Торговые механические системы форекс: Механические Торговые Системы | Forex2.info

Содержание

Механические торговые системы

Никто не хочет попасть впросак и лишиться своего капитала, а наоборот – трейдер стремится к увеличению своих средств. Преследуя эту цель необходимо уяснить многие тонкости и нюансы биржевой торговли, как среди любителей, так и профессионалов.

Нет поводов для беспокойства у тех игроков на бирже, которые имеют четко спланированную и хорошо разработанную торговую систему или торговый план. В различных ситуациях достаточно действовать в соответствии с этим планом. Биржевик находится в курсе последних процессов на рынке и определяет, какие именно действия предпринять в соответствии со своим торговым планом. Как правило, такие торговые планы выполнены как компьютерная программа.

В то же время торгующий вопреки какой-нибудь стратегии не опирается на установленную систему правил, поэтому решения его обычно субъективны, он руководствуется исключительно движением цен в текущий момент. Соответственно, единственная опора такого биржевика – это вера в собственную удачливость. Конечно, приобретенный опыт всегда помогает, но очевидные решения, опирающиеся на текущую динамику рынка, еще не гарантируют получение прибылей. Так же, как и решения рискованные не обязательно ведут к убыткам. Разумеется, успешность биржевой торговли напрямую не определяется отсутствием или наличием плана. Возможность хорошо заработать на бирже есть даже у тех, чей главный советчик – карты Таро или кофейная гуща, если при этом они рассчитывают риски и грамотно управляют денежными средствами.

Так или иначе, игроки на бирже часто, принимая решения, руководствуются эмоциями. Страх и жадность производят удивительный эффект. Так уж устроен человек, что именно эти два чувства толкают его на глупые и необдуманные поступки. Например, человек не закрывает прибыльные позиции, а вместо этого совершает дополнительные закупки в момент ослабления тренда. Важнейшее отличие профессиональных биржевиков от начинающих – это умение держать под жестким контролем свою жадность и страх. Достигают они такого самообладания благодаря упорной работе над собой. Таким образом, становится нормой, что торговые решения принимаются в соответствии с конкретным торговым планом, Это один из самых эффективных способов свести к минимуму эмоциональный компонент, который пагубно влияет на эффективность торговли любого трейдера.

Как правило, большинство успешных биржевиков, особенно это касается крупных инвестиционных компаний, обращаются к подобному механическому подходу, часто даже не отдавая себе в этом отчет. А любители, напротив, торгуют интуитивно и в основном пользуются данными о краткосрочных ценовых изменениях как главным указателем для торговых действий. Финансовые менеджеры-профессионалы часто используют абсолютно механическую систему при принятии торгового решения. Они редко отступают от своего торгового плана и предписаний своей торговой стратегии.

Полностью механическая торговая система (МТС) четко указывает, когда следует продавать или покупать, устанавливает правила, по которым осуществляется вход и выход на рынок, выход в условиях цепочки прибыльных и убыточных сделок, а также правила, определяющие, когда начинать и заканчивать торговлю. Эти четкие правила получают с помощью технического и статистического анализа динамики цен за предыдущие периоды.

Важнейшая задача, которую следует решить биржевику, заключается в том, чтобы параметры торговой системы соответствовали динамике цен на рынке. Торговую систему ни в коем случае не следует подстраивать под исторические данные.

Главная цель состоит в том, чтобы система работала без сбоев и предоставляла статистическое преимущество, согласно которому: Общая сумма всех прибыльных сделок за минусом расходов (затраты на брокера и проскальзывание) должна быть больше общей суммы всех убыточных сделок.

Формула:

СВС * %(в) – ЗБП > СПС * %(п),

где:

СВС – средняя величина выигрышной сделки; 

%(в) – процент выигрышных сделок; 
ЗБП – затраты на брокера и проскальзывание; 
СПС – средняя величина проигрышной сделки; 
%(п) – процент проигрышных сделок.

Такое статистическое преимущество практически недостижимо для биржевиков, опирающихся исключительно на субъективный подход и личное мнение о рыночных процессах. Доход этих трейдеров будет базироваться в большей степени на самых очевидных факторах, а также всяческих слухах и псевдоавторитетных мнениях. Именно они, в конечном итоге, будут определять, какие процессы увидел биржевик на мониторе своего компьютера.

Использование механических торговых систем позволяет продавцам минимизировать время принятия торговых решений, и за счет этого уверенней чувствовать себя на рынке. В этом случае уверенность трейдеров базируется на правиле: если торговая система прибыльно работала раньше, то очень высока вероятность того, что она и в будущем будет прибыльно работать.

Механические торговые системы также могут стать полезным дополнением к уже сложившимся торговым практикам.

Торговые подходы:

Известно о существовании четырех наиболее популярных торговых идеях или подходах в трейдинге.  

1. Системы, следующие за трендом

Данные системы торгуют в сторону наиболее сильного ценового тренда, пропуская периоды с неопределенной ценовой тенденцией. Обычно в их основе лежат трендовые индикаторы и фильтры тенденций.

2. Системы прорыва уровня сопротивления или поддержки

Как правило, такие системы подают сигналы в случае прорыва важных уровней сопротивления и поддержки. Например, при прорыве ценового коридора или при выходе из бокового движения. Они наименее компьютеризированы, так как определение уровней прорыва – очень сложный процесс, основанный на субъективном подходе.

3. Система коридора цен

Такая система заточена, торговать в узком ценовом коридоре, как правило, на не сильно трендовом рынке. Эта наиболее компьютеризованная система. В ней легко применяются: осцилляторы и индикаторы, что обеспечивает подачу сигнала в автоматическом режиме.

4. Арбитражные системы

Этот подход основан на разнице цен между связанными активами: акциями, фьючерсами и др. инструментами. Разница в цене инструментов называется спрэдом, а также базисом. Именно этот спрэд и является потенциальной прибылью в арбитражной торговле. Этот очень многогранный подход, здесь могут использоваться: парный, индексный и другие виды арбитража.

Для стабильного получения прибыли на рынке, профессиональные трейдеры могут использовать несколько торговых подходов одновременно. Если один подход приносит убытки, то другой может приносить прибыль, тем самым увеличивая потенциальную возможность получить в итоге приемлемый результат.

Как уже отмечалось выше, человеческие эмоции чрезвычайно вредят торговле, а  череда потерь, может вызвать у трейдера стресс и депрессию.

Одним из способов застраховать себя от неизбежного нервного стресса, является применение МТС – механической торговой системы.

По способу использования (применения) МТС различают:

  • ручные
  • полумеханические
  • роботы

Ручные. Эти системы имеют четкие торговые правила, исполнителем которых является непосредственно сам трейдер. Реализация правил на бирже или в торговом терминале, оценка и контроль рисков производится трейдером самостоятельно.

Полумеханические. Эти системы, которые еще называют советниками, действуют на основе автоматически рассчитанных четких торговых правил и представляются в цифровом или текстовом виде в конфигурации торговых сигналов. Трейдер анализирует полученные сигналы и самостоятельно исполняет их на бирже или в торговом терминале и при этом контролирует риски. Он может оперативно влиять на уровень чувствительности торговой системы путем настройки необходимых параметров.

Роботы – это компьютерные автоматизированные программы, которые самостоятельно осуществляют торговые операции по заложенным в них правилам. Они выставляют заявки в терминал, открывают и закрывают определенные позиции и осуществляют контроль рисков. Трейдеру остается только поддерживать работоспособность роботов путем своевременного запуска, осуществления визуального контроля и анализа правильности проведения торговых операций. В этом случае трейдер не может влиять на принятие роботом торгового решения, но может в любой момент прекратить его работу, или же изменить параметры торговли путем их перенастройки.

У каждой из этих МТС есть свои плюсы и минусы. Главным и неоспоримым плюсом торговых роботов является снижение или полное устранение влияния вредного человеческого фактора на торговлю.

Особенности МТС

Технический анализ располагает множеством инструментов из которых можно конструировать механические торговые системы. В самых простых МТС используется 1-2 индикатора, в сложных 5-6 индикаторов и осцилляторов. И те и другие могут давать хорошие торговые результаты. Многие начинающие трейдеры, работающие на бирже, применяют в МТС сразу большое количество индикаторов и осцилляторов, чтобы получить сигнал в начале тренда. Однако, как свидетельствует опыт успешных трейдеров, увлечение множеством индикаторов и постоянный поиск новых, как правило, обречено на неудачу.

Во-первых, такое положение дел приводит к противоречивости сигналов. Так, при на слаботрейдерных рынках, торговые сигналы от индикаторов могут поступать с разной мощностью, а торговые сигналы от осцилляторов, часто противоречат друг другу.

Во-вторых, при использовании множества индикаторов, наблюдается процесс запаздывания сигналов. Таким образом, при составлении торговой системы, в которой задействованы несколько трендовых индикаторов, нужно учитывать то, что для достижения результата ей необходимо время, чтобы получить сигналы от большинства индикаторов. Из-за опоздания поступления таких сигналов, а даже в случае одновременного их получения, система не сможет оперативно выдать объективный общий сигнал. Фактор опоздания и время, необходимое на обработку полученных сигналов вначале создавшейся на рынке тенденции, может негативно повлиять на скорость выдачи окончательного решения, и система озвучит его уже на этапе зрелости установившейся тенденции, что очень рискованно. Ведь в это время, опытные трейдеры будут иметь шанс оперативно закрывать свои позиции, а биржевики, использующие МТС с такими недостатками, будут им помогать.

Таким образом, использование МТС с множеством индикаторов и осцилляторов неэффективно, невыгодно и очень рискованно. Будет разумным использование систем, которые не основываются на анализе большого количества индикаторов, а эффективны и способны оперативно обнаружить любую тенденцию изменения рынка в ее начальной стадии, а не догонять «ушедший поезд».

Придумав и протестировав торговую систему, получив самые превосходные результаты, нет гарантии, что эта торговая система озолотит вас.   Стоит задуматься о том, почему количество разорившихся трейдеров, которые разработали торговые системы, составляет такой высокий процент. Ведь большинство из них имеют образование и опыт, у них установлены самые новые специальные программы, а они несут громадные убытки. Почему?

Ответ довольно прост. В первую очередь, трейдеры не всегда способны адекватно управлять собственными эмоциями, возникающими в процессе торговли. Во-вторых, рынок в процессе своего видоизменения постоянно выдает ложную информацию его участникам, заставляя их играть по своим правилам и законам. Эта причина более подробно описана Брюсом Бэбкоком (Bruce Babcock), который поясняет, что рынок, как потенциальный противник трейдера, постоянно провоцирует последнего на необдуманные поступки. Самая общая причина этого явления состоит в концепции случайного самоусиления. Ведь трейдеры не всегда получают прибыли даже от самой правильной стратегии, но при неправильных их действиях почти всегда происходит их наказание убытком. Тут совсем непросто определить, что трейдеры делают правильно, а что неправильно. Ведь просто научиться торговать, не корректируя свою деятельность в этом процессе, невозможно. Если трейдер не делает этого – он гарантированно получает убыток, а в случае правильной коррекции и своевременного принятия правильных решений – прибыль. Только так трейдер может быстро выучиться правильно торговать.

Однако рынок – настоящий и серьезный противник трейдера. Он постоянно заставляет его торговать неправильно, посылая ложную информацию. В большинстве случаев такая дезинформация состоит в постоянном изменении рынка, поэтому трейдер должен постоянно быть готовым к принятию любых решений, направленных на сохранение собственной прибыли.

В условиях постоянно меняющегося рынка на протяжении длительного времени не может быть успешным простой механический подход к ответным действиям на его вызовы. Подтверждением тому служат стабильные, но постоянно низкие результаты деятельности инвестиционных компаний и фондов, управляющих крупным капиталом. Ведь даже успешный трейдер должен быть постоянно готов к тому, что в его деятельности неизбежно наступают периоды, когда его методика и система перестают работать. Это связано с тем, что как раз в этот момент на рынке происходят изменения, и этот процесс можно только констатировать, как факт, а применить шаги к оптимизации торговой системы уже просто невозможно. Однако и путь оптимизации торговой системы, как правило, является недостаточно эффективным.

Постоянное изменение рынка может быть вызвано фундаментальными условиями, которые возникают в процессе миграции крупных инвесторов и трейдеров. Поэтому правильно подобрать параметры для создания новой торговой системы возможно только после детального изучения этих причин. В связи с этим, параметры такой системы будут меняться с течением времени, отвечая на вызовы рынка. Может показаться, что частота изменений такой системы всегда должна приносить пользу трейдеру. Даже многие авторы известных классических книг по техническому анализу считают, что изменения должны проводиться чуть ли не каждые два месяца, а то и чаще. Однако Брюс Бэбкок считает, что частота оптимизации торговой системы никак не влияет на ее эффективность. Любая система, прекрасно действующая в прошлом, может также быть прибыльной и в будущем, или же приносить убытки как в то, так и в это время. Действительно, в этом есть резон, и с этим мнением можно согласиться, ведь отдельная система, содержащая некоторые конкретные параметры, может приносить нереально высокие результаты в   течение трех-пяти лет, и возможно, могла бы так же продуктивно работать и в дальнейшем, но рынок постоянно меняется, и этого не происходит. В чем же причина, мешающая применению торговой системы на продолжительном периоде времени?

Также стоит поближе рассмотреть участников биржевой торговли. Постоянно присутствует определенное количество биржевиков, применяющих собственную торговую стратегию. Тот трейдер, у кого она лучше, начинает получать прибыль. Что же происходит с его контрагентом, действующим на рынке в противоположном русле? Очевидно, что этот трейдер не имеет прибыльной стратегии, получает убыток и через какое-то время покидает этот сегмент рынка, уступая свое место новичку. Новый участник рынка, по всей вероятности, пройдет путь, включающий построение и тестирование своей торговой системы. Если его стратегия окажется прибыльной, то он будет торговать, четко следуя ее принципам.

Таким образом, мы получаем три динамичные группы трейдеров: успешные, применяемые очень хорошую стратегию, разорившиеся и ушедшие с рынка, и вновь прибывшие, использующие новые стратегии. После ухода из второй группы разорившихся трейдеров, продавцы первой группы заметят их уход, заработав дополнительные прибыли. Приход на рынок трейдеров из третьей группы, которые будут иметь более успешные стратегии, неизбежно приведет к разорению трейдеров, как из второй, так и из первой группы.

Как результат, уход разорившихся трейдеров, и приход на рынок новичков, серьезно пошатнет позиции стратегий успешных трейдеров первой группы, и динамика рынка изменится. Он сразу же выдаст дезинформацию, которую неопытный трейдер воспримет за достоверную, и может преждевременно отказаться от правильных прибыльных стратегий. Однако опытные трейдеры не склонны к таким действиям, и используют свои системы торговли более длительное время, нежели новички. Конечно, все трейдеры прошли через процесс получения прибылей и убытков, независимо от выбора своей системы. Однако следует отметить, что частая и быстрая смена стратегий уменьшает шансы трейдеров на получение прибыли.

Что же делать трейдеру? Правильным решением будет использование метода слежения за работой торговой системы в режиме реального времени. Задачей такого слежения или мониторинга является определение на ранней стадии неблагоприятного периода торговой системы. Такая обратная связь способна предупредить трейдера о том, что имеет смысл приостановить торговлю по данной системе. Данный подход диагностики торговой системы должен иметь четкие критерии, информирующие об эффективности системы во времени.

Такими критериями могут быть: частота сделок за определенный отрезок времени, количество прибыльных сделок в процентном соотношении к их общему количеству сделок, максимальное число последовательных выигрышей и проигрышей,  процентное соотношение среднего выигрыша к среднему проигрышу, показатели наибольшего убытка и пр. Также можно применить показатели среднего или нормального ожидания для каждого из действующих параметров системы. Особое внимание следует уделять показателю потерь системы.

Список таких критериев может быть самостоятельно расширен трейдером, исходя из специфики самой торговой системы. Стоит отметить, что сбор и анализ таких данных – довольно таки трудоемкий процесс. Но поскольку работа самой системы носит все же механический характер, то все свободное время вам стоит уделять глубокому мониторингу работе торговой системы, а не ограничиваться простым созерцанием.

Важно понимать, что сами по себе убытки торговой системы еще не считаются основанием отвергать ее. Ведь полученные убытки могут быть в пределах значения необходимого ожидания, или вызваны факторами, не входящими в систему.

Только четкое следование торговым правилам МТС, своевременный мониторинг системы, а также своевременный и квалифицированный анализ причин неэффективности работы МТС избавит трейдера от серьезных убытков и качественно улучшит его торговлю.

Механические торговые системы и Форекс

Рекомендуемый брокер >>>

Использование механических торговых систем (МТС) постоянно набирает обороты в современном трейдинге. В первую очередь, это актуально для валютной биржи Форекс. Создание МТС (советника, торгового робота, эксперта – это все синонимы) для торговли на Форекс – довольно простой процесс. Другое дело, какая торговая стратегия лежит в основе торгового робота – насколько она прибыльна, какие риски и т.д.

Все больше трейдеров полностью или частично перекладывают рутинные операции вроде отслеживания точки входа, закрытия позиции, подтягивания трейлинг-стопа или установки отложенных ордеров в нужное время. Отдельные трейдеры поручают роботу (после полноценного тестирования с положительными результатами) всю торговлю, лишь изредка поглядывая на результаты торговли и снимая прибыль.

Торговые роботы – универсальны. Их можно создать самому, а можно заказать у специалиста. Применение механической торговой системы позволяет протестировать результаты на истории, что в разы уменьшает риск потерять депозит, а также увидеть реальную прибыльность конкретной торговой стратегии.

Из видео вы узнаете:
● что такое алгоритмы для автоматической торговли и чему следует отдать предпочтение при их выборе.
● как правильно использовать МТС на Форекс.
● как полностью автоматизировать процесс получения прибыли.
● нужные технические детали.
● удаленные сервера и все, что с ними связано.
● создание собственного торгового робота.
● автоматическая торговля на фьючерсных рынках.
● и многое другое!

Упростите свой трейдингн и сделайте его более эффективным! В добрый путь!

Источник: https://forex-invest.tv
(При перепечатке статьи, активная ссылка на источник ОБЯЗАТЕЛЬНА)

Механические торговые системы

Сегодня практически каждый человек так или иначе сталкивался с темой трейдинга и в частности с темой алгоритмического трейдинга. Действительно, идея получения приличного дохода с помощью механической торговой системы или так называемого торгового робота, кажется очень заманчивой.

Механические системы торговли

Вам не нужно обладать обширными знаниями в сфере спекуляций или часами самостоятельно анализировать графики финансовых инструментов – механический торговый робот все сделает за Вас. Эта точка зрения, очень популярна среди распространителей механических торговых систем, брокерских компаний, а также среди самих потенциальных покупателей «черных ящиков» — как еще часто называют торговых роботов. Но все ли так безоблачно?

Механические торговые системы. За и против

Вообще само существование механических торговых систем, способных бесперебойно выкачивать деньги с рынка для своих хозяев, подвергается сомнению среди многих людей, более менее знакомых с миром спекуляций. Среди профессионалов трейдерского искусства более популярно мнение, что не существует единственно правильного подхода к торговле.

Успех в этом деле, достигается не с помощью так называемых граалей, а с помощью грамотного управления капиталом, дисциплинированности и приверженности определенному подходу к торговле.

Новички, хотят получить все и сразу, не желают прилагать усилия к достижению цели, поэтому «черные ящики» пользуются популярностью именно среди них.

Давайте разберемся, имеет ли вообще смысл искать «грааль», который позволит Вам стать финансово независимым человеком. С широким распространением компьютеров и повышением их производительности практически каждый человек может создать электронный механизм, или торгового робота. Существует множество различных программ для строительства торговых систем, одни требуют знания основ программирования, другие позволяют построить механическую торговую систему как конструктор, соединяя все  «кубики» воедино без знания языков программирования.

Рекомендуем: Лучшие из торговых систем:

Оптимизация и настройка механической торговой системы на прошлых периодах (исторических данных)

Немаловажным вопросом, является оптимизация торговой системы на исторических данных. То есть берутся параметры системы и с помощью компьютера перебираются все возможные комбинации. В итоге можно найти такие параметры, что при них механическая торговая система покажет прибыль.

Но встает вопрос: сохранится ли тенденция, когда автор начнет торговать по этой системе в будущем?

Очень часто параметры, которые были лучшими в прошлом, не являются таковыми в будущем. Это доставляет много проблем всем, кто занимается оптимизацией торговых алгоритмов. Есть и еще одна проблема, связанная с ограничением количества различных параметров торговой системы. Дело в том, что чем больше у алгоритма параметров, тем проще будет найти среди них такие, которые позволят получить огромный доход на исторических данных. Однако справедливо и то, что чем больше оптимизировалось параметров, тем меньше вероятность, что механическая торговая система будет также прибыльной в будущем.

Так что же делать потенциальному разработчику механических торговых систем?

В идеале нужно найти систему с небольшим числом оптимизируемых параметров, которая будет показывать хороший результат на разных рынках без замены параметров. Такой системе можно доверять. Нельзя забывать и об управлении капиталом. Когда речь заходит на эту тему, почему-то очень немногие хотят о ней слышать. Все занимаются поиском идеальных алгоритмов, забывая, что не менее, а может быть и более важным является то, как Вы управляете своими деньгами.

Торговая система – это всего лишь инструмент, который нужно использовать для ответа на вопросы:

  • когда входить
  • и выходить из сделок.

Если система стабильна на различных рынках и на достаточно длительном промежутке времени, у нее немного оптимизируемых параметров, то такой торговой системы будет достаточно, пусть даже она не показывает значительные прибыли в прошлом. Грамотное управление капиталом позволит контролировать риски и остаться в игре. И наоборот, недостаточное концентрирование внимания мани-менеджменту приведет к гораздо большим проблемам, нежели плохие сигналы механической торговой системы.

Наконец, последним моментом является проблема следования своей торговой системе. Нужны поистине стальные нервы, чтобы суметь пересидеть череду неизбежных проигрышей. Для этого нужна уверенность в своем подходе, которая достигается многочисленным тестированием на разных рынках и реальной торговле, а также терпение. Все остальное рынок и время сделают за Вас.

РЕКОМЕНДУЕМ ПОСМОТРЕТЬ:

Торговые системы Форекс. Основные виды

torgovye-sistemy-foreks
Успешная торговля на рынке Форекс практически невозможна без тщательного изучения торговых систем. Практика показывает, что большинство профессиональных трейдеров для получения стабильной прибыли одновременно используют несколько стратегий ведения торгов, так как это дает возможность не только увеличить прибыль, но и диверсифицировать ее.

Торговые системы Форекс представляют собой стратегии открытия сделок и выбора подходящего момента для вхождения в рынок. Все существующие на данный момент торговые системы обладают собственными особенностями и преимуществами, что дает возможность каждому трейдеру выбрать для себя оптимальную стратегию ведения торгов.

Торговые системы рынка Форекс для определения подходящего момента для вхождения на рынок могут использовать методики волнового, индикаторного, графического или свечного анализа. Точность получаемой информации напрямую зависит как от особенностей применяемой стратегии, так и от квалификации трейдера.

В соответствии с имеющимися особенностями торговые системы подразделяются на десять основных типов.

Первый вид

Первый вид торговых систем является самым востребованными и популярным. Он включает в себя разнообразные трендовые стратегии, которые дают возможность получать довольно высокую прибыль. Подобные торговые системы основываются на утверждении, что любая тенденция на рынке (нисходящая или восходящая) обладает началом и концом.

Ярким примерном трендовых торговых систем являются стратегии, в основе которых лежит использование скользящих средних. Само понятие тренд в подобных стратегиях рассматривается относительно определенного отрезка времени, так как сильная тенденция на дневном тайм-фрейме в месячной перспективе может оказаться всего лишь коррекцией.

Второй вид торговых систем

Второй вид торговых стратегии основывается на теории, гласящей о том, что ценовой уровень изменяется в пределах специального канала, ограниченного сверху уровнем сопротивления, а снизу уровнем поддержки. Подобные стратегии принято называть гридерными или флэтовыми. Подобные канальные стратегии предполагают создание ордеров внутри ценового канала.

Третий вид торговых систем

Третий вид торговых систем Форекс больше подходит для опытных трейдеров. К этой группе относятся разнообразные контртрендовые стратегии, которые основываются на определении точки поворота тренда. Грамотное выявление места поворота ценового уровня дает возможность получать довольно высокую прибыль. Использование подобных торговых систем связано с огромным количеством ложных входов, что может стать причиной существенных просадок торгового депозита. Ярким примером контртрендовых стратегий являются торговые системы, которые применяют индикатор Аллигатор, а также полосы Боллинджера.

Четвертый вид

Четвертый вид торговых систем основывается на использовании паттернов. Подобные торговые системы Форекс применяют сочетание ценовой модели, а также ее производную за определенный отрезок времени. Самыми распространенными паттернами, которые используют подобные стратегии являются «голова и плечи», «складной метр» и т.д.

Пятый вид

Пятый вид торговых систем основывается на интуиции трейдера. Для стратегий этого типа является характерным применение волнового анализа, который основывается на теории «Эллиота», которая утверждает, что ситуация на валютном рынке напрямую зависит от особенностей поведения трейдеров. Волновой цикл состоит из импульса тренда в одном направлении, а также его коррекции в обратном. Волны обладают собственной структурой и подчиняются определенной закономерности.

Шестой вид торговых систем

Есть также торговые стратегии, которые функционируют на основе пробоя волатильности. Границы коридора определяются в зависимости от средней волатильности валютной пары. Успешность такой торговли в напрямую зависит от грамотного анализа волатильности. В случае размещения коридора слишком близко к ценовому уровню, резко увеличивается количество ложных сигналов, а чрезмерно дальнее размещение приводит к сокращению количества сигналов. Яркими примерами таких систем являются стратегии, применяющие канал Кельтнера, канал Дончиана и так далее. Скачать торговые системы Форекс вы можете намоем сайте.
torgovye-sistemy-rynka-foreks

Седьмой вид торговых система

В следующую категорию входят стратегии, основанные на сессионной торговле. Данные стратегии подразумевают ведение торгов в определенный промежуток времени в зависимости от определенной торговой сессии. Они предполагают использование определенных валютных пар, которые являются самыми волатильными в это время. Ярким примером этой группы является стратегия Начало, которая подразумевает ведение торгов во время Лондонской торговой сессии.

Восьмой вид – прибыльные торговые системы Форекс

В эту категорию входят прибыльные торговые системы Форекс, созданные на основе уровней Фибоначчи. Этот вид стратегий подразумевает торговлю на основе паттернов и движения ценового уровня, а также волнового анализа. Главная суть заключается в коррекции цены от уровней, основанных на последовательности Фибоначчи.

Девятый вид торговых систем

В эту категорию входят стратегии для краткосрочной торговли. Данные системы отличаются небольшими тейк-профитами и большими значениями стоп-лосса. В эту категорию входят следующие стратегии:

Десятый вид – лучшие торговые системы Форекс

В эту категорию входят лучшие торговые системы Форекс, которые носят название «комбинированные стратегии». Главная их особенность заключается в том, что они работают на основе нескольких стратегий, описанных ранее. Такие стратегии считаются самыми надежными и прибыльными, так как они работают на основе нескольких инструментов, что позволяет им выдавать более достоверные сигналы.

Ярким примером такой стратегии является «Взвешенный тейлор», которая относится к категории лучших стратегий Форекс, она предполагает использование сразу трех индикаторов, а именно: RSI, MACD и WMA.

Выбор той или иной стратегии стоит делать в зависимости от опыта трейдера, текущей ситуации на рынке и личных предпочтений. При выборе подходящей торговой системы стоит также учитывать и темперамент трейдера, то есть, выбор стоит делать не в зависимости от прибыльности стратегии, а в зависимости от ее удобства для вас. Можно также дополнить ее различными индикаторами, которые помогут отсеять ложные сигналы.

Каждый начинающий трейдер должен освоить методику ведения торгов при помощи основных торговых стратегий. Изучение торговых систем выполняют роль тренажеров для тренировки самоконтроля и дисциплины, которые вам потребуются для того, чтобы стать действительно успешным трейдером.

Надеюсь, эта статья поможет вам разобраться в особенностях основных видов торговых систем, что, в свою очередь, позволит вам подобрать оптимальную для себя стратегию. По мере накопления опыта и знаний вы научитесь комбинировать сразу несколько стратегий, чтобы более эффективно использовать их преимущества, что, в свою очередь, положительно скажется на уровне прибыли.

Forex.ru: Форекс | Forex | Бесплатные Форекс Уроки


Ранее мы рассказали Вам, как следует создавать и развивать свой собственный торговый план. Также мы обсуждали, насколько важно для трейдера определить, какой конкретно тип трейдинга подходит ему персонально.

Далее мы попробуем научить Вас, как нарастить «мясо» на Вашем пока еще «слабеньком» торговом плане — мы покажем Вам, как создать собственную систему форекс-торговли.

А если более конкретно, мы собираемся продемонстрировать Вам пример создания механической торговой системы (ТС).

Механические торговые системы — системы, которые генерируют торговые сигналы для трейдера. Их называют механическими потому, что в ее рамках трейдер будет торговать независимо от того, что сейчас происходит на рынках.

В теории это должно устранить из процесса торговле все предпочтения и эмоции, потому что предполагается, что Вы соблюдаете правила своей торговой системы НЕВЗИРАЯ НИ НА ЧТО!

Если Вы проведете несложный поиск в Google по ключевой фразе «системы торговли на Форекс», то найдете множество ссылок на сайты, в которые утверждается, что «всего лишь» за несколько тысяч долларов Вы сможете приобрести беспроигрышную торговую систему — своего рода «Священный Грааль».

Эти системы, по утверждению их авторов или торговцев-посредников, способны приносить выигрыш в несколько тысяч пипсов в неделю и при этом никогда не проигрывают. Они продемонстрируют Вам «результаты» работы своих «безупречных» торговых систем, и это способно заставить Ваши глаза округлиться от удивления и восторга, И Вы, вероятно, скажете себе: «Здорово, я тоже могу сделать такие деньги, если только заплачу этому парню какие жалкие три-пять тысяч долларов. Ведь если его торговая система выигрывает тысячи пипсов в неделю, я верну потраченные на нее деньги в мгновение ока».

Полегче на поворотах, приятель. Есть кое-что, что Вам следует узнать прежде, чем Вы полезете в бумажник за кредитной картой, пытаясь приобрести этот «Грааль» под влиянием мгновенного импульса.

Первое. Правда состоит в том, что многие из этих систем ДЕЙСТВИТЕЛЬНО работают. Но проблема при их применении состоит в том, что форекс-трейдеры, особенно новички, испытывают нехватку самодисциплины, не соблюдая правила, принятые в такой системе.

Второе, но не менее важное. Вместо того, чтобы выкидывать тысячи долларов на чужую торговую систему, лучше фактически потратить время и приложить интеллектуальные усилия, развивая свою собственную механическую систему торговли, причем абсолютно бесплатно, и использовать те деньги, которые Вы собирались потратить на покупку ТС, в качестве стартового капитала для Вашего торгового депозита.

Третье. Создание механических систем торговли вполне по силам любому здравомыслящему человеку. А вот что действительно трудно, так это соблюдение правил, которые Вы сформулируете, создавая и развивая свою систему.

Существует множество статей, в которых описываются торговые системы, но крайне редко встречаются такие, которые учат Вас, как следует создавать свою собственную торговую систему.

Этот урок последовательно проведет Вас по тем шагам, которые Вы должны предпринять для создания и развития такой механической системы торговли, которая будет оптимальна именно для Вас. В конце урока мы приведем Вам пример ТС, которую реально использует один из наших трейдеров. (Если не верите, то именно сейчас можете саркастически засмеяться)

Цели Вашей механической системы торговли

Мы знаем, что для некоторых назначение торговой системы состоит в том, чтобы «сделать» миллиард долларов!

Это, конечно, весьма привлекательная цель, но точно не та, которая поможет Вам стать успешным форекс-трейдером.

Развивая свою механическую торговую систему, Вам следует стремиться к достижению двух других, но тем не менее, весьма важных целей:

1. Ваша торговая система должна уметь идентифицировать тренды как можно раньше.

2. Ваша система должна удерживать Вас от ложных сигналов.

Если создаваемая Вами система может помочь в достижении этих двух целей, то Ваши шансы стать успешным трейдером значительно вырастут.

Что же касается самих этих целей — они очевидно противоречат друг другу.

Если у Вас имеется система, основной задачей которой является как можно более ранний отлов зарождающихся трендов, то Вы, вероятно, будете многократно обмануты ею.

С другой стороны, если Ваша механическая система торговли сосредотачивается на том, чтобы избегать ложных сигналов, то тогда Вы буде часто «опаздывать» на очень выгодные сделки и, вероятно, вообще пропустите многие из них.

Ваша задача при создании и развитии собственной механической системы торговли состоит в том, чтобы найти удачный компромисс между этими двумя целями. Найдите способ идентифицировать тренды как можно раньше, но также найдите методы, которые помогут Вам отличить «поддельные» сигналы от реальных.

Если Вы понятия не имеете, с чего начать, поинтересуйтесь тем, что пишут трейдеры на нашем форуме. Тысячи форекс-трейдеров выкладывают в сеть свои идеи для торговых систем, таким образом, всегда можно найти одну или две из них, которые можно использовать в качестве «фундамента» при строительстве Вашей собственной механической системы торговли.

Далее

Для чего нужны механические системы? — Форекс для начинающих — Каталоги форекс — Каталог статей — WellForex

Для эффективного применения трейдером управления капиталом, результаты торговли должны иметь некое постоянство или иметь нечто общее, лежащее в основе. Обычно, самым легким путем для достижения этого результата является использование механической системы торговли. Механическая система торговли позволяет трейдерам избежать субъективизма. Предполагается, что правильная механическая система торговли имеет характерный и повторяющийся набор результатов. И, если исходить из предположения о том, что ситуации, характерные для прошедшего рынка, будут повторяться и в будущем, эта механическая система и в дальнейшем будет давать близкие результаты.

Основываясь на этом предположении, возможно накапливать данные торговой системы (процент выигрыша, средняя прибыль за сделку и т.д.) и ожидать в дальнейшем, что в пределах статистических границ эти данные будут близки.

Тому, кто не делает таких допущений, управлять капиталами было бы очень тяжело. Какова же альтернатива? Трудно поверить, что только голая удача сделала некоторых трейдеров великими. Стоит все же верить в системы торговли, потому что, по- видимому, они работают. Многие системы работают только короткое время, но другие кажутся более основательными. Люди превосходно распознают образы. Люди превосходно действуют в соответствии с образами. Может быть, поэтому системы торговли и работают?

Примером механической системы торговли может быть: «Откройте длинную позицию на рынке и разместить стоп-лосс на 200 пунктов ниже, в случае, если 10-периодная скользящая средняя пересекает 30-периодную скользящую среднюю цены закрытия». Это достаточно простая форма системы торговли. Однако сегодняшние системы могут быть сложными нейронными сетями, использующими генетические алгоритмы, чтобы фильтровать окончательные параметры входа и риска.

Системы торговли зарождаются в голове легко, почти интуитивно. «Когда рынок делает X, то после этого он, обычно, начинает расти”. К счастью, существуют самостоятельные программные средства, которые могут помочь трейдерам автоматизировать их системы торговли. Если система торговли автоматизирована, трейдеры могут управлять ей, используя накопленные данные предистории за несколько лет, чтобы увидеть, как хорошо работал выбранный паттерн.

Процесс автоматизации системы является важным по двум причинам:

  1. Автоматизация системы помогает избежать субъективизма результатов. Например, если трейдер знает, что данная система дает прибыль в 73% случаев и система тщательно испытана, то разумно предположить, что эта система будет продолжать давать такие же результаты и в будущем. Иначе говоря, обладание правильно проверенной механической системой позволяет укрепить у трейдера уверенность в том, что если он будет ей следовать, то получит в будущем приблизительно такие же результаты, как и тем, что она показывала в прошлом.
  2. Наличие автоматической системы с хорошо проверенными результатами дает трейдерам специфическую информацию о характеристиках их систем. Если система торговли тестировалась тщательно, то возможно выявить специфические для данной системы характеристики (например, доверительные интервалы, стандартные отклонения, Z-счета, POR и т.д.) Когда они становятся известны, возможно найти способы использования этих уникальных характеристик. Существуют методики для управления капиталом, которые могут быть специфически подобраны под отдельную систему торговли, но только с помощью тестирования этой системы будут получены надежные данные. Эти «специфические подгонки” методик управления капиталом могут помочь трейдерам получить больше прибыли с меньшим риском, используя ту же самую систему.   

Иметь механическую систему – очень важно, но не обязательно. Возможно, что трейдер, торгующий по собственному усмотрению или на основании фундаментальных данных, имеет для демонстрации состоятельности достаточно полный торговый дневник. Возможно у трейдера есть большое количество зарегистрированных сделок (100 или более, например). Суть состоит в том, что если есть достаточная предыстория, чтобы создать надежную информацию по системе торговли, то пришло время рассмотреть управление рисками.

Главная цель заключается в том, чтобы иметь систему торговли, которая будет одинаково функционировать в похожих обстоятельствах. Система самого высокого класса – это попытка охарактеризовать «особенность” рынка. «Особенность” может проявляться в движении цен, отражающих страх и жадность торгующих масс, или метода, с помощью которых банковские ЭВМ страхуют свои активы в акциях, или даже капризов погоды среднего запада. Очень важно, чтобы трейдеры научились выявлять, есть ли здесь особенности, насколько они регулярны, как ими управлять. Составной частью максимально эффективного использования системы торговли является система управления рисками.

 

Другие статьи по теме:

Как построить свою торговую систему?

Составляющие элементы торговой системы

Как создать механическую торговую систему

Итак, мы научили вас, как разработать торговый план. Мы также обсудили, насколько важно для вас узнать, к какому типу трейдеров вы относитесь на рынке Форекс.

А теперь пора научить вас, как добавить немного мяса в ваш тонкий торговый план, показав вам , как создать систему торговли на форекс .

В частности, мы научим вас всему, что касается механических торговых систем Forex .

Forex Mechanical Trading Systems

Механические торговые системы — это системы, которые генерируют торговые сигналы для трейдера.

Они называются механическими, потому что трейдер принимает сделку независимо от того, что происходит на рынках.

Теоретически это должно устранить все предубеждения и эмоции в вашей торговле, потому что вы должны следовать правилам своей системы НЕ ВАЖНО ЧТО .

Если вы выполните простой поиск в Google по запросу «торговые системы форекс», вы найдете много-много людей, утверждающих, что у них есть система «Святой Грааль», которую вы можете приобрести «всего» за несколько тысяч долларов.

Эти системы якобы зарабатывают тысячи пипсов в неделю и никогда не проигрывают.

Они покажут вам предполагаемые «результаты» своих совершенных систем, и это заставит ваши глаза превратиться в знаки доллара, когда вы будете сидеть и говорить себе: «Вау, я могу заработать все эти деньги, если просто дам этому парню 3000 долларов. Кроме того, если его система зарабатывает тысячи пунктов в неделю, я смогу вернуть свои деньги в кратчайшие сроки ».

Медленный ковбой. Есть некоторые вещи, которые вам следует знать, прежде чем дать им номер своей кредитной карты и совершить импульсивную покупку.

Дело в том, что многие из этих систем действительно работают. Проблема в том, что трейдерам форекс не хватает дисциплины, чтобы следовать правилам, которые действуют в системе.

Вторая истина (есть ли такая вещь, как вторая правда?) Заключается в том, что вместо того, чтобы платить тысячи долларов за систему, вы действительно можете потратить свое время на разработку собственной механической торговой системы за бесплатно и использовать те деньги, которые у вас были собираетесь потратить в качестве капитала для вашего торгового счета форекс.

Третья истина заключается в том, что создание механических торговых систем не так уж и сложно.Что сложно, так это следовать правилам, которые вы устанавливаете при разработке своей системы.

Есть много статей, посвященных системам, но мы не видели ни одной, которая бы научила вас, как создать вашу собственную систему.

Этот урок проведет вас через шаги, которые необходимо предпринять для разработки механической торговой системы форекс, которая подходит именно вам.

В конце урока мы дадим вам пример системы, которую использует один из FX-Men, чтобы мы могли показать вам, какие мы классные! (Вставьте сюда злой смех.)

Цели вашей механической торговой системы

Мы знаем, что вы говорите: «Да ну, цель моей торговой системы — заработать миллиард долларов!»

Хотя это прекрасная цель, это не совсем та цель, которая сделает вас успешным трейдером форекс.

При разработке механической торговой системы вы хотите достичь двух очень важных целей:

  1. Ваша система должна уметь определять тенденции как можно раньше .
  2. Ваша система должна быть способна избежать повреждения .

Если вы сможете достичь этих двух целей с помощью своей торговой системы, у вас будет гораздо больше шансов на успех.

Сложность этих целей состоит в том, что они противоречат друг другу.

Если ваша система ставит своей основной целью своевременное выявление тенденций, вас, вероятно, много раз обманывают.

С другой стороны, если у вас есть механическая торговая система, которая фокусируется на предотвращении быстрых разворотов, вы будете опаздывать по многим сделкам, а также, вероятно, упустите много сделок.

Ваша задача при разработке вашей механической торговой системы — найти компромисс между двумя целями.

Найдите способ определять тенденции на раннем этапе, но также найдите способы, которые помогут вам отличить поддельные сигналы от реальных.

Если вы не знаете, с чего начать, зайдите в нашу ветку бесплатных торговых систем Forex на нашем форуме.

Тонны трейдеров форекс публикуют свои идеи относительно торговых систем, так что вы можете найти одну или две, которые вы сможете использовать при построении своей собственной механической торговой системы.

Резюме: Создание собственной механической торговой системы

Есть много работающих систем, но многим трейдерам Форекс не хватает дисциплины, чтобы следовать правилам, и в результате они все равно теряют деньги.

Ваша механическая торговая система должна пытаться достичь двух целей:

  1. Уметь определять тренд как можно раньше.
  2. Уметь находить способы избежать быстрых разворотов (подтвердить свою тенденцию).
Если это прибыльно, то вы торгуете своей системой форекс на демо-счете не менее 2 месяцев.

Это поможет вам понять, как вы будете торговать по своей системе, когда рынок движется. Торговля в реальном времени сильно отличается от тестирования на истории вручную.

После того, как вы торгуете своей системой на демо в течение как минимум 2 месяцев и по-прежнему получаете прибыль, вы готовы торговать своей системой вживую на реальные деньги.

Однако вы всегда должны не забывать придерживаться своих правил, несмотря ни на что!

Есть 6 шагов к разработке вашей механической торговой системы форекс:

  1. Найдите свои временные рамки.
  2. Найдите индикаторы, которые помогут вам выявлять тенденции на раннем этапе.
  3. Найдите индикаторы, которые помогут вам избежать быстрых разворотов и подтвердить ваш тренд.
  4. Определите свой риск.
  5. Определите ваш вход и выход.
  6. Напишите правила своей торговой системы форекс и ВСЕГДА придерживайтесь этих правил!

Creating Your Own Forex Mechanical Trading System

Тестирование вашей системы состоит из 3 этапов:

Первая фаза: Вернитесь назад и во времени и двигайте график вперед на одну свечу за раз.

Торгуйте по своей системе в соответствии с ее правилами и записывайте свои сделки, чтобы увидеть, окажется ли она прибыльной. Это называется бэктестированием.

Вторая фаза: Если это прибыльно, вы торгуете своей системой на демо-счете в течение как минимум 2 месяцев.

Это поможет вам понять, как вы будете торговать по своей системе, когда рынок движется. Торговля в реальном времени сильно отличается от тестирования на истории вручную.

Третий этап: После того, как вы торговали своей системой на демо не менее 2 месяцев, и вы по-прежнему получаете прибыль, вы готовы торговать своей системой вживую на реальные деньги.

Однако вы всегда должны не забывать придерживаться своих правил, несмотря ни на что!

Хорошо, теперь юридические вопросы, которые наши юристы попросили добавить:

ГИПОТЕТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ИМЕЮТ МНОЖЕСТВО ВНУТРЕННИХ ОГРАНИЧЕНИЙ, НЕКОТОРЫЕ ИЗ КОТОРЫХ ОПИСАНЫ НИЖЕ. НЕ ПРЕДУСМОТРЕННО, ЧТО ЛЮБАЯ УЧЕТНАЯ ЗАПИСЬ БУДЕТ ИЛИ ВЕРОЯТНО ДОСТИГАЕТ ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКОВ, ПОДОБНЫХ ПОКАЗАННЫМ. На самом деле, между гипотетическими результатами деятельности и фактическими результатами, полученными в результате ЛЮБОЙ КОНКРЕТНОЙ ТОРГОВОЙ ПРОГРАММЫ, ЧАСТО ОЧЕРЕДНЫЕ РАЗЛИЧИЯ.ОДНО ИЗ ОГРАНИЧЕНИЙ ГИПОТЕТИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ОНИ ВООБЩЕ ПОДГОТОВЛЕНЫ С ПРЕИМУЩЕСТВОМ ПРЕДУСМОТРЕНИЯ. КРОМЕ ТОГО, ГИПОТЕТИЧЕСКАЯ ТОРГОВЛЯ НЕ ВКЛЮЧАЕТ ФИНАНСОВЫЙ РИСК, И НИКАКАЯ ГИПОТЕТИЧЕСКАЯ ТОРГОВАЯ ЗАПИСЬ НЕ МОЖЕТ ПОЛНОСТЬЮ УЧЕТА ВЛИЯНИЯ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ НА ФАКТИЧЕСКУЮ ТОРГОВЛЮ. НАПРИМЕР, СПОСОБНОСТЬ УДЕРЖИВАТЬ УБЫТКИ ИЛИ СОБЛЮДАТЬ КОНКРЕТНУЮ ПРОГРАММУ ТОРГОВЛИ НА ФОРЕКС, НЕСМОТРЯ НА ТОРГОВЫЕ УБЫТКИ, ЯВЛЯЕТСЯ Существенным моментом, который ТАКЖЕ МОЖЕТ НЕОБХОДИМО ВЛИЯТЬ НА ФАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ТОРГОВ. СУЩЕСТВУЕТ МНОЖЕСТВО ДРУГИХ ФАКТОРОВ, СВЯЗАННЫХ С РЫНКАМИ В ЦЕЛОМ ИЛИ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ЛЮБОЙ КОНКРЕТНОЙ ТОРГОВОЙ ПРОГРАММЫ, КОТОРЫЕ НЕ МОГУТ БЫТЬ ПОЛНОСТЬЮ УЧЕНЫ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ГИПОТЕТИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ВСЕХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ ПОЛЕЗНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.

Механических торговых систем на Форекс

Механическая торговая система — это система, в которой каждое решение принимается за вас компьютерной программой, которая была разработана для генерации сигналов покупки / продажи. В течение долгих периодов времени механические торговые системы превосходят человеческое суждение, главным образом потому, что человеческое суждение включает в себя импульсы и эмоции. Устраняя повседневные колебания эмоций, включая жадность и страх, а также гордость, гнев и чувство собственного достоинства, компьютерная программа имеет явное преимущество.

Преодоление сигналов

Сказав это, нет компьютера более сообразительного, чем человеческий мозг. Индикаторы фиксируют поведение трейдера с помощью арифметики, и по определению индикаторы всегда запаздывают, но человеческий мозг может определять и представлять человеческое поведение более непосредственно и быстрее. Прогностическая ценность индикаторов ограничена, в то время как люди часто могут предсказывать поведение других с достаточной точностью. Например, если опережающий экономический индикатор, такой как количество рабочих мест в США, вдвое превышает консенсус-прогноз, каждый трейдер-человек мгновенно знает, как отреагирует рынок.Даже у самой причудливой механической системы будет задержка до тех пор, пока некоторые ценовые свидетельства реакции не успеют быть записаны и включены в индикаторы. Это основание для игнорирования сигналов механических торговых систем, и оно неплохое — при умеренном использовании и только в ситуациях, когда человеческая интерпретация явно превосходит. В противном случае правило гласит, что в течение длительных периодов времени механические торговые системы почти всегда превосходят человеческие суждения из-за разрушительной силы эмоций.

Важно обдумать эти вопросы, потому что почти каждый трейдер Forex сегодня в той или иной степени использует механическую торговую систему. Большинство механических систем, которые были правильно спроектированы и реализованы, будут работать для получения более высокой прибыли, чем торговля волей-неволей на наблюдении и инстинкте. Проблема не в том, что механические системы не работают, а в том, что трейдеры не могут устоять перед их преодолением. Когда трейдер, выбирающий систему, обладает глубокими знаниями, большим опытом и хорошими инстинктами, хорошая механическая система может быть улучшена для достижения еще лучших результатов.Когда трейдер, выполняющий переопределение, не имеет опыта и, что еще хуже, уязвим для болтовни, переопределение механической системы приводит к потере результатов.

Это одна из причин, по которой торговые тренеры говорят, что трейдинг — это путешествие к самопознанию. Если вы действительно верите в науку, лежащую в основе технического анализа, вы не отвергаете свою механическую систему. Если вы переигрываете до плохих результатов, это означает, что у вас проблемы с дисциплиной.

Какие показатели?

Вы можете купить механическую торговую систему — их сотни — или создать свою собственную.Выбрать индикаторы несложно. Вы начинаете с одного конца списка индикаторов, предоставляемых вашим программным обеспечением или платформой, и просматриваете их на диаграмме один за другим. Если индикатор помогает вашему глазу видеть закономерности и потоки, это хороший индикатор для вас. Просмотрите список, пока не получите два или более (но не более десяти), которые, по вашему мнению, помогут вам хорошо. Затем поместите их все на один график и «проверьте» итоговые сделки, чтобы увидеть, сколько было выигрышных и сколько проигравших.

Построить механическую систему намного проще, чем завершить торговую систему, в основном потому, что, продолжая изучать технический анализ, вы всегда найдете какую-то новую для вас технику, которая кажется идеальным дополнением к уже имеющимся у вас индикаторам. .Иногда это так, но чаще вы обнаруживаете, что, как и в случае со всеми индикаторами, некоторые из них противоречат другим. Например, параболический SAR и MACD довольно хорошо работают вместе, чтобы генерировать сигналы покупки / продажи почти одновременно, но оба отстают, и что вы делаете, когда более быстрые индикаторы, такие как RSI или стохастический осциллятор, генерируют противоположный сигнал? Если вы предпочитаете следовать за трендом, вы будете придерживаться параболического плюс MACD. Если ваш стратегический стиль заключается в торговле на прорывах, вы будете уделять больше внимания RSI и стохастику.

Дело в том, что вам нужно взвесить свои индикаторы в соответствии с таймфреймом, которым вы торгуете, и с вашей основной торговой стратегией и стилем. Если ваш стиль торговли заключается в ожидании входа, который вряд ли окажется неправильным, вы пропустите первую часть нового движения, но не станете жертвой ложных прорывов и быстрых разворотов. Ваш основной стиль — следование трендам. Если ваш стиль состоит в том, чтобы использовать любую возможность, вам нужно смириться с высоким процентом убыточных сделок, но также и с редким хоум-рангом.Этот стиль, вероятно, сделает вас свинг-трейдером. Эта разница в стиле восходит к вашему первоначальному торговому плану. Какая стратегия является вашей основной стратегией? Вы не можете одновременно следовать за трендом и торговать на прорывах. Вы должны выбрать между ними — или иметь две системы и разделить между ними свою долю капитала. Если иногда вы обращаете внимание на индикаторы тренда, а иногда — на индикаторы прорыва, вы не можете доверять гипотетическому послужному списку системы — тому, который вы сами создали с помощью бэктестов.

Очень часто переходят от одного стиля к другому, делая вид, что следуют одной системе. Это показывает отсутствие фокуса и неспособность придерживаться уже выбранной методологии, и, таким образом, раскрывает правило эмоций. В случае режима тренда и режима прорыва вы выбираете тренд, когда боитесь (и, вероятно, просто понесли убыток). Когда вы находитесь в режиме прорыва, вы находитесь во власти жадности — в конце концов, прорыв — это возможность получить прибыль. Вы, вероятно, будете склоняться к следующим высыпаниям, если только что набрали лишний вес (или, возможно, сильно похудели и отчаянно пытаетесь его восстановить).

Выбор индикаторов — это интерактивный процесс, который колеблется между стилем торговли, с которого, по вашему мнению, вы начинаете, и функциями и преимуществами индикаторов в реальном времени. Иногда это незавершенная работа, которую никогда не завершить.

Комбинированные индикаторы

Почти каждая система будет иметь идентификаторы тренда (такие как скользящие средние, линии поддержки и сопротивления и т. Д.), И почти каждая система также будет иметь индикаторы прорыва и отложенные индикаторы прорыва, такие как каналы, паттерны и индикаторы импульса.Как использовать оба типа индикаторов в серии сделок — это задача честного тестирования на истории и серьезной дисциплины. Аналитики всегда советуют вам выбирать более одного индикатора для вашей системы и ни один индикатор не должен сильно коррелировать с другим, поскольку то, что вы ищете, является подтверждением. Когда второй индикатор согласуется с первым, вероятность того, что новый сигнал верен, намного выше. Принцип подтверждения хорошо известен, но комбинирование конкурирующих технических концепций четко не определено и нигде не описано.Технические писатели просто говорят «используйте то, что соответствует вашему профилю риска», не описывая, как это сделать. Это раздражает и расстраивает — эксперты отступают, когда вы находитесь в критической точке, — но это необходимая отговорка. Единственный способ выбрать собственный набор индикаторов — это протестировать каждый из них по отдельности, а затем вместе.

Тестирование на исторических данных

Честное бэк-тестирование имеет решающее значение для выбора индикаторов, покупаете ли вы или изобретаете механическую торговую систему. Вам необходимо достаточное количество наблюдений, чтобы сделать надежный вывод, а это означает, что по крайней мере 30 и, возможно, больше случаев сигналов покупки / продажи конкретного индикатора.Вам нужно изучить эффективность каждого индикатора, а затем, чтобы еще больше усложнить ситуацию, вы должны изучить эффективность всех индикаторов вместе взятых. Вы можете действительно оценить характеристики конкретного индикатора, но обнаружить, что он плохо сочетается с другими. Это, например, особый недостаток среднего направленного движения (ADX) и его многочисленных собратьев.

Самая сложная часть покупки или построения торговой системы — после ответа на проблему переопределения — это привести правила управления капиталом в соответствие с вашими индикаторами.Индикаторы почти всегда имеют встроенные сигналы покупки / продажи. Некоторые этого не делают, например полосы и каналы, но даже базовое пересечение скользящих средних по определению имеет встроенный сигнал покупки / продажи. Вы покупаете, когда спотовая цена или краткосрочная скользящая средняя пересекает более длинную, и продаете, когда она падает ниже. Каждый раз, когда у вас есть изменяемый параметр, такой как количество дней в скользящей средней (или любой другой индикатор), у вас будет искушение настроить параметры, чтобы добиться желаемого результата. Проблема с этой процедурой, называемой переобучением или подгонкой кривой, заключается в том, что она могла быть оптимальным параметром для периода, который вы изучаете, но, вероятно, не будет лучшим параметром для предстоящих условий.

Если вам нравится MACD, но использование стандартных параметров дает вам входы, которые слишком поздно для вашего стиля торговли, вы должны выбрать между изменением стиля торговли и отказом от MACD. Трейдер на прорыве вряд ли когда-либо получит подтверждение от MACD в первый — или второй, или третий — период после прорыва. Если вы все еще любите MACD за его надежность на Форекс, трейдер может проконсультироваться с ним как с проверкой работоспособности. Хорошо, вы делаете прорыв и угасаете тренд, но ваш стоп будет узким, а ваша цель будет скромной.Вы будете готовы вернуться к основному тренду в копейку. Это неудобно, но, если ваши нервы выдержат, это может сработать.

Ключевым моментом является то, что ваш стиль торговли — следование за трендом или торговля на прорывах в этом примере — не является чем-то, что вы обнаруживаете путем самоанализа. Вы обнаруживаете это, работая с индикаторами и тестируя их на исторических данных. Вначале вы можете подумать, что следуете за трендом, потому что вам нравится консервативный подход, но обнаружите, что вам нравится больше риска, и вы действительно должны быть свинг-трейдером.Или вы решили стать свинг-трейдером — такой замечательный термин! — но обнаружите, что вы предпочитаете меньше риска и лучше следите за трендом.

Тест :

1. Самая большая проблема при выборе или построении механической торговой системы —

2.У вас всегда должно быть несколько индикаторов, чтобы получить

3. Какой из них более правильный?

торговых систем Forex: механические vs.Дискреционные системы

Существует два основных типа торговых систем Forex: механические и дискреционные. Торговые сигналы, которые исходят из механических систем, в основном основаны на техническом анализе, применяемом систематическим образом. С другой стороны, дискреционные системы используют опыт, интуицию или суждение о входах и выходах. Но какой из них дает лучшие результаты? Или, что более важно, какой из них лучше подходит вашему стилю торговли? На эти ответы мы постараемся ответить в этой статье.

Сначала мы проанализируем плюсы и минусы каждого системного подхода.

Механические системы

Преимущества

  • Такой тип системы можно эффективно автоматизировать и протестировать на исторических данных.
  • У него очень жесткие правила. Либо сделка есть, либо нет.
  • Механические трейдеры менее подвержены эмоциям, чем дискреционные трейдеры.

Недостатки

  • Большинство трейдеров неправильно тестируют торговые системы Форекс на исторических данных.Для получения точных результатов вам нужны тиковые данные.
  • Рынок Forex постоянно меняется. Рынок Forex (и все рынки) имеет случайную составляющую. Рыночные условия могут выглядеть похожими, но они никогда не будут одинаковыми.
  • Система, которая успешно работала в прошлом году, не обязательно означает, что она будет работать в этом году.

Дискреционные системы

Преимущества

  • Дискреционные системы легко адаптируются к новым рыночным условиям.
  • Торговые решения основаны на опыте. Трейдеры учатся видеть, какие торговые сигналы имеют более высокую вероятность успеха.

Недостатки

  • Их нельзя тестировать на исторических данных или автоматизировать, поскольку всегда необходимо принять обдуманное решение.
  • Требуется время, чтобы развить опыт, необходимый для успешной торговли и дискреционного отслеживания сделок. На ранних стадиях это может быть опасно.

Какой подход лучше для трейдеров Forex? Тот, который лучше подходит вашей личности.Например, если вы трейдер, которому трудно следовать вашим торговым сигналам, тогда вам лучше использовать механическую систему, где ваше суждение не будет играть важной роли в вашей системе. Вы принимаете только те сделки, о которых сигнализирует ваша система.

Если психологические барьеры, которые влияют на каждого трейдера (страх, жадность, гнев и т. Д.), Ставят вас в нежелательные сценарии, вам также лучше торговать механическими системами, потому что вам нужно только следовать тому, что ваша система говорит вам, открывайте короткие позиции. , открывайте длинную позицию, закрывайте сделку.Другого решения принимать не нужно.

С другой стороны, если вы дисциплинированный трейдер, вам лучше использовать дискреционную систему, потому что дискреционные системы адаптируются к рыночным условиям, и вы можете изменять свои торговые условия по мере изменения рынка. Например, у вас есть цель 60 пунктов для длинной сделки. Но рынок внезапно начинает довольно сильно расти, тогда вы можете переместить свою цель, скажем, на 100 пунктов.

Означает ли это, что в торговле по дискреционной системе нет правил? Это абсолютно неверно.Дискреционные торговые системы означают, что как только трейдер находит свою установку, он решает, что ему делать. Но каждому трейдеру по-прежнему нужны определенные правила, которые необходимо соблюдать, например размер позиции, условия, которые необходимо выполнить, прежде чем думать о выходе на рынок, и так далее.

Я дискреционный трейдер. Основная причина, по которой я выбрал дискреционную систему, заключается в том, что мои сделки основаны на поведении цены, и, как вы уже знаете, цена ведет себя так же, как и в прошлом, но никогда не бывает идентичной, поэтому результат каждой сделки неизвестен.Тем не менее, у меня есть жесткие правила в моей системе, должны быть выполнены определенные условия, прежде чем я даже подумаю о сделке. Это избавляет меня от неприятностей: как только моя установка присутствует и в соответствии с установленными мною правилами, я внимательно наблюдаю за поведением цены и, наконец, решаю, хорошая это возможность или нет.

Независимо от того, решите ли вы стать трейдером по усмотрению или механическим трейдером, вам следует принять во внимание несколько важных моментов:

  1. Вам необходимо убедиться, что торговая система Forex, которую вы используете, полностью соответствует вашей личности.В противном случае вы обнаружите, что обманываете свою систему.
  2. У вас также должны быть некоторые правила и, самое главное, дисциплина, чтобы им следовать.
  3. Найдите время, чтобы создать идеальную систему для вас. Это непросто и требует времени и тяжелой работы, но в конечном итоге, если все будет сделано правильно, вы получите стабильные прибыльные результаты.
  4. Перед тем, как запустить игру, попробуйте его на демо-счете или даже на небольшом счете (я выберу второй вариант, поскольку будут присутствовать психологические барьеры.)

Рауль Лопес

Если вы хотите получать новости о самых последних обновлениях наших руководств или о чем-либо другом, связанном с торговлей на Форекс, вы можете подписаться на нашу ежемесячную новостную рассылку.

Автоматизированные механические системы на Форекс

Автоматическая механическая торговая система не только выдает сигналы на покупку / продажу, но и выполняет сделки от вашего имени. Если у вас есть дневная работа, вы оцените эффективность.Автоматизированные системы также решают проблему дублирования, самую неприятную проблему в мире механических систем. Вы можете настроить свою систему так, чтобы она работала без вас, не позволяя вам делать выборочные сделки, и это избавляет вас от повторных догадок о системе. Вы также можете потребовать, чтобы система получала от вас личное подтверждение для каждой сделки, прежде чем она будет размещена, но это позволит вернуть эмоции — именно то, чего вы пытаетесь избежать с помощью автоматизации в первую очередь.

Автоматизированные торговые системы также называют «алгоритмическими» торговыми системами, поскольку они основаны на формулах, определяющих сигналы покупки / продажи.Некоторые называют автоматизированные системы «роботами», «ботами» или «советниками». Очевидно, вам нужна брокерская платформа, которая принимает автоматические торговые приказы. По состоянию на 2016 год MetaTrader 4 является наиболее часто используемой программой, хотя вам необходимо изучить язык программирования MetaTrader (MQL).

Если вы разбираетесь в программном обеспечении, вы можете создать свою собственную автоматизированную систему. Если нет, вы можете нанять программиста, который построит систему в соответствии с вашими требованиями, или купить программное обеспечение, которое позволит вам создать свою собственную автоматизированную систему.Вы также можете купить уже созданную автоматизированную систему или скачать ее бесплатно. Преимущество создания собственной системы или ее создания в том, что вы можете настроить ее по своему усмотрению, включая собственные правила управления деньгами.

Вы можете найти довольно много бесплатных советников для платформы MetaTrader на EarnForex.com, чтобы попробовать, что такое автоматизированные системы.

Сколько следует платить?

Вы можете найти что-то, что позиционирует себя как автоматическую торговую систему на eBay всего за 6 долларов.Если присмотреться, вы получите один индикатор за 6 долларов, хотя он предназначен для программного обеспечения MetaTrader 4, и рецензенты утверждают, что зарабатывают на нем деньги. За 10 долларов вы можете получить поддержку и сопротивление. Вы можете найти «систему скальпинга» за 89 долларов. Прочтите мелкий шрифт. Спросите себя, хотите ли вы единый индикатор-генератор или более инклюзивную торговую систему. Один индикатор может быть неплохим местом для начала.

Система, включающая больше индикаторов, будет стоить от 100 до 1000 долларов.Если вы нанимаете программиста для создания системы в соответствии с вашими требованиями, вы можете заплатить от 20 до 10 000 долларов или даже больше.

Преимущества

Основным преимуществом автоматических торговых систем является то, что вы можете настроить их так, чтобы они работали без вас и ваших эмоций. Как отмечалось выше, вы также можете настроить его так, чтобы вы могли ему мешать, но это противоречит цели автоматизации. Вы получите более стабильные результаты, если правильно построите систему и позволите ей выполнять свою работу.

Как и во всех торговых системах, вам необходимо выбрать индикаторы, а затем протестировать их на истории для вашей валюты и вашего таймфрейма. Форвард-тестирование тоже хорошо, так как вы видите, как работает ваша система в реальном времени. Вы можете провести тест самостоятельно или запустить его на демо-счете у своего брокера. Возврат бэктестинга на передний план в разработке торговых стратегий — долгожданное изменение. В течение первого десятилетия розничной торговли на Форекс бэктестинг стал непопулярным, поскольку отнимал слишком много времени и был сложен.Трейдеры совершали сделки, основываясь на графиках, инстинкте и болтовне. Теперь трейдерам снова напоминают, что индикаторы играют центральную роль в принятии торговых решений, и нет разумного способа выбрать индикаторы без тестирования на истории.

Спорный вопрос, получите ли вы измеримые разные результаты от форвард-тестирования и от бэктестинга. Если у вас достаточно данных — случаи, когда ваши индикаторы генерируют сигналы на покупку / продажу — ваш индикатор должен быть надежным, то есть действительным в различных условиях.Важно не делать вашу систему настолько навороченной и перегруженной условиями, чтобы у вас почти не было сделок.

В автоматизированных системах преобладают те же проблемы, что и в ручных системах — вам нужно определить, какой индикатор имеет приоритет (т.е. имеет наибольший вес), когда существует конфликт сигналов между индикаторами, и вам необходимо применить свои правила управления капиталом, чтобы Вы не просыпаетесь утром и не обнаруживаете, что 50 000 долларов оказались в дыре.

Автоматическая система не решит главную проблему в торговле на Форекс — определение того, когда рынок трендовый, а какой — нет.когда это диапазонная торговля. Это очень сложное определение, над решением которого статистики трудились десятилетиями. Было бы здорово использовать один набор автоматических торговых приказов на трендовом рынке и другой набор индикаторов, торговых правил и приказов, когда он находится в диапазоне. На сегодняшний день ни одна автоматическая торговая система не предлагает альтернативные режимы торговли в зависимости от трендовых / рыночных условий.

Еще одним ключевым достоинством автоматизированных систем является их скорость выполнения.Компьютеры не волнуются, не волнуются и не беспокоятся — от торгового решения до исполнения сделки всего несколько секунд. Компьютер также может обрабатывать более одной идеи и одного заказа одновременно. Даже если у вас быстрые пальцы, размещение простого трехчастного ордера по пяти валютам (вход, стоп и цель) требует времени. Компьютер может разместить эти 15 компонентов намного быстрее (и точнее), чем вы печатаете. Кроме того, компьютер не спит в 2 часа ночи, и вам не нужно вставать с постели, когда срабатывает предупреждение.Это огромное преимущество на круглосуточном рынке. Кроме того, у вас может быть более одной торговой системы, чтобы не запутаться, или у вас могут быть отдельные учетные записи для каждой автоматической торговой системы.

Недостатки АТС

Как и при любой другой компьютерной и интернет-деятельности, проблемы с подключением могут нарушить вашу торговлю, а также привести к прямым сбоям в подаче электроэнергии. Когда происходят эти события, вы находитесь в невыгодном положении не больше, чем любой другой трейдер, но может показаться, что так оно и есть.Более насущная проблема — это медленное исполнение брокера, которое делает ваш идеальный вход или выход менее чем идеальным. Чтобы участвовать в автоматизированной торговле, вам необходимо, чтобы все три компонента инфраструктуры были в отличном состоянии: электроэнергия, Интернет и брокерские возможности. Более неприятными являются ошибки, возникающие из-за сбоев в самом программном обеспечении, такие как дублирование заказов, отказ от применения остановки и т. Д. Автоматизация не снимает с себя ответственности по мониторингу и проверке выполнения заказа.

Проблемы с подключением и сбои в электроснабжении можно решить, если вы используете службу VPS для запуска своей автоматической торговой системы.

Тест :

1. Главное преимущество автоматической торговой системы —

2.Второе по величине преимущество автоматической торговой системы —

.

3. Стоимость автоматической торговой системы может составлять

.

Механический Forex

Одна из первых стратегий, которые я когда-либо разработал в нашем сообществе валютных трейдеров, включала торговлю на прорыве волатильности в паре EUR / USD.Эта стратегия, которую я назвал Тейаканани, впервые увидела рынок в 2009 году и с тех пор приносит стабильную прибыль. Хотя стратегия не просуществовала слишком долго в своей простейшей первоначальной форме — по мере того, как мы улучшали ее со временем, — стратегия оставалась полностью неизменной с 2013 года. Эта система остается исключительно последовательной и продолжает оставаться одной из наших самых надежных стратегий на протяжении многих лет. В этом посте я хочу поговорить немного подробнее о торговле по этой стратегии за последние несколько лет, о том, как она работала и как она может работать в будущем.

Кривая капитала выше показывает вам результаты этой стратегии прорыва волатильности с риском 0,5% на сделку. В последний раз мы оптимизировали эту стратегию — красная линия — прямо перед тем, как система вошла в новую историческую максимальную просадку, совершенно беспрецедентную за более чем 28 лет исторических результатов торговли. В тот момент — ближе к январю 2014 года — мы потеряли веру в эту стратегию и полагали, что она больше не будет работать, поскольку она значительно превысила максимальный уровень исторических потерь, которые мы когда-либо видели, на самом деле максимальная просадка после 2014 год был почти на 50% выше максимальной просадки до этого момента.Поскольку до этой просадки риск казался намного меньшим, мы фактически торговали этой стратегией с более высоким риском, поэтому в это время мы видели убытки в районе 30-40% (причина, по которой многие перестали торговать по стратегии в этот момент). В то же время многие люди в сфере FX осознали, что прорывы волатильности были хорошей игрой — многие из них — благодаря нашему сообществу — и многие торговали даже более рискованными или более высокоприбыльными версиями этой стратегии. Конечно, этот проигрышный период привел к тому, что прорыв волатильности снова стал относительно непопулярным.

Однако после того, как эта фаза просадки закончилась, стратегия быстро восстановилась и начала относительно стабильно достигать новых максимумов капитала вплоть до этого года, когда она вошла в еще один период значительной просадки (в настоящее время 6,45%). Примечательно, что совокупная доходность стратегии осталась относительно неизменной после убытков в 2013 году — около 8% на приведенном выше графике — хотя после этого времени стратегия действительно стала значительно более волатильной, что относительно легко можно отнести к тому факту, что альфа стратегии снизилась по сравнению с историческими результатами выборки, полученными задним числом (до 2013 г.).Конечно, некоторые люди открыли для себя эту стратегию после 2014 года, и многие начали торговать версиями этой стратегии, которые содержат механизмы, позволяющие избежать убыточного периода в 2013 году, конечно, за счет дополнительного смещения кривой в совокупности. Неудивительно, что некоторые из этих трейдеров в настоящее время сталкиваются с просадками порядка 20-30%, как и следовало ожидать, если бы вы торговали этой стратегией с более высоким риском (поскольку их приспособление для предотвращения просадки 2013 г. действительно не помогло предотвратить убытки на текущем рынке. условия).

В то время мы также приложили значительные усилия для разработки этих стратегий прорыва волатильности за пределами EURUSD, но оказалось, что эти стратегии никогда не были так последовательны в других парах и, казалось, требовали либо гораздо более сложных параметров, либо не подходили для форвард-тестирования после развертывания. . Некоторые валюты даже показывали многообещающую противоположность прорывам волатильности — которые мы можем назвать разворотом среднего значения волатильности — но и они не казались очень стабильными и в конечном итоге вернули значительную часть своей альфы после развертывания.Многие люди на самом деле пробовали более причудливые методы, в том числе анализ на будущее, чтобы справиться с этими проблемами, но, насколько я могу судить, лишь немногие из них смогли последовательно решать проблему прорыва волатильности по другим парам. Я знаю, что мой друг и коллега Фернандо Монера разработал стратегию под названием RobinVol, используя такого рода принцип — прорывы волатильности и развороты среднего для разных пар — и добился неплохого успеха на реальных счетах как минимум до 2017 года (как вы можете видеть Вот).К сожалению, этот флагманский реальный счет, которым, как я полагаю, торговала третья сторона, больше не обновляется, поэтому мы не знаем, как его установка вела себя в более поздних рыночных условиях. Фернандо определенно изучал прорывы волатильности более глубоко, чем мы когда-либо делали в Asirikuy.

Другие люди также добились больших успехов в торговле на прорывах волатильности за последние пару лет, например, у этих трейдеров из Darwinex есть стратегия, которая сильно коррелирует с Тейаканани и, вероятно, активно использует аналогичные формы торговли на прорывах волатильности.Они явно используют больше валютных пар и, возможно, некоторые дополнительные стратегии, но кривая капитала показывает резкую просадку в течение последних 4 месяцев, что согласуется с тем, что вы ожидаете от сильной подверженности торговле на прорывах волатильности на основных валютных парах в этом году. В настоящее время они находятся рядом с исторической максимальной просадкой для своего портфеля стратегий, и неудивительно, если реальный риск их торговой установки в конечном итоге превысит уровень 50%, учитывая величину прибыли, которую они могли предложить трейдерам во время последние несколько лет.Как я уже отмечал в прошлом, менеджеры крайне редко превышают максимальную просадку 1: 2 по отношению к среднему коэффициенту доходности в долгосрочной перспективе, поэтому в конечном итоге либо просадки, либо средняя доходность возвращаются к более реалистичным уровням. Это можно подтвердить, проанализировав долгосрочных валютных трейдеров, таких как те, которые включены в индекс валютных трейдеров Barclay (более подробную информацию читайте в этой публикации 2010 года).

Image result for goose golden eggs cartoon

Пробой волатильности продолжает оставаться проверенным временем и надежным методом торговли на Форекс, который в течение последних 10 лет стабильно приносил прибыль.Хотя прорыв волатильности ни в коем случае не является святым Граалем — о чем свидетельствуют крутые спады, с которыми сталкиваются люди, когда люди пытаются завышать кредитное плечо или подгонять его — он остается надежной инвестиционной стратегией для тех, кто хочет испытать диверсификацию за счет традиционных облигаций и акций. инвестиции на валютных рынках. Реалистичные стратегии прорыва волатильности могут предложить коэффициент средней совокупной доходности к максимальной просадке чуть выше 1: 1 и, следовательно, потенциально могут обеспечить стабильную доходность для тех, кто имеет реалистичные цели с учетом адекватного управления рисками.На мой взгляд, среднегодовой темп роста в 15% при максимальной просадке 15% является чрезвычайно ценным, учитывая, что эта доходность, вероятно, будет иметь слабую корреляцию с традиционными инвестиционными инструментами. Однако просадки всегда неизбежно будут происходить, поскольку переполнение сделок будет приводить к периодам, когда неэффективность временно снижается, однако ожидается, что неэффективность восстановится после того, как рынок «вытряхнет» игроков с высокими рычагами в эти периоды.

Print Friendly, PDF & Email.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *