Шаблоны систем стратегий фондового рынка: Шаблон пробойной стратегии

Содержание

Шаблон пробойной стратегии

Наличие нескольких проверенных временем торговых стратегий в руках управляющего  — это залог прибыльной торговли на всех участках рынка.

И дело даже не в различных диверсификация, о которых так привычно говорят в учебники, а само осознание того, что на всех участках рынках можно и нужно зарабатывать, а не пересиживать неудачные моменты подымает вас на уровень выше.

Пробойная стратегия – эта стратегия в основе которой лежат сигналы на пробитие каких-либо важных уровней, диапазонов и различных как графических, так и технических паттернов после которых следует сильное импульсное движение цены.

Во многом пробойные стратегии схожи с техникой скальпинга, поскольку сделки, как правило, длятся короткое время, а их профитность на порядок выше потенциальных рисков.

Лучший брокер 2021 года.

Торгуй по крупному только с ведущим брокером

Согласитесь, намного проще взять 40-100 пунктов с одного импульса от пробойной стратегии, чем совершать 4-5 сделок внутри дня, которые несут в себе практически такие риски. Собственно чтобы разнообразить свой портфель торговых стратегий мы предлагаем вам протестировать и воспользоваться нашим шаблоном пробойной стратегии.

Установка шаблона пробойной торговой стратегии

Предложенный шаблон пробойной торговой стратегии состоит и пользовательских индикаторов, поэтому все компоненты для полноценного функционирования стратегии нужно заранее установить в терминал МетаТрейдер 4. Процесс установки довольно прост, для этого вам понадобится войти в каталог данных, который находится в меню файл ваше торговой платформы.

После в каталоге найдите папку Indicators и обязательно переносим скачанные файлы в нее. Дале находим папку Template и скидываем в нее наш шаблон пробойной торговой стратеги. После предварительной установки перейдите в панель навигатор и сделайте обновление терминала. Собственно шаблон готов к работе и лишь осталось войти в список шаблонов и произвести запуск.

После открытия шаблона пробойной торговой стратегии вы должны получить такой график:

Особенности работы стратегии. Индикаторы и настройки

Шаблон пробойной стратегии, предложенный нами, строится на обыкновенной закономерности, которую заметили еще со времен становления фондовой биржи и до появления форекс как такого. Суть состоит в том, чтобы очертить важные уровни разных торговых сессий, в нашем случае это европейская и американская и при пробое важного уровня сформированного во время торговой сессии открыть  позицию в нужном направлении.

Применяется шаблон практически на любых валютных парах с евро или долларом на пятнадцатиминутном и тридцатиминутном графике.

Настройки и предназначение индикаторов:

1) Box Breakout. Этот индикатор является самым главным в шаблоне и четко очерчивает зону квадратом, пробой которой и есть наш сигнал. Работает индикатор с торговыми сессиями, четко показывает три профита и выделяет их разными цветовыми зонами. В настройках можно изменить цветовую гаму, задать уровень профита для каждой из зон в пунктах.

Вы должны четко понимать, что в индикаторе профиты указаны для четырехзначных котировок, поэтому если у вас пятизначные котировки вы должны умножить эти значения на 10.

2)  EMAChannel. Этот инструмент является аналогом полос боллинджера и выстраивает канал из трех скользящих средних. В стратегии канал практически не играет никакую роль, поскольку именно центральная линия отображает определенным цветом направление текущего тренда, а именно в какую сторону будет открываться позиция после пробития коробки.

Сигналы шаблон пробойной стратегии

Для открытия позиции на покупку вы должны четко выполнить такие условия:

1) Цена пробивает верхнюю границу коробки сформированной индикатором Box Breakout.

2) На момент пробития коробки центральная линия канала EMAChannel окрашена в зеленый цвет.

Очень важно установить стоп приказ у противоположной границы коробочки, а профит переносим по ходу движения цены в точки P1, P2, P3. Также по прохождению первого профита рекомендуем частично зафиксировать прибыль.

Для открытия позиции на продажу вы должны четко выполнить такие условия:

1) Цена пробивает нижнюю границу коробки сформированной индикатором Box Breakout.
2) На момент пробития коробки центральная линия канала EMAChannel окрашена в красный цвет.

Очень важно установить стоп приказ у противоположной границы коробочки, а профит переносим по ходу движения цены в точки P1, P2, P3. Также по прохождению первого профита рекомендуем частично зафиксировать прибыль.

В заключение можно выделить то, что цена крайне редко доходит до третьего профита, поэтому мы рекомендуем закрывать позицию по достижению первой или второй отметки. Помните – любая стратегия является эффективной, если вы подобрали под нее правильную модель управления капиталом.

Скачать шаблон пробой.

Шаблоны стратегий форекс, проверенных и готовых к установке терминал

Скальпинг – это самый сложный стиль торговли на форекс, который заключается в достижении минимальной прибыли со сделки за счет краткосрочных внутри дневных операций. Однако скальпинг не только самый сложный стиль торговли в техническом плане, но и в эмоциональном.

Для примера, если вы получили убыточную сделку на четырехчасовом графике, то до момента появления следующего сигнала трейдер успевает остыть и принять данный убыток, когда в скальпинге из-за особенности торговли вы можете получать несколько убытков в подряд, что приводит к желанию отыграться и наломать еще больше дров.

Однако у скальпинга кроме негативной стороны медали присутствует и позитивная – высокая доходность.

 
Скальпинг и пипсовка — это два практически идентичные метода торговли, суть которых сводится за погоней в несколько пипсов, а в скальпинге до 10-15 пипсов, однако стратегии и методы торговли практически не отличаются друг от друга.

Стоит отметить, что скальпинг и пипсовка – это самый тяжелый, но и в тоже время самый короткий путь для достижения значительных результатов по приросту вашего депозита.

Однако скальпинг как метод требует от трейдера системного подхода к торговле, использования специальных торговых стратегий направленных на скальпинг и пипсовку, а также железной выдержки и самодисциплины.

 
Скальпингу, как краткосрочному стилю торговли характерны десятки сделок в день с очень маленьким профитом, однако их суммарная прибыль может удивить любого биржевого игрока.

Казалось бы, погоня за парой пунктов, а в некоторых случаях и за парой тиков не сулит хорошей перспективой, однако именно этот стиль является самым востребованным, поскольку только через скальпинг можно добиться значительных результатов за короткие сроки.

Торговля на минутных и пятиминутных графиках с технической стороны является самой непредсказуемой, однако именно это непредсказуемость и хаотичность цены позволяет скальперу зарабатывать.

 
Рынок имеет очень особенное свойство поглощать трейдеров. Некоторые знаменитые русские трейдеры как Герчик и другие одиозные фигуры в биржевом мире еще часто называют трейдеров наркоманами.

Да, кто чтобы не говорил но скальпирование как тактика интересна людям не потому что можно получит большую прибыль, а скорее из-за жажды действовать, открывать правильные позиции и не находится вне рынка.

Для примера, долгосрочный трейдер может за одну неделю взять порядка 300-500 пунктов всего открыв одну позицию. Для скальпера чтобы достичь такого показателя, необходимо совершить от 30 до 100 сделок и это притом, что все будут в его сторону. Так почему же скальпинг вызывает такой повышенный интерес? Все верно, желанием действовать и достигать быстро своей цели.

 
Для более опытных трейдров не секрет, что за перенос нашей позиции на следующий день мы платим брокеру комиссию в виде так называемого свопа или наоборот получаем на свой баланс позитивный своп по сделке.

Дело в том, что это значение не берется по прихоти брокера, а является разницей между процентными ставками двух совершенно разных государств, для примера европейского союза и американского доллара.

Так при работе на бирже мы покупаем одну валюту за другу, однако на момент такой операции мы не обладаем тем объемом средств, а как бы берем в долг в виде кредитного плеча, при этом плата за такую конвертацию изымается как будто мы взяли деньги в кредит в определенного государства.

 
Наряду с индикаторными торговыми стратегиями все большую популярность начинают набирать стратегии из сетки отложенных ордеров. Дело в то, что все стратегии индикаторного типа имеют очень много ложных сигналов, и порой кажется, что вся торговля сводится к подкидыванию монетки, где твои шансы 50 на 50.

Собственно сам подход к тому, что нужно предугадать цену в будущем вызывает очень много скептицизма, ведь кто чтобы не говорил, но анализ прошлого никогда не гарантирует успеха в будущем.

Именно поэтому стратегии на основе отложенных ордеров, для которых не важно будущее направление, а важен сам факт движения цены вверх или вниз набирают все большую популярность. Вы только задумайтесь, что вся суть торговли сводится к выстраиванию сети, в которую забредает цена.

 
Каждый трейдер, кто сталкивается в своей работе с техническими индикаторами, знает одну весьма удручающую закономерность. Суть ее состоит в том, что один и тот же индикатор дает совсем разные, а иногда противоположные сигналы на разных тайм фреймах.

Так, для примера если вы нанесете любой индикатор на часовой и дневной график, то не стоит удивляться что тренд на каждом будет свой.  Собственно эта закономерность напрямую зависит от тенденции, с которой вы работаете и на какую ориентируетесь.

Также для всех не секрет, что на рынке присутствует долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный тренд. При увеличении периода графика очертание того или иного тренда становится более явным, поэтому дневные графики могут говорить о долгосрочной перспективе, часовые о среднесрочной, а пятнадцатиминутные у краткосрочной.

 
Скользящие средние – это самый популярный трендовый инструмент технического анализа. Многие трейдеры откидывают этот инструмент на задний план из-за того что его сигналы имеют явный запаздывающий эффект.

Однако все трендовые инструменты сильно запаздывают, но при этом их сигналы имеют очень большую силу, поскольку вовремя пойманный разворот тренда с помощью скользящих средних обеспечивает прибыльность на порядок выше риска.

Между прочим, золотое соотношение управления капиталом, а именно профит в два раза больше стоп приказа становится просто невозможным при работе со стратегиями, основывающимися сугубо на осцилляторах, а вот тренд следящие стратегии полностью обеспечивают это правило.

Шаблон стратегии на скользящих средних который мы хотим вам предложить в этой статье является простой стратегией, в которой четко продуманы как алгоритмы входа в рынок, так и правила управлением рисками.

 
Волновая теория – это действительно рабочий и зарекомендовавший себя с лучшей стороны методика графического анализа. Согласитесь, даже если вы никогда не работали с волнами и далеки от понятия разметки, вы неоднократно слышали об этом методе, а некоторые моменты замечали даже на практике, не изучая предварительно материал.

Если вам скажут, что рынок движется волнами, это для вас не станет каким-то открытием, ведь достаточно посмотреть график цены и самому убедится, как каждое новое сильное движение подобно морской волне имеет свой сильный подъем, после чего происходит затухание и с новой силой появляется новая волна, которая сильнее предыдущей.

Именно из-за наглядного и визуального объяснения волновая теория не только вкоренилась как отдельный вид анализа рынка, но и успешно применяется по сегодняшний день.   

 
Многие новички даже не представляют о том, что большинство валютных пар имеют очень высокий степень корреляции в движении между собой. Так самая распространенная ошибка открывать сделки в разных направлениях на валютных парах, которые движутся в унисон, приводит к тому, что одна из позиций будет всегда закрыта по стоп приказу.

Причем не важно какие вы получили сигналы по торговой стратегии, если степень корреляции инструментов очень высока, то вероятность увидеть разворот на одном инструменте и продолжение тренда на другом практически невозможно, если только на определенную валюту не подействовали критические фундаментальные показатели.  

Некоторые трейдеры знают эту закономерность движения разных активов, но на практике практически ее никогда не применяют. Дело в том, чтобы рассчитать корреляцию различных инструментов необходимо провести долгое время за калькулятором решая довольно непростую задачу по поиску данных закономерностей.

 

Торговля в канале – это один из самых популярных методов, который сочетает в себе как торговлю в сторону основного глобального тренда, так и контр трендовые позиции.

Дело в том, что уже никого не удивишь, что цена практически всегда движется в определенном диапазоне, при этом сам диапазон можно наблюдать в виде разброса цены от основного глобального направления.

Собственно торговля в канале это во многом воплощение старой известной теории о том, что цена всегда пытается уравновеситься, а ее хождение в определенном диапазоне это поиск трейдерами так званной золотой средины.

 

Для многих участников рынка фраза флет ассоциируется только с убытками. Да действительно для бокового движения рынка характерны микро движения в одном диапазоне, что чаще всего приводи к неоднократному срабатыванию стоп приказа.

Собственно не сам флет является таким ужасным явлением на рынке, а наш уровень подготовленности к работе в таком узком диапазоне, где цена не имеет четкого направления.

Так сложилось, что с самого начала обучения в каждой биржевой книге нас учат торговать только по тренду, при этом флет всегда демонизируют и рекомендуют переждать это явление.

В общем, на то время, когда эти книги были написаны совет был действительно рациональным, поскольку ранее рынкам были характерны четкие бычьи или медвежьи настроения, однако сейчас флет в большей мере преобладает чем тренд.

 

Свечной анализ – это универсальный подход к анализу рынков, где основным источником сигналов для входа в позицию выступают различные свечные модели и конфигурации. Универсальность свечного анализа состоит в том, что его можно применять на любом активе и вне зависимости это акции или валюта, причем требования к тайм фреймам нет никакого.

В роли первоисточника данных выступает сама цена, что позволяет входить в рынок без каких либо запаздываний, что зачастую бывает с различными техническими индикаторами.

Однако единственная и самая главная проблема свечного анализа – это субъективность взглядов трейдера, которая выражается в том, что каждый видит свечные модели по разному. Для новичков вдобавок характерна еще одна проблема, а именно видеть то чего нет на самом деле.

 

Существует много споров об эффективности применения мартингейла на рынке форекс, однако кто, чтобы не говорил о данном методе, его успешно применяют тысячи трейдеров по всему миру.

Наверное, вы не очень верите нашим словам, но в качестве подтверждения просто войдите на любую памм площадку и увидите, как некоторые управляющие с миллионными депозитами живут именно за счет таких моделей управления капиталом.

Конечно, мартингейл в сухом виде, без какой либо торговой тактики – это путь самоубийцы, который приведет только к огромным потерям. Однако если соединить мартингейл с технической торговой стратегией, которая сама по себе не убыточна, можно получить просто ошеломительные результаты.

 

Наличие нескольких проверенных временем торговых стратегий в руках управляющего  — это залог прибыльной торговли на всех участках рынка.

И дело даже не в различных диверсификация, о которых так привычно говорят в учебники, а само осознание того, что на всех участках рынках можно и нужно зарабатывать, а не пересиживать неудачные моменты подымает вас на уровень выше.

Пробойная стратегия – эта стратегия в основе которой лежат сигналы на пробитие каких-либо важных уровней, диапазонов и различных как графических, так и технических паттернов после которых следует сильное импульсное движение цены.

Во многом пробойные стратегии схожи с техникой скальпинга, поскольку сделки, как правило, длятся короткое время, а их профитность на порядок выше потенциальных рисков.

 

Существует очень много дискуссий по поводу факторов, которые могут сильно влиять на движение цены. Однако на самом деле все отлично знают, что именно новости и выход важной статистики по макроэкономическим показателям оказывают одно из сильнейших влияний на рынок.

Конечно, не стоит забывать о том, что рынок – это живые люди, которые могут неоднозначно воспринимать ту  или иную информацию, поэтому ее отработка на практике не всегда оказывает должное движение, а порой цена движется вовсе в противоположную сторону.

Но не смотря на это торговля по новостям является, наверное, единственным методом, который объясняет причины движения цены, а как следствие благодаря этому методу можно получать отличные сделки.

 

В среде трейдеров существует довольно понятный закон, который гласит, что если рынок ходит, то трейдер зарабатывает, а если стоит на месте – теряет. Суть этого закона и постулата для трейдера очень проста, если рынок движется – значит преобладает определенный тренд, а если топчется на месте – флет.

В действительности как показывает практика, у каждого трейдера есть возможность зарабатывать как в тренде, так и во флете, однако значение волатильности является одним из важнейших факторов, которой влияет на длительность позиций и может указывать на возможные места перехода рынка с трендового движения во флет или наоборот.

Классический шаблон BollingerBands – это универсальный набор индикаторов, которые способны отобразить текущую волатильность на рынке, а также выстроить канал, что позволяет его применять как разновидность канальных стратегий.

 

Каждый опытный трейдер и начинающий, который хоть мельком просмотрел обучающую книгу, наверняка знает о том, что именно определение тренда и вход в позицию по его направлению является ключом к прибыльным сделкам.

Так сложилось, что с активным развитием биржевой торговли в свободном доступе появляется все больше различных торговых стратегий, которые в свою очередь имеют очень красивый окрас, но теряют самую главную и базовую функцию – нахождение и четкое определение тренда.

Популярность, да и функциональность трендовых стратегий падает с каждым годом, поскольку трейдеры пытаются устранить самую значимую уязвимость таких стратегий – запаздывание сигнала.

Однако в такой гонке, сами того не осознавая все стратегии становятся осцилляторами, которые дают много сигналов, а об их эффективности довольно сложно говорить вслух.

 

Стандартные шаблоны мт4 скрывают в себе много загадок для трейдера. С одной стороны на лицо это торговые стратегии, а с другой стороны нигде невозможно найти описание к ним.

Самое интересное, что даже в справочнике или на официальном сайте разработчиков, где лежат подробные инструкции по программе, нет никаких описаний и намеков  на варианты применения этих полезных дополнений.

Собственно стандартный шаблон Layers также окутан какой-то мистикой и отсутствием информации, поэтому мы решили прервать этот замкнутый круг незнания и непонимания как применять стандартные шаблоны, в том числе и  Layers.

 

В основе практически любой скальпинг стратегии лежат технические индикаторы, которые используют прямо по их назначению. К сожалению, для методики скальпинга на малых таймфреймах, где цена имеет большую динамику и переменчивость прямолинейное использование индикаторов ведет к типичному запаздыванию сигналов.

Как вы понимаете если для трендовой стратегии войти на 20 пунктов позже при целях 100 и более пунктов это считается нормой, то для скальпинга где цели составляют 10-20 пунктов это просто убийственно для вашего депозита. Именно поэтому всем привычные скальпинг стратегии получают негативные отзывы от трейдеров.

Чтобы создать действительно стоящую скальпинг стратегию необходимо подходить не прямолинейно, а смотреть на предсказывающие возможности тех или иных осцилляторов.

 

Шаблон Momentum – это торговая стратегия, которую встроена по умолчанию в торговую платформу Метатрейде 4. Исходя из названия, главным козырем этой стратегии является индикатор осциллятор Momentum, который способен измерять величину изменения валютной пары за определенный период.

Если вы ранее знакомились со стандартным шаблоном Popular, вы бы заметили сильное сходство между этими стратегиями, единственное что их отличает друг от друга – это индикатор Momentum и скользящая средняя.

Дабы не терять зря время предлагаю познакомиться с элементами шаблона и более детально рассмотреть сильные и слабые стороны стратегии.

 

Любой начинающий трейдер по мере своего становления сталкивается с такими понятиями как торговая стратегия, система. Зачастую по неопытности трейдер начинает поиски чужих торговых стратегий, покупая различные курсы и мастер классы в интернете, или еще хуже начинают лепить со стандартных индикаторов что-то свое.

В виду того, что человек только пришел на рынок он, что в первом случае, что во втором начинает допускать многие фатальные ошибки, естественно за которые абсолютно все трейдеры расплачиваются собственным депозитом.

Незнания торговой платформы метатрейдер 4 приводит к тому, что многие покупают кота в мишке, хотя на самом деле достаточно запустить шаблон из метатрейдера Popular и вы получите готовое торговое решение без затрат личных средств и многострадального времени, которое уходит на создание подобия торговой стратегии.

 

При личной торговле каждый сталкивается с ситуацией, когда на первый взгляд все условия рынка подходят для входа в позицию и тренд имеет явное очертание, однако спустя пару часов после открытия позиции происходит разворот.

Если новички с небольшим капиталом воспринимают эти события как ошибку из-за незнания, каких либо фактов, то более опытные игроки с большим капиталом начинают одевать на свою голову корону, утверждая, что рынок работает против них.

Если вы хоть раз инвестировали в крупные Памм счета, то, как правило, после больших потерь управляющий поет именно такую песню, хотя на самом деле валютный рынок настолько насыщен финансами, что даже у крупных гигантов нет возможности проводить такие спекуляции.

Самый главный постулат входить только в сторону тренда очень важен, но не мене важно отслеживать его динамику и быть в полной боеготовности в случае его разворота.

 

Многие недооценивают важность объемов на рынке форекс. Конечно, в чистом виде как на фондовой бирже вы не увидите реальный объем позиции, поскольку на форекс представлен лишь тиковый объем, однако даже такая информация оказывается довольно информативной.

Поиск крупного игрока, подкрепление ценового движения деньгами эта всегда признак хорошего долгого и сильного ценового движения. Не зря же Доу делил тренды на определенные фазы, и самую явную фазу, когда все видят четкое очертание тренда, он называл самой опасной, поскольку она не подкреплен крупным капиталом.

Индикаторы объемов позволяют выявить,  стоит ли реально крупный капитал за ценовым движением, и могут указывать на возможный разворот цены.

 

Практически каждый профессионал в биржевом мире старается грамотно диверсифицировать свои риски. Каждый выбирает свой путь, однако вы очень редко встретите хорошего управляющего, который бы применял лишь одну торговую тактику.

Так сложилось, что практически каждая торговая стратегия показывает свои лучшие результаты лишь на определенном промежутке рынка, поэтому чтобы скомпенсировать потери по одной тактике трейдеру приходится в этот же момент вести торговлю абсолютно по другой.

Та же история обстоит и с набором валютных пар, не смотря на то, что все учебники рекомендуют новичкам работать лишь с одним инструментом до тех пор, пока вы не станете на нем асом, профессионалы стараются максимально расширить свой набор инструментов.

 

Главный закон практически любого трейдера – это торговля по тренду. Однако не всегда довольно просто распознать на каком участке рынка, на данном этапе происходит работа. Большинство неудачных сделок происходит из-за неправильного восприятия тренда и определения его глобального направления.

Изучая различные торговые стратегии практически всегда трейдеры вносят один или два индикатора для определения тренда, однако на практике их результативность очень низка из-за излишней переоптимизации.

Плавные сигналы трендовых индикаторов, которые всегда идут в унисон с осцилляторами – это признак неработоспособности этого индикатора. Такие стратегии появляются как грибы после дождя на всех форекс форумах, причем очень сильно удивляет, как сигнал осциллятора всегда совпадает с сигналом трендового индикатора, хотя в теории количество сигналов от осцилляторов просто не сопоставимо с трендовыми индикаторами.

 

Многие трейдеры пренебрегают возможностями которые ему предоставляет торговая платформа МТ4. Допустим вы создали определенную стратегию из индикаторов которой вы очень часто пользуетесь.

Вы естественно каждый раз, когда запускаете торговый терминал, будете накидывать на график эти индикаторы и вводить настройки.

А что если у вас таких стратегий не одна, а три? Неужели вы каждый раз будете наносить индикаторы на график?

Чтобы избежать ненужной рутины вы можете сохранить свой шаблон и при его запуске ваши любимые индикаторы будут наноситься на график автоматически.

 

При первом запуске торговой платформы метатрейдер 4 основной график довольно сложно назвать удобным и красивым. Изучая различную литературу, видео уроки или просто обучающие статьи мы всегда можем наблюдать очень удобный и информативный график с правильной цветовой гаммой и дополнительными функциями.

На практике при открытии окна графика мы видим совсем другую картину. Вместо красивых черно-белых свечей на белом видном фоне появляются грубые зеленные бары, которые малоинформативные да сдвинуты далеко вправо с непонятным увеличением.

Да о чем говорить, достаточно посмотреть на картинку ниже и вы все вспомните это чувство:

 

Скачивая любую торговую стратегию, вы видите, что часто с индикаторами в папке находится шаблон. Шаблон необходим для автоматического добавления индикаторов и скриптов участвующих в трейдинге.

Конечно, вы можете пойти путем нанесения каждого индикатора по отдельности, однако это займет довольно много времени.

Кроме этого, стоит забывать, что каждый автор стратегии ее визуализирует, поэтому при самостоятельном нанесении индикаторов на график визуальное отображение может быть не таким приятным, как это сделано в авторском варианте.

Поэтому чтобы упростить себе жизнь давайте познакомимся с инструкцией как установить шаблон в торговую платформу.

 

Предупреждение о рисках.

Начиная торговлю CFD на любом из финансовых рынков вы должны четко понимать, что такой вид деятельности может привести не только к прибыли, но и к убыткам.

Консультации по торговле на форекс и других биржевых площадках России

Новое на сайте

Личная торговая стратегия. Создание и применение

Одна из самых распространенных ошибок трейдеров и инвесторов — хаотичная торговля. Использование чужих или универсальных стратегий, которые в применении другим инвестором перестают работать. Также применение одной торговой системы для разных инструментов может быть неэффективным.

На курсе мы узнаете основные принципы построения личной стратегии работы на бирже, отвечающей вашим потребностям в сочетании с возможностями рынка. Что должна включать торговая система в целом: технологическая часть, психология и управление капиталом.

Рассмотрим алгоритм построения торговой системы и обязательные элементы технической части. Вы определите цели торговой стратегии, выберите инструменты и вид анализа рынка. Опредите зоны входа и выхода в позицию, научитесь контролировать риски и выставлять стоп-лоссы.

Курс будет полезен, как начинающим, так и продвинутым инвесторам и трейдерам, желающим улучшить свои показатели в работе. 

Программа курса «Личная торговая стратегия. Создание и применение»

1 занятие. Структура торговой стратегии

— Теоретические основы индивидуальности торговых стратегий и систем в направленном трейдинге и инвестициях
— Комплексный анализ рынка и инструмента. Почему одного вида анализа недостаточно
— Структура торговой стратегии: личные цели, возможности, выбор способа получения прибыли, масштабов работы, выбор моделей принятия решений
— Технический анализ. Интерпретация. Чтение графика. выбор рынка и инструмента, выбор вида анализа

2 занятие. Техническая часть торговой стратегии

— Построение алгоритма принятия решений на основе анализа цены выбранного актива или инструмента. Техническая статистика поведения инструмента
— Совокупность условий для входа в сделку: фон, контекст, ситуация, сигнал, ценовой паттерн, зона входа, зона стоп-лосса, зона целевой прибыли
— Точка входа в сделку, способ входа в сделку
— Зона контроля убытка — установка стоп-лосса
— Определение цели движения, определение соотношения риск/прибыль, выставление тейк-профита
— Стадии контроля поведения цены в сделке
— Условия выхода из сделки или удержания позиции в каждой стадии

3 занятие. Управление капиталом и личная статистика

— Личная статистика трейдера, базовые показатели, использование в управлении капиталом и риск-менеджменте
— Основы управления капиталом в торговой стратегии, диверсификация и контроль. Определение размера позиции в сделке
— Влияние психологии и человеческого фактора в построении и реализации торговой стратегии. Дневник эмоций
— Пример построения простого алгоритма торговой стратегии 

Бонусом к курсу вы получите:

— Запись курса
— Материалы презентации
— Чек-лист наличия базовых элементов торговой стратегии
— Чек-лист для алгоритма принятия решений по торговой стратегии
— Шаблон дневника для ведения статистики

Торговый алгоритм 2.0

Курс посвящен созданию и разработке собственной торговой стратегии. Занятия проводятся на базе авторской торговой системы, которую вы сможете использовать самостоятельно. Это не алгоритмическая торговля и не роботы, это комплексные правила торговли для достижения торговых целей. 

Курс проводит Валентина Савенкова, которая занимается трейдингом с 2001 года, автор книг «Психогеометрия для трейдеров» и «Три кита успешной биржевой торговли». Валентина разработала и провела более 1000 семинаров и курсов по инвестированию, активной торговле, техническому анализу и торговле на срочном рынке.

Кому подойдет

Курс будет полезен начинающим трейдерам и инвесторам, которые хотят научиться активно торговать акциями и фьючерсами. Курс для вас, если вам нужно:
— Узнать, как сформировать свою торговую стратегию;
— Понять, где допускали системные ошибки;
— Качественно улучшить свою торговлю;
— Сделать сделки контролируемыми и перестать торговать эмоционально;
— Научиться торговать более активно.

Программа курса 

Модуль 1. Фундамент торгового алгоритма
— Выстраиваем логику создания торгового алгоритма
— Выбираем подходящие индикаторы
— Формулируем правила торговли
— Учимся основам риск-менеджмента
— Очерчиваем границы работы алгоритма.
Бонус: вы узнаете главный принцип работы любого нового индикатора.
Результат: сможете заложить основу своего торгового алгоритма или оценить и скорректировать существующий.

 
Модуль 2. Концепция технической вероятности
— Изучаем понятие технической вероятности
— Узнаем базовые составляющие торгового алгоритма
— Учимся рассчитывать вероятность движения рынка в каждой точке
— Разбираем дополнительные условия/фильтры для вступления в сделку.
Бонус: вы получите шаблон расчета системы технической вероятности.
Результат: научитесь использовать систему с расчетом вероятности открытия и закрытия позиции.


Модуль 3. Как работать со стоп-приказами
— Объясняем, как работают стоп-приказы и где они используются
— Разбираем технологию выставления и правила переноса стоп-приказов
— Узнаем, что делать, если стоп попал на утренний гэп
— Выясняем, каким инвесторам стоп-приказы не нужны, а для кого необходимы.
Результат: вы сможете применять правила выставления стоп-приказов и сделать так, чтобы их не выбивало.

 


Ответы на вопросы

Есть ли какие-либо дополнительные материалы?
Да, вместе с курсом вы получите:
· Презентацию спикера;
· Шаблон расчета технических индикаторов;
· Шаблон расчета системы технической вероятности;
· Видеокурс «Торговый алгоритм 1.0».

Что рекомендуется посмотреть до начала просмотра курса?
Торговый алгоритм 1.0 — запись будет доступна после приобретения курса.

В течение какого времени будут доступны материалы курса?
— Материалы будут доступны в течение трех месяцев с момента покупки.

Куда обратиться, если остались вопросы?
Все вопросы пишите нам на почту — [email protected] или задавайте по телефону +7 (495) 234-48-11 или в телеграм-чате Школы.

что нужно знать о создании стратегий для торговли на бирже. Часть IV / Хабр

На Хабре и в аналитическом разделе нашего сайта мы много пишем о тенденциях финансового рынка и продолаем публикацию серии материалов, посвященных вопросам создания стратегий для торговли на бирже, основанную на статьях автора блога Financial Hacker. В предыдущих топиках мы поговорили об использовании неэффективностей рынка на примере истории с ценовыми ограничением для швейцарского франка, рассмотрели важные факторы, влияющие на эффективность стратегии и обсудили общие принципы разработки модель-ориентированных торговых систем.

Сегодня же речь пойдет об использовании для этих целей технологий дата майнинга и машинного обучения.

В 1996 году компьютер Deep Blue впервые победил чемпиона мира по шахматам. Прошло еще 20 лет и программа AlphaGo победила в серии с лучшим игроком в Го, уступив лишь одну игру. Deep Blue представлял собой модель-ориентированную систему с жестким набором шахматных правил. AlphaGo же использует технологии Data Mining. Это нейронная сеть, обученная на примерах тысячи партий Го. В отличие от шахмат, в этой игре пространство выбора вариантов настолько огромно, что простой перебор не поможет. Поэтому прорыв произошел не за счет совершенствования «железа», а исключительно благодаря новому софту.

Сегодня мы мы рассмотрим подход к использованию дата-майнинга для разработки торговых стратегий, который не подразумевает глубокого анализа рыночных механизмов. Вместо этого он использует информацию из кривой цен и других источников для поиска в ней предсказуемых аномалий. Машинное обучение или «искусственный интеллект» — не всегда обязательная часть подобной стратегии. На практике самым популярным и самым успешным вариантом применения данного метода является работа без привлечения навороченных нейронных сетей или метода опорных векторов.

Принципы машинного обучения

В основе обучающего алгоритма заложена концепция шаблонов. Обычно это исторические данные о ценах. Каждый шаблон состоит из n переменных x1… xn, обычно называемых маркерами предсказания (предикторами) или просто параметрами. В качестве таких предикторов могут выступать ценовой возврат последних n-делений или набор классических индикаторов, а также любые другие функции кривой цен. Каждый шаблон включает целевую величину y — например, прибыль следующей сделки после применения шаблона или следующее движение цены. В процессе обучения алгоритм узнает, как получить целевую величину, основываясь на предикторах. Это знание хранится в структуре данных, именуемой в нашем случае моделью, индивидуальной для каждого алгоритма. Эта модель может быть функцией языка C, описывающей правила прогнозирования, выработанные в процессе обучения. Или это может быть набор соединений в нейронной сети.

Обучение:  x1… xn, y  =>  модель
Предсказание:  x1… xn, модель  =>  y

Предикторы должны аккуратно обрабатывать информацию, которая необходима для предсказания целевой величины. Они обязаны отвечать двум формальным условиям: все значения этих маркеров должны быть одного порядка (например, -1… +1 для алгоритмов на R или -100… +100 для алгоритмов на языке Zorro). Это значит, что до отправки торговому «движку» их нужно нормализовать. Во-вторых, шаблоны должны быть сбалансированы, то есть равномерно распределены по всем значениям целевой величины. Шаблонов, описывающих выигрышный вариант, должно быть столько же, сколько и проигрышный.

Регрессивные алгоритмы предсказывают числовые значения, такие как величина следующего изменения цены. Классификационные алгоритмы генерируют класс качественных шаблонов. Например, связанных с прибылью или убытком. Ряд алгоритмов нейронных сетей или опорных векторов могут одновременно работать в обеих версиях. Некоторые алгоритмы не нуждаются в целевой величине для разделения шаблонов на классы. Это так называемое обучение без учителя (unsupervised learning), в отличие от обычного с учителем (supervised learning).

Какие бы сигналы мы не использовали в качестве маркеров предсказания в сфере финансов, большинство из них будет содержать много шума и мало полезной информации. Поэтому финансовое прогнозирование – самая сложная задача в машинном обучении. Более сложные алгоритмы не всегда дают более качественный результат. Для конечного успеха критичным является выбор предикторов. На этот случай в стратегии интеллектуального анализа предусмотрен алгоритм предварительного отбора, который выбирает несколько полезных маркеров предсказаний из множества вариантов. Этот отбор может проходить на основе их корреляции, значимости или просто берутся те, что прошли тест.

Далее мы поговорим о наиболее популярных методиках интеллектуального анализа, используемых в мире финансов.

Метод проб и ошибок

Большинство торговых систем, которые компания автора блога Financial Hacker разрабатывает для своих клиентов, изначально основаны не на финансовой модели. Заказчик хочет получать сигналы для совершения транзакций, опирающиеся на конкретные технические индикаторы, фильтруемые через индикаторы с использованием еще большего числа технических индикаторов. Обычно, никто толком не может ответить на вопрос о том, как это месиво индикаторов может являться рабочей стратегией. Ответ, как правило, такой: «Просто поверьте. Я так вручную торгую уже много лет, и все работает».

На самом деле, все так и есть. По крайней мере, в некоторых случаях. Хотя многие эти системы не были прошли форвардный анализ (некоторые — даже элементарный бэктест), большинство неплохо справляется со своими задачами. Клиент систематически экспериментирует с техническими индикаторами, пока не найдет нужную комбинацию, которая работает на реальном рынке с выбранными активами. Метод проб и ошибок – это классический вариант интеллектуального анализа. Просто он производится человеком, а не машиной. Иногда это дает хороший результат.

Свечные паттерны

Нет смысла останавливаться на разборе устаревших методик, типа

японских свечных паттернов

, которые были популярны 200 лет назад. Современный эквивалент свечных паттернов – это безиндикаторный анализ price action. В нем трейдеры все еще пытаются найти паттерн, предсказывающий движение цены. Но в данном случае они анализируют современные ценовые кривые. Для этой цели существует набор специальных программ. Они подбирают подходящие паттерны по заложенным пользователем критериям и используют их для построения функции. В системе Zorro это может выглядеть так:

int detect(double* sig)
{
  if(sig[1]<sig[2] && sig[4]<sig[0] && sig[0]<sig[5] && sig[5]<sig[3] && sig[10]<sig[11] && sig[11]<sig[7] && sig[7]<sig[8] && sig[8]<sig[9] && sig[9]<sig[6])
      return 1; 
  if(sig[4]<sig[1] && sig[1]<sig[2] && sig[2]<sig[5] && sig[5]<sig[3] && sig[3]<sig[0] && sig[7]<sig[8] && sig[10]<sig[6] && sig[6]<sig[11] && sig[11]<sig[9])
      return 1;
  if(sig[1]<sig[4] && eqF(sig[4]-sig[5]) && sig[5]<sig[2] && sig[2]<sig[3] && sig[3]<sig[0] && sig[10]<sig[7] && sig[8]<sig[6] && sig[6]<sig[11] && sig[11]<sig[9])
      return 1;
  if(sig[1]<sig[4] && sig[4]<sig[5] && sig[5]<sig[2] && sig[2]<sig[0] && sig[0]<sig[3] && sig[7]<sig[8] && sig[10]<sig[11] && sig[11]<sig[9] && sig[9]<sig[6])
      return 1;
  if(sig[1]<sig[2] && sig[4]<sig[5] && sig[5]<sig[3] && sig[3]<sig[0] && sig[10]<sig[7] && sig[7]<sig[8] && sig[8]<sig[6] && sig[6]<sig[11] && sig[11]<sig[9])
      return 1;
  ....
  return 0;
}

Функция C делает возврат 1, когда сигнал соответствует одному из паттернов. В ином случае значение – 0. По этому коду можно видеть, что это не самый быстрый путь поиска паттернов. Альтернативный вариант – вначале сортировать сигналы по их значению, затем проверять порядок сортировки.

Даже несмотря на применение техник дата-майнинга такой ценовой трейдинг должен иметь под собой какие-то рациональные основания. Можно представить, что определенные последовательности движения цены приводят к определенной реакции участников рынка. Это и будет паттерном прогноза. Число паттернов всегда будет ограничено, если внимательно присмотреться к последовательности смежных свечей. Следующий шаг – сравнение свечей, которые находятся на расстоянии друг от друга. Мы выбираем их произвольно за достаточно долгий период времени. В этом случае число паттернов может быть безграничным. Но здесь легко потерять почву под ногами. В то же время, трудно представить, что движение цены может быть предсказано свечным паттерном недельной давности. Но в целом задача поиска свечных паттернов архисложная и чревата множеством ошибок.

Линейная регрессия

Смысл работы большинство сложных алгоритмов машинного обучения прост: нужно предсказать переменную целевую величину y через линейную комбинацию предикторов

x1 … xn

.

Коэффициент an рассчитывается для минимизации суммы квадратов различий между истинным значением y обучающего шаблона и предсказываемыми значениями y по следующей формуле:

Для нормального распределения шаблонов минимизация возможна через математическую матрицу, поэтому никакой итерации не требуется. В случае n = 1 с одной переменной предиктора x формула регрессии упрощается до:

Это является простой линейной регрессией. Она применяется на большинстве торговых платформ. Если y = цена, а x = время, то она часто используется как альтернатива скользящим средним. Есть еще полиноминальная регрессия, когда все еще есть один предиктор x, но есть и x2 и в более высокой степени. Таким образом, xn == xn.

Перцепция

Нередко этот метод рассматривают как нейронную сеть с одним нейроном. На самом деле перцепция – это та же функция регрессии, которую мы рассмотрели выше. Но с двоичным результатом. Поэтому ее еще называют логистическрй регрессией. Хотя, по сути, это алгоритм классификации. Функция

advise(PERCEPTRON, …)

в Zorro генерирует C-код, делающий возврат 100 или -100, в зависимости от того, расположен ли предсказанный результат в рамках или за рамками установленного порога.

int predict(double* sig)
{
  if(-27.99*sig[0] + 1.24*sig[1] - 3.54*sig[2] > -21.50)
    return 100;
  else
    return -100;
}

В этом фрагменте видно, что массив sig эквивалентен нашим маркерам предсказания x

n

в формуле регрессии, а числовые множители – это коэффициенты a

n

.

Нейронные сети

Линейная или логистическая регрессия может решить лишь линейные проблемы. Многие просто не работают с такой категорией вопросов. Искусственная нейронная сеть (ИНС) призвана решать нелинейные проблемы. Она представляет собой пучок перцептронов, соединенных в набор слоев. Каждый из них является нейроном сети. Вот как выглядят инпуты и аутпуты такой сети:

Нейронная сеть обучается через распознавание коэффициента, который бы минимизировал расхождение между шаблоном предсказания и шаблоном цели. Но теперь нам нужно задействовать еще и процесс аппроксимации. Обычно он применяется вместе с методом обратного распространения ошибки от входных данных к выходным, по пути оптимизируя нагрузку.

Этот процесс ставит два ограничения. Первый: нейронные аутпуты теперь должны быть непрерывно дифференцируемыми функциями, вместо того чтобы быть просто порогами перцепторов. Второе: сеть не должна быть чересчур глубокой, нужно избегать слишком большого числа скрытых слоев между инпутами и аутпутами. Это, конечно, ограничивает сложность проблем, которые простая нейронная сеть способна решать.

Если использовать нейронную сеть для торговли, то необходимо варьировать и изменять множество параметров. Неосторожность в обращении с ними может привести к тому, что будут искажены:

  • число скрытых слоев;
  • число нейронов для каждого скрытого слоя;
  • число циклов обратного распространения, или эпох;
  • скорость обучения, ширина шага одной эпохи;
  • моментум;
  • функция активации.

Функция активации имитирует порог перцептора. Для обратного распространения ошибки нужна непрерывно дифференцируемая функция, которая генерирует «мягкий» шаг на определенное значение x. Для этого обычно используются функции

sigmoid

tanh

, или

softmax

. В нашем примере функция может быть использована для регрессии и предсказания числовых значений вместо двоичного выхода.

Глубокое обучение

Если речь идет о множестве скрытых слоев и тысячах нейронов, то это уже глубокое обучение. Здесь стандартное обратное распространение не работает. В последние несколько лет появились несколько популярных методик обучения такой огромной системы. Обычно они включают этап пред-обучения скрытых слоев для достижения нужного эффекта. Один из вариантов – машина Больцмана – неконтролируемый классифицирующий алгоритм со специальной структурой сети, где отсутствуют соединения между скрытыми нейронами. Разреженный автокодировщик (Sparse Autoencoder) – другой вариант, он использует стандартную структуру сети и предобучает скрытые слои через воспроизводство сигналов инпута для аутпута слоев с минимальным, насколько это возможно, количеством активных соединений. Такие методы уже позволяют решать серьезные задачи. Ну, например, побеждать лучшего в мире игрока в го.

Ниже пример скрипта на R, использующий автокодировщик с тремя скрытыми слоями для определения сигналов трейдинга с помощью функции neural() пакета Zorro:

library('deepnet', quietly = T) 
library('caret', quietly = T)

# called by Zorro for training
neural.train = function(model,XY) 
{
  XY <- as.matrix(XY)
  X <- XY[,-ncol(XY)] # predictors
  Y <- XY[,ncol(XY)]  # target
  Y <- ifelse(Y > 0,1,0) # convert -1..1 to 0..1
  Models[[model]] <<- sae.dnn.train(X,Y,
      hidden = c(20,20,20), 
      activationfun = "tanh", 
      learningrate = 0.5, 
      momentum = 0.5, 
      learningrate_scale = 1.0, 
      output = "sigm", 
      sae_output = "linear", 
      numepochs = 100, 
      batchsize = 100,
      hidden_dropout = 0, 
      visible_dropout = 0)
}

# called by Zorro for prediction
neural.predict = function(model,X) 
{
  if(is.vector(X)) X <- t(X) # transpose horizontal vector
  return(nn.predict(Models[[model]],X))
}

# called by Zorro for saving the models
neural.save = function(name)
{
  save(Models,file=name) # save trained models
}

# called by Zorro for initialization
neural.init = function()
{
  set.seed(365)
  Models <<- vector("list")
}

# quick OOS test for experimenting with the settings
Test = function() 
{
  neural.init()
  XY <<- read.csv('C:/Project/Zorro/Data/signals0.csv',header = F)
  splits <- nrow(XY)*0.8
  XY.tr <<- head(XY,splits) # training set
  XY.ts <<- tail(XY,-splits) # test set
  neural.train(1,XY.tr)
  X <<- XY.ts[,-ncol(XY.ts)]
  Y <<- XY.ts[,ncol(XY.ts)]
  Y.ob <<- ifelse(Y > 0,1,0)
  Y <<- neural.predict(1,X)
  Y.pr <<- ifelse(Y > 0.5,1,0)
  confusionMatrix(Y.pr,Y.ob) # display prediction accuracy
}

Метод опорных векторов

Также как и нейронная сеть, метод опорных векторов – это расширенный вариант линейной регрессии. Взглянем на эту формулу еще раз:

Маркеры предсказания xn можно рассматривать как координаты пространства с n измерениями. Привязав целевую величину y к фиксированному значению, мы определим плоскость или, как ее еще называют – гиперплоскость. Она отделяет шаблоны с y > 0 от шаблонов с y < 0. Коэффициент an может быть рассчитан как максимальное расстояние от плоскости к ближайшему шаблону, называемому опорным вектором. Таким образом, мы получаем бинарный классификатор с оптимальным делением шаблонов на выигрышные и проигрышные.

Есть небольшая проблема: обычно эти шаблоны нельзя отделить линейно, они рассредоточены в нашем пространстве маркеров нерегулярно. Мы не можем поместить в него ровную плоскость. Если бы и могли, то есть более простой способ определить плоскость – линейный дискриминантный анализ. Но в большинстве случаем мы вынуждены воспользоваться уловкой, которую предоставляет метод опорных векторов: добавить больше измерений в наше пространство. После этого алгоритм производит больше маркеров с помощью функции ядра, которая объединяет два любых предиктора в новый маркер. Чем больше измерений будет добавлено, тем легче разделить шаблоны с помощью гиперплоскости. Затем эта плоскость трансформируется обратно в исходное пространство с n измерениями, обрастая по пути складками. Для того чтобы функция ядра не сбивалась и работала оптимально, процесс должен выполняться без фактического вычисления параметров такого преобразования.

Метод опорных векторов может быть использован не только для классификации, но и для регрессии. Он также позволяет оптимизировать процесс предсказания через следующие параметры:

  • функция ядра: обычно используют радиальную базисную функцию ядра, но у вас есть выбор, можно использовать полиномиальный, сигмоидный или линейный вариант;
  • гамма, ширина захвата радиальной базисной функции ядра;
  • параметр стоимости C, «штраф» за неверную классификацию шаблонов в процессе обучения.

Метод k ближайших соседей

В сравнении с опорными векторами, это довольно простой

алгоритм

с кучей уникальных возможностей. Он не требует обучения. Поэтому шаблоны в данном случае – это модель. В трейдинговых системах он позволяет обучаться непрерывно через добавление большего количества шаблонов. Метод ближайших соседей производит расчет расстояния от текущих значений маркеров к ближайшим k-шаблонам. В пространстве с n измерениями это расстояние рассчитывается также, как и по двум измерениям:

Алгоритм просто предсказывает целевую величину по среднему значению целевых переменных k ближайшего шаблона, распределенных по их обратным расстояниям. Его можно использовать как для классификации, так и для регрессии. Заимствованные из графических редакторов штуки (например, адаптивное двоичное дерево) помогут отыскать ближайшего соседа довольно быстро. Раньше такие вещи часто использовали в программирование игрушек, когда нужно было запустить самообучение интеллекта врага. Можно использовать для наших целей функцию knn в R или написать свою на C.

Метод k-средних

Метод k-средних

использует алгоритм аппроксимации для неконтролируемой классификации. Он в чем-то очень похож на предыдущий метод. Для разделения шаблонов алгоритм первым делом размещает случайные отметки k в пространстве маркеров. Затем этим точкам назначаются все ближайшие к ним шаблоны. Следующий шаг: эти точки перемещаются к среднему значению ближайших шаблонов. И мы получаем новое распределение шаблонов, теперь определенные шаблоны становятся ближе к другим отметкам. Процесс повторяется, пока распределение не станет неизменным. То есть каждая отметка будет располагаться в точности по среднему значению ближайших шаблонов. Следовательно, у нас в наличие класс k-шаблонов, каждый из которых в непосредственной близости от одной из k-точек. Алгоритм простой, но он может привести к неожиданно хорошим результатам.

Наивный байесовский классификатор

Следующий алгоритм использует теорему Байеса для классификации шаблонов по нечисловым признакам (событиям), так же, как уже обговоренный метод свечных паттернов. Предположим, у нас есть событие X, проявляющее себя в 80% случаях удачных шаблонов. Что можно из этого извлечь? Подсчитать вероятность выигрыша варианта, содержащего X. Она не будет равна 0,8, как это можно было бы предположить. Действие этой вероятности может быть рассчитано по байесовской теореме:

P(Y|X) — это вероятность того, что событие Y (выигрыш) появляется во всех шаблонах, содержащих событие X. Она будет равна вероятности появления X во всех выигрышных шаблонах (то есть 0,8) умноженной на вероятность проявления Y во всех шаблонах (в нашем случае 0,5, если вы внимательно прочли советы по балансировке шаблонов) и разделенной на вероятность наличия X во всех имеющихся шаблонах.

Если мы в меру наивны и предполагаем, что все события X независимы друг от друга, мы можем подсчитать общую вероятность того, что определенный шаблон будет выигрышным, по следующей формуле, используя коэффициент масштабирования s:

Для того чтобы формула сработала, нужно разделить маркеры предсказаний так, чтобы они были максимально независимы друг от друга. А это и есть самое главное препятствие для использования теоремы Байеса в трейдинге. В большинстве случаев два события будут, так или иначе, зависеть друг от друга.

Метод байесовского классификатора доступен в пакете e1071 для языка R.

Дерево принятия решения и дерево регрессии

Оба дерева нацелены на предсказание числовых значений на выходе, основываясь на серии решений да/нет. Ответ в каждом случае зависит от наличия или отсутствия события (в варианте нечисловых признаков) или от сравнения значений маркеров предсказания с фиксированным порогом. Стандартная функция дерева на Zorro будет выглядеть так:

int tree(double* sig)
{
  if(sig[1] <= 12.938) {
    if(sig[0] <= 0.953) return -70;
    else {
      if(sig[2] <= 43) return 25;
      else {
        if(sig[3] <= 0.962) return -67;
        else return 15;
      }
    }
  }
  else {
    if(sig[3] <= 0.732) return -71;
    else {
      if(sig[1] > 30.61) return 27;
      else {
          if(sig[2] > 46) return 80;
          else return -62;
      }
    }
  }
}

Как это дерево возникает из набора шаблонов? Есть несколько методов. Zorro предпочитает метод информационной шенноновской энтропии. Для начала он проверяет один из маркеров, допустим, x1. Он устанавливает гиперплоскость по формуле x

1

 = t . Эта плоскость отделяет шаблоны со значением x

1

> t от шаблонов со значением x

1

Затем процесс запускается для следующего маркера x2, тогда уже две гиперплоскости расщепляют два субпространства. В каждом случае условием для этого является сравнение маркера с установленным порогом. В скором времени мы получаем разветвленное дерево с тысячами сравнений. Следом процесс запускается в обратном направлении, нам нужно подрезать дерево, удалив все решения, которые не ведут к существенному информационному приросту. Наконец, получается относительно небольшое дерево, как в примере кода выше.

Дерево решений может быть применено по-разному. Но его нельзя использовать в качестве решения всех проблем, так как его плоскости деления всегда параллельны осям пространства маркеров. Это ограничивает возможности делать точные предсказания. Для регрессии его также можно использовать. Например, для определения доли шаблонов, привязанных к определенной ветке дерева. Дерево Zorro – это дерево регрессии. Самый распространенный алгоритма классификации по методу дерева — C5.0, доступный в пакете C50 для R.

Заключение

В распоряжении трейдеров сегодня есть множество различных методов интеллектуального анализа. Но что эффективней: ориентированные на определенную модель стратегии или стратегии машинного обучения? Несомненно, у последних есть масса преимуществ. Не нужно беспокоиться по поводу микроструктуры рынка, психологии трейдеров и прочей не выражаемой в числах чепухе. Можно сконцентрироваться на чистой математике. Машинное обучение выглядит более изысканным вариантом, более привлекательным способом создания трейдинговой системы. Все говорит в его пользу. Кроме одной вещи: несмотря на восторженные отзывы на форумах, в живом трейдинге все это оказывается странным образом неэффективным.

Каждую неделю в специализированных изданиях появляется новая статья о методах машинного обучения. К выводам этих статей стоит относиться с долей скепсиса. Многие из них обещают фантастический уровень отдачи в 70-85% прибыли. Если бы все это было правдой, количество миллиардеров среди математиков бы уже зашкаливало. В реальности удачных стратегий, основанных на машинном обучении до обидного мало.

Другие материалы по теме алгоритмической торговли в блоге ITinvest:

пошаговое руководство по разработке торговой системы для работы на фондовом рынке / Хабр

Примечание: Данный пост написан британским разработчиком и финансовым аналитиком Майклом Халлс-Муром, который является профессионалом в так называемом Quantitative trading. С нашей точки зрения информация, содержащаяся в этом топике, может быть интересна техническим специалистам и разработчикам, которые интересуются фондовым рынком и обладают навыками для создания, к примеру, успешных торговых роботов, но не знают с чего начать. Поэтому топик будет рассматриваться именно в таком контексте, кроме того, текст адаптирован к российским реалиям, соответственным образом переведены и некоторые термины. Будем рады вашим комментариям! (Поправки по переводу лучше отправлять в личных сообщениях).

Алгоритмическая торговля — является крайне сложной областью финансов, и чтобы освоить объем информации, который позволит создать свою собственную торговую систему или устроиться разработчиком в финансовую компанию или фонд, потребуется довольного много времени. Большой опыт в программировании просто необходим для успешной работы на этом рынке, как минимум алготорговец должен хорошо разбираться в таких языках, как C/C++ (в области финансов перспективен и язык Java) и Python, Matlab и R (на российском рынке набирает популярность разработанный в США TradeScript — прим. перев.).

Любая высокочастотная торговая система состоит из четырех основных компонентов:

  • Идентификация стратегии — то есть определение стратегии торговли, эксплуатация заключенных в ней преимуществ и выбор частоты торговли.
  • Бэктестинг стратегии — получение исторических данных о торгах и «прогон» стратегии на них, анализ результатов и оптимизация слабых мест.
  • Движок — часть, которая соединяется с брокерской торговой системой (недавно ITinvest ввел в строй новую систему Matrix — прим. перев.), автоматически осуществляет торговлю и подстраиваться под изменения на рынке для сокращения издержек.
  • Риск-менеджмент — распределение капитала для совершения торговых операций оптимальным образом, определение последовательности действий при неудачном стечении обстоятельств на рынке.

Начнем с первого пункта и поговорим о том, как выбрать стратегию торговли.

Торговая стратегия

В трейдинге любым действиям всегда предшествует этап сбора и изучения информации. Прежде чем выбрать стратегию для торговли, необходимо проанализировать исходные данные вроде объема имеющихся средств, а также учесть, насколько новая стратегия сочетается с уже использующимися. Индивидуальные трейдеры просто обязаны уделять большое внимание транзакционным издержкам и всеми силами пытаться их сокращать, соответственным образом и выбирается оптимальная стратегия торговли.

Вопреки расхожему мнению, что «ни один дурак не будет делиться стратегией, которая приносит деньги», на самом деле в публичных источниках можно найти информацию о стратегиях, которые действительно работают. Кроме того, аналитики и ученые иногда публикуют результаты своих исследований и финансовых экспериментов. Существует довольно много блогов на тему алгоритмеческой торговли на английском языке (в России, иногда, интересные темы проскакивают на ресурсе Smart-lab.ru), а в прессу иногда попадают данные о торговых стратегиях фондов.

Конечно, никто не станет обсуждать в публичном поле все аспекты и детали настройки прибыльной стратегии. Ключ к прибыльности как раз заключается в понимании того, какие параметры должны иметь стратегия, а также её «тонкая настройка». Тем не менее, практически стопроцентный путь к созданию собственной стратегии этого «воровство» чужих идей и их последующая доработка.

Большинство стратегий можно разделить на две большие группы — «играющие на неэффективностях» и «идущие за трендом». Стратегии первого типа эксплуатируют неэффективности рынка (например, спред в цене связанных финансовых инструментов) и тот факт, что в краткосрочной перспективе цена активов часто возвращается на изначальный уровень. Трендовые стратегии играют на психологии инвесторов и действиях фондов, пытаясь «запрыгнуть» в поезд нового тренда и успеть собрать на этом профит до того момента, пока движение не обратится в обратную сторону.

Еще один важнейший момент алгоритмической торговли — это её частота. Низкочастотная торговля (LFT) подразумевает обладание финансовыми инструмента на протяжении времени, превышающем один торговый день. Соответственно, при высокочастотной торговли (HFT) все операции происходят «интрадей», то есть в рамках одного торгового дня. Существуют также так называемые ультравысокочастотные стратегии (UHFT), которые подразумевают удержание актива на протяжении секунд или даже миллисекунд. Большое развитие на мировых и российских рынках сейчас получила высокочастотная торговля.

После того, как стратегия выбрана, необходимо протестировать её эффективность на исторических данных. Этот процесс называется бэктестингом.

Бэктестинг

Суть бэктестинга в том, чтобы подтвердить или опровергнуть прибыльность выбранной стратегии, запущенной на исторических данных. Знание результатов, которые стратегия показала бы в прошлом, позволяет предположить её эффективность в текущей рыночной ситуации. Само собой, тот факт, что на исторических данных стратегия принесла виртуальный миллион, ещё не гарантирует успеха в реальном мире.

При бэктестинге самым важным моментом является наличие данных о прошедших торговых сессиях, для запуска стратегии. Получить эти данные можно несколькими способами — часто их предоставляют брокеры и биржи, но существуют и сторонние поставщики данных.

Также важно определить метрики, по которым будет определяться, насколько успешно или неуспешно отработала стратегия «на истории». Стандартом в индустрии являются понятия «максимальной просадки» и коэффициент Шарпа. Максимальная просадка — это максимальный убыток по портфелю за определенный период (обычно за год). У низкочастотных стратегий просадка может быть больше, чем у высокочастотных, вследствие некоторых статистических факторов. Бэктест покажет максимальную просадку портфеля, которая могла бы иметь место в прошлом, что даст примерное понятие о том, чего стоит ожидать в этом плане при работе на реальном текущем рынке. Коэффициент Шарпа же это показатель эффективности инвестиционного портфеля (актива), который вычисляется как отношение средней премии за риск к среднему отклонению портфеля.

После того, как стратегия оттестирована и устранены все выявленные узкие места, возможная просадка минимизирована а коэффициент Шарпа максимален, пора переходить к собственно разработке торгового движка.

Торговый модуль

Торговый движок является средством, благодаря которому список сделок, подлежащих исполнению в соответствии с торговой стратегией, передается в торговую систему брокера. Процесс генерирования приказов может быть наполовину или полностью автоматизирован, а механизм их исполнения может быть ручным, наполовину ручным («в один клик») или полностью автоматизированным. Для низкочастотных стратегий чаще всего используется ручной или наполовину ручной ввод приказов. Для HFT-стратегий, которым важна каждая миллисекунда, в основном используется полностью автоматический метод.

Главные момент, которые следует учесть при разработке торговой системы, это обеспечение надежного и быстрого подключения к брокерской торговой системе (обычно через API) или обеспечение прямого доступа на биржу, минимизацию издержек (включая комиссию брокера и биржи, а также возможное проскальзывание).

Транзакционные издержки — одна из главных вещей, о которой стоит думать HFT-трейдеру. Они обычно складываются из трех компонентов: коммиссий брокера и биржи (и налогов), проскальзывания (разница между ценой, по которой планировалось совершить сделку, и той ценой, по которой она в реальности прошла), а также спред конкретного финансового инструмента (разница между ценой покупки и продажи — bid/ask). Спред не является постоянно зафиксированной величиной и зависит от текущей ликвидности рынка.

Высокие транзакционные издержки могут сделать из потенциально очень прибыльной стратегии с хорошим коэффициентом Шарпа полностью убыточную и наоборот. С помощью бэктеста правильно спрогнозировать транзакционные издержки может быть довольно трудно, для этого обычно необходимо получать у биржи исторические тиковые данные, включающие информацию по ценам bid/ask.

Необходимо также помнить и о разнице между эффективностью работы системы в реальном мире и тем, что она показывала на исторических данных. Разница может быть весьма существенной, и тому есть множество причин. Баги программного обеспечения и ошибки самой торговой стратегии могут не проявиться при бэктестинге, но сыграть важную роль при реальной работе на рынке.

Примеры создания торговых роботов на TradeScript.

Риск-менеджмент

Понятие «риска» включает в себя вcе вышеперечисленные опасности. Риск состоит из технологических опасностей (например, внезапный отказ серверов), риск брокера (банкротство компании), да и вообще всё, что может потенциально помешать задуманному функционированию торговой системы.

Частью риск-менеджмента является и процесс оптимизации капитала (его распределении между различными стратегиями). Это довольно сложный процесс, использующий большое количество «математики». Индустриальным стандартом, описывающим отношение оптимального распределния капитала и получения максимального эффекта от работы торговых стартегий, является критерий Келли.

Ещё один важный компонент риск-менеджмента — определение собственного психологического портрета трейдера. У каждого человека есть какие-то черты, которые могут препятствовать успешной торговле на рынке. В случае алгоритмической торговли психологический эффект играет меньшую роль, чем при «ручной» торговле на рынке, но все же присутствует — ведь за торговым роботом следит человек, который может захотеть слишком рано зафиксировать убыток или поторопиться с закрытием позиции, опасаясь увеличения потерь.

Подробнее о риск-менеджменте можно прочитать в этом топике.

Выводы

Алгоритмическая торговля — это очень сложное направление человеческой деятельности, но оно также является очень интересной областью финансов. Для того, чтобы иметь шансы добиться успехов в этом деле, просто необходимо на хорошем уровне овладеть программированием. Необходимо тренироваться, создавая торговые модули самостоятельно (торговые движки, анализаторы данных, средства для бэктестинга стратегий), используя доступные ресурсы — в конце концов, речь идет о собственных деньгах, которые никто не хочет потерять.

Статьи по теме:

Лучшие шаблоны стратегий Метатрейдер 4 для бинарных опционов.

В данной обзорной статье речь пойдет о самых популярных стратегиях для бинарных опционов, анализ которых проводится на торговой платформе Метатрейдер 4. Здесь мы постараемся раскрыть основные торговые тактики, в частности ответим на вопросы, при каких условиях рассматривать покупки опционов типа PUT и CALL во всех лучших торговых стратегиях. Помимо этого будут даны видео инструкции к каждому шаблону стратегий.

Шаблоны стратегий Мететрейдер 4 для бинарных опционов

Первым делом Вам нужно скачать торговую площадку MetaTrader  4. Найти её можно на любом официальном сайте брокера, предоставляющем услуги торговли на Форекс.

Вот так выглядит график валютной пары в торговой площадке Метатрейдер 4:

Торговый терминал МетаТрейдер 4

Далее рассмотрим шаблоны торговых стратегий для МТ 4, которые эффективно применяют трейдеры для работы на бинарных опционах.

Торговая система для бинарных опционов «Вулкан»

Торговая система «Вулкан» для бинарных опционов является бесплатной. После установки в торговый терминал она должна иметь следующий вид:

ТС «Вулкан» М30

Смысл этой стратегии заключается в поиске прибыльных мест для входа на этапе формирования новой тенденции.

Таймфрейм: М30.

Экспирация: 3 часа.

Торговля ведется исключительно на всех активах, которые имеют валюту JPY (японская йена). Их всего 7 пар: EUR/JPY, CAD/JPY, GBP/JPY, AUD/JPY, CHF/JPY, NZD/JPY, USD/JPY.

Индикаторы, применяемые в ТС «Вулкан»:

  • Alligator;
  • MBFF Timing indicator;
  • Flat Trand w MACD.
Условия для покупки опциона (CALL)

Перед тем, как покупать опцион типа CALL, проверьте, чтобы график отвечал следующим условиям:

  1. Alligator находился под ценой и был направлен вверх;
  2. Бесплатный линейный индикатор MBFF Timing indicator перекрасился в зелёный цвет и показывает восходящую тенденцию;
  3. Столбики гистограммы индикатора Flat Trand w MACD окрасились в синий цвет;
  4. Когда все условия выполняются, дожидаемся закрытия текущей свечи и на новой 30-минутной свечке входим на покупку экспирацией 3 часа.

Пример сделки на покупку (CALL) выглядит так:

Пример покупки опциона CALL по ТС Вулкан

Условия для покупки опциона (PUTT)

Прежде чем покупать опцион PUTT, проверьте, будут ли выполняться условия ниже:

  1. Нахождение Alligatorа над текущей ценой с нисходящей тенденцией;
  2. MBFF Timing indicator перекрасился с жёлтого в оранжевый и его линия убывает;
  3. Столбики Flat Trand w MACD с желтого цвета преобразовались в красный;
  4. После всех условий, которые совпадут, открываем сделку PUT на новой свече сроком экспирации 3 часа.

Так выглядит пример сделки на покупку опциона (PUT):

Пример покупки опциона PUT по ТС Вулкан

Торговая система для бинарных опционов «Оракул»

Торговая стратегия предполагает торговлю за трендом, а не против него, что бесспорно добавляет ей эффективности.

Таймфрейм для анализа рекомендуется часовой, то есть Н1.

Вот так установленная торговая стратегия «Оракул» выглядит на графике:

ТС «Оракул»

Валютные пары могут торговаться абсолютно любые. Это добавляет данной ТС универсальности.

Торговая тактика «Оракул» имеет следующий набор индикаторов:

  • Oracle Move;
  • Oracle Strength;
  • Oracle Direction.
Условия для покупки опциона (CALL)

Чтобы иметь возможность покупки опциона CALL (вверх), следует дождаться выполнения таких условий:

  1. Две линии (красная и синяя) находятся под текущей ценой и стремятся вверх;
  2. Бесплатный индикатор Oracle Strength окрасился в синий цвет;
  3. Синяя стрелка индикатора Oracle Direction направлена вверх;
  4. После выполнения всех условий входим на новой часовой свече со сроком экспирации 6 свечек, то есть, 6 часов.

Пример покупки опциона CALL по ТС Оракул

Условия для покупки опциона (PUT)

Для возможности покупки опционов PUT (вниз), должны выполняться такие моменты:

  1. Две линии индикатора Oracle Move находятся над текущей ценой с нисходящей тенденцией;
  2. Oracle Strength обязательно красного цвета;
  3. Бесплатный индикатор Oracle Direction показывает красную стрелку вниз;
  4. Дожидаемся закрытия свечи и на новой свече входим в рынок экспирацией 6 часов.

Вот так выглядит пример покупки опциона PUT (вниз):

Пример покупки опциона PUT по ТС Оракул

Торговая система для бинарных опционов «Течение»

Данная ТС понравится тем, кому по душе краткосрочный рынок.

Торговая система «Течение» подразумевает трейдинг по направлению краткосрочных тенденций. Таймфрем: М5. Эта стратегия пригодна для всех активов из терминала МТ4.

Установленная в терминале ТС «Течение» имеет такой вид:

ТС «Течение»

Рассмотрим, какие же индикаторы имеет эта торговая тактика, специально созданная под краткосрочный рынок:

  • TTL;
  • RobbyDDS;
  • SonicR и Buy zone.
Условия для покупки опциона (CALL)

Чтобы иметь право рассматривать покупку опциона CALL (вверх), на графике должны выполниться следующие условия:

  1. Индикатор TTL демонстрирует зелёный столбик;
  2. RobbyDDS сформировал синюю точку;
  3. Ряд индикаторов SonicR и Buy zone расположились под ценой;
  4. На открытии новой пятиминутной свече покупаем опцион CALL (вверх), срок экспирации – 25 минут.

Пример покупки опциона CALL выглядит так:

Пример покупки опциона CALL по ТС Течение

Условия для покупки опциона (PUT)

Для покупок опционов типа PUT (вниз) на графике должна сформироваться такая картина:

  1. Индикатор TTL рисует все красные столбики;
  2. Отчётливо видна красная точка RobbyDDS;
  3. Система индикаторов SonicR и Buy zone находиться над текущей ценой;
  4. Ждём закрытия сигнальной пятиминутной свечи и на следующей покупаем опцион типа PUT (вниз), сроком экспирации 25 минут.

Вот так на графике выглядит пример покупки опциона PUT по системе «Течение»:

Пример покупки опциона PUT по системе Течение

Торговая система для бинарных опционов «WASP»

Всем тем, кому нравятся торговля на минутных графиках, и кто хочет узнать, как работает платный индикатор в системе WASP, читайте обзор этой стратегии до конца и в качестве награды получите возможность скачать индикаторы и шаблон этой стратегии.

Отметим, что стратегия «WASP» относится к скальпирующим, так как минута в ней является структурной единицей на таймфрейме которой и проводиться анализ для открытия позиции.

Важно: заключать сделку не стоит, когда на рынке нет активности. Нас интересует только волатильные движения. Следовательно, торговать бинарными опционами лучше в Европейскую и Американскую торговые сессии. Азия нам не нужна.

Срок экспирации 5 минут. Хотя она неплохо себя показала на среднесроке и долгосроке. Но не стоит забывать, что таймфрейм свечей нужно увеличить в 5 раз.

В данной торговой системе применяются такие индикаторы:

  • Две скользящие средние МА;
  • SemaphorTrue нужен для определения уровней сопротивления/поддержки;
  • FLATTR проинформирует трейдера, когда на рынке флет;
  • АОАС Alert даст понять с помощью звукового оповещения, когда формируется восходящая или нисходящая тенденция.
Условия для покупки опциона (CALL)

Чтобы трейдер имел возможность открыть сделку на покупку опциона CALL (вверх), должны выполниться такие условия:

  1. Быстрая МА (красного цвета) должна пересечь медленную МА (бирюзового цвета) снизу вверх и это движение должно продолжиться;
  2. В это время два индикатора Flattr и АОАС должны подтвердить, что в данный момент на рынке восходящая тенденция. Платный индикатор Flattr при восходящем тренде показывает синие полосы, а индикатор АОАС – зелёные квадраты;
  3. Помимо сигналов от индикаторов, трейдер должен дождаться сигнального алерта. Он подскажет, в какой момент открывать сделку на покупку.
  4. После закрытия свечи, на которой был сигнал алерта, покупаем опцион CALL (вверх) уже на следующей свече.

Пример покупки опциона CALL по стратегии WASP

Условия для покупки опциона (PUT)

Для покупок ряд индикаторов на минутном графике должны показывать следующее:

  1. Индикатор быстрой МА пересекает медленную сверху вниз;
  2. Красная точка от индикатора АОАС и вертикальная красная полоска от Flattr указывает, что на рынке царит краткосрочный нисходящий тренд;
  3. Дожидаемся звук алерта;
  4. Покупаем опцион PUT (вниз) на следующей новой минутке, сроком экспирации 5 минут.

Пример покупки опциона PUT (вниз) по стратегии WASP

Заключение

Выше мы рассмотрели одни из самых лучших стратегий Мететрейдер 4 для бинарных опционов, позволяющих зарабатывать. Скорее скачивайте торговый терминал МТ4, чтобы уже сегодня была возможность проверить эффективность вышеупомянутых стратегий у брокеров бинарных опционов. Ведь каждое знание должно подкрепляться на практике. Не забудьте поделиться со своими результатами торговли в комментариях.

Создание шаблона торговой стратегии | Торговые справочники

Шаблон торговой стратегии представляет собой набор определенных правил и шагов, которым трейдер может следовать при каждой совершаемой им сделке.

Наличие определенной торговой стратегии и шаблона для каждой сделки может помочь сохранить последовательность и обеспечить дисциплинированную, организованную торговлю. Это также помогает убрать эмоции из торговли, поэтому трейдеры остаются спокойными и расслабленными и не принимают незапланированных решений.

Знакомое руководство говорит клише «если вы не планируете, значит, вы планируете потерпеть неудачу» может показаться банальным, но в этом определенно есть доля правды, когда речь идет о мире трейдинга.Люди, которые не имеют шаблона для своей торговой стратегии и предпочитают просто «стрелять от бедра», когда дело доходит до принятия решения о покупке или продаже, могут хорошо повеселиться, но это, вероятно, не будет для них прибыльным занятием.

Зачем использовать шаблон торговой стратегии?


Наличие шаблона стратегии может быть очень полезной частью торгового процесса, независимо от уровня опыта трейдера. Прежде всего, это может служить быстрой проверкой вменяемости перед размещением сделки — способом для трейдера убедиться, что возможность соответствует его подходу к рынкам.Кроме того, после закрытия сделки может быть конструктивно проанализировать ее результаты по сравнению с ожиданиями. Это может помочь определить, были ли допущены ошибки или есть области для улучшения.

Как создать шаблон торговой стратегии

Торговый план не обязательно должен быть сложным, на самом деле лучшие торговые планы часто имеют в своей основе несколько очень простых принципов. Базовый шаблон может начинаться с нескольких строк, описывающих общую торговую стратегию, за которыми следует контрольный список для каждой сделки, чтобы определить, соответствует ли она критериям.

Пример шаблона торговой стратегии


Давайте взглянем на образец торгового шаблона для тех, кто использует простой подход следования за трендом, основанный на покупке на краткосрочной слабости или продаже на краткосрочной силе в рамках общего более крупного тренда. В этом примере мы сосредоточимся на индексе FTSE 100 (эквивалентный инструмент CMC Markets называется UK 100).

Первая часть шаблона, при условии, что он будет использоваться как для планирования сделки, так и для обзора результатов, будет просто датой и рынком.

Дата Рынок
2 мая 2019 г. FTSE 100

Далее должно быть обоснование желания совершить сделку. Предположим, что основной тренд для FTSE 100 был восходящим на прошлой неделе, но сегодня он продался. Это соответствует подходу к покупке на падении в восходящем тренде.

Дата Рынок Причина
2 мая 2019 г. FTSE 100 Тренд вверх, покупка на откате

Далее введите уровни.Где мы будем покупать, выходить, если что-то пойдет не так (стоп-лосс) и как далеко, по нашему мнению, может зайти эта сделка (цель)?

Дата Рынок Причина Вход Стоп Цель
2 мая 2019 г. FTSE 100 Тренд вверх, покупка на откате 6 950 6 900 7 200

Далее — и это важно — подумайте о размере позиции.Стратегия может заключаться в том, чтобы рискнуть потерять только 100 фунтов стерлингов на любой торговой идее. Таким образом, чтобы рассчитать размер этой сделки, трейдеру необходимо знать, насколько далеко его стоп-лосс находится от точки входа. Как только это будет рассчитано, они легко узнают, сколько инвестировать в эту конкретную возможность. Если делать ставки по спреду, ставка в 2 фунта стерлингов за пункт позволит им разместить стоп-лосс на расстоянии 50 пунктов от точки входа, что даст им приемлемый риск в 100 фунтов стерлингов.

Дата Рынок Причина Вход Стоп Цель Расстояние остановки Размер
2 мая 2019 г. FTSE 100 Тренд вверх, покупка на откате 6 950 6 900 7 200 50 2 фунта стерлингов

Приведенный выше пример показывает, что торговый шаблон действительно может быть очень простым.Легко увлечься азартом торговли, когда цены быстро меняются, а графики прыгают вверх и вниз, но импульсивная торговля редко приводит к долгосрочному успеху. Использование простого шаблона стратегии, такого как этот, дает трейдерам основу для проверки перед размещением сделки.

Учет торговой деятельности


Многие трейдеры будут использовать аналогичный шаблон для регистрации эффективности своих сделок. На самом деле достаточно просто добавить дополнительные столбцы в приведенную выше таблицу, чтобы указать, где была закрыта сделка, какова была прибыль или убыток и что можно было бы сделать по-другому.

После использования шаблона стратегии перед открытием позиции это действительно станет второй натурой. Бизнес трейдинга — это непрерывный процесс обучения, и запись причин сделок таким образом — будь то вручную на бумаге или с использованием одной из многих доступных бесплатных электронных таблиц (например, Google Sheets) — является частью дисциплинированного и профессионального подхода к торговле. Ваша собственная финансовая торговля.

​Обзор других торговых стратегий смотрите в нашей статье о самых популярных торговых стратегиях.

Отказ от ответственности

​CMC Markets является поставщиком услуг только для исполнения. Материал (независимо от того, содержит ли он какое-либо мнение) предназначен только для общих информационных целей и не принимает во внимание ваши личные обстоятельства или цели. Ничто в этом материале не является (и не должно считаться) финансовым, инвестиционным или другим советом, на который следует полагаться. Никакое мнение, данное в материале, не является рекомендацией CMC Markets или автора о том, что какая-либо конкретная инвестиция, ценная бумага, транзакция или инвестиционная стратегия подходит для любого конкретного человека.

CMC Markets не одобряет и не высказывает мнение о торговых стратегиях, используемых автором. Их торговые стратегии не гарантируют какой-либо доход, и CMC Markets не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести, прямо или косвенно, в результате каких-либо инвестиций на основе любой информации, содержащейся здесь.

Протестируйте нашу торговую платформу на учебном счете

Испытайте нашу мощную онлайн-платформу со сканером распознавания образов, оповещениями о ценах и связыванием модулей.

  • Заполните нашу короткую форму и начните торговать
  • Ознакомьтесь с нашей интуитивно понятной торговой платформой
  • Торгуйте на рынках без риска

Начать торговать на демо-счете

Шаблон для простой стратегии внутридневной торговли

Многие начинающие трейдеры тяготеют к простой стратегии внутридневной торговли, потому что им нужны простые решения рыночной головоломки. Но по мере приобретения опыта они понимают, что простые стратегии редко бывают прибыльными.Тем не менее, большинство трейдеров по-прежнему ищут простые торговые стратегии. Почему?

Почему трейдеры любят простые торговые стратегии?

Во-первых, с простой стратегией легко начать работу. Следовательно, он служит полезной стартовой площадкой для любого внутридневного трейдера, особенно если вы только начинаете.

Что еще более важно, самая простая стратегия внутридневной торговли также является самой гибкой и, следовательно, самой мощной в руках опытного трейдера.

Если поискать, то легко найти множество простых стратегий внутридневной торговли, в том числе стратегию «Провал трендового бара» и эту простую стратегию с использованием полос Боллинджера.Эти стратегии просты и им легко следовать.

Однако подходят ли они вам? Являются ли они лучшей основой для вас, чтобы строить?

Все трейдеры разные, поэтому нам может быть сложно заставить работать идеи других трейдеров.

Так почему бы не создать свою собственную простую стратегию внутридневной торговли?

В этом руководстве вы подберете шаблон для создания собственной простой стратегии внутридневной торговли.

В частности, этот простой шаблон стратегии дневной торговли:

  • Охватывает необходимые части надежной стратегии торговли на откатах;
  • Использует не более двух торговых индикаторов; и
  • Позволяет включать ваши любимые инструменты.

Практичная простота — результат разумных ограничений.

Вот почему мы ограничиваемся поиском сетапов отката и максимум двумя торговыми индикаторами.

Простой шаблон внутридневной торговли для откатов тренда

Это базовый шаблон для торговли внутридневными трендами.

  1. Найдите тренд
  2. Определите откат
  3. Установите правила входа и выхода

#1: Найдите тренд

Сначала найдите тренд.Сохраняйте простоту и выбирайте только один инструмент для отслеживания тренда, который поможет вам.

Предлагаемые трендовые инструменты:

  • Скользящая средняя имеет наклон вверх или цена пересекает скользящую среднюю
  • MACD движется выше нулевой линии
  • ADX пересекает отметку 25
  • Линии тренда (HH, HL или LH, LL)
  • Индикаторы-осцилляторы с длинным ретроспективным периодом (включая стохастик, CCI, RSI)

На графике ниже показаны 5-минутные бары фьючерсного рынка ES (фьючерсы S&P E-mini на CME).

Он демонстрирует, как использовать наклон простой скользящей средней (SMA) для определения рыночного тренда.

  1. Когда SMA имеет наклон вверх, это указывает на бычий тренд. (Зеленый фон облегчает визуальное отслеживание направления.)
  2. Следующая сессия сделала гэп вниз и изменила направление SMA.

Иметь систематический способ определения тренда очень важно, но всегда помните, что на рынке не может быть торговых трендов.

Умение распознавать шаг в сторону является важным фактором вашего торгового преимущества.

#2: Определите откат

Затем мы ждем, пока тренд к замедлится, и откатимся к , прежде чем открывать сделку.

Прыгая в поезд, когда он ускоряется, вы можете добраться до места назначения. Просто, ну, немного сложно найти способы сделать это, не поранившись.

То же самое и с тенденциями верховой езды. Мы можем запрыгнуть на тренд, пока он пылает. Но мы сталкиваемся с препятствием установки ордеров стоп-лосс, чтобы защитить себя.

Эта трудность не является решающим фактором, если вы хотите использовать тренд в долгосрочной перспективе.Однако дневные трейдеры имеют ограниченный потенциал прибыли в течение дня. Следовательно, нам нужны точные точки стоп-лосса, чтобы поддержать наше положительное ожидание для наших сетапов.

Здесь полезен откат. Это помогает нам точно определить, когда тренд замедляется, чтобы мы могли запрыгнуть на него с контролируемым риском.

Решите, как вы определите откат внутри тренда.

Например, в торговой стратегии Святого Грааля коррекция — это когда цены возвращаются к скользящей средней при бычьем тренде.

Вот несколько предлагаемых методов определения отката:

  1. Тесты скользящей средней
  2. Индикаторы осцилляторов (уровни перепроданности или перекупленности)
  3. Тесты линии тренда
  4. Тесты более раннего минимума колебания (для длинных сделок) ) или свинг-максимум (для коротких сделок)
  5. Ценовые паттерны, такие как откат с тремя барами

Для подтверждения отката очень часто достаточно одного ценового действия. Поэтому постарайтесь сделать это просто.

Давайте увеличим бычий тренд, который мы видели на предыдущем внутридневном графике ES.Он указывает на различные критерии, которые вы можете использовать для фильтрации откатов.

  1. Три последовательных минимума бара обозначают откат.
  2. Этот тест SMA также является откатом. Но в этом случае откат был неглубоким и не таким желательным для входа на откате.
  3. Поскольку мы используем наклон SMA в качестве основы для нашего тренда, мгновенное изменение наклона SMA также может указать на откат.

Хотя для этой части шаблона существует множество вариантов, не забывайте о простоте.

Итак, выберите только один инструмент , который поможет вам определить откат. (Да, мы можем упустить некоторые сделки из-за того, как мы определяем откаты, но это цена, которую мы платим за последовательность.)

Если вы можете использовать тот же инструмент, который выбрали на первом этапе, то поздравляем, вы чемпион минималистский трейдер.

#3: Установите правила входа и выхода

Стратегия дневной торговли не будет полной без определенных правил входа и выхода.

Вы должны точно знать, когда входить в позицию и когда выходить, чтобы действовать без колебаний, когда появляется возможность. Специальные правила также помогают определить соотношение вознаграждения к риску для каждой сделки.

Для простоты воздержимся от добавления еще одного индикатора. Вместо этого попробуйте использовать инструменты, которые вы выбрали на предыдущих шагах, чтобы инициировать вход.

Вот несколько предлагаемых методов входа (для длинных сетапов):

После того, как вы сделали тяжелую работу, подтвердив тренд и идентифицировав откат, точный вход часто оказывается проще, чем вы ожидаете.

Посмотрите на таблицу ниже. Он показывает простейший вход для каждого из откатов, которые мы определили ранее.

Какой самый простой способ входа?

  • Разместите ордер на покупку выше первого бычьего бара , который формируется после отката.

  1. Это первый бычий бар после медвежьего отката. Разместите ордер на покупку выше его максимума, и следующий бар сработает.
  2. Снова первый бычий бар после отката, о чем свидетельствует тест SMA.
  3. Абсолютно просто. Бычий бар для нашего входа снова.

Основная ценность метода входа — стоп-лосс, который он предполагает. Таким образом, когда мы используем бычий бар для входа, его минимум бара служит надежным начальным уровнем стоп-лосса.

Помимо стоп-лосса, нам также нужно подготовиться к фиксации прибыли.

Вот несколько методов, которые вы можете использовать для фиксации прибыли:

  • Баровые и свечные модели
  • Предыдущий экстремум тренда (это наиболее консервативный вариант в контексте торговли на откатах по тренду.)
  • Изменение направления осциллятора
  • Измеренное движение

Дополнительные методы фиксации прибыли см. в этом руководстве.

Пример простой стратегии внутридневной торговли

Теперь давайте объединим три части шаблона в единый пример, который работает без каких-либо торговых индикаторов.

Это 3-минутный график фьючерса CL (сырая нефть на NYMEX).

  1. Во-первых, мы использовали линию тренда , чтобы соединить опорные точки колебания, чтобы определить медвежий тренд.
  2. Затем мы дождались теста линии тренда , прежде чем искать вход для продолжения сделки. Этот тест подтвердил интересующий нас откат.
  3. Обращая внимание на поведение цены, мы заметили медвежий пин-бар , который спровоцировал вход.
  4. Наконец, поскольку этот откат был относительно глубоким, предыдущий экстремальный минимум тренда предлагал солидное соотношение вознаграждения к риску.

Здесь мы использовали только один торговый инструмент: линию тренда — без торговых индикаторов.

Простой ценовой паттерн для входа и предыдущий уровень поддержки для выхода.

Вот и все. Торгуйте просто.

Другой подход к построению торговых стратегий

Как только вы поймете силу использования шаблона, подобного тому, который мы рассмотрели, вы также оцените более широкий урок, который изменит то, как вы строите свои торговые стратегии.

Общие вопросы, возникающие у трейдера при построении торговой стратегии:

  • Какие индикаторы следует использовать?
  • Когда мне следует выходить на рынок?
  • Как узнать, когда продавать?

Вместо того, чтобы начинать с этих вопросов, начните с изучения того, чего вы хотите достичь.

Отойдите от начальной точки, например:

  • Я хочу использовать скользящие средние и торговать пересечениями. Какой ретроспективный период работает лучше всего? На каком таймфрейме торговать?

На пути к такому:

  • Я хочу определить тренд и найти вход с низким уровнем риска и разумный выход, предлагающий положительное ожидание. Как я могу это сделать?

Вместо того, чтобы сосредотачиваться на инструментах и ​​стратегиях, начните с понимания своих целей.Чего вы хотите достичь? Как только это будет сделано, вам будет намного проще выбрать правильные инструменты для работы.

Именно это изменение мышления и поощряет наш шаблонный процесс.

Наконец, не используйте шаблон, вставляя части случайным образом и начинайте торговать.

Ключевым моментом здесь является превращение шаблона в последовательный торговый план.

Например, то, как вы определяете рыночный тренд, связано с тем, как вы находите откаты и входы.Некоторые инструменты имеют естественную синергию друг с другом. Некоторые методы работают лучше для вас из-за вашего опыта.

Цель состоит в том, чтобы интегрировать эти факторы с помощью шаблона для создания простой и эффективной стратегии для вас .

Статья была впервые опубликована 31 декабря 2013 г. и обновлена ​​12 августа 2021 г.

Ваш торговый план НЕОБХОДИМ для вашего успеха в качестве трейдера. Неспособность реализовать торговый план — это причина номер один, по которой трейдеры терпят неудачу.

Дневная торговля похожа на любой другой бизнес. Любой, кто думает начать бизнес, не будет начинать без плана, а если он это сделает, ему, скорее всего, не понравятся конечные результаты.

Прочитав этот пост, вы узнаете, как написать надежный торговый план. Я также поделюсь с вами некоторыми примерами того, во что превратился мой торговый план за 15 лет торговли. Итак, приступим!

Что такое торговый план?

Торговый план — это систематическая методология, описывающая, как трейдер будет находить, выполнять и управлять сделками.В конечном счете, это Святой Грааль трейдинга.

Думайте об этом как о своем учебнике. Независимо от того, что предлагает вам рынок, вы всегда получите предопределенный ответ в результате своего плана.

Торговые планы должны использоваться всеми типами трейдеров , включая внутридневных, свинговых и долгосрочных трейдеров. Торгуете ли вы акциями, фьючерсами, форекс, опционами или криптовалютами… ВАМ НУЖЕН ТОРГОВЫЙ ПЛАН.

Зачем вам нужен торговый план

Хорошая торговля должна быть легкой.Подготовка – это то место, где начинается тяжелая работа.

Представьте себе двух бегунов, с одной стороны, кто-то совершенно не в форме, пытающийся пробежать 1 милю за 10 минут, а с другой стороны бегун мирового класса. Процесс выглядит легким для бегуна мирового класса, и это так. Он вложил всю свою тяжелую работу в подготовку, в результате чего процесс прошел без усилий.

Великие трейдеры очень уверены в себе, отчасти благодаря своей подготовке. Если вы не уверены, что выиграете, значит, вы еще не там, где должны быть. Лучшие трейдеры в мире знают, что выиграли, еще до начала игры.

Ваш торговый план является частью этой необходимой подготовки.

Объективность и ясность, которые обеспечивает надежный торговый план, необходимы на рынке, который требует принятия решений за доли секунды, чтобы воспользоваться возможностями. Это даст вам возможность торговать объективно, с уверенностью и меньшим эмоциональным вовлечением.

Его следует читать каждый день перед размещением любых сделок.

Как реализовать свой торговый план

Перво-наперво вам нужно протестировать вашу стратегию на истории. При разработке или тестировании новой стратегии следует протестировать 50-100 сделок на разной волатильности. Выберите несколько дней с узкими диапазонами, а также несколько дней с сильным трендом.

После того, как вы подтвердите, что у вас есть что-то, к чему стоит приложить больше усилий, вам нужно торговать сим-стратегией. Торговля на 80% психологична поэтому эффективность ваших стратегий, скорее всего, будет отличаться от той, что вы тестировали на исторических данных.

После того, как вы проторговали свой план в течение месяца и показали стабильную прибыльность, пришло время написать свой торговый план.

Схема торгового плана

Шаг 1. Предпродажная процедура

Каждое утро разработайте распорядок дня, которому вы будете следовать, чтобы укрепить дисциплину и последовательность. Это подготовит вас и настроит на предстоящий день. Я не могу не подчеркнуть, насколько это важно!

Мои личные примеры:

  • Аккуратно застелите постель… Вы можете смеяться над этим, но есть причина, по которой вооруженные силы вдалбливают это в головы курсантов.
  • Щетка для зубов
  • 15-минутная растяжка и тренировка
  • Приготовить перекус на день
  • Душ
  • На компьютере минимум за 30 минут до открытия
  • Обзор вчерашнего торгового журнала
  • Просмотр экономических показателей за день
  • Прочитать торговый план
  • Запишите ключевые уровни поддержки и сопротивления

Каждый божий день я выполняю одни и те же действия как часы. Торговля требует большой дисциплины и последовательности, в этом вам поможет подробный распорядок дня.

Шаг 2 – Клятва

Вам нужно написать простую, но серьезную клятву следовать своему торговому плану и никогда не нарушать его. Сделайте это своими словами.

Мой обет: я клянусь следовать каждому правилу в моем торговом плане ради моей семьи и моего будущего. Все, над чем я так усердно работал, будет отнято рынками в ту секунду, когда я этого не сделаю.

Шаг 3 – Цели

Определите, что вы хотите получить от трейдинга и почему вы готовы неустанно ради этого работать.

Примеры:

  • Создайте образ жизни, который я хочу, где я могу отвлечься от работы, когда закончу, и наслаждаться повседневными делами
  • Обеспечить мою семью и тех, о ком я забочусь
  • Наслаждайтесь своей карьерой и с радостью ходите на работу каждый день
  • По-настоящему стать финансово свободным

Шаг 4 – Теория рынка

Определите некоторые константы или истины, которые, по вашему мнению, существуют на рынках.

Примеры:

  • Рынок может и будет делать все что угодно
  • Старое сопротивление становится новой поддержкой
  • В любую секунду рынок может забрать все, ради чего я так усердно работал
  • Я не умнее рынка, но моя стратегия дает мне преимущество
  • Сильные тренды обычно заходят дальше, чем кто-либо мог подумать

Шаг 5 – Торговая теория

Определите, какие мысли, взгляды и правила, по вашему мнению, имеют решающее значение для успешного трейдера.

Примеры:

  • Последовательность — ключ к долгосрочному успеху
  • 4 основных исхода: большой победитель, маленький победитель, маленький проигравший и большой проигравший. Устраните больших проигравших для успеха.
  • Всегда будет другая сделка.
  • Торговля вне моего торгового плана уничтожит меня. Иногда они работают, что является одной из худших вещей.

Шаг 6. Определите свою торговую стратегию шаг за шагом

Это должен быть пример идеальной или золотой торговой установки.Поместите в этот раздел как можно больше подробностей, включая любые макрокомпоненты, на которые вы можете обратить внимание.

Пример – Настройка:

  • Сниженные цены X
  • Индикатор выше X
  • Индикатор B выше X
  • Вход на следующем 1-минутном баре

Избегайте сделок, когда:

  • Выходят экономические цифры
  • Прибыль

Какие бы события ни снижали вероятность вашего выигрыша. Например, возможно, ваша система работает лучше всего на рынке, ограниченном диапазоном, поэтому вы избегаете сильных трендовых дней.

Шаг 7 – Управление торговлей

Научиться управлять сделкой может быть так же сложно, как и вступить в сделку.

Очень важно иметь точный набор правил, которым вы следуете в сделке. Опять же, вы хотите иметь план, пока у вас еще есть объективность. Как только вы войдете в позицию, вы потеряете часть своей объективности. Точно определите, когда вы будете фиксировать прибыль и где будет ваш стоп.

Лично я использую несколько стратегий тейк-профита. Это зависит от того, что мне говорит поток ордеров на данном рынке.

Пример:
Стоп-лосс на X тиков/пипсов/пунктов. Закрытие половины позиции на первом уровне сопротивления. Трейл-стоп на оставшейся позиции.

Шаг 8 – Управление рисками

Управление капиталом является ключевым компонентом успешного торгового плана и, как правило, одним из правил, которое нарушают начинающие трейдеры.
Убыточные сделки неизбежны. Ваше управление капиталом должно определять не только то, чем вы будете рисковать в каждой сделке, но и то, что вы будете делать в случае большой просадки.

Управление рисками не должно быть слишком сложным.Решите, чем вы будете рисковать в каждой сделке, а также определите максимальную просадку за день и 90% пути к ней.

Пример:

  • Никогда не рискуйте более чем 1% в сделке
  • Три проигрыша подряд Я закончил торговлю на сегодня
  • Два последовательных торговых дня с отрицательным значением подряд сокращают объем торгов вдвое
  • Три отрицательных дня подряд снимают оставшуюся часть недели

Шаг 9. Процедура послепродажного обслуживания

Каждый трейдер ошибается. Вопрос в том, будете ли вы учиться на этих ошибках или просто будете платить снова и снова, чтобы испытать их.

Ведение торгового журнала в течение дня обо всех ваших сделках, а также о том, что вы делали правильно и неправильно в каждой сделке, имеет важное значение для роста трейдера. Обязательно делайте скриншоты каждой сделки, чтобы вы могли вернуться и просмотреть их.

Просмотр ваших прошлых сделок чрезвычайно полезен, когда вы находитесь в просадке. Это дает вам уверенность в том, что вы придерживаетесь своей системы и прокладываете себе путь.

Наконец, я чувствую, что самая важная процедура послепродажного обслуживания, которую я делаю каждый день, — это работа.Трейдинг — это эмоционально истощающий бизнес. Не так много профессий, где вы приходите на работу и выполняете свою работу идеально, но уходите из офиса с меньшими деньгами, чем когда вы туда пришли.

В этом бизнесе ключевое значение имеет поддержание психологической формы. Моя программа тренировок восстанавливает мое психическое состояние независимо от того, был ли у меня зеленый или красный торговый день.

Шаг 10 – Программа выходного дня

Обычно я выполняю программу выходного дня в воскресенье вечером.

Примеры:

  • Обзор торговых журналов
  • Обзор сделок за неделю
  • Резервный компьютер и любые изменения, внесенные в мое программное обеспечение для построения графиков

Рынки постоянно меняются и открывают как новые возможности, так и вызовы.Даже спустя 15 лет я все еще узнаю что-то новое и постоянно стараюсь совершенствоваться.

В первую очередь важно оставаться сосредоточенным на том, почему вы начали торговать. Никогда не теряйте из виду свои цели. Ваш новый торговый план — это ваш инструмент для постоянной оценки вашего поведения, позволяющий вам стать успешным трейдером.

Скачать шаблон торгового плана

Если вы хотите, чтобы мой шаблон торгового плана стал инсайдером JT, ЭТО БЕСПЛАТНО! Вдобавок к этому вы получаете кучу других интересных вещей.

Заключение

Каждый раз, когда трейдер приходил ко мне за годы, когда он боролся, это было из-за того, что он нарушал правило в своем торговом плане.

Торговля настолько сложна, насколько вам этого хочется. Написание надежного торгового плана и дисциплина, чтобы следовать ему, повысят ваши шансы на успех в геометрической прогрессии по сравнению с вашими коллегами.

Сделайте свой торговый план максимально точным, но не слишком многословным. Я стараюсь уместить свой торговый план на одной странице, так как читаю его каждое утро.

Наконец, вы должны поделиться своим торговым планом с партнером по подотчетности. Лучше всего, если это будет кто-то, кто финансово связан с вами, например, ваш любимый человек. Им не нужно разбираться в трейдинге, но им нужно понимать ваши правила, и вы должны быть с ними полностью прозрачными, иначе вы только обманываете себя.

Проводите с ними короткие встречи каждый день, когда только начинаете торговать, и обсуждайте, что у вас получилось хорошо, а над чем вам нужно поработать.

Я надеюсь, что этот пост действительно впитается, поскольку я не могу не подчеркнуть, насколько важен надежный торговый план!

Что бы вы хотели включить в свой торговый план?

Поделись этим:

Шаблон ненаправленных торговых стратегий — Обзор

Что такое шаблон ненаправленных торговых стратегий

Шаблон ненаправленных торговых стратегий позволяет пользователям определять прибыль при покупке опционов.Этот шаблон ориентирован на ненаправленные стратегии, которые делают ставку на волатильность рынка для получения прибыли. Эти стратегии обычно включают комбинацию опционов колл и пут. Прибыль стратегий зависит от спотовой цены и стоимости опционных премий. Числа цен исполнения, чистых премий и спотовой цены могут быть изменены.

 

Вот краткий предварительный просмотр шаблона ненаправленных торговых стратегий CFI.

 

 

Нажмите здесь, чтобы загрузить бесплатный шаблон.

Обзор стратегий ненаправленной торговли

Стратегии ненаправленной торговли заключаются в том, что волатильностьВолатильностьВолатильность является мерой скорости колебаний цены ценной бумаги с течением времени. Он указывает уровень риска, связанный с изменением цены ценной бумаги. Инвесторы и трейдеры рассчитывают волатильность ценной бумаги, чтобы оценить прошлые колебания цен на базовый актив. Стратегия стрэдла или стрэнгла используется инвесторами, если они считают, что цены на активы будут высокой волатильности.Однако, если они считают, что волатильность будет низкой, они создадут спред «бабочка». Все стратегии создаются с использованием опциона коллОпцион колл — это форма производного контракта, который дает покупателю опциона колл право, но не обязанность, купить финансовый инструмент по определенной цене или опцион путПут Опцион пут — это опционный контракт это дает покупателю право, но не обязательство, продать базовую ценную бумагу по определенной цене (также известной как цена исполнения) до или в заранее определенную дату истечения срока действия.Это один из двух основных типов опционов, второй тип — опцион колл. опции.

 

Спред «бабочка» с использованием коллов

Инвесторы используют спред «бабочка», когда считают, что волатильность цены будет небольшой. Спред «бабочка» с использованием коллов создается путем объединения спреда бычьего колла. Например, если инвестор считает, что рынок растет, а спредом является медвежий колл. Стратегии направленной торговли Стратегии направленных опционов — это сделки, в которых делается ставка на движение рынка вверх или вниз.Например, если инвестор считает, что рынок растет. Бычий колл имеет цены исполнения К1 и К2, а медвежий колл имеет цены исполнения К2 и К3. Это также то же самое, что купить колл с К1, колл с К3 и продать два колла со страйком К2.

 

Спред бабочка по путам

Спред бабочка по путам – это тоже ставка на низкую волатильность цены. Эта торговая стратегия Книга по трейдингу Книга CFI по инвестированию и трейдингу бесплатна, ее может скачать любой желающий в формате PDF.Читайте о рынках, торговых концепциях и технических торговых стратегиях. производится с бычьим пут-спрэдом и медвежьим пут-спрэдом. Бычий спред пут имеет цены исполнения К1 и К2, а медвежий спред пут имеет цены исполнения К2 и К3. Это также то же самое, что купить пут с К1, пут с К2 и продать два пут с ценой исполнения К2.

 

Стрэддл

Инвесторы используют стрэдл-стратегию, когда считают, что цена базового актива будет волатильной. Это делается с помощью опционов колл и пут с одинаковой ценой исполнения.Если премии не учитываются, инвесторы получат прибыль, если спотовая цена будет больше или меньше цены исполнения.

 

Стрэнгл

Стратегия стрэнгла похожа на стрэддл, поскольку обе стратегии основаны на волатильности рынка. Также производится при покупке опциона колл и пут. Тем не менее, стрэнгл стоит меньше, чем стрэддл. Это связано с тем, что у опциона пут более низкая цена исполнения, а у опциона колл более высокая цена исполнения.

 

Почему это важно?

Шаблон ненаправленных торговых стратегий помогает инвесторам ограничивать свои риски, снижать затраты и прогнозировать денежный поток Денежный поток Денежный поток (CF) — это увеличение или уменьшение денежной суммы предприятия, учреждения или отдельного лица.В финансах он используется для описания количества наличных денег (валюты) с большей точностью. Эти стратегии также позволяют инвесторам принимать инвестиционные решения на основе их рынка. Часто их называют разными именами, в том числе «Уолл-Стрит» и «рынок капитала», но все они означают одно и то же.прогноз.

 

Дополнительные ресурсы

Дополнительные ресурсы см. в библиотеке бизнес-шаблонов CFI, где можно загрузить множество бесплатных шаблонов моделирования в Excel, презентаций PowerPoint и документов Word.

Шаблон плана торговли на колебаниях

Эти 3 страницы содержат серию из 30 вопросов с типовыми ответами, сгруппированных в 7 категорий.

Он может служить шаблоном для вашего собственного плана свинг-трейдинга.

страница 1 страница 2 страница 3

Торговая компания Сонни Бернетта

Цели  
Краткосрочный: разработать и внедрить систему свинг-трейдинга к 20xx месяцу
Промежуточный: стать прибыльным через свинг-трейдинг к 20xx месяцу
Долгосрочный: для получения стабильного годового дохода за счет свинг-трейдинга

И.Самооценка: профессиональные и личные цели

Почему я хочу быть трейдером?

Я хочу быть трейдером, потому что ценю независимость и возможность работать самостоятельно. Хотя моя текущая работа обеспечивает некоторую независимость, я никогда не достигну того уровня независимости, которого хочу в своей компании. Я также задаюсь вопросом, действительно ли я хочу окружить себя таким количеством людей. Торговля позволила бы мне уединиться, которым я стал наслаждаться. Торговля также ориентирована на детали, не упуская из виду необходимость обращать внимание на общую картину.Чтобы добиться успеха, требуется дисциплина и хорошо спланированная и хорошо реализованная система. Таким образом, это соответствует моему характеру. В случае успеха я смогу заниматься другими своими жизненными интересами на своих условиях. В случае успеха я смогу достичь краткосрочных, промежуточных и долгосрочных целей, перечисленных выше. Также будет удовлетворение от того, что я преуспел в деле, которого не добились многие другие, и удовлетворение, которое я получу от того, что знаю, что другие знают, что я это сделал.

Я также хочу быть трейдером, чтобы увеличить доход от моей текущей работы.

Каким трейдером я буду?

Я буду техническим трейдером. Более того, я буду дискреционным трейдером. Это потому, что я хочу принять окончательное решение о том, как и чем я буду торговать. Другими словами, я не буду полностью перекладывать все на полностью автоматизированную компьютерную программу, основанную на правилах. Это напомнит мне, что я несу полную ответственность за свои сделки. Я буду свинг-трейдером, держу сделки в течение периода от нескольких дней до недель, в среднем от 1 до 4 дней.Дейтрейдинг и скальпинг не для меня, так как я не агрессивен, но финансово консервативен и относительно не склонен к риску.

В общем, я всегда буду стремиться быть дисциплинированным трейдером. Я буду придерживаться и добросовестно выполнять свою торговую систему, которую я подробно спланировал и тщательно протестировал, чтобы она приносила прибыль.

Каковы мои сильные и слабые стороны и как их можно использовать?

Одна из моих сильных сторон заключается в том, что я детализирован и стараюсь быть точным.Но это также может быть слабостью, поскольку часто приводит к навязчивому, повторяющемуся поведению и мешает мне сделать последний шаг. С этим последним ходом я иногда даже опасно тороплюсь, потому что расстраиваюсь из-за своей неспособности действовать. Еще одна моя сильная сторона заключается в том, что я логически планирую и всегда провожу тщательное исследование. Но слабость в том, что я не могу потерять свои с трудом заработанные деньги. Это имеет свои издержки. Во время торговли я иногда хочу оставаться в убыточной сделке дольше, чем должен, иррационально надеясь вопреки надежде, что убытки волшебным образом превратятся в прибыль.

Я могу использовать свои сильные стороны, признавая, как эти качества способствуют моей уверенности в том, что я на правильном пути к стабильной прибыльности. Я могу свести к минимуму ущерб от своих слабостей, воспользовавшись последним моментом, чтобы в последний раз спокойно просмотреть свой ордер, не обращая внимания на то, в каком направлении сейчас движется цена акций. Убедившись, что мой ордер введен правильно, я досчитаю до трех, а затем уверенно нажму кнопку «купить/продать». Я также всегда буду торговать с установленным стоп-лоссом.Поскольку это автоматизирует мой выход, это избавляет меня от необходимости нажимать кнопку продажи. Но это по-прежнему удовлетворяет мое желание быть дискреционным трейдером, поскольку я был тем, кто изначально рассчитал, куда должен быть установлен стоп-лосс.

Достаточно ли я эмоционально стабилен, чтобы справиться со стрессом, связанным с торговлей?

Я всегда буду оставаться спокойным, хладнокровным и собранным во время торговли. Я буду торговать только тогда, когда отвлекающие факторы сведены к минимуму, и когда я не слишком устал или расстроен.Я либо буду поддерживать надлежащий уровень профессионализма и строго придерживаться своей торговой системы, либо воздержусь от торговли до тех пор, пока не достигну состояния ума, избавленного от опасности совершения безрассудных, эмоциональных сделок.

II. Торговые цели

Каковы мои финансовые цели?

В краткосрочной перспективе я нацелен на доходность 20% за первые 6 месяцев. Предполагая, что первоначальный торговый счет составляет 10 000 долларов США, это доход в размере 2 000 долларов США. Приблизительно это соответствует 333 долларам в месяц, 77 долларам в неделю и 16 долларам в день (при условии 21 торгового дня в месяц).В этот же период просадка на моем счете не должна превышать 10% или 1000 долларов.

В долгосрочной перспективе цели те же, но на сумму больше, чем 10 000 долларов, которые изначально использовались для подтверждения того, что моя торговая система действительно прибыльна.

Каковы мои годовые торговые цели?

К этому времени в следующем году я научусь читать графики для торговых возможностей и смогу легко применять к ним свою стратегию. Я буду знать свою торговую систему вдоль и поперек.Я также разработаю как минимум две дополнительные выигрышные стратегии.

Каковы мои ежемесячные торговые цели?

Стабильно получать прибыль. Это станет возможным, потому что я еженедельно и ежемесячно буду анализировать свою эффективность в сравнении с моими финансовыми целями. Я также изучу торговые стратегии успешных трейдеров, чтобы разработать свои собственные уникальные стратегии. Затем я тщательно протестирую эти стратегии на исторических данных и торгую на бумаге, прежде чем вкладывать реальные деньги. Я также буду изучать классическую теорию фондового рынка в течение восьми или более часов.Я также буду искать закономерности в ежедневных записях своего торгового журнала.

Каковы мои еженедельные торговые цели?

Для торговли каждый день рынки открыты. Поскольку мои торговые выходы будут автоматическими, большую часть времени я буду тратить на поиск новых торговых возможностей. Я буду торговать только теми акциями, которые лучше всего соответствуют моим критериям выбора.

Каковы мои ежедневные торговые цели?

Чтобы убедиться, что я встаю по крайней мере за час до открытия рынков.Для мониторинга и переоценки моих открытых позиций. Чтобы просмотреть и обновить мой список наблюдения с новыми возможностями. Чтобы получить представление об общем направлении фондового рынка в целом. Искать новые торговые возможности. Совершать сделки в соответствии с моей торговой стратегией, потому что я знаю, что она детализирована и проверена на прибыльность. Строго придерживаясь его каждый день, я гарантирую, что мои еженедельные, ежемесячные и годовые цели будут выполнены. Это можно сделать только в том случае, если я успокою свои эмоции и буду торговать объективно и с максимальным профессионализмом.Работать не дольше трех часов после закрытия рынков. Чтобы обновить мои торговые журналы, сделать запись в торговом журнале и в целом подготовиться к следующему торговому дню.

страница 1 страница 2 страница 3

Как составить торговый план (загрузка шаблона и примеры включены)

Торговые планы являются важной частью набора инструментов любого трейдера. Проблема в том, что большинство трейдеров не разрабатывают активно план перед тем, как начать торговать.

Результат? Они теряют деньги и удивляются, почему.

Более того, многие трейдеры не знают, как составить торговый план или что включить в него.

Успешные трейдеры понимают, что торговые планы имеют решающее значение для получения стабильной прибыли. В этой статье я шаг за шагом проведу вас через создание собственного плана.

Что такое торговый план?

Торговый план является ключевой частью стратегии любого трейдера. В нем подробно описан план, которому должен следовать трейдер, основанный на правилах и рекомендациях, созданных до того, как он начнет торговать.Это гарантирует, что трейдер следует тому, что, как известно, работает, и помогает поддерживать дисциплину и последовательность.

Почему вам следует составить торговый план

Спросите нового трейдера, что он собирается делать перед торговым днем, а затем спросите его, что он сделал в конце дня. Они почти наверняка не следовали своему плану.

Мы готовы следовать торговым планам. Торговые планы означают, что мы заключаем сделки, которые соответствуют нашим правилам и риску, и это означает, что мы избавляемся от большого количества эмоций и осмотрительности.Это важно, потому что люди не являются рациональными агентами, и передача этой работы на аутсорсинг означает, что мы можем добиться лучших прибылей и убытков и заработать больше денег.

Торговый план должен напоминать бизнес-план. Капитал трейдера — это его бизнес, поэтому мы должны включить все, что может быть полезно, но он всегда должен охватывать:

Что включить в ваш торговый план

  1. Время, необходимое для вашей торговли
  2. Ваши торговые цели и Цели
  3. Ваша устойчивость к риску и правила управления рисками
  4. Доступный капитал для торговли
  5. Конкретные рынки, на которых вы хотите торговать
  6. Торговые стратегии, которые вы будете использовать
  7. Ваша мотивация для торговли

Узнайте больше о том, что включить в ваш торговый план (с примерами) ниже.

Время, необходимое для торговли

Нам нужно определить время, необходимое для успешной торговли. Например, если вы работаете полный рабочий день, то нереально тратить шесть часов в день на торговлю на рынке.

Например: Вот часть моего торгового плана…

«Чтобы торговать на фондовом рынке Великобритании на постоянной основе, мне реально нужно тратить не менее 8-10 часов в день, чтобы получить прибыль. внутридневных возможностей и управлять открытыми позициями в режиме реального времени».

Ваши торговые цели и задачи

В торговле важно ставить реалистичные цели. Когда у вас есть цель, вы можете перепроектировать, как ее достичь.

Например: Цель увеличения торгового счета на 20% достижима. Для этого нам нужно взглянуть на наш торговый капитал и решить, какие торговые стратегии мы будем использовать.

Использование прорывов для следования за трендом — это стратегия, с которой я добился большого успеха, и я объясню, как я это делаю, в своем руководстве по прорывам.

Существует несколько стилей торговли:

  • Свинг-трейдинг: Это распространенная стратегия, которая пытается фиксировать движения в течение нескольких дней или недель. Свинг-трейдеры ищут краткосрочные тренды, а затем переходят к следующей сделке.
  • Торговля по импульсу: Это стратегия следования за трендом, основанная на восходящем движении и импульсе. Это может быть успешной стратегией в течение нескольких месяцев и лет, поскольку акции продолжают расти. Это часто сочетается с увеличением фундаментальной силы и ускорением доходов.
  • Скальпинг или внутридневная торговля (также известная как «дневная торговля»): Внутридневные стратегии относятся к сделкам, размещенным и закрытым в течение одной и той же торговой сессии.

Ваша устойчивость к риску и правила управления рисками 

Управление рисками является наиболее важной частью торговли. Размер позиции — это первая и последняя линия защиты на наших торговых счетах.

Если вы берете размер позиции с 20% вашего счета, то это означает, что вы рискуете 100% этой позиции каждый раз, когда ею рискуют на рынке.Даже если шансы составляют 99%, то в конечном итоге произойдет 1 из 100 шансов, что акция упадет до 0 пунктов и потеряет 100% позиции.

Хотя 20-процентная просадка на торговом счете не является фатальной, закон сложных процентов означает, что теперь нам нужно будет получить 25% нашего счета только для того, чтобы вернуться к тому, с чего мы начали.

Никогда не недооценивайте приведенные здесь цифры – просадка в 33% требует почти 50%-го прироста только для того, чтобы вернуться к тому, с чего мы начали.

Важно ввести правила управления рисками, которые защитят учетную запись и не позволят нам брать на себя слишком большой риск.

Только вы будете знать, на какой риск вы готовы пойти, но если вы поставите себя в положение, при котором вы можете нанести себе материальный ущерб, то в конечном итоге такой результат будет представлен.

Если вам больно терпеть убытки, значит, вы торгуете слишком крупно. Большинство трейдеров разоряют свои счета из-за передержки. Я никогда не слышал ни об одном трейдере, который взорвал свой счет из-за того, что постоянно терпел небольшие убытки. Размер позиции и управление рисками подробно описаны в моем руководстве по трейдингу.

Доступный капитал для торговли

Трейдеры всегда должны четко понимать, какие деньги следует использовать для торговли, а какие должны оставаться на их банковских счетах.

Слишком много трейдеров испытывают просадку на своих торговых счетах и ​​решают пополнить свой счет банковским переводом.

К сожалению, в итоге они кладут слишком много денег на свой счет и не отслеживают свои потери.

Вы никогда не должны торговать деньгами, которые не можете позволить себе потерять.Я получил электронные письма от людей, которые спрашивали меня, что делать, потому что они потеряли залог за свой дом и не сказали своему партнеру. К сожалению, на этом этапе мало что можно сделать, потому что деньги уже потеряны.

В вашем торговом плане вы должны четко указать, сколько средств поступает на ваш торговый счет и сколько вы будете пополнять каждый месяц, если это станет вашей стратегией дальнейшего роста вашего счета.

Тем не менее, лучший способ увеличить свой торговый счет — это зарабатывать деньги, успешно торгуя на рынке.Как только вы сможете последовательно делать это, имеет смысл увеличить свои средства и масштабироваться.

Конкретные рынки, на которых вы хотите торговать

Торговый план должен также включать конкретные рынки, на которых вы хотите торговать. Планируете ли вы торговать акциями Великобритании, США, иностранной валютой (форекс) или криптовалютами? После того, как вы выбрали рынок, вам все равно нужно углубиться в него.

Например: Если вы выберете британские акции, будете ли вы торговать ими всеми, или только на AIM, или только на основном рынке? Будете ли вы торговать только акциями с малой капитализацией? Будете ли вы торговать как на платформах SETS, так и на платформах SETSqx?

В моем случае я торгую всеми акциями Великобритании и не делаю различий между ними.Однако мое внимание сосредоточено на небольших акциях с рыночной капитализацией менее 500 миллионов фунтов стерлингов.

Торговые стратегии, которые вы будете использовать

Ваши торговые стратегии — это способы, которыми вы собираетесь зарабатывать деньги. Эта часть торгового плана важна, потому что, определяя ваши стратегии, будет понятно, как им следовать.

Например: Я хочу торговать акциями малой капитализации, у которых есть моментум, и я найду этот импульс через технические прорывы и положительные объявления RNS.

Я буду торговать гэпами, а также размещать ордера на аукционах, чтобы получить лучшее исполнение.Я буду использовать различных брокеров для разных типов исполнения. Я возьму вторичные повышения, которые имеют новостные катализаторы, которые потенциально могут привести к росту акций.

Ваша мотивация для торговли

Какова ваша причина? Каковы ваши цели и какова ваша мотивация? Торговать сложно, бывают взлеты и падения — легко мотивировать себя, когда дела идут хорошо и вы зарабатываете много денег. Но это может быть сложнее, когда вы понесли несколько убытков подряд, и вы продолжаете видеть, как ваш счет падает или не меняется в течение нескольких недель подряд.

Записывая свои причины, вам будет легче оставаться сосредоточенным и посвятить себя долгосрочному процессу и совершенствованию.

Например:

  • Я хочу торговать, потому что мне нравится вызов, и я также хочу быть сам себе хозяином.
  • Я хочу свободы, связанной с образом жизни трейдера, работающего полный рабочий день, и я хочу быть рядом со своей женой и будущими детьми, когда они вырастут.
  • Я хочу предложить своей семье лучшую жизнь, и, продолжая работать над своим набором навыков, я приближаюсь к своим целям.

Как создать свой собственный торговый план

  1. Знай свою торговую стратегию
  2. Управляй своим риском
  3. Имей реалистичную цель по прибыли

1. Знай свою торговую стратегию

как реализовать на рынке. Playbook — это список сделок, каждая из которых содержит пошаговые инструкции о том, как торговать по паттерну.

Если вы не знаете, чем вы должны торговать в своем торговом плане, то создание сборника сделок — это хорошее место для начала.

2. Управляйте своим риском

Управление рисками является важным навыком для любого трейдера. Я написал подробную статью об управлении торговыми рисками для получения дополнительной информации.

Причина, по которой управление рисками так важно, заключается в том, что без него мы бы взорвали наши счета. Никому и в голову не придет водить машину без тормозов, потому что она явно разобьется — управление рисками — это тормоза и система безопасности для наших торговых счетов.

У всех разные профили риска.Некоторые с удовольствием берут на себя большой риск, допуская, что они могут понести огромные убытки ради возможности сверхдохода.

Трейдеры, работающие полный рабочий день, такие как я, склонны быть более осторожными, зная, что если они потеряют слишком много капитала, им, возможно, придется вернуться к работе.

Вы должны указать в своем торговом плане, какой суммой вы готовы рисковать в конкретных сделках в своем сценарии и какой суммой на вашем счете в целом.

3. Имейте реалистичную цель по прибыли

Имея представление о цели по прибыли, вы не попадете в ловушку никогда не продавая.Слишком много трейдеров наблюдают за ростом акций, видят их откат, а затем тут же сожалеют, что не зафиксировали прибыль в силе.

Установив четкие цели по тейк-профиту, вы избегаете нерешительности и гарантируете безжалостное исполнение.

Дополнительный совет: торгуйте акциями в игре

Торговля заключается в том, чтобы торговать акциями, которые движутся. Волатильность — источник жизненной силы трейдера, а мертвые акции означают мертвые деньги.

Акции «в игре» — это акции, которые двигались или двигаются в течение последних сессий, и акции, за которыми мы должны немедленно следить.Акции могут циклически появляться и исчезать в игре, поэтому нам нужно отслеживать те из них, которые предлагают наибольшую волатильность для торговли.

Загрузите мой бесплатный одностраничный шаблон торгового плана

В моем шаблоне торгового плана открытия есть все, что вам нужно, чтобы начать торговый день. Это заставляет вас проверять и пересматривать свои открытые позиции, поэтому вы всегда знаете, что делать.

Он также предлагает перечислить текущие акции в игре, и как вы можете торговать ими, и в каком размере. Кроме того, он спрашивает: «Что может случиться?» поэтому трейдер, использующий этот шаблон, никогда не будет пойман.

Заранее продумывая возможные сценарии и способы их торговли, трейдер получает преимущество перед теми, кто не прилагает усилий. .

Чтобы загрузить бесплатный шаблон, нажмите кнопку ниже и следуйте инструкциям.

Шаблон торговой системы — The Portfolio Trader

Мы используем несколько торговых систем для активной торговли на биржах, некоторые вручную, а некоторые полностью автоматизированы.Теперь вы можете загрузить шаблон торговой системы, который поможет вам правильно начать построение торговой системы.

Вы сразу загружаете шаблон, нажав кнопку «Добавить в корзину» ниже:

Давайте начнем с основных сведений о торговых системах. Когда кто-то говорит «торговая система», все начинают думать об разумных способах получения сигналов ПОКУПКИ и ПРОДАЖИ, которые приносят прибыль. Реальность ситуации такова, что торговая стратегия приносит примерно 30% вашей прибыли, а оставшиеся 70% вклада приходится на инфраструктуру/структуру, окружающую торговую стратегию.Если у вас нет подходящей инфраструктуры и/или структуры вокруг вашей торговой стратегии, вы гарантированно потерпите неудачу.

Инфраструктура/каркас состоит из:

  1. Тестирование на истории: Правильно ли вы настроили среду тестирования на истории? Если ваша установка для тестирования на исторических данных ошибочна, то, скорее всего, результаты тестирования на исторических данных ошибочны, что приводит к тому, что вы выбираете торговую стратегию, которая никогда не должна была работать.
  2. Набор тикеров: Вы оттачивали набор акций/тикеров, соответствующих вашему стилю/стратегии торговли? Если ваша вселенная акций неверна, то даже самая лучшая торговая стратегия будет давать посредственные результаты.
  3. Сделки : Правильно ли генерируется ваш сигнал? Совершали ли вы какие-либо катастрофические ошибки, например, ссылаясь на будущие бары? Большинство трейдеров совершают здесь глупые ошибки, которые в конечном итоге стоят им денег.
  4. Управление рисками: Приняты ли все меры по управлению рисками? Трейдер гарантированно потерпит неудачу, если у него не будут приняты соответствующие меры по управлению рисками.
  5. Визуализация : Ваша торговая стратегия делает именно то, что, по вашему мнению, она должна делать? Визуализация того, как, когда и где ваша торговая стратегия выбирает сделки, может помочь вам уточнить и определить преимущества, которые можно использовать.

Мы проделали работу по созданию этой инфраструктуры, чтобы помочь нам экспериментировать, тестировать и правильно выполнять различные торговые стратегии. Мы также используем эту же инфраструктуру для автоматической торговли (т. е. без ручного вмешательства). Конвейер процесса настроен в том порядке, в котором предполагается настроить алгоритмическую торговую систему. Торговая стратегия, которую мы здесь использовали, довольно проста. Стратегия основана на скрещивании Fast-exponentialMA и Slow-exponentialMA.Вам нужно будет найти свою собственную торговую стратегию и реализовать этот код в соответствующем разделе этого шаблона. Вы можете нарезать и изменить любую часть кода в соответствии с вашими потребностями и фантазиями. Тем не менее, общая структура должна оставаться неизменной, чтобы убедиться, что вы правильно выполняете бэктесты и правильно тестируете свои торговые стратегии.

Мы используем Amibroker в качестве инструмента анализа и кода на языке сценариев AFL. Этот шаблон создан для инструмента анализа Amibroker, однако основы фреймворка универсальны и могут быть перенесены в выбранный вами инструмент.

ПРИМЕЧАНИЕ: ПОМНИТЕ, ЧТО ЭТО ШАБЛОН ДЛЯ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ, А НЕ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ ПОД КЛЮЧ.

Шаблон включает следующие разделы в порядке их появления:

<< ТЕСТИРОВАНИЕ >>
     1. Параметры тестирования на истории. Важно настроить эти параметры, чтобы провести достоверное тестирование на истории.
<< STOCKS UNIVERSE >>
     2. Уменьшить всеобщее количество — уменьшите количество тикеров, которые вы будете использовать для торговли.
     3. Сканер индексов. Используйте технический анализ рыночных индексов, чтобы определить, хотите ли вы торговать или нет.
     4. Фильтры. Далее определите, какие тикеры стоит изучить для сигнала покупки или продажи.
<< СДЕЛКИ >>
     5. Генерация сигналов — генерируйте сигналы на покупку или продажу с помощью индикаторов.
     6. Сопоставьте сигналы. Сопоставьте сигналы покупки и продажи, чтобы определить правдоподобные сделки.
<< УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ >>
     7.Размер позиции — используйте динамический размер позиции, чтобы определить размер позиции.
     8. Оценка позиции. Используйте логику для ранжирования сделок таким образом, чтобы вы брали только лучшие сделки за день.
     9. Стоп-лосс. Установите стоп-лосс, чтобы быть уверенным, что есть все, что нужно, если рынок резко упадет.
<< ВИЗУАЛИЗАЦИЯ >>
     10. Отображение сигналов – используйте этот AFL также для построения графиков.
     11. Добавить столбцы. Используйте этот AFL для добавления столбцов в исследования.
<< КОНЕЦ >>

Структура папок: Организация файлов и папок является важной частью архитектуры программного обеспечения. Поэтому даже этот шаблон необходимо хранить в нужных папках для дальнейшего использования и обновлений. Структура папок представлена ​​ниже, пожалуйста, сохраните файлы, как показано, в соответствующих папках:

Файл Папка
Торговая система-шаблон.AFL AFL Amiroble / Formulas / Systems
Backtestsettings-template.afl Amiroble / Formuls / включают
WindowsMinmax.afl Amiroberoker / Formuls / включает в себя
Структура папок для амибрибокера Торговая система AFL Шаблоны

Примечание. Нашим поставщиком данных является Norgate Data, и некоторые функции, такие как GetFnData, относятся только к Norgate Data.

Использование:
Для тестирования или исследования: Откройте новый/пустой анализ в Amibroker, выберите «tradingSystem-template.afl» в качестве файла вашей торговой системы. Нажмите Backtest или Explore
Чтобы визуализировать график: Откройте новый/пустой график, откройте «tradingSystem-template.afl» в редакторе Amibroker. Нажмите «Применить» в меню.

Загрузите шаблон, нажав кнопку «Добавить в корзину» ниже:

Автор: The Portfolio Trader
Веб-сайт: https://www.theportfoliotrader.com
Электронная почта: [email protected]

Если вы обнаружите какие-либо ошибки или захотите предложить улучшения в этом коде, напишите нам по адресу info @ theportfoliotrader.ком. Если вам нужна помощь в кодировании вашей собственной торговой системы или реализации торговой стратегии, напишите нам по адресу info @ theportfoliotrader.com

.

ПРИМЕЧАНИЕ: ПОМНИТЕ, ЧТО ЭТО ШАБЛОН ДЛЯ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ, А НЕ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ ПОД КЛЮЧ.  

Загружая этот шаблон, вы подтверждаете, что прочитали и поняли Уведомление о рисках и Положения и условия.

АВТОР(Ы) И ВЛАДЕЛЕЦ АВТОРСКИХ ПРАВ ОТКАЗАЮТ В РАЗРЕШЕНИИ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭТОЙ ПЛАСТИНЫ КОНСУЛЬТАНТАМ, ХЕДЖ-ФОНДАМ, МЕНЕДЖЕРАМ ХЕДЖ-ФОНДОВ, ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ ТРЕЙДЕРАМ, СОБСТВЕННЫМ ТОРГОВЫМ СТОЛАМ, МЕНЕДЖЕРАМ ФОНДОВ, ПОСТАВЩИКАМ УСЛУГ ПОДПИСКИ И ЛЮБЫМ ДРУГИМ КОММЕРЧЕСКИМ ЗАЯВЛЕНИЯМ.НАРУШЕНИЯ ДАННОГО ПУНКТА БУДУТ РАССМАТРИВАТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНАМИ О НАРУШЕНИИ АВТОРСКИХ ПРАВ В СООТВЕТСТВИИ С ЮРИСДИКЦИЯМИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ И АВСТРАЛИЙСКОГО СОДРУЖЕСТВА.

Все права защищены. Никакая часть этой публикации и шаблона не может быть воспроизведена, распространена или передана в любой форме и любыми средствами, включая онлайн-форумы, вложения электронной почты, фотокопирование, запись или другие электронные или механические методы, без предварительного письменного разрешения издателя.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.