как обучающее видео, так и файлы самих стратегий можно бесплатно и без регистрации. У нас вы найдете как внутридневные, так и среднесрочные (для дневных графиков) стратегии Forex. Обратите внимание, что, как правило, к обзору даются ссылки на дополнительные материалы, знание которых необходимо для правильной и прибыльной торговли по той или иной форекс стратегии. При выборе учитывайте, что даже лучшие торговые стратегии могут оказаться убыточными, если трейдер не будет на 100% соблюдать ее правила.

Перед тем, как перейти непосредственно к стратегиям, ознакомьтесь со статьей как играть нa рынке Forex с нуля. Выходить из сделки можно вручную или по тейк профиту на следующем сильном историческом уровне, от которого ранее цена совершала сильные развороты. Если бы на уровне мы не вышли, то можно было выходить, когда цена пошла наверх и пробила снизу вверх скользящую среднюю, показывая, что тренд, возможно, изменится. Долгосрочные.При таком подходе сделки находятся в работе от нескольких недель до нескольких месяцев. Тут трейдеры проводят комплексный анализ, чтобы спрогнозировать и встать в длительное трендовое движение, открывают сделки и могут долгое время не находится перед монитором. Результативность трейдера и выбор подходящей торговой системы определяется тем, когда и как он должен открывать сделки, и как долго эти сделки держать открытыми.

  • Данный раздел посвящен описанию различных стратегий торговли на форекс.
  • В дальнейшем фигура может перерасти в канал и не лишним будет провести параллельную линию к поддержке или сопротивлению.
  • Стратегии и тактики – это процесс объединения знаний, умений и навыков в одну систему, которая будет давать положительные результаты и самое главное, принесет прибыль.

Человек ошибается один, второй раз и полностью разочаровывается в валютных сделках. Это не правильно, поскольку, по мнению большинства трейдеров с многолетним стажем, стратегия билла вильямса прибыль способна приносить любая стратегия. Минимальные знания дела, усидчивость, упорство, нацеленность на результат позволят получить стабильный доход.

Стратегии Форекс Forex

HeikenAshiMA, который в зависимости от направления тренда может менять цвет баров на графике цен. Когда цена пересекает скользящую, открываем позицию в сторону тренда. Moving AverageОткрываем график с Н4 (его будет достаточно для определения направления тренда). Торговлю с проверенным брокером рекомендую попробовать тут. Система позволяет торговать самостоятельно или копировать сделки успешных трейдеров со всего мира. RD Combo – это комбинированный индикатор, относящийся к осцилляторам.

К примеру, сначала можно опробовать работу стратегии на демо-счете или архивных котировках, которые можно скачать из торгового терминала. Если говорить о том, существуют ли самые прибыльные торговые стратегии Форекс, то эта стратегия вполне отвечает данному требованию. Индикатор с замедлением LWMA в этой стратегии является определителем тренда, господствующим на графике в необходимый временной период для торгов. Стоп-лосс устанавливается на 20 пунктов ниже скользящей красного цвета, иногда берется с запасом на 2–3 пункта. Тейк-профит также устанавливается на 20 минимальных отклонений цены, возможно, чуть выше, все зависит от выбранной тактики трейдера.

И тогда среднесрочные торговые системы будут для вас идеальным вариантом. И немалую роль в выборе системы будет играть ваша возможность выделять время на анализ рынка и сам трейдинг. Конечно же, стоит ещё изучить опыт других трейдеров, прежде чем окунуться с головой что такое кантри самому. Если у вас есть знакомые трейдеры с многолетним опытом, то супер. Лучше займитесь среднесрочной или долгосрочной торговлей, где у вас будет время на анализ рынка и собственных ощущений, будет время отделить одно от другого и принять верные решения.

План торговли сравнивают с дорожным светофором для автомобилей. Опытный трейдер уверенно распознает сигналы, разрешающие или запрещающие вход в рынок. Любой профессионал не будет торговать на рынке Форекс без разработанной Strategi. А новички чаще всего этими правилами пренебрегают, поэтому быстро теряют свои финансовые вложения. Безиндикаторные торговые стратегии Форекс являются самыми простыми для понимания и торговли.

Всегда помните, что таймфрейм сигнального графика должен быть как минимум на час меньше базового графика. Для наилучших результатов в этой стратегии Форекс используются две скользящие средние (МА). Чтобы определить, стоит ли торговать по тренду, необходимо соотнести линии MA с движением цены. После того, как эти условия созданы, все остальное должен сделать за вас рынок. Скальпинг – подразумевает очень краткосрочные сделки, которые открываются на несколько минут.

Прибыльные Форекс Стратегии Без Индикаторов

Она совмещает два способа торговли – на основе краткосрочного и среднесрочного анализа уровней сопротивления/поддержки и «пробоя». Последний термин уникален, как и тактика торговли, определяющая «зоны наименьшего сопротивления тренду». Мы обеспечиваем трейдерам максимально выгодные условия торговли на Форекс рынке. Существует мнение, что торговля на рынке Forex – это игра. Инвестиции в валютный рынок не требуют глубоких математических знаний, но в аналитике трейдер должен разбираться. Одна из важнейших способностей — умение интерпретировать новости.

Затем рекомендуется проработать готовые стратегии торговли акциями, предлагаемыми опытными трейдерами с многолетним стажем в этой сфере заработка. По описаниям автора, торговая стратегия подойдет как для новичков, так и для опытных трейдеров рынка Форекс, CME, фьючерсов и акций. Если вы новичок, то описанные торговые системы помогут вам сделать первые шаги на валютном рынке. Со временем вы можете создать свою стратегию для торговли. А если пока у вас нет идей, то просто можете позаимствовать уже готовые. Вначале строим важные линии поддержки и сопротивления.

Такой человек не в состоянии открывать долгосрочные контракты. Начинающие трейдеры этого психотипа быстро сливают собственный депозит из-за безалаберности и постоянной спешки.Для холериков не присуща краткосрочная торговля. Одна из торговых стратегий Форекс – это стратегия “50 пунктов в день”, которая основывается на движениях рынка высоколиквидных валютных пар рано утром.

Наличие системы обеспечивает трейдеру некий определённый взгляд на рынок. С её помощью он точно знает, когда торговать стоит, а когда лучше ничего не делать и просто побыть в стороне. И если благоприятная ситуация для сделки наступает, то трейдер, опираясь на систему, точно знает, что ему нужно делать. Индикатор на «Форекс» – это важный инструмент анализа валютного рынка, который помогает трейдерам принимать оптимальные торговые решения.

Торговые Стратегии В Трейдинге: Трендовые Стратегии Форекс

Сигналом к открытию в ту или иную сторону будет закрывшаяся первая свечка. На её максимуме ставим отложенный ордер на покупку, а на минимуме – на продажу. Если мы увидели сигнал на покупку, открываем три сделки (лот у всех одинаковый).

Ни в коем случае не запускайте стратегии сразу на основном счете. Сначала научитесь быстро находить сигналы на демо-счете, после чего, убедившись в их результативности, пробуйте работать на реальном рынке. Надеюсь, что стратегии вам индексы форекс понравятся, и жду ваши отзывы и мнения в комментариях. Открываем сделку на следующей свече со стопом от 10 до 30 пунктов. Закрываем позицию по достижению прибыли 20 пунктов. Помните, однако, что состояние рынка может меняться.

О Великий Трейдер!!! Идиот,

Несмотря на разные подходы к рынку, оба применяли в своих торговых системах принципы Тоби Крабела, позволяющие предсказывать будущие сильные движения практически на любых инструментах. Но если предлагаемые лучшие стратегии форекс 2017 и 2018 не работают, почему об этом не пишут повсеместно, а спрос на них всегда есть? Все материалы на сайте носят исключительно информационный характер и не являются указанием к действию.

И от того, как сбалансирована система, насколько она грамотно разработана, и зависит успех трейдера и прибыльность его работы на форексе. Под чётким планом работы понимается торговая система трейдера. Есть также стратегии, опирающиеся в основном на фундаментальный анализ рынка, а есть те, которые рассчитаны на использование технических индикаторов или графика «японские свечи».

Правило 2: Подход К Анализу Рынка Валют В Трейдинге

Как только происходит, например, пробой максимума вчерашнего дня, рынок огромное количество трейдеров тут же начинает считать бычьим. Прежде чем начать торговлю, необходимо установить на рабочий график выбранной вами валютной пары любой из индикаторов торговых сессий. Воспользуемся инструментом i-Sessions, скачать который вы можете по ссылке.

Работать будем на минутном таймфрейме, установив для анализа экспоненциальные скользящие средние , Parabolic SAR и MACD. Остальные два индикатора берём со стандартными форекс брокер параметрами. Помимо стратегий, описанных ниже, рекомендую вам мастер-класс по скальпингу от профессионального трейдера из компании Альпари Марата Газизова.

Чтобы создать собственный секретный авторский план биржевой торговли, может понадобиться не один месяц, у некоторых на это может уйти до нескольких лет. Любую, самостоятельно созданную стратегию перед использованием на рынке надо протестировать. Опытные участники валютных торгов рекомендуют это делать в течение полугода, при этом только на демо-счете, чтобы не потерять собственные деньги.

Здесь Вам лично придется наблюдать за рыночным движением, но при желании можете выставить стоп-приказы соответственно на отметках -100 и +1оо пунктов. Также следует отметить, что стратегия обладает еще одним огромным плюсом – помимо торговли валютами, Вы можете использовать ее и на CFD. На своем дневном графике устанавливаем индикатор «АС» . На этот индикатор, накладываем « » (индикатор стохастики) с параметрами 5, 3, 3. Оба эти индикатора, встроены в наборах торговых терминалов.

Системы, основанные на следовании тренду, направлены на получение прибыли, когда цена пробивает уровни поддержки и сопротивления. Практически все трейдеры в той или иной степени используют стратегию прайсш экшен в своей торговле. Этот подход также известен как технический анализ. В этой стратегии трейдеры могут использовать популярные торговые паттерны Price Action, такие как свечи поглощения, фигуры харами и молот. Такие графики могут приносить более 100 пунктов в день благодаря более длинному периоду таймфрейма, в результате чего вы можете совершить одни из самых прибыльных сделок на рынке. Новички пытаются взять максимальную прибыль массой сделок, а в итоге распыляют силы и время.

Самые прибыльные стратегии форекса||year|IMAGESNAMESsamie-pribilnie-strategii-foreksa/IMAGESNAMES

На сегодняшний день существует огромное количество различных стратегий, тактик и приемов для получения прибыли и оттачивания трейдерского мастерства. Но определить прибыльные стратегии Форекса не так-то просто. В силу текучести времени и всех жизненно важных процессов у трейдеров возникает потребность периодической корректировки выработанной тактики. Не секрет, что при большой волатильности направление тренда не имеет особого значения для входа в рынок, важным является лишь интенсивность ценового движения.

Основные методы анализа рынка

Все методы прогнозирования можно разделить на три большие подгруппы, на основании которых каждый трейдер строит собственные прибыльные торговые стратегии Форекс рынка:

  • Трендовые или зависимые от направления движения цены.
  • Противотрендовые отличаются агрессивным входом в рынок. Мастер открывает позиции как на вершине стоимости, так и на его дне, тем самым работая против господствующей тенденции, что несет за собой огромные риски потери депозита, но в случае своевременного входа — и гораздо большую прибыль, чем при сбалансированном подходе.
  • Флэтовые или боковые стратегии, при которых учитывается ширина ценового канала.

Стратегии и тактики – это процесс объединения знаний, умений и навыков в одну систему, которая будет давать положительные результаты и самое главное, принесет прибыль. Соответственно, видов стратегий существует примерно столько же, сколько и трейдеров.

Стратегия с использованием отложенных ордеров

Стратегия, использующая отложенные ордера (приказ торговой системе осуществить то или иное действие), выглядит следующим образом. В работе применяются различные тайм-фреймы, начиная с пятиминутного интервала, и инструменты для осуществления торговли.

В данной стратегии применяются следующие индикаторы:

  • Fractals (Фрактал).
  • Скользящая средняя с периодом 21 простым методом, применяемым к закрытым ценам и с синим цветом.
  • Скользящая средняя с периодом 120 простым методом, применяемым к закрытым ценам с красным стилем.

Как только произошло пересечение линий средних скользящих, и на локальном экстремуме появился фрактал, то можно ставить отложенный ордер в зависимости от направления пересечения. Перекрестие сверху вниз является сигналом на покупку, а снизу вверх — на продажу. Чтобы сократить убытки, сразу же после открытия позиции необходимо установить стоп-лосс. Это команда, приказывающая брокеру закрыть сделку по достижении указанной отметки. Стоп-лосс устанавливается в зависимости от открытия сделки. Он может быть либо за скользящей красного цвета, либо за фракталом.

Пипсовка

Стратегия с применением Heiken Ashi MA или так называемая пипсовка. Под этим понятием подразумевают серию периодически открываемых позиций с минимальной прибылью примерно в 2–5 пункта, которую получают при торговле на коротких временных периодах с применением тренда. Это наиболее прибыльная простая стратегия Форекс, которую чаще всего используют начинающие трейдеры. Суть этой системы состоит в том, что можно закрывать позиции с частой прибылью при условии соблюдения правильного входа в рынок. По каждой отдельной сделке доход может быть небольшим, но в результате по итогам торговой деятельности может выйти достаточно внушительная сумма, при этом с минимальными рисками.


Эта стратегия работает на пятнадцатиминутных и тридцатиминутных временных промежутках. Она использует следующие индикаторы:

  • HeikenAshiMA, который в зависимости от направления тренда может менять цвет баров на графике цен.
  • Скользящая средняя (EMA) с периодом 5, с экспоненциальным методом, применимая к close и окрашенная в белый цвет.
  • Скользящая средняя (EMA) с периодом 12, с экспоненциальным методом, применимая к open и окрашенная в красный цвет.
  • PriceChannelStop, который в зависимости от направления тренда может менять свой цвет.
  • Скользящая средняя (LWMA) с периодом 55, с линейно-взвешенным методом и окрашенная в желтый цвет.

Пример: открытие позиции на buy (или покупку). Для этого необходимо, чтобы цвет баров стал синим при помощи HeikenAshiMA. Далее обязательно пересечение двух скользящих средних с периодами 5 и 12. При этом индикатор белого цвета должен быть выше красного, а ценовой бар закреплен на графике цен и находится выше перекрестия мувингов. При этом PriceChannelStop должен располагаться ниже синих баров и быть зеленого цвета. Операции на sell (или продажу) открываются в той же закономерности, только наоборот.

Индикатор с замедлением LWMA в этой стратегии является определителем тренда, господствующим на графике в необходимый временной период для торгов. Стоп-лосс устанавливается на 20 пунктов ниже скользящей красного цвета, иногда берется с запасом на 2–3 пункта. Тейк-профит также устанавливается на 20 минимальных отклонений цены, возможно, чуть выше, все зависит от выбранной тактики трейдера.

Торговая стратегия «Светофор»

Если говорить о том, существуют ли самые прибыльные торговые стратегии Форекс, то эта стратегия вполне отвечает данному требованию. Она не осложнена огромным количеством различных индикаторов, применяется, как правило, только в часовом периоде, и с ее помощью можно осуществлять торги как внутри дня, так и на среднесрочной перспективе.

В ее рамках применяются индикаторы:

  • Средняя скользящая (МА) с периодом 120, простым методом, применимым к закрытым ценам (close) и с красным стилем.
  • Средняя скользящая (МА) с периодом 55, простым методом, применимым к закрытым ценам (close) и с желтым стилем.
  • Средняя скользящая (МА) с периодом 5, экспоненциальным методом, применимым к закрытым ценам (close) и с зеленым стилем.
  • Средняя скользящая (МА) с периодом 24, экспоненциальным методом, применимым к высоким (high) и низким ценам (low) и с синим стилем.
  • Осциллятор MACD с периодами 18, 24 и 52.

Например, для открытия позиции на покупку необходимо, чтобы скользящие средние были выстроены согласно последовательности цветов в светофоре (либо красный, желтый, зеленый- либо зеленый, желтый, красный). А синяя гистограмма осциллятора MACD должна быть над красной скользящей средней, являющейся сигнальной линией. Для открытия позиции на продажу все наоборот.

Эта стратегия работает только в тренде. Во флэте все скользящие находятся в перекрестии, и такие сигналы в расчет не берутся, игнорируются. Соответственно, торговля не осуществляется. Стопы устанавливаются из расчета 5% от размера депозита, а профит может быть больше в два раза.

Скальпинг

Этот термин произошел от глагола «скальпировать», означающего снятие скальпа с кожи головы. На валютном рынке «головой» выступают локальные и дневные экстремумы, с которых формируется прибыль.

Если учесть все прибыльные стратегии Форекса, то эта является самой сложной по технической части и по эмоциональному состоянию трейдера. При использовании этой системы необходимо обладать умением принимать быстрое решение в стрессовых ситуациях, следовать психологии рынка и иметь жесткий самоконтроль. Важным здесь является принцип работы: вход, быстрая прибыль, своевременный выход.

Лучшие прибыльные скальпинг стратегии Форекс имеют огромный потенциал прогнозируемой прибыли. Как правило, стопы здесь не устанавливаются в связи с тем, что убыточные сделки выявляются и закрываются практически сразу после их открытия.

Часто торговля осуществляется внутри дня с применением пробоев дневного максимума и минимума. Также существует понятие пробоя торговой сессии. Тактика скальпинга не предусматривает использование технических индикаторов, однако они могут быть установлены для определения направления движения или для более полного восприятия графика цен. Графики валют строятся на предпочтительно коротких временных промежутках (М5, М15, М30).

Рассматривая многие стратегии Форекс — прибыльные, дневные — среди них можно выделить пипсовку и скальпинг, как самые эффективные и безрисковые методы торговли.

Стратегия «Спокойная позиционная»

Это одна из самых простых трендовых стратегий, основанная на двух индикаторах:

  • Простая скользящая средняя (SMA) с периодом 21, применимая к закрытым ценам.
  • Стохастический осциллятор с быстрым — К 5% , медленным – D 3% периодами и с замедлением — 3.

Используется дневной временной период. Сигналом к открытию позиций на покупку является расположение графика цен выше скользящей средней, и наоборот для сделок на продажу. При этом осциллятор должен дать сигнал фильтра, то есть должно произойти пересечение линий либо сверху вниз, что является сигналом на покупку, либо снизу вверх – на продажу.

Для открытия операции необходимо наличие следующих критериев:

  1. Сетапа или двух приближенных к скользящей средней баров или свечей, которые должны располагаться на одной стороне от средней линии. Но свечи могут располагаться по противоположную сторону друг от друга. Например, тело на одной стороне от средней линии, а ее минимум или максимум там, где находится вторая свеча сетапа.
  2. Триггера, то есть закрытие текущего дня ниже минимального значения цены предыдущего для коротких позиций, а для длинных – выше максимальной отметки.
  3. Разрешающего сигнала, который дает стохастический осциллятор.

Простая активная стратегия

Основана на графических паттернах, которые используются в сочетании с горизонтальными уровнями. Отличается тем, что здесь не применяются технические индикаторы.

Стратегия «Правитель»

Осуществляется раз в сутки на дневном временном периоде. Могут быть использованы скользящие средние с параметрами 10 и 200, а также с нанесением на график горизонтальных линий. Сигналом к открытию позиций будет являться отталкивание от этих линий. Отскок от уровня поддержки – сигнал на покупку, от сопротивления – на продажу.

Стратегия

«The 7»

Очень прибыльные стратегии Форекс по праву может представить эта канальная торговая тактика. Ее возможная прибыль может превысить убыток в 3, а то и в 5 раз. Работает эта система с использованием скользящих средних (ЕМА) с периодом 5 с закрытием низких (Low) и высоких (High) цен. В результате чего формируется ценовой канал, через который происходит фильтр открытых позиций. Для коротких позиций нужно, чтобы черная свеча была закрыта внутри ценового канала, при этом ее открытие должно быть за его пределами. Для длинных позиций закрытие белой свечи также должно быть осуществлено внутри канала, а ее открытие — быть ниже его границы. При возникновении противоположного сигнала необходимо закрыть все позиции и выйти из рынка.

Наиболее прибыльная стратегия

Все представленные выше тактики и методы торговли трактуются как наиболее прибыльные стратегии Форекса, но все зависит от предпочтений трейдера. Для этого необходимо определить точное время торговли, более активную и менее агрессивную сессию, а также понять, какие индикаторы являются более доходчивыми и эффективными. Если эти и многие другие условия соблюдены, значит была разработана самая прибыльная стратегия Форекс, являющаяся индивидуальной для каждого отдельно взятого мастера либо начинающего спекулянта.

При выборе и формировании торговой стратегии следует применять интуитивный подход, при работе с ее использованием должен присутствовать комфорт и определенная уверенность в получении прибыли.

Идеальная стратегия

На рынке Форекс супер-прибыльная стратегия может быть создана каждым трейдером, для которого она будет достаточно прибыльной и надежной. Существует некая истина, что идеальная стратегия – это та, которая создана с учетом индивидуальных особенностей трейдерского развития мастера, его знаний, навыков и устойчивости его нервной системы.

Все прибыльные стратегии Форекса обязательно должны быть протестированы трейдером для определения подходящей и наиболее безопасной с точки зрения депозита.

Dijelite na društvenim mrežama:

Povezan

Прибыльные торговые стратегии: как их проверить?

Торговая стратегия трейдера – этот тот незаменимый инструмент, который позволяет ему иметь преимущество перед остальными участниками рынка. Торговая стратегия так же важна, как и грамотный риск-менеджмент, торговая дисциплина и крепкие нервы. Отсутствие торговой стратегии приводит к случайным действиям и, соответственно, случайным результатам.

Как создать торговую стратегию?

Любая торговая стратегия создается на основе каких-то закономерностей, которые часто или редко встречаются на рынке. Хотя чаще всего подразумеваются закономерности на графиках цен (технический анализ), также возможна взаимосвязь между фундаментальными, экономическими данными. Долгосрочные трейдеры должны включать в свои торговые стратегии не только технические, но и экономические закономерности, для чего нужно неплохо разбираться в фундаментальном анализе.

Поиск закономерностей

Предположим, что вы решили искать закономерности для краткосрочного, внутридневного трейдинга. В такой ситуации вас должны интересовать графики малых интервалов, начиная тиковым и заканчивая часовым. На этих графиках всегда присутствует большая волатильность, цены часто меняют свое направление, возникают небольшие тренды, которые часто сменяют друг друга. С другой стороны на графиках любых интервалах действуют одинаковые законы спроса и предложения, поэтому то, что работает не дневных и недельных графиках, должно работать и на меньших временных интервалах.

Начинать поиск закономерностей лучше всего с простого наблюдения за ценой. Причем, как на исторических данных, так и в режиме реального времени. Не стоит торопиться. Некоторые прославленные биржевые спекулянты потратили не один месяц и даже год на простое созерцание цены, прежде чем перешли к реальным торгам и стали профессионалами. Один из примеров представляет собой Джесси Ливермор – легендарный трейдер первой половины ХХ века. Он начал с того, что нашел закономерности краткосрочного изменения цен. Это дало ему глубокое понимание того сражения, которое разыгрывается на рынке между быками и медведями.

Возможно, что вы найдете свои закономерности быстро, а может быть понадобится немало времени. Рано или поздно у вас возникнет соблазн «прикрутить» к графику цены какой-нибудь индикатор или осциллятор, которые будет подсказывать вам, в каком направлении торговать. Хотя технические индикаторы могут помочь в торговле, они являются производным от цены и не могут ее заменить. Индикатор не может спрогнозировать или предугадать движение рынка. Вся важнейшая информация, которую нужно анализировать, заключена в ценовых графиках и показателях торгового объема.

Тренды и каналы

При построении торговой стратегии нужно учитывать, что рынок часто меняет свое состояние. Иногда он находится в тренде, в другое время в узком ценовом диапазоне (или канале). Соответственно те закономерности, которые работают для тренда, будут бесполезны при торговле в канале (и наоборот). Классическое определение повышающегося тренда предполагает последовательно возрастающие максимумы и минимумы (для понижающегося тренда последовательно понижающиеся минимумы и максимумы). Если такой ситуации не наблюдается, значит, речь идет о ценовом канале. Умение отделять ценовой канал от тренда – основа успешной торговой стратегии.

Проверка

Найдя определенные закономерности, следует проверить их на исторических данных. Можно взять блокнот и карандаш и посчитать, сколько раз вы бы оказывались правы и неправы, используя данные закономерности за последний год или два. Также следует измерить величину каждого убытка и каждой прибыли. Если результаты устраивают вас, можно переходить к составлению правил торговой стратегии и ее проверке на демонстрационном счете. Только после этого можно начинать торги на реальном счете.

Другие статьи на нашем сайте

«Ленивый трейдер» — тактика без индикаторов

Стратегии Форекс без индикаторов, являются такими стратегиями, при которых трейдеры не используют всевозможные технические индикаторы, а вместо этого базируют торговлю исключительно на анализе котировок а также графиков.

Данные стратегии, наилучшим образом подойдут тем трейдерам (торгующим как краткосрочно, так и долгосрочно), которые не приемлют задержек в стандартных индикаторах, а предпочитают работать с рынком напрямую.

Стратегии Форекс без индикаторов. В чем преимущества?

Данные стратегии базируются на , применении разнообразных типов графиков, а также на графических фигурах и моделях.

Скорее всего, Вы знакомы с такими , голова, плечи и мн. др. Свечной же анализ, предполагает поиски паттернов по свечам, т.е. рельсы, внутренние бары и т.п.

Часто в стратегии Форекс без индикаторов используют , иногда графики Ренко и другое. Данные графики, показывают ценовое движение без какой-либо привязки ко времени. И следует отметить, что при этом исчезают мелкие колебания цен, так называемые «рыночные шумы», а это значительно облегчает трейдерам поиск входных паттернов.

Стратегии Форекс без использования индикаторов, вполне применимы и на среднесрочных интервалах времени. Это дает возможность достигать максимального соотношения прибыль/риск.

Также необходимо отметить, что торговать по свечному анализу и графическим моделям намного увлекательнее, чем ожидать от индикаторов сигналов на вход в рынок. Сегодня мы хотим предложить Вам небольшой обзор на Forex, без применения индикаторов.

Видео: Без индикаторная стратегия

Стратегии Форекс, без применения индикаторов. Обзор самых прибыльных торговых стратегий

Прибыльная тактика торговли «Inside bar»

Первым делом хотим остановиться на стратегии «Inside bar» (иначе, «Внутренний бар»). Данная стратегия довольно таки проста и основывается на одноименной , т.е. на внутреннем баре.

Данная фигура является весьма надежной в роли сигнала, но, к большому сожалению, встречается она не очень часто.

Особенностями «Внутреннего бара» являются:

  • простота графической системы,
  • четкое обозначение условий входа
  • и высокий процент возникновения прибыльных позиций.

Как торговать, используя без индикаторную стратегию Форекс?

Внутренним баром называют такую свечу (бар), которая целиком вписывается в предыдущую свечку (бар), включая ценовой минимум и максимум (т.е. low и high). Иногда такие бары называют контейнерными.

В случаях когда, к примеру, у текущего бара индекс имеет значение «0», а предыдущий был «1», то для зачисления текущего бара в категорию внутреннего необходимы следующие условия:

Бычий (повышающийся) внутренний бар, следующий за контейнерным медвежьим баром, после выраженного хода в нисходящий тренд, является сигналом к открытию длинной позиции.

Медвежий (понижающийся) внутренний бар, следующий за контейнерным бычьим баром, после различимого верхнего тренда – сигнал для вступления в короткую позицию.

Далее, тейк-профит будем устанавливать на самый близкий уровень значения сопротивления/поддержки, сформированный предыдущим трендом. Стоп-лосс ставят на low (минимум) контейнерной свечи для длинных позиций, либо на high (максимум) для коротких позиций.

На графике, приведен пример бычьего (повышающегося) внутреннего бара после движения тренда вниз.

В этом случае, идентифицировать внутренний бар очень просто, а стоп-лосс получился довольно таки консервативным. Цель, поставленная на уровне сопротивления, сформированного уже в предыдущем тренде, достигнута достаточно быстро и безо всяких проблем.

Стратегия Форекс, применяемая без индикаторов «Pattern5-0»

Продолжая обзор прибыльных стратегий, следует обратить внимание на стратегию «Pattern5-0», позволяющую прогнозировать как развороты тренда, так и откаты. Этот паттерн может быть полностью и медвежьим, и бычьим. Данная стратегия может использоваться при торговле на абсолютно любой паре и на .

Рассмотрим на примере признаки бычьего паттерна, при использовании стратегии «Pattern5-0» .

Отрезок «ОХ» показывает, что тенденция рынка была медвежья. Затем произошла коррекция цены (отрезок «ХА»), после чего имело место продолжению ценового снижения (отрезок «АВ») при этом минимум «АВ» оказался ниже, чем минимум «ОХ», т.е. мы видим сильную коррекцию до со значениями 113% либо161,8% иногда даже 224%.

Затем, происходит незначительное движение вниз и окончательный разворот в точке D. Медвежьи признаки будут аналогичными, только зеркально отраженными и актуальными для прогрессирующей тенденции.

Как входить в сделку по стратегии?

Для начала, следует определить на ценовом графике присутствие Pattern5-0. Дождитесь возникновения СИЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ (точка С на графике ниже) и установите для медвежьего варианта «SellLimit» либо для бычьего «BuyLimit» отложенный ордер () на уровне обозначенном на графике точкой D, которая должна виртуально образоваться после создания на графике ценового, параллельного канала с намеченными точками А, В и С. Чаще всего точка D будет расположена на отрезке ВС на Фибо-уровне 50%.

Stop-Loss на случай отката, необходимо установить на последующих уровнях Фибоначчи:

  • 38,2%-та
  • либо 23,6%.

Размеры последнего отступа, следует определять в соответствии с временным интервалом. Другими словами при большем таймфрейме – отступ делается большим. Закрывать позицию take-profit-ом следует тогда, когда цена коснется противоположной стороны в канале либо использовать уровни Фибоначчи.

Как видите торговать на Forex, применяя стратегию Pattern_5.0 несложно, главное – научиться быстро распознавать и при этом иметь немного терпения, чтобы дождаться трендового разворота.

«Price Action», торговая стратегия Forex без применения индикаторов

Обзор прибыльных стратегий без использования индикаторов, продолжает стратегия «Price Action», что в переводе означает «движение цены». Сторонники этого вида трейдинга, численность которых возрастает, используют исключительно ценовые показатели. При этом они наблюдают за движением цены, а в голове держат ценовые модели и паттерны.

Стратегии Форекс без индикаторов , к которым относится и «Price Action», обладают достаточным количеством преимуществ и если иметь достаточный опыт или практику, то они могут принести трейдерам приличную прибыль.

Итак, как Вы знаете, движение цены происходит волнообразно или зигзагами. Также известно, что если движение цены началось, то некоторое время тенденция ее направления будет сохраняться. А выгодной точкой входа в рынок, будет момент небольшой коррекции, т.е. когда происходит откат цен от основного тренда.

Рассмотрим как выглядит это графически, для этого следует соединить прямыми вершины и основания (так лучше замечать трендовое движение).

Если визуально разделить график на две части, то можно увидеть, что на первой его половине лучше искать для продажи, когда цена делает откат вверх, а на другой (при нисходящем движении цены) – для покупки.

Вариант торговли без индикаторов с использованием свечных теней в стратегии «PriceAction»

Следующий момент, это тени свечей, представляющие собой некое отклонение цен от уровня Close или Open. Если вы увидите что тени длинные, то знайте – цена встретила сопротивление, а значит, может развернуться и двинуться к телу свечи, т.е. в противоположную сторону. Такое положение указывает на слишком быстрое движение рынка, а также сильных игроках, сумевших его развернуть.

Если хотите на бирже делать хорошие деньги, то следует двигаться вместе с сильными игроками, как раз в этом и помогают свечные тени.

Рассмотрим пример при нисходящем тренде.

  • Свеча №1 показывает, что цена движется вниз, но игроки пытаются отбросить рынок в другую сторону, что является первым признаком поддержки.
  • Далее, свеча №2, или вернее высокая ее тень, подтверждает данную поддержку.
  • Свеча №3 четко указывает на наличие сильной борьбы на этом уровне между продавцами и покупателями. В данный момент необходимо оставаться вне рынка и ждать пока кто-нибудь из них пересилит и возьмет верх.
  • Наконец, свеча №4 – это сигнал к . Если видите четыре свечи, имеющие длинные нижние тени, при этом последняя из них закрывается на максимуме (очень высоко), то это говорит, как правило, о изменении ценового направления в сторону возрастания.
Вариант торговли без индикаторов используя нерешительность рынка в стратегии Forex — «Price Action»

Идем дальше. В «PriceAction» для получения прибыли, можно использовать нерешительность рынка. Другими словами в стратегии Форекс без индикаторов, используя такую нерешительность, можно узнать в какую из сторон следует открывать сделки.

Бывалым трейдерам известно, что сильное ценовое движение чаще всего начинается после некоторого равновесия между медведями и быками (), во время которого лучше не входить в рынок. И как только кто-либо из них набирает силу – следует начинать торговать.

На графике ниже, вы можете видеть нисходящее движение цены. Но как же узнать, будет ли такая тенденция продолжаться? Наблюдайте за ценой.

У свечи №1 — маленькие тени (верхняя/нижняя), приблизительно равные между собой и небольшое тело, так называемая ситуация «dodge», которая указывает на неопределенность рынка. Во время «dodge»торговать не следует, а ждать пока рынок определится с направлением.

Свеча №2 — такая же, как на предыдущем графике, обозначенная номером 4-ре. У нее длинная нисходящая тень, длинное направленное вверх тело и у нее нет верхней тени. Все это является сигналом о начале движения цены верх. Итак, сначала мы наблюдаем неопределенность рынка, а затем цена начинает двигаться вверх. Что необходимо делать? Конечно, покупать!

Как видите, стратегии Форекс без индикаторов могут быть не менее прибыльными, чем с их использованием. Изучив и поняв логику движения цены, вы однозначно получите свою прибыль.

Видео урок: «Ленивый трейдер» — тактика без индикаторов

Методы торговли на рынке Форекс без использования математических алгоритмов не столь многочисленны, как торговые стратегии на основе индикаторов . Тем не менее, они пользуются высоким спросом как у новичков, так и у профессионалов рынка. Своей популярностью они обязаны более высокой точностью сигналов и более ранними входами в сделки по сравнению с индикаторными системами. Рассмотрим новую стратегию Форекс «Три свечи» для торговли на валютном рынке без использования сторонних инструментов, кроме графических.

Параметры системы

Валютные пары. Новая стратегия Форекс «Три свечи» является мультивалютной и предназначена для торговли на абсолютно любом финансовом рынке. Несмотря на ее универсальность, опытным путем было замечено, что на максимальный результат можно рассчитывать, если использовать основные валютные пары или золото. Последний инструмент требует особого подхода, поскольку отличается высокой волатильностью. В статье рассмотрим работу стратегии на примере валютной пары евро-доллар.

Рекомендуемый брокер — компания Альпари или InstaForex .

Характер стратегии — трендовая, среднесрочная.

Описание новой стратегии Форекс «Три свечи»

Для входа в рынок необходимо, чтобы на графике образовались три свечки одной направленности, идущие друг за другом. То есть, чтобы рассматривать вход в продажи, нужно, чтобы этому предшествовало формирование трех нисходящих свечей подряд. Аналогично и с покупками. Если вы видите три восходящие свечи, следующие друг за другом, в скором времени возможен вход в рынок с длинной позицией.

После того, как условие для торговли по новой стратегии Форекс «Три свечи» соблюдено, нужно на графике отметить уровень закрытия средней свечи горизонтальной линией. При касании ценой в будущем этой отметки, пару нужно продавать. Ожидается, что в этом месте цена снова совершит то же действие, что и раньше. Почему это работает?

Сильные импульсные уровни, на которых цена валютной пары интенсивно росла или падала, обладают повышенным интересом со стороны трейдеров. Они выступают в качестве сильной поддержки или сопротивления , поэтому неудивительно, что на зоны импульсного падения пара реагирует снижением снова. То же самое касается и областей роста. Рассмотрим на примере, как это работает.

На изображении выше можно увидеть два сигнала торговой стратегии «Три свечи». Красным прямоугольником отмечен уровень закрытия средней свечи из трех. Синей стрелкой показано падение цены валютной пары после касания уровня в будущем.

На уровнях, отмеченных красными горизонтальными линиями, можно сразу после формирования условий для входа в рынок установить отложенный ордер Sell-limit. Как только цена коснется линии, он откроется. Этот вариант не рекомендуется использовать, поскольку ручное управление более эффективно, чем автоматический вход в рынок.

Ограничение убытков и фиксация прибыли

По новой стратегии Форекс без использования индикаторов предполагается установка стоп-лосса за ближайшим локальным минимумом или максимумом. Этот способ больше всего подходит для этой стратегии, поскольку в данном случае пересечение ценой ближайшего локального экстремума означает смену тренда на противоположный. Если это произошло, значит сигнал оказался ложным.

В примере, описанном ранее стоп-лосс, установленный выше локальных максимумов, не сработал. Пара продолжила движение в нисходящем тренде, формируя новые локальные максимумы ниже предыдущих.

Важно! Стоит отметить, что не любые свечи подходят для торговли по стратегии. Размер самой маленькой из трех не должен быть меньше 15 пунктов для часового таймфрейма.

Красная горизонтальная линия — цена закрытия центральной свечи из трех. Желтым прямоугольником отмечено расстояние, которая пара прошла после этого до того, как развернуться в обратном направлении. Его размер составляет 40 пунктов. Именно такой тейк-профит в текущей ситуации и рекомендуется устанавливать согласно правил новой стратегии Форекс «Три свечи».

Если цена валютной пары до разворота прошла менее 15 пунктов, входить в сделку не рекомендуется. Идеально, если после образования сигнального уровня пара продолжает движение в текущем направлении еще на протяжении 40-50 пунктов минимум.

Подводные камни

Новая стратегия Форекс без использования индикаторов хорошо работает только на трендовом рынке. Если валютная пара входит в боковой коридор, возможно формирование ложных сигналов. Для их фильтрации можно использовать дополнительные инструменты технического анализа рынка.

В качестве способа усиления стратегии можно использовать более тщательный контроль свечей. Например, для торговли можно брать только те свечи, размер которых не менее 15 пунктов без тени. Сигналов будет меньше, но они будут более качественными. Еще один действенный способ снизить ложные сигналы заключается в привязке свечей к определенным горизонтальным линиям поддержки и сопротивления. В таком случае входить в рынок можно только тогда, когда три свечи образовались на одном из сильных уровней.

Недостатком торговой стратегии являются достаточно редкие сигналы, если речь идет о таймфрейме h2. Этот минус компенсирует мультивалютность системы, за счет чего можно достигнуть высокой интенсивности торгов.

Основное преимущество стратегии — ее простота. Для ее освоения не нужно разбираться в теории трейдинга и понимать фундаментальные причины, которые толкают цены вверх или вниз. Достаточно просто уметь находить на графике необходимые комбинации.

Торговая система понятна не только трейдерам, уже знакомым с Форексом, но и новичкам, которые совсем недавно освоили терминал МетаТрейдер 4 и пока не слишком хорошо ориентируются в методах торговли на рынке.

Трейдинг без индикаторов в последнее время становится все более популярным как среди профессиональных спекулянтов рынка Форекс, так и начинающих трейдеров. Редакция TradeHow составила рекомендации, как же лучше всего использовать такие торговые системы.

Выгода для трейдера

Торговля без индикаторов привлекает профессионалов потому, что у большинства из них сложилось за годы работы интуитивное понимание характера ценового движения, которое для таких специалистов уже не требует подтверждения от технических инструментов.

Для новичков безиндикаторная торговля на Форекс привлекательна по следующим причинам:

  1. Она отличается большей простотой восприятия и не требует изучения технических аналитических инструментов, их тестирования и отбора на графиках.
  2. Она дает им возможность почти сразу же перейти к практическому трейдингу.

Главное же мнение, на котором сходятся обе группы, состоит в том, что при всех положительных свойствах технических индикаторов подавляющее большинство из них запаздывает относительно ценового движения. Безиндикаторные торговые системы, применяемые на рынке Форекс, насчитывают множество разновидностей и относятся к группе под общим названием Price Action. В переводе с английского это означает «движение цены». Как же по ним торговать?

Простая стратегия Форекс без индикаторов по вершинам и основаниям рынка

Основы современного технического анализа были заложены Чарльзом Доу. Одним из главных постулатов его теории является утверждение о волнообразном движении рынка, результатом которого становятся вершины и впадины на графике цены.

Если соединить экстремальные точки таких волн отрезками ломаной линии, то места, где один отрезок ломаной сменяется на противоположный станут точками для входа в позицию. Можно соединять эти вершины и впадины отрезками вручную, а можно воспользоваться индикатором Зиг-заг из технического арсенала торговой платформы МТ4.

Обратите внимание! Из всех форекс брокеров, работающих на территории РФ, критериям действительно качественной компании удовлетворяют немногие. Лидером является – Альпари!

Более 20 лет на рынке Форекс;
— 3 международные лицензии;
— 75 инструментов;
— быстрый и удобный вывод средств;
— более двух миллионов клиентов;
— бесплатное обучение;
Альпари — это брокер №1 по версии Интерфакса! Все, что необходимо для начала — просто зарегистрироваться на сайте!

Стратегия, конечно, станет уже не безиндикаторной, так как один индикатор в ней все же используется, но если отбросить эту условность, то с ее помощью можно получить довольно надежную, хотя не сверхточную методику входа в рынок на ценовых экстремумах.

Пример торговли по вершинам и впадинам на графике NZD/USD.

Торговать по экстремумам можно как внутри дня, так и на более длительных временных интервалах практически любым финансовым инструментом. Можно использовать пары, отличающиеся средней и высокой волатильностью:

  • NZD/USD;
  • EUR/USD;
  • GBP/USD.

Рассмотрим стратегию на примере новозеландского доллара на пятнадцатиминутном таймфрейме. Покупать валюту следует от нижней точки Zig-Zagа а продавать в его верхней точке со стопом, соответственно выше или ниже этих экстремальных значений котировок.

Минус стратегии в том, что для формирования очередного экстремума после него должно сформироваться как минимум две свечи. Иногда за эти две свечи цена успевает пройти немалое расстояние по новому тренду, и трейдер теряет возможную прибыль, однако входить в позиции раньше слишком рискованно.

Кроме того, разворот тренда может оказаться ложным, и цена может вновь повернуть в направлении только что сформировавшегося экстремума, и обновить его. Поэтому каждую сделку необходимо защищать жестким стоп-лоссом. Если ж разворот оказался верным, и формируется новый тренд, то можно подольше подержать сделку открытой, пододвигая стоп-лосс или пользуясь трейлингом.

Стратегии Форекс без индикаторов по теням свечей

Такой метод безиндикаторного трейдинга можно считать частным случаем свечного анализа. Как показывают наблюдения за графиками, в момент истощения тренда японские свечи в верхней и нижней области ценового графика начинают «отбрасывать» тени большой длины. Это объясняется нерешительностью участников рынка.

Когда тренд достигает локального экстремума, образуется зона скопления таких свечей. Цена достигает экстремума предыдущей свечи, далее она не может преодолеть этот уровень и движется затем в ту сторону, куда направлено тело свечи. В итоге на графике эти крайние точки теней указывают на уровни сопротивления старому тренду и поддержки новой тенденции.

Пример торговли по теням свечей на недельном графике пары EUR/USD.

Подобного рода скопления свечей хорошо выявляются на недельном графике пары EUR/USD. Как видно из примера, сделки нужно открывать в направлении, противоположном длинным теням.

Безиндикаторная стратегия Форекс с использованием фигур технического анализа

Внимательное изучение графика абсолютно любого финансового инструмента позволяет выявить на нем консолидационные зоны ценовых скоплений. В таких областях цена колеблется между локальными экстремальными значениями с относительно невысокой волатильностью без прорывов вверх или вниз. Если в таких областях соединить точки локальных экстремальных значений цены отрезками, то можно получить определенную фигуру графического анализа или графический паттерн.

Если паттерн появляется в начале или в конце действующей тенденции, то следует ожидать ее разворота с высокой долей вероятности. К наиболее распространенным, часто повторяющимся разворотным фигурам относятся следующие:

  • двойные, тройные основания и подобные им вершины;
  • дно и «блюдце» Мерфи;
  • плоские вершины;
  • модель «голова и плечи».

Если паттерн появляется в середине тренда в период его коррекции, то наиболее вероятным развитием событий становится выход из состояния консолидации по направлению текущей тенденции.

Бычий прямоугольник и восходящий клин на графике биткоин.

В большинстве случаев это носит характер резкого броска цены по тренду, то есть такие модели, являющиеся фигурами продолжения тенденции, играют роль своеобразных импульсных индикаторов. К моделям продолжения принадлежат:

  • клинья корректирующего типа;
  • прямоугольники;
  • клиновидные вымпелы.

Вполне естественно, что такие фигуры лучше всего проявляют себя на графиках больших таймфреймов, поэтому искать их следует на периодах от одного дня и старше. А вот внутридневной трейдинг по ним станет более сложной и рискованной затеей.

Безиндикаторная торговая система по уровням Фибоначчи

Так как уровни Фибоначчи, встроенные в большинство торговых платформ для трейдинга, в том числе и в терминал МТ4, не являются техническим индикатором в собственном смысле этого слова, то торговлю по ним вполне можно отнести к торговым стратегиям без индикаторов.

Достаточно построить эти уровни на графике какого-либо финансового торгового актива, чтобы сразу же понять, что они являются инструментом, описывающим ценовой размах любого трендового движения, выраженный в процентном отношении изменения цены от первоначального значения в числах Фибоначчи.

Нюанс! Движение цены в тренде полностью подчинено закономерности золотой пропорции.

Уровни Фибо графически представляют собой горизонтальные линии поддержки и сопротивления. Они же являются зонами ценовых консолидаций и уровнями коррекций к основному тренду, поэтому на их основе легко создать абсолютно успешную безиндикаторную Форекс стратегию для трейдинга. Причем, в сравнении с вышеописанными стратегиями, трейдинг по Фибоначчи отличается максимальной наглядностью и прибыльностью.

Пример торговли по этой стратегии на графике AUD/USD.

Для практического трейдинга по уровням Фибоначчи следует развернуть сетку Фибоначчи от одного из локальных экстремумов в направлении тренда. Тогда на графике будут получены горизонтальные линии, являющиеся наиболее за значимыми уровнями Фибо. Это линии уровней:

  • 23,6%;
  • 38.2%;
  • 50,0%;
  • 61.8%.

Наибольшее значение именно этим уровням придается потому, что именно они являются областями скопления рыночных ордеров, зонами сопротивления и поддержки и линиями пробоев, либо коррекционных откатов. Следует обратить внимание на такие моменты:

  1. Уровень 23,6% является первой целью для ценового движения после разворота тренда. Здесь следует ожидать либо продолжения движения по тренду, либо коррекционного отскока, вероятность которого равна примерно 50%.
  2. Если коррекция не состоялась, то уровень 23,6% будет пробит в сторону значения 38,2%.
  3. Если цена не пробивает его и не идет выше, то возникает коррекция к уровню 23,6%, вероятность которой будет выше, если не было отскока от уровня 23,6%.
  4. 50,0% — это уровень половины ценового размаха. Его преодоление и движение к 61,8% означает вход тенденции в фазу зрелости. Преодоление зоны сопротивления на 61,8% означает вступление тенденции в последнюю, окончательную фазу.
  5. После достижения 100% значения ценового размаха следует ожидать разворота тенденции на противоположную.

Торговать по уровням следует на дневных и недельных временных интервалах, выбирая для этого пары со средней и высокой волатильностью порядка двухсот – семисот пунктов, вроде пары GBP/USD.

О торговле по объемам

Некоторые начинающие трейдеры пытаются отыскать не существующие в природе прибыльные торговые стратегии без индикаторов на основе анализа объемов цены.

Им следует знать, что по причине отсутствия географической привязки рынка Форекс к конкретной локальной биржевой торговой площадке и круглосуточного ведения торговых операций с понедельника по пятницу, понятие рыночного объема на Форекс не существует, а имеется только возможность рассмотрения тикового объема, который является упрощенным показателем числа сделок, совершенных за единицу времени.

Поэтому попытка выстроить торговую систему на основе показателей объема хоть с индикаторами, хоть без них, просто лишена практического смысла и обречена на провал.

Прибыльность торговли без индикаторов

Цена первична. Лучшие аналитические технические инструменты всегда будут только ее производными. Трейдеры, торгующие по компьютерным индикаторам, всегда сталкиваются с запаздыванием, либо опережением ценой их сигналов.

Запаздывание означает демонстрацию событий, которые уже произошли, опережение, хотя и предсказывает будущее движение цены, но делает это со множеством ложных сигналов. Поэтому любые математические индикаторы являются только вспомогательными инструментами, а объективная информация о движении цены может быть получена только от чистого графика. Настоящие профессионалы торгуют только такой график!

Стать трейдером легко. Но показать прибыльную торговлю получается не у всех. Новички часто начинают перебирать многочисленные индикаторы, показывающие текущие тенденции, намечающиеся развороты. С получением практического опыта часть инструментов становится ненужным материалом, а торговля ведется исключительно на анализе текущих котировок, графиков, экономических показателей.

На чем основаны безындикаторные стратегии на Форекс

Наиболее сложной в освоении является фундаментальный анализ . Для этого придется постоянно интересоваться новостями мирового рынка или отдельно взятых стран. Поэтому часть трейдеров предпочитает пользоваться лишь техническим анализом.

Идея отказа от торговых индикаторов заложена в теории Доу:

  • Цена учитывает все. Публикация экономических новостей вызывает ее изменения наравне со сменой торговых сессий, проявлением погодных явлений (отличается лишь волатильность).
  • История всегда повторяется. Возникают долгосрочные минимумы и максимумы, в остальное время торговля ведется внутри диапазона с неоднократным возвратом к одним и тем же позициям.
  • Тренд присутствует всегда. Восходящая тенденция сменяется нисходящей, а та может превращаться в горизонтальный флэт или наоборот.
  • Любая тенденция действует до тех пор, пока не появится четкий сигнал ее смены.

Трейдеру остается овладеть методикой открытия ордеров по тренду или поиска точек разворота без применения дополнительных инструментов. Единственным средством будет график в виде баров или японских свечей. Именно так и торговали до перехода Форекс на электронные площадки.

Преимущества безындикаторных стратегий

Индикаторы Форекс традиционно делятся на опережающие и запаздывающие. Рынок не ждет, пока трейдер примет решение об открытии ордера или начнет закрывать их. Потому при отсутствии торгового опыта может создаваться впечатление, что индикаторы врут. Выручат в подобной ситуации безындикаторные стратегии.

Преимущества торговых систем без применения индикаторов:

  • Меньше нагружается терминал , особенно когда торгуют несколькими валютными парами .
  • Исключается риск зависания показаний индикатора при появлении реквот, трейдер реагирует на фактические изменения цены.
  • Безындикаторные торговые приемы свободно комбинируются друг с другом.

Требуемая динамика выбирается трейдером путем изменения таймфрейма. На М5-М15 преимущественно торгуют скальперы, тогда как временные периоды М30 и выше считаются более подходящими для долгосрочной торговли.

Единственным условием успешной торговли без индикаторов является изучение фигур (паттернов), указывающих на продолжение или смену тенденции, а также порядка поиска уровней поддержки / сопротивления. Последние часто становятся основой других ТС как признак одного из фундаментальных постулатов («история всегда повторяется»).

Торговая стратегия «Внутренний бар»

Один из простейших вариантов торговли по барам / свечам получил название «Внутренний бар» (Inside Bar). Принцип определения момента входа в рынок заключается в визуальном поиске бара, полностью вписываемого в предыдущий по ценовому минимуму / максимуму.

Правила торговли выглядят так:

  • Если внутренний бар образован падением цены («медвежья » свеча), он расположен следом за восходящим баром («бычьей» свечой), ожидается дальнейшее падение цены валютной пары.
  • Если внутренний бар создан повышающейся ценой («бычьей » свечой), он находится вслед за «падающим» баром, предполагается развитие нисходящей тенденции.

Предпочтительна торговля отложенными ордерами. Такой подход исключает попадание во флэт и накопление отрицательного свопа на открытых сделках. При появлении сигнала на подъем цены ордера выставляются выше верхней точки внутреннего бара, а Stop Loss устанавливается ниже минимума предыдущего бара.

Когда речь идет о нисходящей тенденции, отложенные ордера устанавливаются ниже той цены, где был закрыт внутренний бар. Иногда применяют ступенчатый вход в рынок для снижения рисков из-за вероятного хаотичного движения, если сигнал на открытие попал на момент публикации значимых экономических новостей вроде показателя безработицы в США.

Торговля на пробой уровней поддержки и сопротивления

Еще одним популярным вариантом считается торговля с учетом уровней сопротивления и поддержки. Предварительно их рекомендуется начертить на графике исходя из наличия явно видимых точек многократного разворота цены. В зависимости от таймфрейма можно обнаружить множество условных границ, чем ниже временной период, тем больше.

Консервативные трейдеры прибегают к такой последовательности торговли:

  • После пробоя уровня поддержки / сопротивления ждут закрытия текущего бара.
  • Цена валютной пары обычно возвращается к пробитому уровню и тестирует его на возможность возврата в предыдущий диапазон.
  • Если последующий бар открывается в направлении пробоя, пришла пора входить в рынок.

Stop Loss в этом случае ставят за границей уровня, что позволяет избежать больших потерь из-за обратного пробоя. Цель часто выбирается на границе следующего уровня. Помимо установки Take Profit , востребована функция Trailing Stop, позволяющая оставить терминал без присмотра. Программа самостоятельно перенесет точку закрытия на уровень безубытка и будет подтягивать ее вслед за растущей / падающей ценой.

Если трейдер предпочитает агрессивную торговлю, сделки открываются на первой свече, пробившей уровень. Но следует учитывать возможность ложного пробоя, что способно привести к убыткам (особенно при торговле без применения Stop Loss). Здесь требуются постоянный контроль открытой сделки и ее закрытие при первых же признаках отката цены в прежний диапазон.

Недостатки безындикаторных торговых стратегий

Торговля на рынке Форекс без применения индикаторных систем требует практического опыта. Каждый трейдер может по-своему трактовать появляющиеся на графике фигуры и точки, обозначающие границы уровней поддержки / сопротивления. Отсюда напрашивается вывод, что результативность торговли зависит исключительно от навыков.

Из недостатков безындикаторных торговых стратегий часто отмечают наличие большого различия между уровнями на каждом из таймфреймов. Только наиболее сильные из них располагаются в одном ценовом диапазоне. То же относится к формируемым паттернам (фигурам). Если на Н1 может формироваться четко различимый сигнал, то на Н4 или М30 его признаков не будет.

Еще момент. При торговле без индикаторов нельзя забывать про влияние экономических новостей на изменение текущей тенденции. При публикации некоторых показателей (их отмечают в экономическом календаре как high) цена может импульсивно менять направление движения, по несколько раз пробивая один и тот же уровень.

Иногда пробой одного из них сопровождается крайне сильным движением до второго или третьего уровня. Предсказать волатильность на новостях крайне сложно. Поэтому работа без индикаторов больше подходит к спокойному рынку — европейской или азиатской сессии в зависимости от выбранной валютной пары.

“, посвященной торговле без индикаторов (даже объема) на любом рынке – форекс, акции, золото. Однако статья содержит некоторые спорные утверждения, поэтому в финале будет дополнена альтернативной точкой зрения.

Сегодняшняя статья о важности простоты в вашей торговой стратегии: простые понятные входы в рынок и такие же правила выхода. Вы должны сосредоточиться на своей стратегии, чтобы быть успешными в торговле, и получать доход от краткосрочных спекуляций, и приумножать свое состояние от долгосрочных инвестиций. Каждый день во время торговой сессии, глядя на график, используйте стратегию Спроса и Предложения, обращая внимание на те уровни, на которых покупают и продают профессиональные трейдеры, инсайдеры и крупные банковские учреждения. Самая сложная часть – сосредоточиться на этом.

Ниже приведена моя недавняя сделка, коорую я провел на рынке фьючерсов S&P. Если бы я был на форекс, я бы поступил же также, потому что принцип спроса и предложения справедлив для любого рынка. Итак, я открыл медвежью позицию на фоне предложений, вход находится в небольшой области, отмеченной кружком. Возможность начала открываться с определения на графике местонахождения цен, по которым банки и профессиональные трейдеры продавали контракты, уровень предложения, Вы видите, я обрамил его в желтый цвет. Я вошел в медвежью позицию, открыв шорт, когда цена быстро протестировала предложение. Это – пример выполнения базовой стратегии торговли по уровням спроса и предложения, но ключ лежит в фокусировании на нужных правилах и сохранении простоты вашего анализа.

То, что делает эту фокусировку настолько трудной для большинства людей, является всеми другими отвлекающими мыслями, которые они впускают в свой процесс принятия решения. Например, открывая этот шорт, Вы можете подумать об экономических данных, выходящих в тот день. Неправильно! Мы не смотрим на новости. Все, о чем мы заботимся, когда дело доходит до прибыльной торговли по простой стратегии – те области, где крупные покупатели и продавцы находятся на рынке.

Вы можете интересоваться тем, что происходит с дефолтом в Греции или военными конфликтами. Но позвольте мне сказать Вам – уделять свое внимание на то, что бесполезно, когда дело доходит до идентификации, где банки и финансовые учреждения продают фьючерс (золото, индекс, валюты), чтобы потом открыть торговую позицию в этой области. Фокус должен составлять 100% на том, по каким ценам приходят на рынок распоряжения о продаже от профессионалов в данный день, неделю или месяц; и затем открытие шорта – ничто иное. Когда дело доходит до стратегии прибыльной торговли, знание в деталях то, что происходит с европейской экономикой, так же важно как новости о погоде на Марсе, Вы понимаете мою мысль. В то время как такая информация может быть интересной, она не может быть полезной вашей торговле, просто потому что не поможет положить деньги в карман. Кстати, на Марсе была буря на прошлой неделе.

Согласно простой торговой стратегии, мы открываем шорт при выполнении двух условий:

  • из-за сильного уровня предложения (сопротивления) выше
  • и отсутствия (спроса) ниже.

Для этого не нужны индикаторы, эта стратегия работает на форекс и других рынках. Это – ключ к предсказанию динамики цен на любом периоде времени заранее с очень высокой степенью точности.

Вы можете задаться вопросом, что представляет большая область в окружности? Картина внутри говорит мне, что есть значительная зона для получения прибыли от снижения. Другими словами, ничто в том кругу не представляет спрос, который является единственной вещью, заставляющей цену прекращать падение.

Когда люди используют термин “100%”, большую часть времени это – фигуральное выражение, я не буду использовать его так. Я скажу, что когда дело доходит до прибыльной стратегии дневной торговли и долгосрочного инвестирования, 100% Вашего внимания должны быть сфокусированы на одной единственной вещи – где находится зона значительных покупок и продаж профессиональных трейдеров, и в каком периоде. Мы делаем это, обучаясь определять уровни спроса и предложения на графике. Мы ищем картину, которая представляет важную неустойчивость спроса и предложения, и затем принимаем меры на этом уровне. Некоторые трейдеры захотят добавить некоторые индикаторы, уровни Фибоначчи или возможно последний модный осцилятор. Опять ошибка… Вы должен иметь острое, как бритва, внимание на то, где происходят главные ордера на покупку и продажу, ничто иное не имеет значения.

Теперь, когда я повторил сеня несколько раз, надо надеяться Вы понимаете, и я не потрачу впустую Ваше время с большим количеством повторений. Это – просто мое мнение, конечно, но на основе моего опыта ничто иное не имеет значения, когда Вы знаете, где на бирже покупают и продают профессионалы; это – центр внимания Спроса и Предложения. Это – то, что делает рынок.

Сэм Сейден

Дополнение. Альтернативная точка зрения на торговую стратегию.

Не вызывает сомнения, что рядовой дей-трейдер должен учиться распознавать действия профессионалов: умных денег, инсайдеров, крупных банков, чтобы торговать в гармонии с ними. Это не просто, но прибыльно. Однако представляется сомнительным именно желтая область, отмеченная Сэмом Сейденом, как зона предложения, где большие игроки устанавливали короткие позиции.

Более вероятной видится зона, отмеченная розовым цветом. Почему? Потому что только профессиональные игроки могут так просто раскачивать рынок. Размашистые движения цены вверх и вниз с широкой амплитудой – признак активности профессиональных операторов. Только они могут делать так. Или это новички с депозитом

Какая зона продаж крупных игроков кажется Вам более достоверной – желтая или розовая?

Прибыльная торговая стратегия

Прибыльная торговая стратегия — это четко упорядоченный набор правил для успешной торговли, придерживаясь которых, однозначно можно достичь успеха и  благополучия. Она должна быть основана на положительном математическом ожидании и состоять из строго определенного плана торговли. Если ваша система имеет недвусмысленный план торговли, тогда ваша торговля будет не импульсивной. Торговля, основанная на четких правилах торговой стратегии, является залогом успеха на рынке форекс.

План прибыльной торговой стратегии

План прибыльной торговой стратегии должен включать в себя не только технику торговли, но и четкие правила управления капиталом. При правильно выбранной торговой стратегии, тратится минимум времени для принятия решения, и торговля инструментами приобретает четкий отлаженный характер. Создав четкие правила тактики торгов, необходимо строго их придерживаться. Система, основанная на правилах, исключает психологический фактор человека, дает четкие правила для открытия и закрытия сделок, снижает риск краха.

При фундаментальном анализе, система должна учитывать время выхода экономических новостей. Технический анализ  включает в себя индикаторы следования тренда и индикаторы осцилляторы для бокового тренда. Система обязательно должна быть протестирована  на истории и на нескольких торговых инструментах и на любых периодах. Только тогда она может считаться удачной, когда она подвергнется тщательной проверке на большом промежутке времени и с большим количеством инструментов на рынке форекс. Однако, не факт, что «Граали», хорошо работающая на истории, также хорошо будет работать в будущем. Поэтому любую торговую стратегию обязательно и постоянно надо корректировать с учетом изменений рынка.

Оптимизация прибыльной торговой стратегии.

Прибыльную торговую стратегию надо постараться выложить в МТС. Так как механическая торговая система, исключает момент психологии, не требует постоянного нахождения перед монитором, исключает человеческий фактор. Любая система имеет как положительные, так и отрицательные результаты. Механизация торговой стратегии дает возможность провести быструю проверку, как ведет себя торговая стратегия на истории. Кроме оптимизации стратегии «механическим» способом, можно оптимизировать на истории «вручную». Это лучше всего делать в терминале и в специально предназначенных программах устроенных по типу «Forex tester» (которую вы можете скачать у нас на сайте).  Оптимизация происходит путём подставления различных индикаторных или иных «фильтров». В роли таких фильтров могут выступать также и торговые сессии. Оптимизация  лучше всего проводится за длительный промежуток времени, и чем больше этот промежуток, тем лучше. Самым лучшим показателем оптимизации является такая величина как математическое ожидание. Чем выше эта величина, тем лучше.

< Предыдущая   Следующая >

Самые прибыльные стратегии на Форекс

Все, кто практикует трейдинг на Форекс, используют разные торговые стратегии, которые могут принести выгоду и стабильную прибыль. Одной из самых востребованных стратегий на сегодняшний день является скальпинг — система, которая предусматривает быстрое открытие и закрытие сделок за счёт большого количества лотов. Скальпинг является одной из новых торговых стратегий, которая постепенно набирает популярность у трейдеров, а некоторые брокеры очень даже приветствуют тех, кто торгует по этой стратегии.

Достоинства и недостатки скальпинга

Скальпинг, как и любая другая торговая стратегия, имеет свои преимущества и недостатки. К основным плюсам скальпинга можно отнести следующие моменты:

  1. Оперативность: все сделки совершаются в течение нескольких минут.
  2. Возможность начать торговлю без начального депозита.
  3. Маленькие спреды.
  4. Сделки открываются без дополнительных комиссий.
  5. Чётко выраженное направление тренда без резких откатов.
  6. Большая прибыль по начальному депозиту.

Пройдя по ссылке http://forexluck.ru/brokery-foreks/636-brokery-dly-skalpinga, вы можете ознакомиться со списком проверенных брокеров, которые охотно сотрудничают со скальперами. Среди них такие компании, как AMarkets, RoboForex, Альфа-Форекс и ExnessLimited.

К недостаткам стратегии скальпинга относятся:

  1. Необходимость постоянно контролировать процесс трейдинга.
  2. Большая нагрузка на терминал.
  3. Нежелание большинства брокеров сотрудничать со скальперами.
  4. Высокий финансовый риск.

Статистика спредов брокеров для валютных пар

Чтобы получать стабильную прибыль в процессе торговли по системе скальпинга, нужно платить по 5-7 пунктов с одной сделки, и тогда вы получите приличную сумму прибыли в день. По ссылке http://forexluck.ru/brokery-foreks/794-spred-brokerov вы можете найти таблицу со спредами брокеров по валютным парам. Некоторые брокеры предлагают плавающие спреды по валютным парам на Форекс. Так, например, InstaForex позволяет трейдерам торговать как со спредом, так и без него, а у брокера Alpari величина комиссии напрямую зависит от типа счёта. На AMarkets есть как фиксированные, так и плавающие спреды. Если вы решили торговать на площадке EXNESS Limited, учитывайте, что этот брокер предлагает довольно низкий показатель спреда, но зато там есть комиссия за открытый лот.

У брокеров с минимальным спредом трейдер может сэкономить до 20 долларов с одного лота, в зависимости от валютной пары. На размер прибыли влияет также время суток и скорость движения тренда. У трейдера всегда есть возможность отслеживать курс валюты онлайн и выбирать наиболее выгодные условия для торговли в данный момент времени.

< Предыдущая   Следующая >
Добавить комментарий

Как выбрать правильную стратегию. Как правильно выбрать стратегию для торговли бинарными опционами. Как решить эту проблему

Каждого начинающего трейдера волнует вопрос: как выбрать свою торговую стратегию на Форекс? Для успешной торговли на необходимо иметь свой стратегический подход. Бессистемная торговля на авось вряд ли принесет вам прибыль. Необходима хорошо продуманная и проверенная временем торговая стратегия.

Начинающему трейдеру сложно сразу самому разработать прибыльную , но это и не обязательно. Для начала можно использовать уже готовую стратегию, проверенную на практике другими трейдерами, благо такой информации сейчас очень много на просторах всемирной паутины.

Но даже выбрать торговую стратегию может оказаться не таким простым делом потому, как выбор их чрезвычайно широк. Даже на одном форекс-портале их количество может измеряться десятками, а то и сотнями.

Чтобы выбрать свою торговую стратегию на Форекс для начала необходимо , который будет вам более удобен для работы. Тут все зависит от вашего психоэмоционального состояния и от времени, которое вы можете уделить торговле. Различают четыре стиля торговли: скальпинг, дэйтрейдинг, свинг-трейдинг и долгосрочная торговля. Соответственно, вот вам уже четыре вида торговых стратегий.

Помимо этого стратегии Форекс различаются от рыночных условий. Рынок не постоянен в своем движении, на нем бывает (когда цена продолжительное время движется в одном направлении), флэт (когда цена не выходит за границы определенного диапазона). Флэтовый участок может закончиться резким скачком цены в какую-либо сторону – пробоем. В связи с этим торговые стратегии можно также разделить на трендовые, флэтовые и пробойные. Для разных рыночных условий необходимы различные торговые стратегии, которые будут ощутимо отличаться друг от друга.

Помимо этого трейдеру нужно определиться, на каком таймфрейме ему предпочтительней работать.

Важным моментом любой торговой стратегии является . Не соблюдая или вообще не используя его, ни какая стратегия вам не поможет оставаться на рынке Форекс долгое время.

Вот несколько простых советов, как выбрать свою торговую стратегию на Форекс .

  1. Выбирайте для начала простые стратегии Форекс, содержащие небольшое количество и других элементов. Можете попробовать классические варианты торговых стратегий, содержащие . Эти стратегии весьма просты, но эффективны. Выбранные стратегии должны быть просты и в понимании. Вы должны абсолютно точно понимать их логику и алгоритмы. Так гораздо меньше шансы совершить ошибку, чем разбираясь в сложных стратегиях, напичканных большим количеством индикаторов.
  2. Начинайте с долгосрочных стратегий Форекс, так как краткосрочные (скальпинговые, внутридневные) требуют постоянного наблюдения за рынком и высокого напряжения. Понятно, что начинающему трейдеру хочется по быстрее увидеть результат, но работа по краткосрочным стратегиям требует определенного опыта, который еще предстоит наработать.
  3. Выбрав торговую стратегию, работайте строго по параметрам, предложенным к ней. Только изучив ее досконально и получив определенные результаты, вы можете попробовать изменить параметры для оптимизации стратегии.
  4. Если вы нашли подходящую торговую стратегию, продолжайте ее тестировать и подбирать лучшие параметры. Параллельно ищите другую стратегию Форекс и тестируйте на другом . Сравнивайте результаты обеих стратегий в определенных условиях рынках. Ведь рынок постоянно меняется, и каждая торговая стратегия Форекс будет давать разные результаты при разных условиях рынка. Можно подобрать несколько разных стратегий, например трендовую стратегию, флэтовую, пробойную, стратегию для работы на новостях. Таким образом, при любых условиях рынка вы будете зарабатывать по разным стратегиям, а не ждать именно тренда к примеру.

Как видите, выбор торговой стратегии – это трудоемкий и не быстрый процесс. Но его необходимо пройти каждому начинающему трейдеру. Ведь без торговой стратегии работа на Форексе не может быть эффективной и прибыльной.

Сегодня говорим о том, какую стратегию лучше выбрать в «Яндекс Директе»: посмотрим, что предлагает нам система контекстной рекламы, где применять каждый вариант и как сделать кампанию эффективной. Правильно подобранная стратегия поможет оптимизировать рекламу и в поиске, и в РСЯ: снизить стоимость перехода, увеличить поток конверсионных посетителей, отсечь нецелевые визиты и получить нужный . Главное, разобраться с целями, а уже потом подбирать конкретный инструмент.

Зачем нужна стратегия показов в «Яндекс Директ»?

Она определяет, кому, когда, где и по каким будут показываться ваши объявления и помогает оптимизировать кампанию. Разные стратегии помогают решать разные задачи: охватить максимум аудитории, привести больше целевых посетителей, улучшить возврат инвестиций. При этом цель у них одна – сэкономить максимум средств при максимуме эффективности. И если сделать все правильно, то проблем с этим не возникнет. Но если инструмент не соответствует поставленной задаче, а ставки не корректируются вовремя, реклама в «Яндекс Директе» будет не такой эффективной. Клики и конверсии при прочих равных вы получите в любом случае, но часть выгоды упустите. Поэтому так важно заранее все продумать: проанализировать будущую кампанию и подобрать стратегию в «Директе». Разберемся с этим подробнее.

Какую стратегию в «Яндекс Директ» выбрать?

Зависит от целей кампании, вашего опыта в настройке контекста и кучи других вещей. В глобальном смысле вариантов два: делать все руками или довериться бездушному роботу. Сначала разберем второй случай.

Автоматические стратегии в «Яндекс Директ»

Они подойдут, если вы новичок или просто слишком заняты, чтобы управлять ставками самостоятельно. Выбрать есть из чего – автоматических стратегий аж 5 штук. Можно задать среднюю цену клика или конверсии, среднюю рентабельность инвестиций, бюджет на неделю или желаемое количество кликов за этот же период.

Принцип работы у системы достаточно прост: алгоритм поисковика считает предполагаемую вероятность клика по объявлению и если с ней все ОК, показывает рекламу. При этом система учитывает и переходы в поиске, рекламной сети «Яндекса» и поведение пользователей. Если у объявления запредельный CTR, поисковик будет показывать его чаще.

Прогноз по переходам строится для каждого времени суток и дня недели отдельно – так учитываются естественные подъемы и спады трафика. При этом на Вангу «Яндекс» не похож – он регулярно пересчитывает показатели, исходя из эффективности конкретно вашей кампании, а не ссылается на общую статистику и какие-то высшие знания.

Чем хорош робот

Главный плюс автоматических стратегий в «Яндекс Директе» – частые обновления ставок. Актуальная информация подгружается в интерфейс каждые 15 минут, но на самом деле данные могут меняться намного чаще. В этом смысле ручной режим не так удобен – следить за ситуацией 24/7 не сможет никто.

Теперь поговорим о каждой стратегии в отдельности.

Средняя цена клика

Здесь все просто – вы говорите «Яндексу», сколько в среднем готовы потратить на переход, выставляете недельный , откидываетесь на спинку кресла и сидите, словно барин. Все остальное робот делает сам: прогнозирует вероятность перехода и решает что, кому, когда, где и по каким ставкам показывать.

Приоритетные ключевые фразы можно указать самостоятельно или делегировать эти полномочия алгоритму. В последнем случае робот адаптируется примерно за неделю. За приоритетные объявления система будет биться до последнего и отключит их, только когда бюджета совсем не останется. Дополнительно можно указать предельные расходы за неделю. В этом случае система потратит не больше 35% бюджета за день, а предельная ставка не вырастет выше 10% от общей суммы. Те же правила робот применяет и в других стратегиях.

Такая стратегия размещения в « » подойдет тем, кто и так знает примерную стоимость клика и конверсии. Например, если у вас хороший и старый интернет-магазин, на который вы запускали кампании с момента открытия. Проанализируйте эффективность последней и, если с момента ее окончания ничего радикально не изменилось, выставьте примерно такую же цену клика плюс-минус 15-30%.

Средняя цена конверсии

Почти то же самое, только указываете вы расходы на целевое действие. Чтобы все заработало, нужно правильно настроить цели в «Яндекс Метрике» и указать их в «Директе». Дополнительно указывается максимальная цена клика, чтобы робот не сливал бюджет на потенциально конверсионные, но неоправданно дорогие переходы. В остальном здесь все то же самое, что и в предыдущем пункте, только «клик» меняется на «конверсию».

Если знаете, во сколько обходится целевое действие на сайте и не хотите, чтобы она превышала какое-то пороговое значение, выбирайте эту стратегию. Так вы сможете платить только конверсионных и заинтересованных в покупке посетителей.

Средняя рентабельность инвестиций

Если у вас загораются глаза, когда вы слышите «ROI», то эта стратегия «Яндекс Директа» для вас. Она помогает оптимизировать конверсии и приблизить показатель возврата инвестиций к нужному значению: если вам нужен коэффициент ROI=2, введите его при настройке кампании и «Яндекс» сделает все, чтобы его достичь.

Здесь тоже нужно подключать «Метрику» и настроить цели. Последние нужно указать в настройках кампании. Дополнительно можно ограничить недельный бюджет и максимальную цену клика и указать себестоимость товаров и услуг в процентах от дохода. Это поможет оптимизировать стратегию кампании и расходовать деньги на рекламу в «Яндекс Директе» эффективно.

Если алгоритм прыгнет выше головы и выдаст рентабельность выше ожидаемой, сэкономленные деньги можно снова пустить на рекламу – так вы получите дополнительные клики.

Стратегия подойдет тем, у кого не так много товаров и услуг и тем, кто хочет следить за эффективностью рекламы в формате «я хочу знать, сколько я с этого получил». Например, вы оказываете какую-то услугу, которая всегда стоит одинаково. Или вы производите 3 модели трансформаторов. В любом случае вы узнаете, сколько денег принес вам конкретно «Директ» и легко решите, что делать с кампанией дальше.

Недельный бюджет

С этой стратегией все просто: вы сообщаете «Яндекс Директу», сколько денег готовы потратить за семь дней, выбираете цель и ждете, что будет. Можно получать максимум кликов или максимальную конверсию. В первом случае алгоритм будет стараться снизить цену перехода, чтобы использовать бюджет максимально эффективно. Во втором случае упор будет делаться на конверсии по одной или нескольким целям.

Стратегия подойдет, если вам нужно много переходов. К примеру, вы запускаете акцию и вам нужно рассказать о ней всем, не потратив на это кучу денег. Логика простая: если предложение выгодное, то заинтересует даже тех, кто не задумывался о покупке. В случае с конверсиями вы увеличиваете количество целевых визитов.

Недельный пакет кликов

Тут еще проще – вы говорите «Яндексу» «желаю столько-то кликов», а он отвечает «слушаюсь и повинуюсь». Алгоритм постарается добыть нужное количество переходов по минимальной цене. Чересчур дорогие клики можно отсеять – для этого нужно указать максимальную стоимость в настройках стратегии. Такая схема пригодится, если вам нужно продать строго определенное количество товара или услуг. Например, вы не сможете отгрузить больше 10 единиц товара за неделю. Если средняя конверсия на сайте 10%, то привлекать больше 100 посетителей нет смысла.

  • Обязательно настраивайте все, что только можно . Независимо от того, какую стратегию в «Яндекс Директе» вы выбрали, задавайте ограничения по недельному бюджету, предельной цене клика, где это возможно. Если работаете по модели с ROI, укажите себестоимость товара.
  • Задавайте приоритеты фраз. Система сделает это и сама, но только через пару недель. Если знаете, по каким объявлениям люди кликают охотнее, сообщите об этом «Яндексу» заранее. Так вы потратите бюджет на рекламу в «Директе» с эффективнее.
  • Не ждите быстрого результата . Системе нужно время, чтобы выработать эффективную схему работы, поэтому поначалу результаты будут не такими хорошими. Но со временем «Яндекс» поймет, что делать и сможет исправит положение.
  • Настраивайте таргетинг правильно . Так вы дополнительно повысите отдачу от рекламы. Настраивайте кампанию на показы в «горячее» время, снимайте неэффективные объявления и смотрите за динамикой популярности ключевых слов.

Стратегия ручного управления ставками в «Яндекс Директе»

Если уверены в себе и своем опыте, можно выбрать ручное управление ставками. В этом случае вы сами определяете условия и ставки показа объявлений. Можно включить раздельный показ на поиске и в РСЯ – в этом случае ставки будут разными для каждой площадки. Из других возможностей: лимит дневного бюджета с выбором стандартного или распределенного типа показа.

По умолчанию все объявления стремятся вверх, к первому месту . Конкретная позиция зависит от выбранной вами ставки. Если предлагаете больше всех, оказываетесь в топе. Но если тратить много денег нельзя, а оказаться в блоке под поисковой строкой очень хочется, можно пошаманить.

При выборе пункта «минимально возможная позиция в спецразмещении», вы указываете максимальную цену за клик и сообщаете «Яндексу», что хотите попасть в верхний блок контекста по минимально возможной цене. Если ваша ставка окажется достаточно высокой, чтобы пробиться в спецразмещение, объявление кинет на третью позицию в блоке над поисковой выдачей. Если ставки не хватит, то реклама попадет в гарантированные показы, в >90% случаев на первую позицию.

Если выбрать «минимально возможную позицию в спецразмещении и гарантии», стратегия немного изменится. Если максимальной цены клика не хватит, чтобы пробиться в спецразмещение, объявление покажут на самой низкой позиции и в нижнем блоке. Это поможет сэкономить на всем и тратить минимальное количество денег. Если вы пробиваетесь в верхний блок, то платите за это самую выгодную цену. Если попадаете в «гарантированные показы», то не тратите на не самое конверсионное размещение лишних денег.

Стратегия подойдет тем, кто уже неоднократно запускал эффективную контекстную рекламу в «Яндекс Директе». Если правильно настроить таргетинг, то в ручном режиме можно сильно сэкономить.

От чего зависит выбор рекламной стратегии в «Яндекс Директ»

От ваших задач и опыта. Если не уверены в своих силах и при этом хотите добиться хорошей оптимизации кампании, отдайте все на откуп алгоритму поисковика. Да, ему понадобится время на адаптацию, но в итоге вы получите стратегию, заточенную под ваши цели и задачи: недорогие клики, хороший коэффициент ROI или максимальный охват аудитории. Если сами все знаете и умеете, управляйте ставками вручную. Так результат появится быстрее, но и контролировать ход кампании надо тщательно. Если ситуация внезапно поменяется, вы останетесь без клиентов и без денег.

Приветствую тебя дорогой читатель! , пожалуй, самый ответственный момент в карьере трейдера. Сегодня мы поговорим о том, как выбрать такую торговую стратегию, которая подходит именно Вам. От этого выбора зависит многое. Систему придется долго изучать и проверять на работоспособность. В конце концов, по ней придется торговать хотя бы какое-то время. Поэтому, в первую очередь, необходимо подобрать такую стратегию, чтобы не напрягал трейдера, а был максимально комфортным и понятным. Подбором такой стратегии мы и займемся сегодня.

Выбор огромен! И с каждой секундой он становится все больше и больше. Чтобы не захлебнуться в изобилии торговых стратегий, пытаясь , необходимо понять, что нужно именно Вам.

Подбираем «правильного» брокера!

Сразу замечу, что выбирая ту или иную торговую стратегию нужно учитывать, что не все брокеры одинаково относятся к различным приемам торговли. Кто-то запрещает открывать одновременно 10 сделок, у кого-то нельзя закрывать сделки менее установленного временного периода. Для того чтобы не сужать круг поиска по технической стороне вопроса, предлагаю пользоваться проверенными брокерами. Например, мой любимый брокер — . В этой кампании нет подобных ограничений и при выборе торговой стратегии можно не переживать, что торговля по ней будет запрещена.

Рабочие торговые стратегии.

Открою Вам небольшой секрет. 99% торговых стратегий являются прибыльными! Т.е. тот алгоритм, который в них заложен, является прибыльным. Теперь выбор торговой стратегии кажется вам проще? 🙂 Не торопитесь. Правда жизни такова, что, этот алгоритм перестает работать сразу, как только попадает в руки человеку. Парадокс! Ведь и сами алгоритмы придумывают люди. Почему же они перестают работать? Ответ кроется в сложной сущности человека. В его психофизических особенностях. Не буду сейчас углубляться в подробности, скажу только, что трейдер сам ломает алгоритм стратегии и превращает ее из прибыльной в убыточную. Конечно, это происходит ненамеренно. Трейдер на бессознательном уровне, а часто и осознанно совершает такие действия, которые неминуемо приводят к потере средств. Но, более подробно я расскажу об этом в другой статье.

Выбирайте такие торговые стратегии, чтобы торговля на них была комфортной!

Сейчас же предлагаю обсудить причину возникновения подобных действий. Одним из наиболее распространенных факторов, которые подталкивают трейдера к совершению ошибок, является дискомфорт при торговле. За комфортное и спокойное поведение трейдера чаще всего отвечает сама торговая система и , через которого он торгует. Если стратегия неправильно подобрана, то чувство некоторого неудобства, небольшой стресс постоянно сопровождают трейдера. Конечно, это сильно мешает в торговле. Трейдер быстро утомляется, становится раздраженным и импульсивным. А, как известно, в торговле нужно быть очень спокойным. Реагировать на ситуацию быстро, но без суеты. Нервозность тут, конечно не помощник. И она играет свою коварную роль. Трейдер начинает совершать различные ошибки и может потерять депозит.

Думаю, что мысль о том, что торговля не должна приносить дискомфорт я до Вас донес. Теперь о том, как выбрать торговую стратегию таким образом, что бы она Вам подошла. Для этого не нужно проверять на работоспособность сотни стратегий и выбирать среди них подходящую. Достаточно попробовать поработать с несколькими стратегиями разных типов. Тогда многое станет известно о том, какой стиль торговли для Вас предпочтителен.

Виды торговых стратегий.

Наиболее распространенное разделение стратегий по комфортности состоит в активности торговли. Существуют краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные и комбинированные типы стратегий.

Теперь о каждой по паре слов для ясности.

Краткосрочная торговля.

Это стиль торговли, когда в течение одного-двух дней. Ее еще называют торговлей внутри дня. Как правило, здесь используются графики, которые состоят из баров до 1 часа. Так же к разряду краткосрочной торговли относится «скальпинг». Эту торговую стратегию очень часто выбирают новички из-за кажущейся простоты. Хотя по уровню комфортности она стоит на самом последнем месте. Даже многие профессионалы рынка Форекс не могут заработать на ней хоть копейку. Все из-за повышенного уровня напряжения. При скальпинге средняя продолжительность жизни сделки 1-2 минуты. Трейдер фиксирует любую прибыль, которая становится доступной. В результате сотни открытых и закрытых сделок в день. Каласальное напряжение! Но есть и такие трейдеры, которым такой стиль торговли подходит. Они на протяжении нескольких лет получают . Еще раз повторюсь. Этот стиль торговли далеко не для всех! Единицам удается торговать здесь прибыльно.

Среднесрочная торговля.

Ведется, как правило, на графиках от часа. Эта стратегия более спокойная. Здесь срок жизни сделки увеличивается до нескольких дней, но может и сокращаться в некоторых случаях до одного дня. Начинающим я бы посоветовал выбирать этот тип торговых стратегий. Торговля идет как правило мягко, размеренно, давая обдумать каждый шаг. Но, при этом, является и достаточно динамичной для того чтобы прочувствовать вкус торговли. Ощутить все плюсы и минусы стратегии. Вообще этот тип торговли является самым распространенным. Торговые стратегии такого типа выбирают большинство трейдеров. Как новички, так и профессионалы.

Долгосрочная стратегия.

Иногда сделки длятся годами. Больше подходит для крупных игроков рынка (различные фонды и банки). Для этого нужны значительные инвестиции.

Смешанный тип.

Когда в торговле присутствуют сделки разного типа. Иногда закрываются сразу, часто длятся неделями. Это уже больше зависит от торговой стратегии. Но приверженцев такого стиля торговли тоже хватает.

В заключение…

Не важно, какую стратегию Вы выберете. Не важно, торгуете Вы внутри дня или являетесь долгосрочным трейдером. Главное, чтобы торговать было удобно. Не гонитесь за прибылью, особенно на первых порах. Прочувствуйте свою стратегию. Вживитесь в нее. Получайте удовольствие от процесса торговли. Короче ловите кайф! Ибо торговать на рынке это кайф! Когда получаешь прибыль, чувствуешь, что ты на волне. Ты умнее доброй половины трейдеров, которые потеряли деньги, когда ты их заработал. Но во всем нужно знать меру. Не стоит выбирать стратегии в которых сделки нужно открывать раз в год, а все остальное время отдыхать. Так не получится. Добивайтесь комфорта в регулярной торговле, но и отдыхать не забывайте)). В общем, чего я Вам рассказываю? Начнете торговать почувствуете все на себе)).

Главное не стоять на месте!

Работать больше. Оттачивать навыки мастерства. И в скором времени многие операции будут доведены до автоматизма. А торговля превратится в рутину. Шучу)). Поверьте, до рутины еще очень далеко. И это здорово! Прекрасно чувствовать вкус победы! Главное не увлекаться. Помните, что в торговле важно соблюдать уравновешенность и спокойствие. От каждой предыдущей сделки в новую должен перейти только опыт. Никаких переживаний, как позитивных, так и негативных! Абсолютно никаких эмоций от предыдущей сделки. Думаю это понятно.

Если осилили весь этот текст, то Вы — молодцы. На самом деле эта информация взята из собственного опыта. Все это не просто вода. Это то, через что проходит каждый трейдер. Многие знают, что нужно обращать внимание на свои психологические особенности при выборе торговой стратегии, но не применяют этих знаний. Почти все тянутся к большим прибылям, отставляя личный комфорт позади. Я знаю. Я сам таким был и еще не до конца исправился. 🙂 Не повторяйте наших ошибок! Выбирайте стратегию по душе, а не по показателям прибыльности. Если стратегия Вам действительно подходит, поверьте, Вы на ней заработаете. Заработаете намного больше, чем могли бы заработать на « ».

На этом все. Ищите стратегии. Тестируйте. И торгуйте! Торгуйте! Что еще забыл сказать. 🙂 Не зацикливайтесь на поиске «лучшей стратегии». Если Вы чувствуете, что активность торговли Вам подходит. Способ совершения сделок и принципы торговли Вам ясны и близки, значит это Ваше. Если Вы поняли, какой тип стратегии Вам подходит, считайте, что дело сделано! В одном сегменте все стратегии примерно одинаковые. Каждый день их придумываю пачками. И каждая кажется привлекательнее предыдущей. Есть немало людей, которые почти не торгуют. Они только тестируют и занимаются выбором более прибыльных торговых стратегий. Но каждый раз на горизонте появляется новая, более прибыльная стратегия. И все начинается снова. Тесты, прогоны и т.д. Так и хочется им сказать: ребята! хватит тестировать, пора зарабатывать бабки! Но, до всех не докричаться. В общем, эту ошибку тоже не совершайте 🙂 . Выбирайте что-то и работайте.

Теперь совсем все! Спасибо за внимание! Я бы такого, наверно не осилил 🙂 . Удачи Вам! Найдите свою стратегию!

Читайте на нашем сайте

Прежде всего, хотелось бы порассуждать, а нужно ли вообще составлять какие то планы, стратегии? Может проще торговать, что называется «от фонаря»? Захотел открыть позицию, открыл, пошло в твою сторону, ждешь прибыли, нет значит закрылся по стопу.

Почему многие преуспевающие трейдеры советуют разработать свою стратегию?

Да все просто, дело в том, что если вы открываетесь не придерживаясь никаких правил, через неделю вы не сможете ответить, по какой причине была совершена та или иная сделка. Хорошо если все ваши сделки приносят прибыль (думаю это только супер везунчику под силу), а если ваши сделки приносят убыток? Что делать?

Надо анализировать, разбираться что происходит не так. А что можно проанализировать, если сделки открывались без системно или другими словами, хаотично. Ни про какой анализ говорить не приходится, поэтому, прежде чем начинать торги, каждому трейдеру жизненно необходимо разработать торговую систему и придерживаться ее.

Торговая система (стратегия) — это свод неких правил, по которым трейдер, анализирует, рассчитывает позицию и совершает сделки. Торговая стратегия обязана учитывать все возможные нюансы.

Совершенно не важно, используется рабочая стратегия или нет. На первоначальном этапе, главное системный подход. В дальнейшем, вы сможете подкорректировать, подкрутить, подправить те места, которые наиболее уязвимы и которые не дают заработать.

Скрупулезный подход к разработке торговой стратегии

Но есть и исторические наработки, то, чем пользовались трейдеры, которые составляли торговые стратегии для себя. Не надо по 100 раз изобретать велосипед, возьмите то, что уже придумано и добавьте своей приправы. Иначе, вам придется переписывать историю и совершать, уже совершенные старшим поколением ошибки (ознакомьтесь с наиболее распространенными ошибками начинающего трейдера).

Для начала, трейдер должен разобраться, какой стиль торговли ему подходит на данный момент.

Более опытные трейдеры, надеюсь поймут, почему говорю про «данный момент «. Новичок не может со стопроцентной уверенностью сказать, что мой путь это внутридневная торговля, или скальпинг. Хочешь не хочешь, попробовать придется все. Но на первых парах, можете прочитать о каждом виде торговли, и выбрать то, что на данный момент больше подходит вашему психологическому состоянию.

1. Выберите рабочий таймфрейм

Существует два торговых стиля: долгосрочная и краткосрочная торговля. Многие трейдеры поспорят с этим, мол: «где же скальпинг, внутридневная торговля, трейдеры инвесторы «. Спорить не буду, у каждого свои представления, но для меня именно два стиля, являются основными, все остальное, это как бы подкатегории.

Долгосрочные торговые стратегии

Данный вид торговли рассчитан на удержание позиции от недели и более. В эту категорию можно отнести инвесторов, которые смотрят на рынок не с целью извлечь прибыль сиюминутно, а как раз то с прицелом на будущее. Так как у долгосрочника нет предела удержания позиции, он как и инвестор способен держать позицию очень и очень долго, пока не настанет время забирать прибыль.

Краткосрочные (дневные) торговые стратегии

Этот вид торговли подразумевает работу более быструю. Краткосрочник анализирует более мелкие колебания и пытается заработать на дневном интервале. К этому стилю можно отнести скальперов, которые в день открывают и закрывают более 50, а то и 100 ордеров, или дейтрейдеров, которые стараются поймать внутридневные движения.

Но не советую зацикливаться на выборе стиля, это совершенно не важно к какому стилю, вас приписывают другие. Можно открыть сделку на 5-ти минутке, и вот вы уже скальпер, удержали позицию до конца дня, и вот вы уже дейтрейдер, не видите оснований для закрытия и на следующий день, и вот вы уже долгосрочный трейдер.

Так что, выбирайте исходя из свободного времени. Есть время посидеть и поторговать внутри дня, используйте для анализа более мелкие таймфреймы, нет времени, ваши интервалы D1, W1 и месяц.

2. Выбор метода анализа

На следующем этапе, трейдер должен определиться, что именно будет использоваться для анализа рынка (индикаторы, трендовые линии, уровни поддержки / сопротивления, фундаментальный анализ).

Предположим выбор пал на уровни поддержки / сопротивления (вы можете использовать то, что понравилось вам). Давайте разбираться на примере, как должен действовать трейдер.

Прежде всего, нужно найти некую закономерность, откуда с большой вероятностью отскакивает цена (рис. 1).

Предположим вы видите постоянные отскоки от круглых чисел (1.100, 1.150, 1.200). Прогоните по истории и посмотрите, как цена отрабатывала эти уровни ранее, если круглые числа действительно дают постоянный отскок цены, проанализируйте как входить в сделку, отложенным ордером или открывать по рынку.

Рис. 1. Уровень, от которого цена постоянно отскакивает.

На рисунке 1 изображен уровень поддержки валютной пары GBPUSD. Видно, что цена несколько раз билась в уровень 1.5650 и не разу не закрепилась ниже. Для себя мы должны отметить, что данный уровень является сильным и можно попробовать зайти в лонг (купить).

Где лучше поставить stop loss (рис. 2)?

Рис. 2. Установка Stop Loss`a.

После того как уровень поддержки найден, обращаем внимание на хвосты (тени свечей). Уровень тестировался около 5 раз, а хвосты останавливались примерно на одном уровне. Для себя отмечаем, что если мы правы и пара действительно пойдет в лонг, то с большой вероятностью, ниже хвостов цену опустить не должны, а значит найден идеальный уровень для Stop Loss`a.

Где установить take profit (рис. 3)?

Рис. 3. Выбираем место для Take Profit`a.

К take profit`у можно подойти с фантазией. Имеется два уровня, один в районе 1.5670, второй 1.5690 (думаю понятно почему отмечены эти уровни). При покупке от уровня поддержки, вполне нормаль, если часть позиции будем закрывать вблизи первой цели, остальное оставим до цели номер 2.

На этом, выявление закономерностей закончено. Если у вас не хватает идей для выявления закономерностей, можете воспользоваться нашими наработками перейдя в раздел Торговые стратегии для заработка.

Важно!! Приведенный выше пример, можно использовать как основание для входа в позицию.

3. Управление капиталом

На следующем шаге, следует разобраться каким объемом входить в сделку.

Сделать это не трудно, об этом частенько пишу на страницах своего сайта, но на всякий случай повторюсь.

Вы должны заложиться на допустимый риск на сделку. Очень часто пишут про 2-5% от депозита, будем придерживаться этих цифр.

Что это значит? К примеру, ваш депозит составляет 10 000$, 2-5% составят 200 — 500$. То есть, в одной конкретной сделке, разрешено рискнуть 200 — 500$.

Осталось рассчитать каким лотом можно войти, в зависимости от установленного стопа. Для этого почитайте статью Кредитное плечо на рынке Форекс , в которой детально описана процедура расчета.

Не стоит забывать, что соотношение stop loss`а к take profit`у, должно превышать 1 к 2. В примере выше, отчетливо видно, установленный стоп чуть больше 10 пп, тейк даже до первой цели превышает 20 пп. В данном случае соотношение 1 к 2 и это нормально, тк имеется дальнейший потенциал к росту.

4. Учитываем все возможные нюансы

Разработать прибыльную торговую стратегию (систему) это не только определить места входа и выхода с нужной лотностью. Трейдер обязан учитывать абсолютно все:

  • какими инструментами торговать;
  • торговать ли на новостях или нет;
  • каким объемом торговать;
  • как входить в сделку;
  • как выходить из сделки.

Не забудьте учесть ваш рабочий график. Торгуя на круглосуточном рынке Форекс, очень трудно поймать грань, во сколько начинать торги, во сколько заканчивать. Невозможно торговать всегда, организм должен отдыхать, да и ваши родные, так же нуждаются в вашем внимании.

Очень часто, трейдеры не учитывают такие вещи как:

  • что делать, если отключили интернет?
  • что делать, если не работает торговый терминал?
  • сколько процентов от заработка выводить?
  • какой терминал использовать для торговли?
  • и многое другое.

5. Поторгуйте на демо счете

Глупо бросаться сразу в бой. Для начала, опробуйте разрабатываемую стратегию на демо счете. Проверка стратегии на истории — это очень хорошо, но все же в реальном времени, так сказать в онлайн, 100% проявятся некоторые изъяны.

Не заигрывайтесь, ваша цель исключительно проверить ожидания от торговой стратегии. Если все идет хорошо и система работает, переходите на реальный счет. В противном случае подкорректируйте нерабочие моменты и проверьте заново.

6. Переходите на реальный счет

Если все идет по плану и ваша стратегия приносит положительный результат после прогона на демо счете, можно пробовать реальные деньги.

И снова предостережение, используйте на первых парах самые минимальные лоты. Торгуя на реальные деньги, хочешь не хочешь включаются эмоции, которые так или иначе могут мешать адекватно совершать сделки.

Не торопитесь, поторгуйте минимальным лотом, свои деньги всегда успеете заработать, рынок был вчера, есть сегодня и будет завтра. На время тестирования, постарайтесь исключить эмоциональную составляющую и оценить реальные шансы стратегии на победу.

7. Роль дневника сделок в торговой стратегии

И последнее. Составить торговую систему (стратегию) без дневника сделок , просто не реально. Вы обязаны записывать все свои сделки очень подробно. В оптимальном варианте, кроме записи сухих цифр (по такой то цене купил, по такой то продал), больше всего нужно знать свое эмоциональное состояние в моменты совершения и удержания позиции.

Отмечайте очень подробно, в дальнейшем, только ваши записи помогут понять что было сделано правильно, а что нет. Только дневник сделок поможет подкрутить нужные винтики и заставить вашу торговую стратегию приносить прибыль.

Заключение

В данной статье, подробно рассказано о разработке торговой стратегии . Самое трудное в трейдинге, не найти закономерности или правильно определить лотность, а придерживаться собственных записей.

Знаком с очень большим количеством трейдеров, которые имеют уникальные торговые системы, они логичны и при прогоне по истории, приносят хорошую прибыль. Но к сожалению, не могут на них заработать только потому, что сами же нарушают прописанные правила.

Надеюсь данная статья поможет составить торговую стратегию (систему), но остальное зависит только от вас и ваших аналитических способностей.

Запомните, торговля, анализ, разбор сделок — это только 10% успеха , остальные 90% это психология, вера в себя и в свои возможности. Удачи и до встречи!!!

Какие стратегии форекс самые прибыльные? Какую торговую систему на рынке Forex выбрать новичку? В чем секрет успешной торговли профессиональных трейдеров на Форексе?

Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Александр Бережнов.

Эта статья посвящена стратегиям торговли на валютном рынке Форекс. Я сам торговал на FOREX более 3-х лет и на практике убедился насколько важно следовать четко выработанной стратегии.

Эта статья поможет вам разобраться в огромном количестве стратегий, которыми пестрит сейчас Интернет. Я опишу самые популярные из них и помогу вам выбрать самую лучшую, учитывая ваш индивидуальный психотип личности.

Вы готовы к успешной торговле? Тогда поехали!

1. Что такое стратегии форекс и для чего они нужны

Представьте, что вы входите в тёмное и незнакомое помещение. Если не включить свет, можно наткнуться на предметы, упасть, удариться или сломать что-нибудь. Если зажечь свет, можно спокойно обойти все предметы и добраться до нужного места.

Стратегия на Форексе в данном контексте – это свет. Применяя её, мы освещаем и «видим» рынок, предсказывая его движение.

Без стратегии мы находимся в полной темноте, совершаем ошибки, теряем деньги и не видим дальнейшего пути. Теперь подумайте, что выгоднее: оставаться в темноте или включить свет? Что же такое стратегия?

Стратегия — это выработанная система правил, которой строжайше должен следовать трейдер, стремящийся приумножить свои деньги на валютном рынке.

Она даёт уверенно войти и выйти из сделки, а не хаотично открываться-закрываться, в конечном итоге теряя весь капитал на депозите.

Стратегия подобна светофору: вы всегда знаете, что на зелёный вы открываете сделку, на жёлтый – ожидаете, а на красный находитесь вне рынка, даже не рассматривая возможности входа.

Поверьте, имея приличный реальный депозит, самое сложное – это открыть сделку. Стратегия же сразу избавляет вас от этих тяжких раздумий: вы просто входите в рынок, когда видите определённую ситуацию (сигналы). Но по каким таким правилам открываться?

Правилами открытия сделок могут быть следующими:

  • пересечение установленных на график индикаторов;
  • достижение ценой определённых уровней;
  • форма свечи или свечная комбинация;
  • образование графиком знакомых паттернов (фигур) и многое другое.

Можно следовать чужой стратегии Форекс, можно сочетать их между собой, можно выработать собственную, основанную на множестве чужих. Главное – это её наличие.

Тестирование торговой стратегии на валютном рынке производится исключительно на демо-счете. Период тестирования: не менее полугода.

Если за полгода стратегия показывает подходящие вам результаты, её можно использовать на реальном счете.

Теперь немного размышлений. Если у вас нет стратегии, то количество убыточных и прибыльных сделок должно быть равным, так? Но на практике получается, что бессистемная торговля катастрофически быстро ведёт к обнулению счета.

Парадокс

Если вы целенаправленно будете стараться слить депозит, то у вас мало что получится: он будет крайне медленно убывать. Но почему так происходит?

Секрет прост: фиксация маленькой прибыли и больших убытков; покупка там, где нужно продавать и продажа там, где нужно покупать.

Какой же вывод? Торговать с прибылью должно быть так же легко, как и «сливать» – следует лишь соблюдать правила. Если вы еще недостаточно опытны, то не спешите. Перед тем, как перейти непосредственно к стратегиям, ознакомьтесь со статьей .

Искать вход в рынок по конкретным правилам просто, но 90% трейдеров почему-то пренебрегают следованию своей стратегии, навсегда покидая рынок и теряя возможность быть успешными. Надеюсь, вы хотите войти в 10% успешных трейдеров? — тогда едем дальше.

2. От чего зависит выбор стратегии Forex — 3 главных критерия

Итак, вы нацелены применять стратегию. Но даже прибыльных стратегий на Форексе существует огромное множество. Как же выбрать подходящую именно вам?

Представьте, что вам нужно купить телевизор. Вы знаете, что это такое и какой вы хотите. Куда вы пойдёте за покупкой? Всё верно, в магазин, где продаётся бытовая электроника.

Но, придя в магазин, вы обнаружите множество моделей телевизоров. Ваша задача – выбрать.

Выбранный вами телевизор будет ничем не хуже других моделей, оставшихся в магазине. Просто это будет тот телевизор, с которым комфортнее всего именно вам.

Думаете, на рынке Форекс всё по-другому? Нет, всё точно также как в примере с телевизором. Мы знаем, что нам нужна самая прибыльная стратегия Форекс, и теперь наша задача сделать выбор из предложенных вариантов. И этот выбор будет ничем не хуже. Просто это будет та стратегия, которая вас заинтересует.

Только покупать её не нужно – я уже подготовил для вас самые эффективные их них в этой статье.

Существует всего три критерия отбора Форекс-стратегий:

  1. Длительность удержания открытых позиций.
  2. Подход к анализу рынка.
  3. Способ анализа графиков.

Теперь подробнее о каждом.

Критерий 1. Длительность удержания открытых позиций

Кто-то любит марафон, а кто-то – спринт. Со стратегиями то же самое.

В соответствие с этим критерием выделяют следующие:

  • краткосрочные;
  • среднесрочные;
  • долгосрочные.

Ниже о каждом типе стратегий я расскажу подробнее :

  1. Краткосрочные. Подойдут для опытных трейдеров. Предполагается агрессивная торговля: за день может быть открыто порядка 100 сделок. Сюда же относятся скальпинговые и интрадей.
    • Скальпинговые — подходят для трейдеров с небольшим капиталом. Открытая позиция может удерживаться от 5 секунд до получаса. В день может быть открыто до 200 сделок. Но больше, не значит лучше. Среди трейдеров скальпинг считается одним из самых сложных подходов к торговле. Скальпинговые стратегии на Форексе используются независимо от направления цены (short или long).
    • Интрадей (intraday) — это торговля внутри дня. Сделка открывается и закрывается в течение дня. Такие стратегии являются несложными, понятными, подходящими для всех трейдеров. Может быть открыто несколько сделок за день по различным валютным парам. Обычно при этом подходе открывается от 2 до 5 сделок.
  2. Среднесрочные. Здесь не обойдётся без знания технического анализа. Открытая позиция может удерживаться от 1 до 45 дней.
  3. Долгосрочные. Такие стратегии Форекс подходят и для новичков, и для опытных трейдеров. Открытая позиция удерживается до пары месяцев, что позволяет вести наблюдение за рынком в спокойном режиме и не переживать за текущее состояние открытой сделки. Не нужно сидеть у монитора постоянно, достаточно открывать график раз в день. При верном прогнозе прибыль получается значительная (до нескольких тысяч пунктов).

Критерий 2. Подход к анализу рынка (фундаментальный и технический)

Чтобы спрогнозировать направление цены с наибольшей вероятностью, нужно знать о фундаментальном и техническом анализе. Кто-то наивно полагает, что можно освоить лишь какой-то один вид анализа. К сожалению, рынок не терпит дилетантства. Хотите прибыли? Постигайте всё.

Фундаментальный анализ – это прогноз поведения цены на основе новостей и общей экономической ситуации в мире.

Зачем анализировать новости? Именно выход какой-то важной новости может привести к резкой смене тренда и развороту цены, к чему вы можете оказаться неготовыми.

По значимости новости разделяют на 3 вида:

  • малозначительные;
  • важные;
  • самые важные.

Основное правило опытных трейдеров – не торговать при выходе важных новостей! Почему? Да потому что ваши стоп-ордера (stop loss и take profit) почти со 100% вероятностью сработают. Самый лучший выход – закрыть позицию до выхода новости.

Технический анализ – это подход к анализу рынка при помощи анализа графика цены.

Такой прогноз составляется на основе движения рынка в прошлом. В качестве инструментов для анализа выступают индикаторы, сам график цены и его элементы: фигуры свечи (бары).

Технический анализ хорошо подходит для краткосрочной торговли на неагрессивном рынке.

Критерий 3. Способ анализа графиков (фигурный, индикаторный, свечной)

Технический анализ сводится к трём основным способам прогнозирования:

  1. По фигурам.
  2. По индикаторам.
  3. По свечам.

Фигурный анализ предполагает визуальное обнаружение фигуры (паттерна) на ценовом графике и чёткое знание того, куда дальше пойдёт цена. Направление цены определяется точными правилами, которые трейдер должен знать.

Всего есть две группы устоявшихся графических моделей (паттернов): фигуры разворота цены и фигуры продолжения текущего тренда .

К моделям разворота относиться:

  • тройное основание;
  • двойное основание;
  • двойная вершина;
  • двойное основание;
  • голова и плечи;
  • перевёрнутая голова и плечи;
  • алмаз.

К моделям продолжения тренда относиться:

  • прямоугольник;
  • вымпел;
  • флаг;
  • клин;
  • треугольник.

Пример. На графике вы обнаружили двойную вершину. Это значит, что цена два раза пыталась пробить уровень, но не смогла. Вам остаётся лишь искать точку входа на продажу.

Индикаторный анализ предполагает установку на график различных технических индикаторов, которые будут давать сигналы к покупке или продаже. Изобилие индикаторов может не принести прибыли, поэтому нужно выбирать несколько подходящих и понятных именно вам.

Опытные трейдеры как правило использует не более 2-3 индикаторов одновременно.

Всего выделяют две группы индикаторов:

  • осцилляторы;
  • трендовые.

Осцилляторы обычно указывают на возможный разворот тренда и отлично работают во флэте* .

Флэт (flat) (от слова «плоский») — это ситуация на рынке, когда цена находится в коридоре и не имеет выраженного направления.

Трендовые индикаторы «следят» за трендом и отлично работают, когда он присутствует на рынке.

Но даже самые знаменитые и точные индикаторы рынка не являются золотым граалем.

Запомните два важных правила:

  1. Максимальную прибыль вы получите тогда, когда несколько индикаторов будут давать вам одинаковые сигналы.
  2. Ни один технический индикатор не может учесть поведение рынка при выходе важных новостей!
Пример

Стохастический осциллятор находится в зоне перепроданности. Значит, больше продавать нельзя, рассматриваем лишь вариант покупки.

Свечной анализ предполагает изучение всех знакомых комбинаций из японских свечей для того, чтобы определять смену тренда или его продолжение. Пожалуй, свечной анализ является самым простым и понятным.

Японские свечи – это отображение графика в виде прямоугольников, тело которых окрашено в разные цвета в зависимости от типа свечи. Если свеча тёмная, значит, цена открытия выше цены закрытия. Если свечка не окрашена, значит, цена открытия ниже цены закрытия.

По свечным моделям можно спрогнозировать продолжение или разворот тренда. Пример смотрите на картинке ниже.

Различают бычьи свечи (у них цена закрытия выше цены открытия) и медвежьи свечи (цена закрытия ниже цены открытия).

Взглянув на японскую свечу, можно сразу определить настроение на рынке: в данный промежуток времени (таймфрейм) преобладают покупатели или продавцы.

Торговать с помощью японских свечей удобно – стоит отыскать лишь знакомую комбинацию.

Например

Мы видим «Падающую звезду» — свечку с очень маленьким телом, длинной верхней тенью и маленькой нижней тенью. Данная свеча сразу говорит нам о том, что нужно продавать.

Просто, не правда ли?

3. Как правильно выбрать СВОЮ стратегию — 3 простых шага

Скажу сразу: лучшая стратегия Форекс – это та, которая подходит именно вам.

Я искал свою стратегию Форекс около года. Сначала я тренировался торговать на простых и понятных стратегиях, постепенно добавляя в них что-то своё. Так и получилась моя стратегия.

Просто выбирайте и сочетайте те, которые уже работают.

Для выбора своей стратегии от вас потребуется:

  • определить свой психологический тип;
  • реально оценить свой профессиональный уровень;
  • установить, сколько времени вы будете уделять торговле.

Теперь о каждом пункте подробнее.

Шаг 1. Определите свой психотип (сравнительная таблица)

Итак, давайте выясним кто вы?

Переходим к следующему шагу.

Шаг 2. Оцените свой профессиональный уровень

Понятное дело, что без прочтения нескольких книг не обойтись. Торговать без каких-либо знаний на Форексе просто бесполезно!

  • Нассим Талеб — «Черный лебедь».
  • Эдвин Лефевр — «Воспоминания биржевого спекулянта».
  • Эрий Найман — Малая энциклопедия трейдера.
  • Александр Элдер — «Трейдинг с доктором Элдером».

Эти книги по Форекс помогут вам понять суть биржевой игры, рисков и прибыльных стратегий.

Шаг 3. Определите, сколько времени вы можете уделять торговле

Торговля на Форексе доступна всем: от домохозяек до бизнесменов. Заработать возможно, уделяя хоть 1 минуту в день, хоть целый день. Никаких временных ограничений не существует.

Для более продуктивной и успешной торговли, устраивайте себе «день без торговли». Это значит, что в этот день вы вообще не вспоминаете про Форекс, не читаете тематические форумы, книги, не общаетесь на тему бирж с друзьями.

4. Лучшие стратегии Форекс (FOREX) — обзор ТОП-15 самых прибыльных

Вот мы и добрались до самого долгожданного и «вкусного» раздела. Здесь мы рассмотрим непосредственно сами стратегии с подробным и понятным их описанием.

Простые стратегии для начинающих трейдеров

Данные торговые стратегии подойдут для краткосрочной и внутридневной торговли.

Стратегия 1. Скользящие средние

Эта стратегия Форекс подойдёт для любых валютных пар. Работать будем на 2 таймфреймах:

  • Недельном (W1).
  • Четырёхчасовом (h5).

Недельный график понадобится для определения тренда, а четырёхчасовой – для открытия позиций и нахождения точек входа.

На W1 выставляем две скользящие: экспоненциальную (EMA) и простую (SMA). EMA берём с периодом 21, SMA с периодом 5. Если график цены находится выше двух скользящих средних, то тренд восходящий, и наоборот.

На h5 выставляем две простые скользящие средние с периодом 55 и 7.

Правила. Если на W1 наблюдаем нисходящий тренд, то на h5 рассматриваем только продажи, а покупки игнорируем.

Здесь два варианта входа в рынок :

  1. Первый вариант. Когда линии пересекаются сверху вниз, выставляем отложенный ордер на покупку ровно на уровне скользящей средней с периодом 55. Если уровень сдвинулся, перемещаем и отложенный ордер. Ждём, пока цена не откроет его. Стоп-лоссы выставляются на предыдущих локальных экстремумах (минимумах и максимумах).
  2. Второй вариант. Дожидаемся, когда произойдёт пересечение средних снизу вверх, а свеча закроется выше данной точки пересечения. Теперь открываем ордер на покупку по рынку. Стоп-лоссы ставим как и в предыдущем варианте.

Как выставлять тейк-профит? Тяните от скользящей средней с периодом 55 уровни Фибоначчи. В настройках выставьте только следующие уровни: 144, 233, 377, -144, -233, -377.

Если мы увидели сигнал на покупку, открываем три сделки (лот у всех одинаковый). Профит будет располагаться соответственно на всех этих трёх линиях Фибоначчи. Не забывайте переводить сделку в безубыток (перетаскивать stop-loss).

Стратегия 2. Три свечки

Данная торговая стратегия подходит для скальпинга. Торговый таймфрейм – М1. Подойдёт любая валютная пара.

Правила. Ждём образования двух свечей, идущих в одном направлении. Лучше, чтобы они были без длинных теней. После появления третьей открываемся. В качестве дополнительного сигнала на вход используем Стохастический осциллятор (Стохастик).

Например, если три свечки идут вверх, а индикатор указывает на нисходящий тренд, то сделка не совершается. Сигнал к покупке будет тогда, когда Стохастик будет в зоне перепроданности.

Стратегия 3. Лондонская сессия

Это, пожалуй, самая простая стратегия на Форексе. Торговый таймфрейм – М30. Время торговли – Лондонская сессия, начало которой стартует в 10 утра по Москве. Лучше всего подходит для пары, в которой присутствует GBP. Например для популярной валютной пары GBP/CHF (Британский фунт/Швейцарский франк).

Правила. Вход в рынок ежедневный, но единоразовый. Сигналом к открытию в ту или иную сторону будет закрывшаяся первая свечка. На её максимуме ставим отложенный ордер на покупку, а на минимуме – на продажу.

Стоп-лосс располагаем на максимуме или минимуме этой же свечки в зависимости от того, какой ордер открылся: на покупку или на продажу. После открытия ордера и прохождения ценой 15 пунктов, ставим безубыток.

Второй отложенный ордер не удаляем. Если цена развернётся, то вы всё равно заработаете. В данной стратегии вы окажетесь либо в плюсе, либо выйдете в ноль. Таким образом, эта стратегия Форекс безубыточная.

Если в этот день выходят важные новости – торговлю не ведём!

Стратегии скальпинга для краткосрочной и внутридневной торговли

Скальпинг предполагает большую прибыль в очень короткий промежуток времени. С ним же связывают и очень большие риски. Если вы уверены, что не хотите ждать, а хотите зарабатывать сейчас, то этот способ торговли для вас.

Методика очень простая и при этом эффективная. Марат ежедневно ведет обзоры рынков, с ними можно ознакомиться на сайте брокера в разделе «Обучение».

Стратегия 4. Простая

Тому, кто любит рисковать, стратегия скальпинга на 1 минуте будет по душе. Для работы берём пару GBP/JPY и устанавливаем на график цены индикатор BollingerBands (Линии Боллинджера) с параметрами:

  • период 50, Отклонение 2 (красная линия).
  • период 50, Отклонение 3 (оранжевая линия).
  • период 50, Отклонение 4 (жёлтая линия).

Правила. Оптимальное время торговли – между открытием лондонской сессии и завершением японской. Также нельзя вести торговлю на флэтовом рынке и во время выхода новостей.

Рассмотрим покупку. Открываемся в тот момент, когда цена находится между оранжевой и красной нижними линиями. Стоп-лосс выставляем в зависимости от вашего личного процента потерь в одной сделке. Обычно это не более 3%.

Продажа осуществляется аналогичным способом, если наблюдается зеркальная ситуация.

Стратегия 5. Быстрая прибыль

«Быстрая прибыль» позволяет применять скальпинг на Форексе эффективно, оставаясь при этом простой стратегией. Подойдёт для любой валютной пары.

Работать будем на минутном таймфрейме, установив для анализа экспоненциальные скользящие средние (EMA), Parabolic SAR и MACD. EMA берём с периодами 25, 50 и 100. Остальные два индикатора берём со стандартными параметрами.

Правила. Лучшее время для сбора прибыли – открытие торгов в Лондоне и Нью-Йорке. Сделку на покупку или продажу открываем тогда, когда цена пересечёт все EMA. Фильтрами будут служить Parabolic SAR и MACD.

Если цена собирается пересечь все EMA снизу вверх, Parabolic SAR находится под ценой, а гистограмма MACD поднимается вверх, то это верный признак покупки.

Тейк-профит составим не более 10 пунктов, так как цена может развернуться в обратную сторону. Как только цена отошла от открывшейся сделки, переводите её в безубыток. Стоп-лосс размещайте на предыдущих локальных минимумах или максимумах.

Стратегия 6. Аутсайдинг

Чтобы торговая стратегия «Аутсайдинг» работала с высокой вероятностью успеха, нужно чётко следовать всем пунктам правил.

Работаем на М15 с валютной парой GBP/USD. Можно опробовать и на других инструментах. На график устанавливаем EMA с периодом 9.

Правила. Рассматриваем только те свечки, которые не касаются скользящей средней. Идеальная свечка – та, минимум или максимум которой расположен приблизительно в 1 пункте от индикатора.

Если мы рассматриваем покупку, то цена закрытия нашей сигнальной свечи должна быть выше, чем предыдущий максимум. Стоп-лосс ставим под минимум предыдущей свечки. Профит ставим по количеству пунктов предыдущей свечи. Если цена резко пошла на 20 пунктов вверх, лучше поставить безубыток.

Трендовые стратегии независимо от направления цены

Данная группа стратегий направлена обнаружение тренда и торговлю в его направлени. Для спокойного и бокового движения они не подойдут. Зато здесь возможно получить хорошую прибыль.

Стратегия 7. Соковыжималка

Эта стратегия Форекс подходит для интервала D1. Валютные пары могут быть любые.

Правила. Рассмотрим условия открытия на покупку. Ищем на дневном графике комбинацию из свечки с чёрным телом (медвежья свеча), после которой идут подряд две белые свечи.

Важно!

Закрытие второй свечи должно быть выше, чем максимум предыдущей белой свечи. Если это условие не выполнено, ждём следующего сигнала.

Устанавливаем отложенный ордер на покупку в 5 пунктах от максимума второй белой свечки. Стоп-лосс ставим под минимумом этой же свечи. Он должен быть не менее 45 пунктов, но и не более 80 пунктов. Тейк-профит ставим размером в 500 пунктов.

Если через 4 дня сделка находится в плюсе, ставим безубыток. Если сделка в минусе, закрываем ее по рынку.

Когда вы уже имеете 200 пунктов прибыли, ставьте трейлинг-стоп с шагом в 50 пунктов в размере 200 пунктов.

Стратегия 8. Каналы и конверты

С этой торговой стратегией Форекс будем работать на Н1 с валютной парой EUR/USD. Понадобятся два индикатора: Envelopes и BollingerBands.

Параметры Envelopes: Период — 288; Сдвиг — 1; Метод MA – Exp; Применить к – Close; Отклонение – 0.15%.

Параметры BollingerBands: Период – 24; Сдвиг — 0; Отклонения – 2; Применить к – Close.

Правила. Рассмотрим условия открытия на покупку. Ждём, когда свеча пересечёт синюю линию Envelopes и закроется выше неё.

Открываем позицию на покупку с началом нового часа. Стоп-лосс ставим на нижней красной линии. Размер стоп-лосса не должен быть более 50 пунктов!

Когда цена пройдёт 40 пунктов в зону прибыли, переводим сделку в безубыток. Чтобы получить максимальную прибыль, подтягивайте ваш безубыток по нижней линии BollingerBands.

Стратегия 9. Точный вход

Данную торговую стратегию используют профессиональные трейдеры, потому что она даёт хорошие сигналы и прибыль. Валютная пара для торговли может быть любой.

Поиск сигналов будет производиться на двух таймфреймах: h2 иM15. Установим на график PivotWeekly, ParabolicSAR (шаг – 0.02, максимум – 0.2) и три EMA c периодами 7, 14, 21. Скользящие средние ставим на M15 для поиска более точного входа.

Правила. Рассмотрим пример покупки. Открываем часовой график и смотрим на уровни Пивот. Ждём, когда цена подойдёт к какому-то уровню и отскочит от него.

Должно быть не более 1-2 свечей! Когда свеча или две свечки отскочили и закрылись ниже уровня, переходим на график М15.

Дожидаемся, когда самая быстрая скользящая средняя с периодом 7 пересечёт снизу вверх другие две средние. Теперь входим в рынок.

Стоп-лосс ставим на ближайшем минимуме, а тейк-профит ставить не будем. Закрывать сделки лучше у следующего разворотного уровня Пивот. Когда цена уйдёт в прибыль, можно переместить стоп-лосс в безубыток, а далее перемещать его вниз каждый час.

Пробойные стратегии без индикаторов

Безиндикаторные торговые стратегии Форекс являются самыми простыми для понимания и торговли. Они учитывают важные уровни поддержки и сопротивления, к которым стремится и от которых отбивается цена.

Стратегия 10. Снайпер

Стратегия Форекс «Снайпер» основана на работе с уровнями. Рабочий таймфрейм – М5 или М15. Можно торговать любой валютной парой.

Правила. Открытие ордера происходит только при отбое или пробое уровня. За 20 минут до выхода важных новостей новые ордера не открываются. За один день нельзя набирать более 40 пунктов. Если 40 пунктов уже набрано, торговля прекращается.

Есть три варианта входа:

  1. Открываемся после пробоя, закрепления цены на импульсном уровне или откате.
  2. Открываемся после ложного пробоя, когда происходит откат к импульсному уровню.
  3. Открываемся при выходе цены из торгового канала.

Вход осуществляем двумя ордерами равных лотов. У первого ордера тейк-профит равен 15 пунктам. У второго ордера тейк-профит выставляется на ближайшем тотальном импульсном уровне. Проще говоря, это уровень поддержки или сопротивления.

Когда 15 пунктов взято, один ордер закрываем. По второму ордеру можно выставить безубыток.

Стратегия 11. Проще некуда

Данная торговая стратегия Форекс идёт для дневных графиков. Наиболее подходящие валютные пары: GBP/USD, USD/CHF, NZD/USD, AUD/USD, USD/JPY, EUR/USD, USD/CAD.

Правила. Рассмотрим пример на покупку. Ищем на дневном графике определённую свечу: она должна формировать локальный максимум, иметь сверху длинный хвост и маленькое тело любого цвета.

Проводим горизонтальную линию по максимуму свечи. Далее ожидаем, когда любая последующая свеча пробьёт эту горизонтальную линию более чем на 10 пунктов и закроется выше нашей линии. Ставим отложенный ордер на 5 пунктов выше от максимума образовавшейся подходящей нам свечи.

Тейк-профит ставим 100 пунктов, а стоп-лосс 50.

Если после открытия прошло 3 дня, а цена не достигла цели, сделку переводим в безубыток.

Когда движение явно боковое, точки входа искать нельзя!

Стратегия 12. Гениальная

Стратегия Форекс «Гениальная» работает на GBP/USD.

Правила. Открываем дневной график и смотрим на количество пунктов, которые прошла цена. Если это 140 пунктов в одном направлении, то это уже сигнал к скорому открытию позиции. Такое однонаправленное движение случается около 7 раз в месяц.

Стоп-лосс устанавливаем на 60 пунктов от входа. Выход из рынка на 100 пунктах или в 11:30 (GMT) на следующий день. Для уверенности установите минимальный трейлинг-стоп на 50 пунктах.

Стратегии на основе фигур и свечного анализа

Фигуры и свечи – классика Форекса. Их легко найти на графике и легко определить в какую сторону будет двигаться цена. Точно определив нужный паттерн, вы с большой вероятностью получите вашу прибыль.

Стратегия 13. Паттерн D

Данная торговая стратегия Форекс стабильная и классическая, основанная на паттерне «Двойная вершина» и «Двойное дно». Работаем на таймфрейме h5 с валютной парой EUR/USD. Для помощи будем использовать индикаторы SMA, EMA и MACD.

  • Параметры для MACD: LowEMA=13, FastEMA=5.
  • Параметры для SMA: период 89.
  • Параметры для EMA: 365, 21, 7.

Правила. Рассмотрим покупку. Для образования сигнала нужно найти два минимума. Второй минимум должен быть чуть выше первого. Обе вершины обязаны быть ниже уровня — 0.0045 по гистограмме MACD. Стоп-лосс располагается на 10 пунктов ниже второго минимума.

Ваш привычный лот, которым вы торгуете, разбиваем на 3 сделки. Для первой 30% позиции от общего лота тейк-профит фиксируем выше линии 21-периодной EMA.

Для второй 50% позиции от общего лота тейк-профит расположен между достижением ценой 89 и 365-периодной EMA. Третья 20% позиция от общего лота закрывается, когда вблизи есть сильный уровень сопротивления.

Стратегия 14. Прибыльный клин

Данная внутридневная стратегия является простой. Ее можно использовать на любых таймфреймах и торговать любыми валютными парами.

Правила. Вначале строим важные линии поддержки и сопротивления. Теперь можно искать на графике фигуру «Клин». Но данный паттерн может свидетельствовать и о продолжении, и о развороте цены.

Рассмотрим пример на покупку. После обнаружения Клина, ставим стоп-лосс на 20 пунктов ниже самой нижней стороны. Тейк-профит ставим равным двойному расстоянию между сторонами Клина.

Выход из сделки осуществляем при появлении разворотных комбинаций свечей, если цена не дошла до тейк-профита.

Стратегия 15. Ключевой разворот

Эта ещё одна стратегия внутридневной торговли на Форекс, показывающая потрясающие результаты по прибыли. Работа будет вестись на Н4, а валютную пару берём GBP/USD. Для фильтрации ложных сигналов дополнительно установим индикатор Стохастик. Параметры следующие: 14, 3, 3.

Правила. Правила открытия сделки на покупку. Ищем нисходящий тренд. Нас интересует свеча, образующая локальный минимум и имеющая цену закрытия выше цены закрытия предыдущей свечи. Смотрим на Стохастик: он должен быть в зоне перепроданности, то есть ниже уровня 20. Сигнальная линия индикатора находится ниже основной линии, либо её касается (сливается).

Открываем покупку на следующей свече, а стоп-лосс ставим ниже локального минимума. Тейк-профит выставляем в два раза больше стоп-лосса. Когда цена ушла в прибыль на расстояние, равное стоп-лоссу, ставим безубыток + ещё 10 пунктов.

Если сделка в течение трёх дней колеблется около нуля или находится в убытке, то следует её закрывать по рынку.

5. Какие торговые системы используют успешные трейдеры

Теперь хочется сказать об успешных трейдерах и их неких «секретах торговли».

Также гуру биржевой торговли и инвестирования (Джордж Сорос, Александр Герчик, Александр Элдер, Ларри Вильямс) дают новичкам следующие советы относительно правил совершение сделок и выработки стратегии Форекс.

Лучшие советы от профессионалов:

  1. Любая новая стратегия Форекс не должна быть сложной. Чем она будет проще и понятнее, тем лучше.
  2. Обилие индикаторов не прямо пропорционально прибыли. Лучше использовать одновременно не более 2-3 индикаторов.
  3. Профессионал никогда не будет торговать на последние деньги. Он использует только те средства, которые может позволить себе потерять.
  4. Торговля без стоп-лосса – верный путь быстрого обнуления счета.
  5. Примените метод «1-2-3» для своей стратегии: выберите 1 валютную пару и протестируйте её на 2 таймфреймах с максимум 3 индикаторами. Если за 100 сделок вы вышли в прибыль, значит, тест успешный.
  6. Всегда измеряйте свой заработок в пунктах, а не в деньгах.
  7. Присмотритесь к уровням поддержки и сопротивления. Они могут принести вам очень приличные заработки.
  8. Профессионалы никогда не утраивают свои торговые счета за месяц – это мифические и нереальные данные. Их стратегии торговли на Форексе без потерь направлены на медленный прирост депозита, а не на безумные неоправданные риски. Максимум, на что рассчитывает успешный трейдер за месяц – это 10% при самой рискованной стратегии.
  9. Если вы оцениваете возможность входа в рынок более 3 секунд при скальпинге, вы упускаете прибыль. Молниеносная оценка ситуации – залог прибыльных пунктов на счету.
  10. Если размер стоп-лосса меньше или равен тейк-профиту, такие сделки заключать нельзя. Размер потенциальной прибыли обязан быть как минимум в два раза больше убытков.

6. Реальные истории успеха известных трейдеров в мире

По своей сути рынок Форекс – это готовый бизнес, который абсолютно бесплатно доступен каждому. Единственное, что нужно в него вложить – это время.

Теперь кратко хочу познакомить вас с биографиями людей, которые заработали на Форекс миллионы долларов и , благодаря своему упорству в изучении рынка. Их имена известны всему миру, на их счетах лежат большие деньги, а их стратегии просты и понятны.

Некоторые из них благодаря биржевой игре обрели состояния в миллиарды долларов и сейчас своим успехом эти спекулянты вдохновляют тысячи трейдеров по всему миру.

  1. Александр Герчик. Родился в СССР, окончил институт пищевой промышленности и иммигрировал в США. Работал таксистом. Случай свел его с успешным биржевым трейдером, которого Александр Герчик подвозил в Нью-Йорке на Wall Street. Этот день изменил его жизнь. Герчик стал успешным трейдером и сейчас является управляющим партнером крупной инвестиционной компании, преподает биржевое дело новичкам.
  2. Джордж Сорос. Успешный трейдер, инвестор, финансист. Родился в семье среднего достатка, после 1970 года активно занялся биржевой торговлей и прославился своим феноменальным заработком на британском фунте. В этой сделке Сорос заработал миллиард долларов за 1 день! Позже финансист выпустил свою знаменитую книгу, которую он знавал «Алхимия финансов». Там он описал собственную стратегию Форекс, которая помогла ему стать одним из богатейших людей планеты.
  3. Александр Элдер. Окончил медицинский университете и работал судовым врачом. Затем стал редактором в одном из журналов по психиатрии. в 1970-х годах доктор Элдер познакомился с возможностью инвестировать на бирже и с тех пор развернул свою профессиональную деятельность в сторону трейдинга на финансовом рынке. Сейчас Александр Элдер известный во всем мире эксперт в обрасти биржевых операций. Его книга «Как играть и выигрывать на бирже» стала мировым бестселлером и была переведена на 12 языков.

Если хотите узнать больше о корифеях Форекса – смотрите онлайн-трансляции и записи клубных дней в . На собственном опыте убедился, что это просто сокровищница ценнейшей информации.

7. Заключение

Друзья, думаю после прочтения статьи вы еще раз убедились в том, что следование определенной стратегии на рынке Форекс очень важно для прибыльной торговли.

Если вы новичок, то описанные торговые системы помогут вам сделать первые шаги на валютном рынке. Со временем вы можете создать свою стратегию для торговли. А если пока у вас нет идей, то просто можете позаимствовать уже готовые.

Здесь я описал популярные стратегии Форекс, ими пользуются как начинающие трейдеры, так и профессионалы, «допиливая» их под себя.

Как видите, сделать такую «докрутку» не так сложно, стоит просто попрактиковаться в торговле несколько недель. Желаю вам успехов и попутного тренда на бирже.

Для нашей команды это очень важно. Заранее благодарим!

Форекс для начинающих — пошаговая инструкция как начать торговать на Forex + 5 золотых правил для начинающего трейдера

6 стратегий торговли на откатах для прибыльной торговли 

Знаете ли вы, что торговля на откатах по тренду является одной из основных торговых стратегий? Да! Есть много способов получения прибыли при торговле на откатах.

Используя все таймфреймы, вы можете зарабатывать на торговле на откатах. Это связано с тем, что тренд может появиться где угодно, от 5-минутного графика до месячного периода.

Независимо от того, являетесь ли вы дейтрейдером или свинг-трейдером, вы можете уверенно использовать наш подход к торговле на откатах.

Итак, в сегодняшнем блоге мы обсудим 6 стратегий торговли на откатах для прибыльной торговли, но перед этим давайте обсудим, что подразумевается под торговлей на откатах:

Что подразумевается под откатной торговлей?

Откат — это пауза или умеренное падение цены акции или товара, происходящее в рамках продолжающегося роста.

Откат почти такой же, как откат или консолидация. Фраза «откат» относится к снижению цены, которое длится в течение короткого периода времени — скажем, несколько последовательных сессий — до возобновления восходящего тренда.

После того, как ценные бумаги претерпели большое движение вверх, откаты обычно рассматриваются как возможности для покупки.

Например, после сильного отчета о прибылях и убытках акция может увидеть большой скачок, прежде чем развернуться, когда трейдеры с существующими позициями зафиксируют прибыль. Положительная прибыль, с другой стороны, является фундаментальным сигналом того, что акции будут продолжать расти.

Прежде чем возобновить восходящий тренд, большинство откатов видят движение цены ценной бумаги к уровню технической поддержки, такому как скользящая средняя или точка разворота.Трейдеры должны внимательно следить за этими критическими уровнями поддержки, поскольку прорыв ниже них может указывать на разворот, а не на отступление.

Теперь, когда мы знаем, что такое торговля на откатах, давайте обсудим некоторые стратегии, которые помогут нам в торговле на откатах:

Торговля на откатах Стратегии

Вот 6 стратегий, которые вы можете использовать при торговле на откатах:

1.
Линии тренда

Определить направление тренда должно быть достаточно просто.Структура максимума и минимума колебаний является самой простой для определения тренда.

Последовательность более высоких максимумов, за которыми следует серия более высоких минимумов, образует восходящий тренд. Принимая во внимание, что последовательность более низких минимумов и более низких максимумов составляет нисходящий тренд.

Недостатком является то, что линии тренда часто требуют больше времени для проверки. Для проверки линии тренда требуется 3 точки контакта. Вы всегда можете соединить 2 случайные точки, но только когда вы получите третью, вы действительно смотрите на линию тренда.

Таким образом, откат линии тренда можно торговать только в третьей, четвертой или пятой точке контакта.

Линии тренда могут хорошо работать в дополнение к другим методам отката, но как отдельный метод трейдер может упустить много возможностей, если проверка линии тренда занимает много времени.

2.
Скользящее среднее

Скользящие средние, без сомнения, являются одним из наиболее часто используемых инструментов технического анализа, и их можно применять по-разному.Вы также можете использовать их для торговли на откатах.

Можно использовать 20-, 50- или даже 100-периодную скользящую среднюю. На самом деле это не имеет значения, и все зависит от того, являетесь ли вы краткосрочным или долгосрочным трейдером.

Более короткие скользящие средние используются краткосрочными трейдерами для более быстрого получения указаний. Более короткие скользящие средние, конечно, более восприимчивы к шуму и ложным сигналам.

С другой стороны, долгосрочные скользящие средние движутся медленнее, менее подвержены шуму, но могут упускать краткосрочные торговые шансы.Для вашей собственной торговли вы должны учитывать преимущества и недостатки.

На приведенном выше недельном графике Suzlon Energy Ltd мы видим, как 50 EMA действует как поддержка, и трейдеры могут войти в акции, если они упустили возможность покупки на откате.

3.
Фибоначчи

На финансовых рынках уровни Фибоначчи работают очень хорошо, а также для трейдеров на откатах. Вы делаете это, ожидая появления нового зарождающегося тренда, а затем проводя свой инструмент Фибоначчи A-B от начала тренда до конца волны тренда.Затем можно сделать откаты, используя точку C коррекции Фибоначчи.

Новый тренд откатился точно к 50 0R 61-процентной коррекции Фибоначчи перед возобновлением восходящего тренда, как показано на графике ниже.

восстановления Фибоначчи могут быть особенно успешными в сочетании со скользящими средними, а когда восстановление Фибоначчи совпадает со скользящим средним, это могут быть области отката с высокой вероятностью.

Узнайте больше о Фибоначчи от ELM School

4.
Прорыв 

Цена не всегда движется прямолинейно, и ценовые движения любого финансового рынка часто характеризуются ценовыми волнами. Более того, на рынках чередуются волны бычьего и медвежьего тренда.

Доминирующие волны тренда двигались выше во время восходящего тренда, как показано на графике ниже. Волны коррекции – это движения в направлении, противоположном текущему тренду. Трейдеры, торгующие на откатах, ищут этапы коррекции и заключают сделки во время этих этапов.

Концепция заключается в том, что вы должны ждать, пока цена «откатится» во время тренда, чтобы получить лучшую цену входа. Когда рынок растет, и вы верите, что он продолжит расти, вы хотите войти в сделку по самой низкой возможной цене.

Откаты прорыва

очень распространены, и, вероятно, большинство трейдеров используют этот паттерн ценового действия в торговле.

Откаты прорыва обычно происходят в поворотных точках рынка, когда происходит прорыв ценой модели консолидации.Клинья, треугольники или прямоугольники являются наиболее популярными шаблонами консолидации.

5.
Горизонтальные ступени

Шаговое поведение можно наблюдать на всех финансовых рынках в течение нескольких фаз тренда. Это неотъемлемый ритм цены, и он показывает приливы и отливы рыночной активности.

Эти ступенчатые шаблоны часто наблюдаются во время непрерывных фаз тренда. Эта стратегия отката дополняет отступление прорыва, описанное ранее. Близко к точкам разворота рынка происходит откат прорыва.

Однако, если трейдер упускает первоначальный шанс входа, горизонтальные шаги могут помочь ему найти альтернативные возможности входа по ходу сделки.

Кроме того, трейдер может использовать ступенчатый паттерн, чтобы более безопасным образом вывести стоп-лосс за тренд. Трейдер в этом примере ждет, пока цена совершит шаг, прежде чем переместить стоп-лосс за предыдущую область отступления. Стоп-лосс тогда защищен и больше не так уязвим.

6.
Использование линии тренда и Фибоначчи

В этой стратегии мы используем как линию тренда, так и уровни Фибоначчи для торговли на откатах. Ниже приведены шаги:

  1. Во-первых, нам нужно идентифицировать бычий тренд, ища серию более высоких максимумов и более высоких минимумов.
  2. Теперь мы можем переключиться на выбранный нами временной интервал после успешного обнаружения паттерна. Это может быть буквально любой временной интервал, с которым вам удобнее. Однако для этого метода торговли на откатах мы будем использовать временной период в 1 час.
  3. Определите минимум и максимум колебания из самого последнего колебания. Между двумя колебаниями поместите индикатор восстановления Фибоначчи.
  4. Вам следует покупать, как только мы торгуем в пределах отметки восстановления Фибоначчи на вашем графике, которая представляет собой область между 50-процентным и 61,8-процентным восстановлением Фибоначчи. Вам решать, хотите ли вы купить, когда мы достигнем 50%, или подождать, пока мы не достигнем 61,8%.
  5. Минимум последнего колебания, который был использован для создания уровней восстановления Фибоначчи, может быть очень привлекательной областью, чтобы похоронить наш защитный стоп-лосс.
  6. Чтобы получать прибыль от торговых откатов, нам также нужна техника фиксации прибыли. В этом случае лучшим моментом для ликвидации нашей позиции будет момент, когда мы достигнем нового максимума.

Чтобы узнать больше о торговле на откатах, вы можете посмотреть следующие вебинары:

Вебинары по торговле на откатах
1.
Торговля на откатах с помощью ADX и RSI Автор: Амит Сет

Торговля на откатах может быть очень сложной задачей. Не все откаты работают.Мы рассмотрим основанный на правилах метод торговли на откатах, сочетая Price Action с ADX и RSI, чтобы увеличить вероятность успеха. Стратегия универсальна и применима для всех таймфреймов, включая позиционные и внутридневные.

Будет обсуждаться четкая и механическая стратегия, основанная на правилах, для определения входов и выходов. Стратегия будет сосредоточена на аспекте управления рисками и направлена ​​​​на обеспечение точек входа с низким риском и высокой прибылью.

2.
Торговля ценовым действием и откатом от Sanstocktrader

Прелесть хорошо продуманной системы торговли на откатах заключается в том, что вы входите в рынок или размещаете свою первую сделку только после подтверждения того, в каком направлении движется рынок.

Это поможет вам исключить вход в рынок с ложным сигналом. Торговля на откатах — отличная отправная точка для начинающих трейдеров. Торговля на откатах по тренду является базовой стратегией следования за трендом. Есть много разных способов получить прибыль от торговых откатов.

На этом вебинаре будут рассмотрены концепции ценового действия и отката, а также полная информация о ценовом действии и системе торговли на откате.

Нижняя линия

Торговля на откатах по тренду может быть одной из самых прибыльных доступных торговых тактик.Метод торговли на откатах снова и снова доказал свою эффективность. Тот факт, что мы торгуем в направлении преобладающего тренда, является залогом его высокой успешности.

Покупка на слабом уровне при восходящем тренде и продажа на сильном при нисходящем тренде — это простая стратегия для получения прибыли от торговых откатов. Мы надеемся, что вы нашли этот блог информативным и максимально используете его потенциал в практическом мире. Кроме того, проявите немного любви, поделившись этим блогом со своей семьей и друзьями и помогая нам в нашей миссии по распространению финансовой грамотности!

Удачных инвестиций!

Вы также можете посетить веб-сайт.stockedge.com — уникальная платформа, на 100 % ориентированная на исследования и аналитику.

III. Создание прибыльных торговых стратегий | Себастьян Караро | Analytics Vidhya

Два способа получения прибыли благодаря моделям глубокого обучения.

Эта статья является частью серии статей, описывающих пошаговый процесс создания, тестирования и развертывания торгового бота. Первая статья посвящена вычислению прогностических переменных , а вторая посвящена построению моделей глубокого обучения , эта третья посвящена выявлению прибыльных торговых стратегий с помощью моделей, а последняя — практической реализации в программа ( развертывание ).Ссылки даны в конце этой статьи.

Теперь, когда мы построили наши модели с обучающим набором и сравнили их с проверочным набором (статья II — [1]), мы проведем ретроспективное тестирование двух стратегий перед совершенно новыми данными (тестовый набор). Первый подход состоит в том, чтобы просто выбрать наиболее эффективную модель из проверочного набора и следовать ее советам, когда она предсказывает бычий тренд ( предположений = 1 ). Подход секунд является более развитым: мы ищем пороговое значение l такое, чтобы мы могли генерировать самый высокий ROI при выборе временных шагов, где лучшая модель предсказывает вероятность выше l, т.е.е. мы ищем l таким образом, чтобы ограничить наши сделки случаями, когда proba_best_model > l дает наибольшую прибыль.

0 — Загрузка библиотек и наборов данных

I — Определение функций для тестирования на исторических данных

II — Простая стратегия: выбрать лучшую модель и следовать ей, когда она оптимистична

III более развитая стратегия

IV — Заключение

Как и в двух предыдущих статьях, сначала нам нужно импортировать библиотеки, данные и определить константы (дополнительную информацию см. в других статьях).В частности, мы определяем стоп-лосс , тейк-профит , список nPC которые мы сравнивали при построении моделей. Для тестирования нам также необходимо установить значение комиссии для каждой транзакции: в случае биржи Poloniex [2] они составляют около 0,125%, но вы можете адаптировать это значение к своим. Также определяем минимальное количество сделок, необходимое для рассмотрения стратегии при втором подходе (50 сделок — хороший порог).Код инициализации выглядит следующим образом:

Рисунок 1: Загрузка данных и инициализация

После того, как мы импортировали данные, настало время создать две функции обратного тестирования. Первая — это функция, которая вычисляет прибыль и убыток при заданном наборе из стоп-лосса , тейк-профита и биржевых комиссий . Этот шаг важен для того, чтобы наше тестирование на исторических данных соответствовало реальным торговым условиям.

Вторая функция — это функция тестирования на исторических данных.Он принимает тестовый набор в качестве входных данных, модель, которую мы хотим протестировать, и наши константы. Затем он вычисляет прогнозы по тестовому набору и вычисляет проверенную прибыль в столбце с именем «EarningsBullish» . Поскольку мы стремимся построить бычьего торгового бота , мы отфильтровываем медвежьих прогнозов ( прогнозов = 0 ). Мы можем посмотреть, как выглядит этот столбец после вычислений с нашим набором стоп-лосса и тейк-профита. Мы помним, что « результат » является достоверным результатом, а « пред » является прогнозом модели:

функции для расчета прибыли

После того, как мы определили наши функции тестирования на исторических данных, мы можем попробовать рассмотреть первый подход. Этот подход заключается в том, чтобы просто следовать бычьим прогнозам лучшей модели . Затем мы отображаем профиль PnL (прибыли и убытки), точек входа и ROI (возврат инвестиций). Наконец, мы можем захотеть оценить, в какой степени производительность велика. Для этого мы сравниваем эффективность подхода со средней доходностью за период тестирования (со стоп-лоссом и тейк-профитом ): то есть мы смотрим на ожидаемую доходность, если бы мы всегда ставили бычьих на каждом временном шаге. тестовый набор.С помощью этой техники мы действительно можем оценить эффективность нашего метода независимо от рыночных условий. Мы получим метрику avg_return_benchmark , которую будем сравнивать с нашей производительностью. Для этого мы проверяем статистическую значимость нашей производительности, сравнивая ее со средним эталоном с помощью t-теста [3].

Производительность выше эталонного показателя, и это даже значимо, когда мы проводим t-тест (p-значение << 0.05) .

В нашем примере мы получаем следующее:

Рисунок 4: Эволюция PnL нашей лучшей модели по сравнению с тестовым набором в первые 3 месяца 2020 года, чтобы лучше понять актуальность торгового бота. Мы видим, что торговый бот делал прибыльные ставки в нужное время и перестал быть бычьим , когда рынок рухнул. Если бы мы использовали его там, это позволило бы нам, во-первых, выиграть деньги и, во-вторых, избежать их потери:

Рисунок 7: Подход 1, увеличенный в период с января по март 2020 года

этот подход дал ROI на 3 сделки.3698% по сравнению с тестовым набором, из которых 897 сделок совершено и 516 завершились достижением тейк-профита ( точность 57,52% ).

Ниже приведен код для создания и тестирования этой первой стратегии: ищите порог l такой, что ограничение сделок случаями, когда proba_bulish > l дает наиболее прибыльную стратегию .Для этого нам нужно оценить лучшую модель на validation_set , иначе подход нельзя было бы обобщить. Самый первый шаг — создать функцию, которая создает сводную таблицу, подобную этой ( Рисунок 8 ), которую мы можем отобразить для иллюстрации ( Рисунок 9 ):

Рисунок 8: Сводная таблица каждого раздела для лучшая модель в наборе проверки. Рисунок 9: График таблицы прецедентов: максимальная рентабельность инвестиций достигается при l = 0.95

После того, как мы вычислили и сохранили эту таблицу, мы просто выбираем порог, который дает наилучший ROI. В нашем примере мы видим, что лучший порог равен l =0,95 . Затем мы можем оценить эту стратегию (сохраняя прогнозы, где proba_best_model > 0,95 ) на тестовом наборе, чтобы увидеть, как этот подход работает на совершенно новых данных. Мы видим, что стратегия снова приносит большую прибыль, с ROI, который даже выше, чем при первом подходе (3.41% против 2,90%) . Все эти наблюдения, как правило, подтверждают надежность и достоверность нашего метода.

Кроме того, производительность также значительна (значение p << 0,05) , что является важным моментом:

Рисунок 10: PnL второго подхода по тестовому набору Рисунок 11: Точки входа второго подхода производительность

Как и в первом подходе, мы можем увеличить первые месяцы, чтобы увидеть актуальность такого торгового бота:

Рисунок 13: Подход 2, увеличенный за период с января по март 2020 года В этом подходе мы можем заметить, что он более избирательный, чем первый подход , который мы представили ранее.За тот же период тестирования он совершил на меньше сделок , а процент успешных сделок был на лучше .

Этот подход дал ROI на сделку 4,1668% по сравнению с тестовым набором, из которых 498 сделок были совершены и 313 завершились достижением тейк-профита ( точность 62,85% ).

Там записан код для создания второго подхода:

Рисунок 14: Создание второго подхода

Прежде всего, напомним, что полный код доступен в репозитории по адресу [4].Я даже сделал скрипт под названием Pipeline_I_to_III.py [5] : вам нужно только установить стоп-лосс , тейк-профит , даты разделения и расположение набора данных (расчет переменных, PCA, построение моделей, оценка, выявление прибыльных стратегий) ! Взяв тот же самый набор данных, который я взял в ходе этой серии статей (также доступный в репозитории), вы в конечном итоге обнаружите точно такие же результаты.

В этой статье мы создали две прибыльные торговые стратегии. Эти стратегии работают лучше бенчмарка — , т.е. , они точны и приносят достаточную прибыль — и даже дают значительные результаты. Мы проверили, что стратегии приносят прибыль на совершенно новых данных, что позволяет говорить о том, что их реальная реализация также будет приносить прибыль в долгосрочной перспективе.

Стоит отметить , что мы можем наблюдать , что модель больше не предсказывает бычьих трендов , поскольку цена BTC взлетела более чем на 15 тысяч долларов : это может быть связано с тем , что наш набор данных не является стационарным .Модель считает, что цена упадет до своих обычных значений в течение набора поездов. Мы могли бы избежать этой проблемы, сделав ее стационарной, изменив стоп-лосс/тейк-профит для краткосрочных колебаний или, проще говоря, добавив некоторые нормализованные контрольные переменные, такие как MACD. Однако, если мы применим конвейер к активу, который годами находился в ограниченном диапазоне, проблема может решиться сама собой. Кроме того, поскольку цель торгового бота состоит в том, чтобы делать ставки на краткосрочных тенденциях , а не на долгосрочных инвестициях, это не является большой проблемой.Мы также можем заметить, что недавние времена, когда модель предсказывает бычий тренд, очень точны ( высокая селективность ).

Теперь, когда мы определили и протестировали наши стратегии, мы можем применить их для реальной торговли. Это и есть цель следующей статьи (статья IV), в которой будет показано, как можно развернуть такого торгового бота на Python. Торговый бот будет разработан с использованием Poloniex API, платформы обмена криптовалютами.Однако фреймворк можно легко адаптировать к любому другому API или системе кодирования.

Кроме того, полная статья, которую я написал о продвинутом торговом боте, доступна по адресу [6]. Не стесняйтесь оставлять отзывы/вопросы/ хлопки или обращаться ко мне за дополнительной информацией.

Торговая стратегия — обзор, компоненты, разработка

Что такое торговая стратегия?

Торговая стратегия – это фиксированный план покупки и продажи ценных бумаг, предназначенный для получения прибыли от инвестиций.Он должен быть объективным, последовательным, поддающимся количественной оценке и проверке. Стратегия основана на фундаментальном анализеФундаментальный анализВ бухгалтерском учете и финансах фундаментальный анализ представляет собой метод оценки внутренней стоимости ценной бумаги путем анализа различных макроэкономических и микроэкономических факторов. Конечной целью фундаментального анализа является количественная оценка внутренней стоимости ценной бумаги. или технический анализ, чтобы неизбежные системные риски не могли привести к катастрофическим последствиям для финансовых инструментов.При построении торговой стратегии трейдеры должны формулировать четкие цели, которые они стремятся достичь.

 

 

Резюме
  • Торговая стратегия – это фиксированный план исполнения ордеров на рынке для получения прибыльной прибыли.
  • Хорошая торговая стратегия должна быть последовательной, объективной, поддающейся количественной оценке и проверке.
  • В торговой стратегии должны быть указаны конкретные активы для торговли, устойчивость инвестора к риску, временной горизонт и общие цели.

 

Объяснение торговой стратегии

Торговая стратегия описывает финансовые цели инвестора, включая уровень допустимого риска, долгосрочные и краткосрочные финансовые потребности, налоговые последствия и временной горизонт. период времени, в течение которого инвестор стремится поддерживать свой портфель, прежде чем продать свои ценные бумаги с целью получения прибыли. Инвестиционный горизонт человека зависит от нескольких различных факторов.Однако основным определяющим фактором часто является величина риска, который несет инвестор. Прежде чем совершить сделку, инвестор должен провести тщательное исследование рынка в отношении текущих рыночных тенденций и моделей.

Торговый план устанавливает стратегии покупки и продажи активов, включая облигации, акции, фьючерсы, опционы. Опционы: коллы и путы. актив к определенной дате по указанной цене., FTE, среди других ценных бумаг. При создании торговой стратегии инвестор работает вместе с брокером-дилером, чтобы выбрать прибыльные торговые продукты и управлять торговой деятельностью.

После создания и выполнения торговой стратегии трейдер отслеживает рынки и управляет торговыми позициями, чтобы обеспечить их соответствие исходной стратегии. Торговая стратегия отслеживает риски, доходность и влияние текущих сделок на портфель инвестора.

 

Ключевые компоненты торговой стратегии

 

1.Толерантность к риску

Толерантность к риску относится к степени риска, который инвестор готов выдержать в своей торговой деятельности. Он определяет торговую стратегию, которую примет инвестор. В течение торгового периода толерантность к риску должна меняться. По этой причине его следует регулярно оценивать, особенно перед лицом финансовых изменений или изменений в образе жизни.

При краткосрочных инвестициях трейдеры должны учитывать устойчивость к риску, основанную на времени, чтобы разработать оптимальную торговую стратегию.Долгосрочные инвестиции могут выдерживать более высокие уровни риска, и инвесторы могут определить торговые возможности, когда рынок нестабилен.

С другой стороны, краткосрочные инвестиции могут допускать классы активов с более низким уровнем риска, которые помогают избежать убытков и обеспечить прибыль за счет диверсификации портфеля. Ограничение риска до минимально возможного уровня может помочь инвесторам обезопасить свой капитал и ограничить размер убытков.

 

2. Торговые продукты

Разработка хорошо сбалансированной торговой стратегии требует от инвесторов определения потенциальной добавленной стоимости портфеля.Финансовые инструменты разнообразны с точки зрения сложности торговли, рисков и предлагаемой ликвидности.

Например, торговля опционами сложна, сопряжена с определенным уровнем риска, требует сравнительно меньших первоначальных инвестиций и обеспечивает большую гибкость, чем торговля акциями. Таким образом, выбор жизнеспособной комбинации финансовых инструментов является предпосылкой для оптимального портфеля. Частая корректировка позиций инвестора также важна, учитывая, что рыночные условия часто меняются.

 

3. Используйте технический анализ

Технический анализ определяет торговые возможности и потенциальные риски, прежде чем вступать в сделку. Технические индикаторы, такие как стохастический осциллятор, балансовый объем и индекс относительной силы. Индекс относительной силы (RSI). Индекс относительной силы (RSI) является одним из самых популярных и широко используемых осцилляторов импульса. Первоначально он был разработан знаменитым инженером-механиком, ставшим техническим аналитиком, Дж. Уэллсом Уайлдером.RSI измеряет как скорость, так и скорость изменения цены, может помочь инвестору оценить движения рынка и генерировать сигналы покупки и продажи для правильной цены исполнения.

 

Разработка торговой стратегии

 

Технические и фундаментальные торговые стратегии

Большинство торговых стратегий основаны либо на техническом, либо на фундаментальном анализе и основаны на поддающейся количественной оценке и проверке рыночной информации.

Стратегии, основанные на технических индикаторах, как правило, фокусируются на рыночных ударах и их движениях.Например, технический индикатор, такой как скользящая средняя, ​​может использоваться для разработки торговой стратегии, в которой краткосрочная скользящая средняя перекрывается ниже или выше долгосрочной скользящей средней.

Как и технические торговые стратегии, фундаментальные торговые стратегии в значительной степени зависят от фундаментальных факторов. Например, стратегия может быть основана на списке критериев, таких как прибыльность и рост доходов, для создания ряда торговых возможностей.

 

Количественная торговая стратегия

Решение о покупке или продаже количественной торговой стратегии вырабатывается путем анализа существующей информации о конкретной ценной бумаге.Хотя эта стратегия кажется похожей на техническую торговлю, она включает в себя более крупную матрицу при принятии решения о продаже или покупке по сравнению с технической торговлей. Неэффективность рынка выявляется с помощью ключевых точек данных, таких как цена, регрессия или торговые коэффициенты.

 

Особые соображения

Использование торговых стратегий в инвестициях предназначено для обеспечения стабильных результатов и избегания поведенческих финансовых предубеждений. Трейдеры могут решить использовать либо дискреционную торговлю, либо автоматическую торговлю.Дискреционная торговля осуществляется трейдером и требует большой дисциплины, поскольку у трейдеров может возникнуть соблазн отклониться от стратегии.

С другой стороны, автоматическая торговля использует передовые методы компьютерного моделирования для автоматизации части или всего портфеля инвестора. По сравнению с дискреционной торговлей автоматическая торговля дает трейдерам преимущество в исполнении сделок, и они выбирают между консервативным или агрессивным методом торговли.

 

Дополнительные ресурсы

CFI предлагает страницу программы для аналитиков рынков капитала и ценных бумаг (CMSA)® — CMSAЗарегистрируйтесь в программе CFI CMSA® и станьте сертифицированным аналитиком рынков капитала и ценных бумаг.Продвиньте свою карьеру с помощью наших сертификационных программ и курсов. Сертификационная программа для тех, кто хочет поднять свою карьеру на новый уровень. Чтобы продолжать учиться и развивать свою базу знаний, изучите дополнительные соответствующие ресурсы ниже:

  • Расширенный технический анализРасширенный технический анализРасширенный технический анализ обычно включает использование либо нескольких технических индикаторов, либо довольно сложного (т.е. сложного) индикатора. «Сложный»
  • Планирование портфеляПланирование портфеляПланирование портфеля — это процесс разработки стратегии построения инвестиционного портфеля.Инвестиционный портфель должен иметь вид
  • Допуск к риску Допуск к рискуДопуск к риску относится к сумме убытков, с которыми инвестор готов справиться при принятии инвестиционного решения. Несколько факторов определяют уровень риска
  • Технический индикаторТехнический индикаторТехнический индикатор представляет собой математическую модель, полученную на основе исторических данных, которая используется техническими трейдерами или инвесторами для прогнозирования будущей цены

5 Стратегии торговли опционами для начинающих

Опционы являются одними из самых популярных инструментов для трейдеров, потому что их цена может быстро меняться, быстро принося (или теряя) много денег.Стратегии опционов могут варьироваться от довольно простых до очень сложных, с различными выплатами и иногда со странными названиями. (Железный кондор, кто-нибудь?)

Независимо от их сложности, все опционные стратегии основаны на двух основных типах опционов: колл и пут. Ниже приведены пять популярных стратегий, разбивка их вознаграждения и риска, а также случаи, когда трейдер может использовать их для своих следующих инвестиций. Хотя эти стратегии довольно просты, они могут принести трейдеру много денег, но они не лишены риска.Вот несколько руководств по основам колл-опционов и пут-опционов, прежде чем мы начнем.

(Познакомьтесь с нашим эксклюзивным вводным курсом по инвестированию.)

1. Длинный колл

В этой стратегии трейдер покупает колл — так называемую «длинную позицию» колл — и ожидает, что цена акции превысит цену исполнения по истечении срока. Потенциал роста в этой сделке не ограничен, и трейдеры могут заработать во много раз больше своих первоначальных инвестиций, если акции взлетят.

Пример: Акция X торгуется по 20 долларов за акцию, а опцион колл с ценой исполнения 20 долларов и экспирацией через четыре месяца торгуется по 1 доллару.Контракт стоит 100 долларов США или один контракт * 1 доллар США * 100 акций, представленных в контракте.

Вот прибыль от длинной опциона колл по истечении срока действия:

Вознаграждение/риск: В этом примере трейдер достигает безубыточности при цене 21 доллар за акцию, или цене исполнения плюс уплаченная премия в 1 доллар. При превышении 20 долларов стоимость опциона увеличивается на 100 долларов за каждый доллар, на который увеличивается стоимость акций. Опцион истекает бесполезным, когда акции находятся на уровне цены исполнения и ниже.

Потенциал длинного колла теоретически неограничен.Если акции продолжают расти до экспирации, колл также может продолжать расти. По этой причине длинные коллы являются одним из самых популярных способов делать ставки на рост курса акций.

Обратной стороной длительного разговора является полная потеря ваших инвестиций, в данном примере 100 долларов. Если акции заканчиваются ниже страйк-цены, колл истечет бесполезным, и вы останетесь ни с чем.

Когда использовать: Длинный колл — хороший выбор, когда вы ожидаете значительного роста акций до истечения срока действия опциона.Если акции вырастут лишь немного выше цены исполнения, опцион все еще может быть в деньгах, но может даже не вернуть уплаченную премию, оставив вас с чистым убытком.

2. Покрытый колл

Покрытый колл предполагает продажу опциона колл («короткая позиция»), но с одной изюминкой. Здесь трейдер продает колл, но также покупает акции, лежащие в основе опциона, по 100 акций на каждый проданный колл. Владение акциями превращает потенциально рискованную сделку — короткий колл — в относительно безопасную сделку, которая может приносить доход.Трейдеры ожидают, что цена акции будет ниже цены исполнения по истечении срока действия. Если акции закрываются выше цены исполнения, владелец должен продать акции покупателю колл по цене исполнения.

Пример: Акция X торгуется по 20 долларов за акцию, а опцион колл с ценой исполнения 20 долларов и экспирацией через четыре месяца торгуется по 1 доллару. По контракту выплачивается премия в размере 100 долларов США, или один контракт * 1 доллар США * 100 акций, представленных в контракте. Трейдер покупает 100 акций за 2000 долларов и продает один колл, чтобы получить 100 долларов.

Вот прибыль по стратегии покрытого колла:

Вознаграждение/риск: В этом примере трейдер достигает безубыточности при цене 19 долларов за акцию, или цене исполнения за вычетом полученной премии в 1 доллар. Ниже 19 долларов трейдер потеряет деньги, так как акции потеряют деньги, что более чем компенсирует премию в 1 доллар. Ровно за 20 долларов трейдер удерживает полную премию и также держится за акцию. Выше 20 долларов выигрыш ограничен 100 долларами. В то время как короткий колл теряет 100 долларов за каждый доллар, превышающий 20 долларов, это полностью компенсируется прибылью акции, в результате чего трейдер получает первоначальную премию в 100 долларов в качестве общей прибыли.

Потенциал роста по покрытому колл ограничен полученной премией, независимо от того, насколько высоко поднимется цена акции. Вы не можете заработать больше, чем это, но вы можете потерять намного больше. Любая прибыль, которую вы в противном случае получили бы от роста акций, полностью компенсируется коротким коллом.

Обратной стороной является полная потеря инвестиций в акции, если предположить, что акции упадут до нуля, что компенсируется полученной премией. Покрытый колл оставляет вас открытыми для значительных убытков, если акции упадут.Например, в нашем примере, если акции упадут до нуля, общий убыток составит 1900 долларов.

Когда использовать: Покрытый колл может быть хорошей стратегией для получения дохода, если вы уже владеете акциями и не ожидаете их значительного роста в ближайшем будущем. Таким образом, стратегия может превратить ваши уже существующие активы в источник наличных денег. Покрытый колл популярен среди пожилых инвесторов, которым нужен доход, и может быть полезен на счетах с налоговыми льготами, где в противном случае вы могли бы платить налоги на премию и прирост капитала, если акции востребованы.

Подробнее о покрытом звонке, включая его преимущества и недостатки.

3. Длинный пут

В этой стратегии трейдер покупает пут — называемый «длинным» путом — и ожидает, что цена акции будет ниже цены исполнения по истечении срока действия. Потенциал этой сделки может быть во много раз выше первоначальных инвестиций, если акции значительно упадут.

Пример: Акция X торгуется по 20 долларов за акцию, а пут с ценой исполнения 20 долларов и сроком погашения через четыре месяца торгуется по 1 доллару.Контракт стоит 100 долларов США или один контракт * 1 доллар США * 100 акций, представленных в контракте.

Вот прибыль по длинному путу по истечении срока действия:

Вознаграждение/риск: В этом примере пут становится безубыточным, даже когда акции закрываются по истечении срока действия опциона по цене 19 долларов за акцию, или цене исполнения за вычетом уплаченной премии в 1 доллар. Ниже 19 долларов пут увеличивается в цене на 100 долларов за каждый доллар снижения стоимости акций. При превышении 20 долларов срок действия опциона пут становится бесполезным, и трейдер теряет полную премию в размере 100 долларов.

Потенциал роста длинного пута почти так же хорош, как и длинного колла, потому что прибыль может быть кратна уплаченной премии опциона.Однако акция никогда не может упасть ниже нуля, ограничивая потенциал роста, в то время как длинный колл теоретически имеет неограниченный потенциал роста. Длинные путы — еще один простой и популярный способ делать ставки на снижение акций, и они могут быть безопаснее, чем короткие позиции по акциям.

Нижняя сторона длинного пута ограничена уплаченной премией, здесь 100 долларов. Если акция закрывается выше страйк-цены по истечении срока действия опциона, срок действия опциона пут истекает бесполезным, и вы теряете свои инвестиции.

Когда использовать: Длинный пут — хороший выбор, когда вы ожидаете значительного падения акций до истечения срока действия опциона.Если акции упадут лишь немного ниже цены исполнения, опцион будет в деньгах, но может не вернуть уплаченную премию, что принесет вам чистый убыток.

4. Короткий пут

Эта стратегия является оборотной стороной длинного пута, но здесь трейдер продает пут — так называемый «короткий» пут — и ожидает, что цена акции будет выше цены исполнения по истечении срока действия. В обмен на продажу пут трейдер получает денежную премию, которая является максимальной, которую может заработать короткий пут. Если акция закрывается ниже страйк-цены по истечении срока действия опциона, трейдер должен купить ее по страйк-цене.

Пример: Акция X торгуется по 20 долларов за акцию, а пут с ценой исполнения 20 долларов и сроком погашения через четыре месяца торгуется по 1 доллару. По контракту выплачивается премия в размере 100 долларов США, или один контракт * 1 доллар США * 100 акций, представленных в контракте.

Вот прибыль от короткого пута по истечении срока действия:

Вознаграждение/риск: В этом примере короткий пут достигает предела даже при 19 долларах, или цене исполнения за вычетом полученной премии. Ниже 19 долларов короткий пут обходится трейдеру в 100 долларов за каждый доллар снижения цены, а выше 20 долларов продавец пут получает полную премию в 100 долларов.Между 19 и 20 долларами продавец пут заработает часть, но не всю премию.

Потенциал короткого пута никогда не превышает полученную премию, здесь 100 долларов. Как и в случае короткого или покрытого колла, максимальная прибыль по короткому путу — это то, что продавец получает авансом.

Обратной стороной короткого пута является общая стоимость базовых акций за вычетом полученной премии, и это произойдет, если акции упадут до нуля. В этом примере трейдер должен был бы купить акции на 2000 долларов (100 акций * цена исполнения 20 долларов), но это было бы компенсировано полученной премией в 100 долларов, а общий убыток составил бы 1900 долларов.

Когда использовать: Короткий пут является подходящей стратегией, когда вы ожидаете, что акция закроется по цене исполнения или выше по истечении срока действия опциона. Акции должны быть только на цене исполнения или выше, чтобы опцион истечет бесполезным, что позволит вам сохранить всю полученную премию.

Ваш брокер захочет убедиться, что на вашем счету достаточно средств для покупки акций, если они будут вам выставлены. Многие трейдеры будут иметь достаточно денег на своем счете, чтобы купить акции, если пут завершится в деньгах.Однако можно закрыть позицию по опциону до истечения срока действия и получить чистый убыток, не покупая акции напрямую.

5. Женатый пут

Эта стратегия похожа на длинный пут с изюминкой. Трейдер владеет базовой акцией, а также покупает пут. Это хеджированная сделка, при которой трейдер ожидает, что акции вырастут, но хочет «страховки» на случай, если акции упадут. Если акция действительно падает, длинный пут компенсирует падение.

Пример: Акция X торгуется по 20 долларов за акцию, а пут с ценой исполнения 20 долларов и сроком погашения через четыре месяца торгуется по 1 доллару.Контракт стоит 100 долларов США или один контракт * 1 доллар США * 100 акций, представленных в контракте. Трейдер покупает 100 акций за 2000 долларов и покупает один пут за 100 долларов.

Вот прибыль по стратегии «связанный пут»:

Вознаграждение/риск: В этом примере «связанный» пут достигает безубыточности при цене 21 доллар, или цена исполнения плюс стоимость премии в 1 доллар. Ниже 20 долларов длинный пут компенсирует падение курса доллара к доллару. Выше 21 доллара общая прибыль увеличивается на 100 долларов за каждый доллар увеличения акций, хотя срок действия опциона пут истекает бесполезным, и трейдер теряет полную сумму уплаченной премии, здесь 100 долларов.

Максимальный потенциал увеличения совокупного пут-опциона теоретически не ограничен, пока акции продолжают расти, за вычетом стоимости пут-опциона. Супружеский пут — это хеджированная позиция, поэтому премия — это стоимость страхования акций и предоставления им возможности расти с ограниченным падением.

Недостатком женатого пута является стоимость уплаченной премии. По мере того, как стоимость позиции по акциям падает, стоимость пут увеличивается, покрывая падение доллара за долларом. Из-за этого хеджирования трейдер теряет только стоимость опциона, а не большую потерю акций.

Когда его использовать: Супружеский пут может быть хорошим выбором, когда вы ожидаете, что цена акции значительно вырастет до истечения срока действия опциона, но вы думаете, что она также может значительно упасть. Супружеский пут позволяет вам удерживать акцию и наслаждаться потенциалом роста, если она вырастет, но при этом застраховаться от значительных убытков, если акция упадет. Например, трейдер может ожидать новостей, например о доходах, которые могут привести к росту или падению акций, и хочет получить покрытие.

Сколько денег вам нужно для торговли опционами?

Если вы хотите торговать опционами, хорошая новость заключается в том, что для начала часто не требуется много денег. Как и в этих примерах, вы можете купить недорогой вариант и заработать во много раз больше своих денег. Тем не менее, очень легко потерять свои деньги, «замахиваясь на заборы».

Если вы хотите начать торговать опционами, вам понадобится всего несколько сотен долларов. Однако, если вы сделаете неправильную ставку, вы можете потерять все свои инвестиции через несколько недель или месяцев.Более безопасная стратегия состоит в том, чтобы стать долгосрочным инвестором по принципу «покупай и держи» и со временем увеличивай свое состояние.

Практический результат

Хотя опционы обычно связаны с высоким риском, трейдеры могут обратиться к нескольким базовым стратегиям с ограниченным риском. Таким образом, даже трейдеры, не склонные к риску, могут использовать опционы для увеличения своей общей прибыли. Тем не менее, всегда важно понимать обратную сторону любых инвестиций, чтобы знать, что вы можете потерять и стоит ли это потенциальной выгоды.

Узнать больше:

Отказ от ответственности перед редакцией: Всем инвесторам рекомендуется провести собственное независимое исследование инвестиционных стратегий, прежде чем принимать инвестиционное решение. Кроме того, инвесторам сообщается, что прошлые результаты инвестиционных продуктов не являются гарантией роста цен в будущем.

Прибыльная торговая стратегия для S&P 500

Существует секретная торговая стратегия для S&P 500, которая описана в моей предыдущей статье «Как понять, что мы находимся на медвежьем рынке».В этой статье я предоставил индикатор, который помогает определить, находится ли человек в настоящее время на циклическом бычьем или медвежьем рынке. Подводя итог, я просмотрел квартальные закрытия S&P 500 и применил следующие критерии:

1) Два Последовательное более высокое квартальное закрытие указывает на циклический бычий рынок

2) Два последовательных более низких квартальных закрытия указывают на циклический медвежий рынок

3) Вы остаетесь на указанном бычьем или медвежьем рынке, пока не получите 2 последовательных квартальных закрытия в противоположном направлении от текущий тренд.

Проницательный читатель поймет, что любой индикатор всегда можно превратить в торговую стратегию или торговую систему, и этот ничем не отличается. Правила для этой прибыльной торговой стратегии просты:

1) Открывайте длинную позицию, когда вы получаете 2 последовательных более высоких квартальных закрытия.

2) Закройте свою длинную позицию и откройте короткую, когда вы получите 2 последовательных более низких квартальных закрытия.

3) Закройте короткую позицию и откройте длинную позицию, когда вы получите следующие 2 более высоких квартальных закрытия.

Я начал тестирование на исторических данных с квартального закрытия S&P 500 31 марта 1950 г. (довольно произвольно, так как именно с него начинаются мои данные), поэтому мой первый сигнал к покупке был 29 сентября 1950 г.Тестирование на исторических данных заканчивается 30 сентября 2011 г., когда стратегия выходит из длинной позиции. По состоянию на 30.09.2011 система в настоящее время не работает, но я игнорирую рыночную оценку для целей этого теста, так как она меняется ежедневно и будет исправлена ​​только 30.12.2011. Для целей этого теста я предполагаю, что S&P 500 можно было легко инвестировать во фьючерсы, ETF или взаимные фонды на протяжении всего периода тестирования на истории (а это не так). Я предполагаю, что можно входить и выходить из всех сделок по квартальным ценам закрытия без проскальзывания.Я игнорирую все комиссии, плату за управление, а также дивиденды или проценты, полученные или выплаченные. Это в значительной степени тест обратной стороны конверта, выполненный в электронной таблице. Любому читателю с более сложным программным обеспечением для ретроспективного тестирования рекомендуется написать более подробные результаты. Вот мои результаты:

(Щелкните, чтобы увеличить)

Из этих результатов мы можем видеть, что стратегия (с учетом всех длинных и коротких сигналов, так что мы всегда находимся на рынке) вернула 1834% с 1950 года.Если бы мы просто взяли длинные сигналы, стратегия вернула 3219%; и если бы мы использовали только короткие сигналы, стратегия вернула -53%. Простая стратегия «купи и держи» за период тестирования на исторических данных вернула 5717% без учета дивидендов.

Выводы

1) Закрытие индекса — трудный способ заработать деньги. С этой торговой стратегией лучше принимать только длинные сигналы и использовать короткие сигналы в качестве дисциплины, чтобы уменьшить свою рыночную подверженность риску потенциального медвежьего рынка.В качестве альтернативы можно также принимать короткие сигналы, но следует фиксировать прибыль раньше, а не ждать, пока длинный сигнал покроет короткую позицию.

2) Принцип «купи и держи» обходится недорого и приносит вам больше денег, чем эта стратегия выбора времени выхода на рынок. Однако есть несколько предостережений. Инвестор типа «купи и держи» должен быть готов выдержать серию крупных просадок (иногда превышающих 50%, как мы все знаем из нашего опыта последнего десятилетия). А стратегию «купи и держи» лучше всего рекомендуется для стран, которые находятся на подъеме, и в периоды, которые начинаются с низких оценок.Я бы сказал, что США и их рынки в настоящее время терпят неудачу по обоим критериям.

3) У торговой стратегии, которую я представил, есть положительная сторона. Из исторического ретроспективного тестирования мы видим, что наибольшая просадка по любой цене входа на длинной стороне составила -15,7%. Конечно, прошлые результаты не являются гарантией, и будущие просадки могут быть больше, но если кто-то готов пойти на риск, он может реализовать версию стратегии только для длинных позиций с использованием заемных средств. При использовании 3-кратного кредитного плеча историческая доходность составила бы 9657% с максимальной просадкой около 47%, что значительно превышает доходность от покупки и удержания (и с более низкой максимальной просадкой). Сегодня можно реализовать эту торговую стратегию с использованием только длинных позиций с кредитным плечом, используя фьючерсные контракты S&P E-mini. К сожалению, может потребоваться месяцы или даже годы ожидания срабатывания следующего длинного сигнала.

Раскрытие информации: У меня нет позиций по упомянутым акциям, и я не планирую открывать какие-либо позиции в течение следующих 72 часов.

Пошаговый процесс разработки стабильно прибыльной торговой стратегии

Ваша текущая торговая стратегия не работает; пора искать новый. Так думают многие трейдеры, когда не видят постоянно прибыльных результатов. Чего вы, вероятно, не понимаете, так это того, что у вас есть все инструменты; это просто вопрос тонкой настройки.

В этой статье я поделюсь с вами пошаговым подходом к созданию и тонкой настройке собственной торговой стратегии, соответствующей вашей индивидуальности. Если вы разработали план или в настоящее время работаете над ним, этот процесс может помочь вам выявить конкретные области, требующие тонкой настройки. Давайте начнем!

Части успешного торгового плана

Ваша торговая стратегия должна соответствовать вашему торговому плану, как бейсбольный мяч в перчатке ловца, удобно.Вам может быть интересно, в чем разница между торговым планом и торговой стратегией. Ваш торговый план — это ваш бизнес-план, а ваша торговая стратегия — это часть вашего торгового плана. Я разбиваю торговый план на две части.

Раздел 1: Идеология рынка

В этот план должны быть включены ваши конкретные цели, возможно, мотивирующая цитата, которая действует как ваше вдохновение, и ваша идеология по отношению к рынкам. Этот раздел вашего плана важен, потому что он дает вам направление и руководство, что особенно полезно в трудные времена (а они будут).

Раздел

ион 2: Торговля Раздел 2: Торговая стратегия

Это раздел, который мы рассмотрим сегодня. Если вы еще не завершили раздел 1, вы можете прочитать о разработке торговых целей и их важности в моем посте «Начало работы».

Выигрышная торговая стратегия должна быть невероятно детализирована. Все возможные результаты должны быть продуманы и учтены, чтобы добиться успеха. Часто, как только трейдер размещает сделку, его план и объективность теряются.Как говорится, удача сопутствует подготовленным. Поэтому найдите время, чтобы разработать свою стратегию, прежде чем совершить первую сделку в реальном времени.

Схема выигрышной торговой стратегии теги

Торговый план может содержать несколько стратегий, но я рекомендую сначала пройти процесс полной разработки и точной настройки одной стратегии, прежде чем переходить ко второй. Когда у вас есть первая стратегия, позволяющая визуализировать сетапы во сне и без колебаний входить в сделки, вы готовы создавать дополнительные стратегии.

Установите лимиты риска при открытии торгового счета:
  • Максимальный дневной убыток: сколько вы готовы потерять за день, прежде чем перестанете торговать?

(эмпирическое правило: не более 5% вашего торгового капитала)

  • Максимальный убыток за сделку: какой суммой вы готовы рисковать в каждой сделке?

(эмпирическое правило: 1% от вашего общего торгового капитала)

Укажите рынки и время суток, когда вы будете торговать:
  • Выберите рынок: Какой рынок и торговое средство соответствует вашим целям и характеру?

Несмотря на то, что рынок всегда где-то открыт, лучшие трейдеры сосредотачиваются на нескольких избранных и в определенное время, чтобы торговать ими.Помимо обычных акций, опционов, фьючерсов и форекс, существуют и другие инструменты. То, что работает для одного трейдера, может не работать для вас, и наоборот.

  • Выберите время: какое время в вашем расписании предусмотрено для торговли?

Интеграция торговли в ваш и без того напряженный график, вероятно, означает совмещение работы, семьи и отдыха. При первом запуске я рекомендую придерживаться более крупного таймфрейма дневного графика, а не прыгать в дневную торговлю. Это потому, что движения требуют больше времени для разработки.Вы можете построить стратегию и свое терпение одновременно. Помните, что скорость не обязательно означает большую прибыль. В большинстве случаев большие временные рамки приносят наибольшую прибыль.

Выберите методологию

Ваша методология — лишь малая часть успешной торговой системы. Успех является результатом идеального исполнения. При поиске по различным индикаторам, исследованиям технического анализа и критериям фундаментального анализа помните K.I.S.S. — будьте проще и глупее.

  • Выбор индикатора: начните с цены и объема

Откройте свою торговую платформу и удалите все индикаторы с экрана. По сути, удалите все, кроме свечи или гистограммы того рынка, на котором вы решили торговать. Наблюдайте за поведением цены и изучайте модели объема в течение двух недель.

Распечатайте дневные графики и определите точки перегиба. То есть точки, когда рынок начинает движение. Вернитесь назад и найдите тренды объема и подобные свечные или барные фигуры, которые повторяются.После того, как вы определили ряд похожих паттернов, вы можете ввести индикатор, который поможет отфильтровать ложные движения и определить лучшие входы.

Моя собственная торговая стратегия

коррекции Фибоначчи, внутренние данные рынка и свечные графики — вот три инструмента, которые составляют основу моей собственной методологии.

Если вам интересно, вы можете ознакомиться с моими Правилами торговли фьючерсами ES и 6E.

Разработка структуры торговых правил

Вот несколько примеров общих торговых правил, которые я использую:

1.Планируйте свою торговлю и торгуйте по своему плану.
2. Будьте проще.
3. Совершайте сделки только в спокойном, хладнокровном и собранном состоянии. НЕ торгуйте, если вы не в таком настроении.
4. Будьте избирательны в своих сделках!
5. Не гонитесь за сделками.
6. Не покупайте на максимумах, не продавайте на минимумах.
7. Никогда не позволяйте крупному победителю превратиться в проигравшего.
8. Если рынок не ведет себя так, как ожидалось изначально, выходите.
9. Никогда не добавляйте к проигрышной позиции.
10. Понимание психологии человеческого поведения важнее, чем понимание экономики.
11. За каждую сделку отвечаете только вы.
12. Отношение влияет на поведение, поэтому сохраняйте позитивный настрой.
13. Свободно придерживайтесь мнения.
14. Не зацикливайтесь на прошлых сделках.
15. Будьте готовы адаптироваться к изменению рыночных условий.

Определите размер позиции

Если вы торгуете на таких рынках контрактов, как опционы и фьючерсы, начните с одного контракта. Однако, как только вы разовьете чувство рынка, будет более выгодно перейти на два.Это потому, что теперь у вас есть возможность масштабирования, что может значительно повысить вашу прибыль.

Если вы торгуете акциями, используйте следующее уравнение, чтобы определить, сколько акций нужно купить.

  • Расчет позиции по акции: $ риск на сделку / $ стоп

Например, если ваш риск на сделку установлен на уровне 100 долларов, и вы планируете разместить стоп-лосс в размере 5 долларов, вы можете купить 20 акций (100 долларов / 5 долларов). = 20).

На что следует обратить внимание перед размещением КАЖДОЙ сделки:
  • Определенный вход
  • Определенный стоп
  • Определенная(ые) цель(и) прибыли

Несомненно, это самая важная часть вашей стратегии. ясно, как торговля начинает разворачиваться.

Расчеты для точной настройки торговой стратегии

После того, как вы разместили несколько сделок по своей стратегии, вы можете приступить к анализу данных. Бумажный торговый счет — отличный способ настроить и настроить, но переход на реальный торговый счет изменит ваши результаты (это может быть как хорошо, так и плохо).

Чем больше данных, тем лучше. Как правило, прежде чем анализировать данные, поместите не менее 100 сделок с определенной настройкой.

Используйте эти расчеты для анализа данных:

% выигрышей и проигрышей: количество победителей / общее количество сделок

Проигрыш % = 100 – Выигрыш %

Ср.W/L $ Сумма: сумма прибыльных сделок/общее количество выигрышных сделок

Сумма убыточных сделок/общее количество убыточных сделок

Ср. W/L Hold Time: Как долго вы остаетесь в выигрыше по сравнению с проигравшим, найдите золотую середину.

Соотношение вознаграждения/риска: Ср. Вт / Ср. Л

(Насколько ваши победители побеждают проигравших)

Ожидание: [(W % x Avg. W) – (L % x Avg. L)] – комиссия за оборот

(Средняя сумма в долларах, которую вы можете выиграть (или проиграть) за сделку.

Советы по ведению записей:

Следите за своей потерей прибыли, комиссией, ежедневными выигрышами и проигрышами, еженедельной прибылью и индивидуальными настройками торговли. Это поможет вам выявлять тенденции в вашей торговле и еще точнее настраивать их. В своем посте «Идеи для создания личного торгового журнала» я описываю еще несколько способов упростить этот процесс.

Инструменты для точной настройки торговой стратегии

Чтобы добиться успеха, вы должны сосредоточиться на эффективной торговле, а не на прибылях/убытках.Проведите исследование, а затем действуйте. Используйте этот пошаговый подход и описанные выше инструменты, чтобы разработать стратегию, которая будет стабильно прибыльной с течением времени.

Тим Расетт

Прогнозирование средних значений фондового рынка для улучшения прибыльных торговых стратегий

Автор

Abstract

В этой статье мы разрабатываем простую торговую стратегию для использования гипотетического различного информационного содержания среднего арифметического и геометрического.Отказ от коинтеграции между двумя индикаторами фондового рынка поддерживает эту гипотезу. Нельзя ожидать, что прибыль, полученная от этой дешево воспроизводимой торговой схемы, сохранится. Поэтому мы прогнозируем средние значения, используя авторегрессионные линейные модели и модели нейронных сетей, чтобы получить конкурентное преимущество по сравнению с другими инвесторами. Уточнение торговой схемы с использованием прогнозов еще больше увеличивает среднюю доходность по сравнению со стратегией «купи и держи». Одной из самых выдающихся загадок современных финансов является широкое использование таких простых и устаревших понятий, как арифметика и среднее геометрическое, в качестве показателей совокупной динамики цен на ведущих международных фондовых рынках.Хотя такие начинания могут найти свое объяснение, хотя и не оправдание, в инерции финансового сообщества, стремящегося принять более современные концепции индексов, еще более поразительно, что в последнее десятилетие двадцатого века некоторые недавно введенные индексы фондового рынка все еще строятся в традиции этих принципов.

Рекомендуемое цитирование

  • Кристиан Хефке и Кристиан Хельменштейн, «без даты». « Прогнозирование средних значений фондового рынка для улучшения прибыльных торговых стратегий «, Компьютеры в экономике и финансах 1996 г. _023, Общество вычислительной экономики.
  • Дескриптор: RePEc:sce:scecf6:_023

    Скачать полный текст от издателя

    Другие версии этого товара:

    Наиболее похожие товары

    Это элементы, которые чаще всего цитируют те же работы, что и этот, и цитируются теми же работами, что и этот.
    1. Мауро Костантини и Клаудио Лупи, 2005 г. « Стохастическая конвергенция европейских экономик «, Бюллетень экономики, AccessEcon, vol. 3(38), страницы 1-17.
    2. Хагеманн, Андреас, 2012 г. » Простой тест для спецификации регрессии с невложенными альтернативами ,» Журнал эконометрики, Elsevier, vol. 166(2), страницы 247-254.
    3. Даниэль Фернандес, 2011 г. « Suficiencia del capital y previsiones de la uruguaya por su exposición al сектор Industrial ,» Monetaria, Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, CEMLA, vol. 0(4), стр. 517-589, октябрь-д.
    4. Старк, Том и Кроушор, Дин, 2002 г.» Прогнозирование с набором данных в реальном времени для макроэкономистов «, Журнал макроэкономики, Elsevier, vol. 24(4), страницы 507-531, декабрь.
    5. Сумон Бхаумик и Сухизмита Бозе, 2007 г. « Влияние торговли деривативами на развивающиеся рынки капитала: примечание о влиянии дня истечения срока действия в Индии », Серия рабочих документов Института Уильяма Дэвидсона wp863, Институт Уильяма Дэвидсона Мичиганского университета.
    6. Хавьер Переда, 2011. « Estimacion de la tasa natural de interés para Perú: un enfoque financiero ,» Monetaria, Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, CEMLA, vol.0(4), стр. 429-459, октябрь-д.
    7. Кришна, Кала и Озиилдирим, Атаман и Суонсон, Норман Р., 2003 г. « Торговля, инвестиции и рост: взаимосвязь, анализ и прогноз «, Журнал экономики развития, Elsevier, vol. 70(2), страницы 479-499, апрель.
    8. Ларри В. Тейлор, 2009 г. » Критерии штрафа-R2 для выбора модели ,» Манчестерская школа, Манчестерский университет, том. 77(6), страницы 699-717, декабрь.
    9. Бак, Эндрю Дж. и Леди, Джордж М., 2005. « Фальсификация экономических моделей «, Экономическое моделирование, Elsevier, vol. 22(5), страницы 777-810, сентябрь.
    10. Мальмстен, Ханс и Терасвирта, Тимо, 2004 г. « Стилизованные факты финансовых временных рядов и три популярные модели волатильности », Серия рабочих документов SSE/EFI по экономике и финансам 563, Стокгольмская школа экономики, пересмотрено 3 сентября 2004 г.
    11. Ян Цянь и Цзыцзюнь Ван, 2021 г. » Подход к выбору модели для совместного тестирования структурных разрывов и коинтеграции с применением к рынку процентных ставок в евровалюте ,» Эмпирическая экономика, Springer, vol.61(2), страницы 799-825, август.
    12. Альтман, Моррис, 2004 г. » Статистическая значимость, зависимость пути и культура журнальной публикации ,» Журнал поведенческой и экспериментальной экономики (ранее Журнал социоэкономики), Elsevier, vol. 33(5), страницы 651-663, ноябрь.
    13. Ю, Вен и Дэвис, Джордж С. и Найга, Родольфо М., младший, и Макинтош, Алекс, 2005 г. « Родительское время и меры детского ожирения «, 2005 Годовое собрание, 24-27 июля, Провиденс, Род-Айленд 19386, Американская ассоциация сельскохозяйственной экономики (новое название 2008 г.: Ассоциация сельскохозяйственной и прикладной экономики).
    14. Суонсон, Норман Р., 1998 г. « Деньги и продукция, просматриваемые через скользящее окно ,» Журнал денежно-кредитной экономики, Elsevier, vol. 41(3), страницы 455-474, май.
    15. Доппельхофер, Г. и Уикс, М., 2005 г. « Совместность детерминантов роста «, Кембриджские рабочие документы по экономике 0542, экономический факультет Кембриджского университета.
    16. Тамара Бурдиссо и Эдуардо Ариэль Корсо, 2011 г. « Incertidumbre y dolarización de carter: el caso argentino en el ultimo medio siglo ,» Monetaria, Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, CEMLA, vol.0(4), стр. 461-515, октябрь-д.
    17. Дриффилл, Джон и Кенк, Туралай и Сола, Мартин и Спаньоло, Фабио, 2004 г. « О выборе модели и марковском переключении: эмпирическое исследование моделей временной структуры со сдвигами режима », Документы для обсуждения CEPR 4165, C.E.P.R. Дискуссионные документы.
    18. Карлос Медель, 2012 г. « ¿Akaike o Schwarz? ¿Cuál elegir para Predecir el PIB Chileno? ,» Рабочие документы Центрального банка Чили 658, Центральный банк Чили.
    19. Рэндал Дж.Вербрюгге, 1998. « Поперечная и продольная асимметрия инфляции «, Макроэкономика 9809018, Университетская библиотека Мюнхена, Германия.
    20. ДжанКарло Москини, 2000 г. «Гибкая многоступенчатая система спроса , основанная на косвенной разделимости, A «, Публикации Центра развития сельского хозяйства и сельских районов (CARD) 00-wp265, Центр развития сельского хозяйства и сельских районов (CARD) Университета штата Айова.
      • Москини, Джанкарло, 2001 г. « Гибкая многоступенчатая система спроса, основанная на косвенной разделимости «, Документы Генерального штаба ИСУ 200107010700001289, Университет штата Айова, экономический факультет.
      • Москини, ДжанКарло, 2001 г. «Гибкая многоступенчатая система спроса , основанная на косвенной разделимости, A «, Архив общих исследований персонала 1921 г., Университет штата Айова, экономический факультет.

    Подробнее об этом изделии

    Классификация JEL:

    • G14 — Финансовая экономика — — Общие финансовые рынки — — — Информация и эффективность рынка; Исследования событий; Инсайдерская торговля
    • C43 – Математические и количественные методы – – Эконометрические и статистические методы: специальные темы – – – Индексы и агрегирование
    • C45 – Математические и количественные методы – – Эконометрические и статистические методы: специальные темы – – – Нейронные сети и смежные темы
    • C53 — Математические и количественные методы — — Эконометрическое моделирование — — — Модели прогнозирования и прогнозирования; Методы моделирования

    Статистика

    Доступ и загрузка статистики

    Исправления

    Все материалы на этом сайте предоставлены соответствующими издателями и авторами.Вы можете помочь исправить ошибки и упущения. При запросе исправления укажите дескриптор этого элемента: RePEc:sce:scecf6:_023 . См. общую информацию о том, как исправить материал в RePEc.

    По техническим вопросам, касающимся этого элемента, или для исправления его авторов, названия, реферата, библиографической информации или информации для загрузки, обращайтесь: . Общие контактные данные провайдера: https://edirc.repec.org/data/sceeeea.html .

    Если вы создали этот элемент и еще не зарегистрированы в RePEc, мы рекомендуем вам сделать это здесь.Это позволяет связать ваш профиль с этим элементом. Это также позволяет вам принимать потенциальные ссылки на этот элемент, в отношении которых мы не уверены.

    Если CitEc распознал библиографическую ссылку, но не связал с ней элемент в RePEc, вы можете помочь с этой формой .

    Если вы знаете об отсутствующих элементах, ссылающихся на этот, вы можете помочь нам создать эти ссылки, добавив соответствующие ссылки таким же образом, как указано выше, для каждого ссылающегося элемента. Если вы являетесь зарегистрированным автором этого элемента, вы также можете проверить вкладку «Цитаты» в своем профиле RePEc Author Service, так как некоторые цитаты могут ожидать подтверждения.

    По техническим вопросам относительно этого элемента или для исправления его авторов, названия, реферата, библиографической информации или информации для загрузки обращайтесь: Кристофер Ф. Баум (адрес электронной почты доступен ниже). Общие контактные данные провайдера: https://edirc.repec.org/data/sceeeea.html .

    Обратите внимание, что фильтрация исправлений может занять пару недель. различные услуги RePEc.

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.