Трендовые стратегии: Рубрика: Трендовые стратегии — Финансовый журнал ForTrader.org

Флаги быка и медведя противоположны друг другу.

Их можно сделать, применив к ним шаблон канала (подробнее о шаблонах каналов ниже).

Нижняя часть механизма представляет собой флагшток, а линии каналов представляют сам флаг.

Когда они появляются, они символизируют мгновенное прерывание тренда.

Рынок растет. В медвежьем флаге рынок снижается.

Вы можете включить «бычий» и «медвежий» флаги в свою торговую стратегию по тренду, войдя в рынок и поймав тренд.

Много разных типов треугольников, и некоторые люди называют их образцами клина .

Как правило, с фигурой треугольника происходит то, что цена становится все уже и уже, а затем в конечном итоге переходит в восходящий или нисходящий тренд.

Вот несколько распространенных треугольников, на которые вы можете обратить внимание:

• Симметричный. Как несложно догадаться, этот узор отличается своей симметричной формой.Он может перейти в восходящий или нисходящий тренд. Это подтверждается только тогда, когда цена прерывает цикл сужения.

• По возрастанию . На бычьем рынке формируются восходящие треугольники. Когда они вырываются, они обычно поднимаются.

Чтобы использовать треугольники в своей стратегии торговли по тренду, вам нужно покупать или продавать, когда вы достигли длины треугольника.

Например, если длина треугольника составляет 50 пунктов, стремитесь покупать или продавать, когда цена достигает 50 пунктов после пробоя.

Индекс относительной силы или RSI — это осцилляторный индикатор, который существует с 1970-х годов и очень популярен.

Используется для определения того, перекуплен или недокуплен инструмент.

Все, что превышает 70%, считается перекупленным, все, что ниже 30%, считается недокупленным.

Обычно происходит то, что когда цена инструмента достигает уровней перекупленности, тренд разворачивается, и цены начинают снижаться.

Обратное верно, когда цена достигает уровней недокупленности; он начнет дорожать.

Для правильного использования этого индикатора лучше всего придерживаться дневных или более крупных графиков , иначе вы можете получить слишком много сигналов для покупки или продажи.

RSI также может показать, скоро ли закончится тренд .

Когда вот-вот появится нисходящий тренд, это можно увидеть, когда RSI падает, а цена — нет. Это может служить сигналом к ​​продаже до начала нисходящего тренда.

Как и все индикаторы и паттерны в торговле, нельзя полагаться исключительно на него . Это особенно верно, если появляются важные новости и цена инструмента резко падает или растет.

Паттерн «голова и плечи» очень распространен и символизирует окончание тренда и возникновение нового. Они также работают вверх ногами .

Их называют «голова и плечи», потому что форма, которую они образуют, выглядит как голова и плечи человека (как вы, наверное, догадались!).

Плечи представляют собой либо две точки максимума, либо две точки минимума, причем вершина является самой высокой или самой низкой ценой, достигнутой инструментом.

В вертикальном положении, когда эта модель появляется, это означает, что восходящий тренд подошел к концу и теперь начинается нисходящий тренд. Если у вас есть открытая позиция, сейчас самое время ее закрыть.

Когда вверх ногами, нисходящий тренд закончился и появился восходящий тренд. Это прекрасная возможность купить.

Канальные паттерны очень полезны и могут использоваться при восходящих и нисходящих трендах, а также при колебаниях рынков.

Они создаются с помощью инструмента построения канала в вашем графическом программном обеспечении, а используется для определения максимумов и минимумов рыночной цены .

Вы можете использовать их в своей стратегии торговли по тренду, продавая, когда они достигают более высоких точек, и покупая, когда они достигают более низких точек, когда тренд находится в движении. Во многом аналогично полосам Боллинджера, упомянутым выше.

Имейте в виду, что может быть трудно обнаружить, когда тренд заканчивается . Когда это произойдет, вам нужно перерисовать шаблон вашего канала.Обязательно следите за неожиданными моментами, чтобы этого не произошло.

Их также может быть трудно применить на очень волатильных рынках.

Средний истинный диапазон, часто обозначаемый аббревиатурой ATR, — это индикатор, который измеряет волатильность рыночной цены .

По сути, чем больше свечи, тем больше ATR.

Имейте в виду, что индикатор ATR не сообщает вам направление тренда .

Если цена начинает приближаться или даже колебаться, ATR снижается. Если появляется медвежий или бычий рынок, ATR повышается. Он не делает различий между бычьим и медвежьим рынками .

Вы можете использовать ATR в своей стратегии, следуя этому основному правилу; высокая волатильность обычно следует за низкой волатильностью, и наоборот .

Имея это в виду, если рыночный инструмент достигает исторически низкой волатильности, это может означать, что если этот тренд сломается, может последовать большой прорыв.

Если это произойдет и цена будет расти, это может быть признаком покупки, так как это означает, что цена, скорее всего, вырастет.

Другой пример стратегии тренда, которая работает в обоих направлениях и символизирует окончание тренда и начало нового.

Если появляется двойная вершина, это означает, что восходящий тренд подошел к концу и нисходящий тренд начался .Для него характерны две пики в цене. Обычно второй пик будет меньше.

Когда произошла двойная вершина, это знак того, что вам следует продавать, поскольку цена будет только снижаться.

Обратное верно для двойного дна . Для них характерно два падения цены, причем второй обычно немного выше первого.

Когда происходит двойное дно, вы должны рассматривать это как знак покупки, поскольку цена, вероятно, будет расти.

Еще одна вещь, о которой стоит упомянуть, это то, что также существует феномен, называемый тройной вершиной и тройным основанием . Они такие же, как упомянутые выше, но с тремя вершинами или тремя основаниями.

Балансовый объем, часто сокращенно OBV, — это индикатор, основанный на теории, который измеряет объем рыночного инструмента.

Теоретически, когда цена растет, увеличивается объем .Обратное тоже верно; когда инструмент падает в цене, объем уменьшается.

Золотое правило для OBV: объем предшествует цене. Другими словами, объем будет расти или падать раньше цен.

С индикатором OBV трейдеры могут более четко видеть, в каком направлении цена может пойти в .

Трейдеры, наблюдающие за текущей ценой, могут полагать, что сейчас хорошее время для покупки, но когда они просматривают OBV, они могут видеть, что тренд не собирается возникать, и это только временное падение.

Цена может продолжить текущий тренд, которому она уже следует. В некотором смысле он похож на скользящие средние в том, как он может определять основные тенденции.

Как и многие другие индикаторы, OBV нельзя полагаться исключительно на . В идеале вы должны использовать его с другим индикатором и доверять своему чутью.

См. Также: Как подготовиться к торговле на Форекс: 7 навыков, которые вам помогут

Если вы что-нибудь помните из этой статьи, убедитесь, что это ключевые моменты.

• Многие из лучших торговых стратегий по тренду полагаются на возникающие паттерны .
• Индикаторы могут помочь вам определить трендов .
• Некоторые из самых популярных моделей тренд работают в обоих направлениях .
• Любая хорошая стратегия должна учитывать вознаграждение за риск .

Мы выделили 10 лучших торговых стратегий, следующих за трендом, но без надлежащего образования в области торговли на форексе вам будет сложно их правильно реализовать.

Вот где появляется Торговля Образование .

Мы являемся экспертами в обучении людей торговле и верим, что каждый может научиться торговать.

С нашим курсом трейдинга вы узнаете:

• Фонд в торговле на Форекс

• Механика Forex Trading

• Расширенный анализ на Форекс

Платят за это наши партнерские брокеры.

Они платят, потому что знают, что образованные трейдеры с меньшей вероятностью потеряют деньги и бросят торговлю.

Получить курс легко. Все, что вам нужно сделать, это зарегистрироваться у одного из наших партнеров, внести депозит, отправить нам номер своего счета, и мы отправим вам бесплатный курс.

Это ваш лучший шанс научиться использовать трендовые торговые стратегии !

Стратегии для трендовых рынков | Контракты на разницу цен.

Следование за трендом — это торговая стратегия, цель которой — использовать преимущества долгосрочных движений и торговать на обеих сторонах рынка. Когда рынок движется в одном направлении в течение длительного периода, мы называем это трендом. Хотя, по оценкам, рынки имеют тенденцию только вверх или вниз в течение примерно 40% времени, а остальное время тратится на движение в боковом направлении или на диапазонную торговлю, признано, что наименее рискованный вид торговли можно найти на рынке с тенденциями. Вы редко можете, если вообще когда-либо, идентифицировать точное основание или вершину ценового графика до тех пор, пока это не произойдет, но если вы торгуете по тренду, вам это не нужно, так как по определению тренд означает, что цена продолжает двигаться в определенном направлении. .Все, что вам нужно сделать, это увидеть, что есть тренд, и совершить сделку.

Во-первых, чтобы наблюдать, существует ли реальный тренд, вы должны искать последовательно более высокие максимумы и более высокие минимумы, чтобы доказать восходящий тренд, и последовательно более низкие минимумы и более низкие максимумы, чтобы показать, что у вас есть нисходящий тренд. Что-то еще, возможно, вы просто смотрите на акции, торгующие в диапазоне. Рисуя линию через минимумы восходящего тренда или максимумы нисходящего тренда, мы создаем простой ориентир для торговой стратегии.В системе следования за трендом хорошим способом сигнализировать о входе является поиск пересечения скользящей средней, то есть цены, поднимающейся до одной средней линии (для восходящего тренда), или для метода двойного пересечения, более короткопериодной скользящей средней, поднимающейся через более длительный период.

Другой способ найти акцию с сильным восходящим трендом — это поиск ценной бумаги, которая торгуется на своем недавнем максимуме, так что самая высокая цена за последний год пришлась на последние недели или две. Здесь вы будете смотреть на акции, которые достигают новых 52-недельных максимумов (или минимумов, если рассматривать возможность открытия короткой позиции).Эти акции в течение некоторого времени росли (или падали), поэтому рыночный импульс будет на вашей стороне. Каждый день существует множество торговых возможностей, и вам нужно подумать, какие из них соответствуют вашему профилю риска и стилю торговли.

Здесь стоит отметить, что тренды, как восходящие, так и нисходящие, могут длиться длительные периоды. В любой момент на определенном рынке может действовать несколько тенденций. Таким образом, акция может находиться в долгосрочном восходящем тренде, но в краткосрочном и среднесрочном нисходящем тренде.Когда вы входите в сделку, вы должны убедиться, что знаете, где будет размещен ваш стоп-лосс для неудавшейся сделки. Это момент, когда вы решаете, что вам нужно сократить свои потери и закрыть позицию. Как только вы это узнаете, вы сможете решить, какую часть своего счета вы должны вложить в сделку. Многие трейдеры рекомендуют не терять более 2% своего счета в случае неудачной сделки и никогда не более 10% по любому одному финансовому инструменту.

Но если предположить, что сделка идет в правильном направлении, то место выхода из сделки может оказаться самым трудным решением для неопытных трейдеров. Вы слышали выражение «Сократите убытки и дайте побеждать победителям». Мы рассмотрели сокращение потерь в предыдущем абзаце, но для успешной торговли вам необходимо выполнить вторую часть выражения. Возможно, самый простой способ сделать это — установить скользящий стоп-ордер. Это будет следовать за ценой по мере ее роста, но остановит вас из сделки, если цена упадет. Вы можете выбрать процент или значение, в котором трейлинг-стоп будет ниже цены. Другой способ — использовать средний истинный диапазон (ATR), меру волатильности.Установите трейлинг-стоп, в два раза превышающий ATR, ниже цены, и вы должны успешно торговать.

Следование за трендом и Contrarian

В последнее время в нескольких статьях был рассмотрен вопрос о том, какая торговая стратегия является более эффективной: следование за трендом или противоположное? Джеймс Козира и Камилло Ленто из Университета Лейкхед в Канаде обнаружили, что после корректировки транзакционных издержек противоположный подход неизменно превосходит трендовый подход и может приносить доход, превышающий торговую стратегию «купи и держи».

Между тем, в другом исследовании Ризки Луксианто из Университета Индонезии сравнил эффективность импульсных и противоположных стратегий на индонезийской фондовой бирже. Сначала он определяет акции-победители (акции с наибольшей прибылью) и акции-проигравшие (акции с наибольшими убытками), а затем покупает или продает их в зависимости от того, является ли стратегия противоположной или следующей за трендом. Автор использует три показателя эффективности для выбора акций победителей и проигравших.

Первый метод — это относительная доходность поперечного сечения, второй метод — относительная доходность поперечного сечения плюс компонент риска (доходность, деленная на стандартное отклонение), а третий метод — историческая относительная доходность.Согласно Луксианто, результаты всех трех методов доказывают, что стратегия импульса более эффективна для акций-победителей, поэтому в следующем периоде акции-победители будут продолжать приносить прибыль. Для проигравших акций более эффективно использовать противоположную стратегию, потому что в следующий период проигравшие акции восстановятся и принесут прибыль после больших убытков.

Козыра, Джеймс и Ленто, Камилло, Правила фильтрации: следуйте тенденции или придерживайтесь противоположного подхода? (27 августа 2010 г.). Луксианто, Ризки, Сравнение оценки эффективности моментума и противоположной торговой стратегии на индонезийской фондовой бирже (11 августа 2010 г.).

5 торговых стратегий по тренду

@Colibritrader

Торговля по тренду — основная причина, по которой розничные трейдеры присоединяются к онлайн-торговле. Технический анализ полон торговых стратегий, направленных на отслеживание тренда, но есть и другие моменты, в которых розничные трейдеры испытывают трудности.

В этой статье я стремлюсь раскрыть пять (но вы можете извлечь из этих идей больше) стратегий, которым следует следовать при торговле по тренду.Идеи, лежащие в основе, возвышены и просты, точно так же, как торговля должна быть для трейдеров, ищущих эти подходы.

Почему?

Одна вещь, которую мы должны прояснить с самого начала: торговля по тренду — это консервативный подход к спекуляциям.

Торговые стратегии, направленные на отслеживание тренда, по этой причине просты, менее рискованы и привлекательны для всех типов трейдеров, особенно тех, кто нуждается в подтверждении перед погружением в рынок.

Консервативные трейдеры ищут признаки наличия тренда, прежде чем вкладывать немного денег в позицию.

Напротив, агрессивные трейдеры всегда любят играть с возможностью выбора вершины или дна рынка.

Таким образом, стратегии следования за трендом, представленные в этой статье, больше подходят консервативным трейдерам.

Однако идеи, которые будут представлены, действительны для трейдеров с любым характером и стратегиями, поскольку они обычно могут дополнять другие стратегии.

Как всегда, я постараюсь привести как можно больше примеров, чтобы проиллюстрировать стратегии трендовой торговли.Я закрою, среди прочего:

Это очень верно, но можете ли вы определить тенденции изменения? Потому что одну вещь вы должны знать с самого начала: статистика не одобряет тенденций на валютном рынке.

На самом деле реальность говорит об обратном. Рынок тратит много времени на консолидацию (до 65% или более), в зависимости от торгуемой валютной пары (например, кросс-пары — те, которые не коррелируют с долларом США — проводят больше времени в диапазонах, чем основные — те, которые действительно относятся к доллару США).

Тем не менее тенденции все же существуют.

Как показывает практика, чем больше таймфрейм, тем сильнее тренд.

По этой причине торговля по тренду намного более эффективна и дает более высокую доходность, если она происходит на более крупных таймфреймах. Подумайте о повседневности и выше, и у вас будет правильная картина.

Трендовый трейдер сталкивается со многими ловушками. Езда по тренду — это одно, но настоящая проблема — постоянно следить за условиями разворота.

Тренд — ваш друг, пока тренд не изменится на противоположный.И разворот не обязательно означает начало нового тренда в противоположном направлении.

Это может быть, а может быть, это только начало длительного периода консолидации.

Возвращаясь к теме, которую пытается сформулировать эта статья, вот пять торговых стратегий, позволяющих следовать тренду, которые должны подойти любому валютному трейдеру.

Стратегия № 1 — Регулировка основной линии тренда для идеальной трендовой езды

Это, безусловно, самая большая проблема в жизни трейдера по тренду.На валютном рынке особенно сложно следовать за трендом из-за повышенной волатильности, порождаемой автоматической торговлей.

Придает рынку хаотическое поведение, которое трудно интерпретировать во время формирования тренда.

Прежде всего, тренд — это комбинация множества более низких минимумов (LL) и более низких максимумов (LH) (медвежий тренд) или множества более высоких максимумов (HH) и более высоких минимумов (HL) (бычий тренд). Посмотрите их ниже:

• Бычий тренд

Тренды видны только после рисования линии: линия тренда , отсюда и название.

Правильная линия тренда непостоянна. Он меняется и приспосабливается к новым рыночным условиям по мере развития тренда. Следовательно, ключ к отслеживанию тренда — это убедиться, что вы умеете рисовать линию тренда по мере его развития.

Ниже представлен недельный график AUDUSD. Он показывает сильный медвежий тренд в течение всего 2018 года. Но не волнуйтесь: в начале этого никто не знал, как будет развиваться тренд.

Следовательно, при построении стратегии следования за трендом необходимо действовать поэтапно.

Присмотритесь к таблице выше и представьте, что вы знаете только ее первую часть. Остальное неизвестно, и стратегия следования за трендом строится на основе того, как тренд развивается в 3 этапа.

• Первый этап — Первое, что нужно сделать, это соединить абсолютный максимум с более низким максимумом. Это основная линия тренда на данный момент, и предыдущая поддержка уступила место, подтверждая начало потенциального тренда.

Естественно, поддержка превращается в сопротивление, и трейдеры перетаскивают линию тренда в правую часть графика. Идея состоит в том, чтобы ценовое действие не закрылось выше основной линии тренда, как в данный момент.

• Второй этап — Если он пробивает его, как это происходит ниже, но не закрывается выше, это как раз подходящее место для продажи или открытия короткой позиции, а затем корректировки основной линии тренда в соответствии с новым всплеском.

В основном продажи происходят как при динамическом (от нисходящей линии тренда), так и при классическом сопротивлении, которое трудно преодолеть, особенно с учетом таймфрейма (недельный).

• Третий этап — Следующим этапом является повторение процесса до тех пор, пока цена не сможет закрыться выше скорректированной линии тренда.
  Примечание: линия тренда корректируется к предыдущему максимуму колебания только после того, как рынок делает новый более низкий минимум, тем самым подтверждая условия тренда.

В конце концов, у рынка есть возможность закрыться выше скорректированной основной линии тренда, и это знаменует конец тренда.

Помните: Как упоминалось ранее, цена не обязательно должна начинать новый тренд после пробития линии тренда.Может случиться так, что период консолидации начнется до того, как продолжится старый тренд.

Стратегия № 2 — Торговые стратегии для отслеживания тренда с использованием канала

Каналы отлично подходят для визуализации тренда. Но трейдеры не понимают, что идеальный канал или идеальный тренд редко существует на валютном или любом другом рынке.

Вместо этого рынок достаточно хаотичен, чтобы сломать динамические уровни поддержки и сопротивления , но это не изменит направленную составляющую тренда.

График AUDNZD сверху показывает, как следует обрабатывать канал при движении по тренду. Начнем с того, что первым признаком медвежьего тренда является пробитие рынком предыдущего более высокого минимума.

На графике он отмечен серой областью. В конце концов, цена пробивает нижнюю границу, открывая ворота для возможных стратегий следования за трендом.

Направление — лишь одно из многих…

Идея состоит в том, чтобы при формировании канала реагировать на краях. Излюбленная стратегия, которую используют многие трейдеры, — продавать верхнюю границу и покупать нижнюю в медвежьем канале.

Хотя это верно как доминирующая стратегия, лучший способ извлечь выгоду из тренда при использовании канала — это искать больше. А именно ищите прорывы .

Идея этой стратегии не нова. Джон Боллинджер построил индикатор полос Боллинджера , имея в виду одну вещь: большую часть времени цена остается внутри двух полос, но не все время.

По статистике, он остается выше 95% времени внутри полос Боллинджера. И все остальное за его пределами.Это убедительный аргумент, чтобы попытаться что-то сделать, когда цена отклоняется от этого.

Согласно Боллинджеру, отклонение цены во время развития тренда является нормальным. Следовательно, ищите, чтобы цена немного вырвалась из канала, и используйте это как возможность открыть длинную или короткую позицию.

На самом деле, я бы побеспокоился, торгуя краями идеального канала, по той простой причине, что условия тренда не способствуют формированию идеального канала.

Другой актуальной темой здесь может быть медвежья / бычья ловушка.Вы можете проверить это ЗДЕСЬ .

Стратегия № 3 — Следование за трендом со скользящими средними

Мы не можем говорить о торговле по тренду без упоминания скользящих средних. Фантастические инструменты технического анализа, они всегда показывают истинную позицию рынка.

Вы не можете спорить с медвежьим или бычьим рынком, пока цена остается ниже или выше основной скользящей средней.

Две скользящие средние выделяются из толпы в области технического анализа:

Первый считается многими трейдерами «матерью всех скользящих средних».”

Не то чтобы трейдеры не могли установить период выше уровня двухсот, но чем больше периодов, тем более пологим становится среднее значение и, в конце концов, оно будет иметь тенденцию становиться горизонтальным. Следовательно, он теряет свою ценность.

По этой причине MA (200) является «священным» в мире технического анализа, и когда цена приближается к ней, все трейдеры по тренду обращают на нее внимание. Излишне говорить, что чем больше таймфрейм, тем сильнее роль скользящей средней (200) как поддержки / сопротивления.

Вторая скользящая средняя (МА50) стала известна благодаря МА (200).Комбинация этих двух факторов может дать вам один из самых ярких сигналов об изменении рыночных условий с бычьего на медвежий или с медвежьего на бычий.

Называемые золотыми крестами или крестами смерти, они побуждают трейдеров быстро реагировать на изменение рыночных условий.

Торговая установка для отслеживания тренда

Идея состоит в том, чтобы совместить два средних значения на одном графике. Чем выше таймфрейм, тем сильнее последствия.

Вот недельный график GBPUSD.Он показывает движение цен за последние четыре года и делает событие Brexit летом 2016 года почти несущественным для общей интерпретации тренда.

Как так?

Что ж, рынок уже был медвежьим. Синий кружок показывает крест смерти, сформированный задолго до референдума, когда МА (50) пересеклась ниже МА (200).

Помните главное качество скользящих средних?

Видимость основного тренда, помогающая трейдерам определить, является ли тренд бычьим или медвежьим.Когда люди в Соединенном Королевстве проголосовали на референдуме по Brexit, рынок уже был медвежьим, но суть этой стратегии не в этом.

Дело в том, чтобы использовать средние для торговли, когда рынок их проверяет.

Важно: чем больше цена тестирует линию тренда (или MA), тем слабее становится сопротивление или поддержка.

Опытные трейдеры используют первые два теста как входы в сделку, избегая любых других последующих попыток. Способность цены продолжать приближаться к скользящей средней является признаком истощения тренда, а не проявлением силы.

Следуя этим правилам, MA (50) уже предоставила две возможности для открытия короткой позиции, поэтому любая другая торговля запрещена. Что касается МА (200), то цена уже была отклонена один раз, еще одна возможность в картах.

Стратегия № 4 — Использование осцилляторов в торговых стратегиях для отслеживания тренда

Помните, что мы говорили ранее? Трендовые трейдеры консервативны.

Но даже среди консервативных трейдеров (т. Е. Не склонных к риску) есть такие, которые делают все возможное, чтобы защитить торговый счет.В этом нет ничего плохого!

Они ищут двойное и тройное подтверждение того, что вход безопасен, а торговый счет защищен. В то время как безрисковой торговли не существует, иногда для усиления торговли появляются другие элементы.

Введение в общую схему осцилляторов . Здесь работает любой осциллятор, но некоторые профессиональные трейдеры используют еще один, менее известный розничным трейдерам: DeMarker.

Разработанный Томом ДеМарком, он общедоступен для любого пользователя MT4, или MT5.

Он чем-то похож на RSI в том смысле, что показывает условия перекупленности и перепроданности, но есть одно важное отличие: он быстрее достигает этих уровней.

Таким образом, трейдеры получают шанс обнаружить возможные развороты быстрее, чем при использовании RSI.

Осциллятор, примененный к тому же недельному графику GBPUSD сверху, усиливает входы, упомянутые ранее. Входы в зону перекупленности не случайно.

Теперь, когда мы знаем вход, как насчет выхода?

Один из способов его измерения — установить стоп на МА (200) и нацелить на перепроданность с помощью ДеМаркера.Обе сделки с MA (50) при использовании этого сетапа доказали, что предлагают впечатляющее соотношение риска и прибыли.

Что касается сделки MA (200), то правильный способ установить стоп — это использовать расстояние между двумя средними как расстояние для размещения стопа, сохраняя при этом стратегию выхода той же самой.

Стратегия № 5 — Трендовая торговля с MACD

MACD (расхождение сходимости скользящих средних) представляет собой смесь индикатора тренда и осциллятора.По этой причине он заслужил свое место в статье, раскрывающей торговые стратегии следования за трендом.

Это довольно просто и работает со многими другими осцилляторами, которые имеют как положительные, так и отрицательные значения. Он основан на пересечении нулевого уровня.

При этом ценовое действие показывает непрерывность, переключаясь с отрицательного на положительное или с положительного на отрицательное. Или, в мире трейдинга, непрерывность показывает только трендовые условия — главную причину, по которой вы читаете эту статью.

Однако пересечение нулевого уровня может быть обманчивым. Оказывается, рынок сильно консолидируется даже на старших таймфреймах.

Следовательно, способ определить тренд — это использовать линию тренда и соединить минимум (в бычьем тренде) со свечой, соответствующей пересечению, и спроектировать линию тренда на правой стороне графика, чтобы выделить тренд.

Очевидно, что при медвежьем тренде лучше всего соединить максимум со свечой, соответствующей пересечению.

Эта статья помогла прояснить, что подходы к тренду различаются в зависимости от личности трейдера и его стиля торговли. Я даже не коснулся разворотов тренда, хотя развороты являются «генезисом» торговли по тренду.

Они предлагают преимущество раннего входа в потенциальную новую сделку, но просадка заключается в том, что вы преждевременно входите в тренд. Однако при правильном управлении капиталом и разумных принципах вознаграждения за риск все возможно.

В трендовой торговле, а также при развороте тренда важную роль играет личность трейдера.Люди по-разному реагируют на разные рыночные условия и на идею заработать или потерять деньги.

По этой причине торговые стратегии следования за трендом, подобные тем, которые представлены в этой статье, предназначены для того, чтобы помочь трейдерам принимать правильные решения во время формирования и развития тренда.

Самая большая просадка в анализе трендовой торговли заключается в том, что вся работа и стратегии выполняются после того, как паттерн сработал. Вот почему я предпочитаю использовать Price Action в качестве основной торговой стратегии.

В конце концов, на финансовых рынках есть тренд. В зависимости от временного горизонта сделки тренды бывают большего или меньшего масштаба.

Прелесть трендовых торговых стратегий в том, что их можно использовать на любом таймфрейме, от младшего до большого.

Использование их на младших таймфреймах происходит за счет остановки по той простой причине, что чем меньше таймфрейм, тем больше шум. Поэтому я не рекомендую использовать их на любом таймфрейме меньше 1 часа.

В конце концов, все зависит от трейдера. В любом случае, представленные здесь пять торговых стратегий для отслеживания тренда должны быть частью арсенала технического анализа каждого трейдера, уважающего свою работу.

шт.

Ознакомьтесь с другой моей статьей о тренде после ЗДЕСЬ или той, которая раскрывает торговые стратегии Price Action и торговлю по тренду

(33 530 посещений, сегодня 1 визит)

Пять индикаторов для построения стратегии следования за трендом

Рехит Пачанекар

Стратегии следования за трендом — это стратегии, в которых вы просто двигаетесь по тренду, т.е.е. покупать, когда цена растет, и продавать, когда цена начинает снижаться. В этой стратегии никто не стремится прогнозировать или предсказывать, а просто следит за рынком на предмет любых возникающих тенденций.

В этой статье мы рассмотрим следующие индикаторы тренда:

1. Скользящие средние
2. Полосы Боллинджера
3. MACD (Дивергенция схождения скользящих средних)
4. RSI (Индекс относительной силы)
5. OBV (Балансный объем)

появляется ли тенденция?

Мы все слышали о том, что вещи становятся вирусными благодаря мощи Интернета.Это та же концепция, но с другой целью. В финансовом мире тоже существует FOMO (Fear Of Missing Out), хотя здесь причина кроется в общем желании быть на стороне победителя. Эмоции движут людьми.

Хотя мы используем алгоритмическую торговлю, то есть количественные торговые стратегии, чтобы обуздать сентиментальную торговлю, то же самое можно использовать и для монетизации настроений.

Как реализуется стратегия следования за трендом?

Стратегии следования за трендом нацелены на прибыльное использование рыночных сценариев.Причина в том, что это связано с большим риском и одинаково большим количеством преимуществ. Мнения влиятельных лиц и лидеров рынка формируют общее восприятие и создают постоянную ажиотаж вокруг вопросов, представляющих общий интерес. Дальнейшая разработка этой конкретной инвестиционной стратегии — функциональность стратегии следования за трендом основана на техническом анализе рыночных данных. Поскольку цель состоит в том, чтобы измерить нематериальные аспекты, относящиеся к торговле, первая и главная задача — определить параметры, которые управляют ситуацией.

Ни один индикатор не может предсказать безопасный способ покупки или продажи ценной бумаги. Однако есть несколько известных, которые часто используются для получения аналитической точки зрения и принятия логических решений. Ниже приведены лучшие торговые индикаторы, которые помогут создать стратегию следования за трендом.

Индикатор скользящих средних — это широко используемый технический индикатор, который используется для принятия решения, не основанного на одном или двух эпизодах колебания цен.Набор исторических данных может использоваться для наблюдения за колебаниями цен на акции в течение заранее определенного периода времени. То же самое помогает отобразить общее направление тренда. Этот метод используется для создания поддержки и повышения устойчивости к будущим результатам.

Как использовать скользящие средние в стратегиях следования за трендом:

Скользящие средние дают четкое представление о том, следует ли открывать длинную или короткую позицию по акции. Если акция демонстрирует отрицательный тренд, то есть цена ниже скользящей средней, откройте короткую позицию (продать) по акции.С другой стороны, если цена акции выше простой скользящей средней, необходимо занять длинную позицию (купить) по этой акции, потому что есть ожидание дальнейшего роста цены акции.

Построение скользящих средних в Python для стратегий следования за трендом:

Прежде чем строить скользящие средние, мы сначала определим период времени и выберем акции компании, чтобы мы могли их проанализировать. Для этой статьи давайте оставим диапазон с 1 января 2017 года по 1 января 2018 года, и будем использовать данные компании Tesla (TSLA).

Таким образом, импорт соответствующей библиотеки и определение периода в python дается в следующем коде:

 from iexfinance import get_historical_data
from datetime import datetime
импортировать панд как pd

start = datetime (2017,1,1)
конец = datetime (2018,1,1)
data = get_historical_data ('TSLA', начало = начало, конец = конец, output_format = 'панды')

data.index = pd.to_datetime (data.index)
data.head () 

Теперь мы строим SMA и EMA компании, используя следующий код Python:

 # Импортировать библиотеки
импортировать талиб как та
import matplotlib.pyplot как plt
импортировать seaborn как sns
plt.style.use ('bmh')
# Простая скользящая средняя
data ['SMA'] = ta.SMA (data.close, timeperiod = 20)
# Экспоненциальная скользящая средняя
data ['EMA'] = ta.EMA (data.close, timeperiod = 20)
# Участок
data [['close', 'SMA', 'EMA']]. plot (figsize = (10,5))
plt.show () 

Построенный график показан ниже:

Индикаторы Полосы Боллинджера — это сигналы, нанесенные на особую линию, которые представляют колебания цен для конкретной акции.Они состоят из трех линий: верхней полосы Боллинджера, средней полосы, нижней полосы Боллинджера. Верхняя и нижняя полосы Боллинджера нанесены на два стандартных отклонения от среднего значения. Два сигнала или полосы построены для измерения волатильности колебаний цен.

Как использовать полосы Боллинджера в стратегиях следования за трендом:

Когда рынки становятся более волатильными, расстояние между сигналами увеличивается или, вкратце, ширина полосы расширяется и наоборот для низкой волатильности.Чем выше волатильность, тем выше сигнал для выхода из торговли.

Причина, по которой полосы Боллинджера нанесены на два стандартных отклонения от среднего среднего, состоит в том, чтобы убедиться, что расстояние между двумя полосами составляет более 80% движения цены, что делает любую цену выше или ниже полос очень значимой.

Построение полос Боллинджера в Python для стратегий, следующих за трендом:

Код на языке Python приведен ниже:

 # Bollinger Bands
data ['upper_band'], data ['middle_band'], data ['lower_band'] = ta.BBANDS (data.close, timeperiod = 20)
# Участок
data [['close', 'upper_band', 'middle_band', 'lower_band']]. plot (figsize = (10,5))
plt.show () 

График представлен ниже:

Индикатор расхождения сходимости скользящих средних (MACD) представляет собой сравнительный анализ двух скользящих средних для двух разных наборов данных. В зависимости от полосы пропускания временного ряда вы можете оценить колебания цен для двух разных отрезков времени.Скажем, одно на период в месяц, а другое на 200 дней. Сравнение скользящей средней для этих двух наборов данных проводится на основе трех основных наблюдений, а именно конвергенции, расхождения и резкого роста.

Как использовать MACD в стратегиях следования за трендом:

Если колебания цен для одного набора данных меньше скользящего среднего, а для других данных колебания выше скользящего среднего, разумнее открыть короткую позицию на акции, потому что колебания цен нестабильны.

Построение MACD в Python для стратегий следования за трендом:

Код Python приведен ниже:

 # MACD
data ['macd'], data ['macdsignal'], data ['macdhist'] = ta.MACD (data.close, fastperiod = 12, slowperiod = 26, signalperiod = 9)
data [['macd', 'macdsignal']]. plot (figsize = (10,5))

plt.show () 

Построенный график показан ниже:

Индекс относительной силы, т.е. индикатор RSI, рассчитывается по следующей формуле:

RSI = 100 — 100 / ( 1 + RS)

, где RS = Средняя прибыль периодов повышения в течение указанного периода времени / Средняя потеря периодов снижения в течение указанного периода времени.

RSI используется для измерения скорости и изменения ценовых колебаний. Этот индикатор дает представление о последних показателях ценных бумаг на фондовом рынке. Он измеряет силу приклада в диапазоне от нуля до сотни.

Как использовать RSI в стратегиях следования за трендом:

Акция считается перекупленной в диапазоне 70 и перепроданной ниже 30. Вы можете соответствующим образом изменить свою торговую стратегию.

Построение RSI в Python для стратегий следования за трендом:

Код Python приведен ниже:

 # RSI
данные ['RSI'] = ta.RSI (data.close, timeperiod = 14)
# Построение RSI
fig, ax = plt.subplots (figsize = (10,5))
ax.plot (data.index, data.RSI, label = 'RSI')
ax.fill_between (data.index, y1 = 30, y2 = 70, color = 'lightcoral', alpha = '0,3')
ax.set_xlabel ('Дата')
ax.set_ylabel ('RSI')
plt.show () 

График представлен ниже:

Индикатор OBV — это индикатор, основанный на импульсе, который измеряет объемный расход для определения направления тренда. Объем и рост цен прямо пропорциональны.Растущая цена обозначается растущим OBV, а падающая OBV означает падающую цену. Если OBV показывает рост по той же схеме, что и цены, это положительный индикатор. В то время как контраст с рисунком изображает отрицательный показатель.

Как использовать OBV в стратегиях следования за трендом:

OBV используется в качестве инструмента подтверждения в отношении ценовых трендов. Если OBV увеличивается по отношению к возрастающей тенденции цен, можно сделать вывод, что эта тенденция цен является устойчивой. Если, однако, OBV показывает снижение по сравнению с растущей ценовой тенденцией, это может сигнализировать о развороте ценовой тенденции.

Построение OBV в python для стратегий следования трендам:

Код python приведен ниже:

 # OBV
data ['OBV'] = ta.OBV (data.close, data.volume) / 10 ** 6

data.close.plot ()
plt.ylabel ('закрыть')
plt.show ()

data.OBV.plot ()
plt.ylabel («Балансовый объем (в миллионах)»)
plt.show () 

Построенный график показан ниже:

Вы можете использовать комбинацию различных индикаторов для создания своей собственной стратегии. Стартовый пакет алгоритмических торговых стратегий поможет вам создавать количественные торговые стратегии с использованием технических индикаторов, которые могут адаптироваться к текущим рыночным условиям.

Заявление об ограничении ответственности: все инвестиции и торговля на фондовом рынке сопряжены с риском. Любые решения о размещении сделок на финансовых рынках, включая торговлю акциями, опционами или другими финансовыми инструментами, являются личным решением, которое должно приниматься только после тщательного исследования, включая личный риск и финансовую оценку, а также привлечение профессиональной помощи в той степени, в которой вы считаю необходимым. Торговые стратегии или связанная с ними информация, упомянутые в этой статье, предназначены только для информационных целей.

Мнение: Эти торговые стратегии могут сделать тренд фондового рынка вашим другом

Организованное короткое давление на GameStop и AMC Entertainment Holdings в прошлом месяце привлекло трейдеров на фондовый рынок, чтобы получить шанс разбогатеть. Некоторые частные инвесторы заработали небольшие состояния, в то время как несколько хорошо финансируемых хедж-фондов разорились. Власть мелкому инвестору. Мало кто из нас когда-либо видел организованный рейд розничных торговцев, и это сработало.

На самом деле, увлечения иногда работают, но не путайте покупку GameStop. GME, -6.43%, AMC AMC, -3,38% или любые другие целевые акции с торговой стратегией. Как написал обозреватель MarketWatch Бретт Арендс: «Это азартные игры, а не торговля». Он прав. Многие трейдеры относятся к рынку как к лотерее. Некоторые пошли на крайний риск и выиграли по-крупному. Многие другие, о которых вы не слышите, потеряли состояния.

Если вы ищете менее увлекательный и менее рискованный подход, который нацелен на накопление богатства с течением времени, а не за несколько минут, подумайте о стратегиях следования за трендом.Они не так привлекательны, как погоня за импульсивными акциями, но они работали десятилетиями.

Длинная позиция легче, чем короткая

После изучения и тестирования рынка в течение многих лет я обнаружил, что намного легче открывать длинную позицию, чем продавать в короткую (делая ставку на то, что акция или индекс пойдет ниже). Хотя короткие позиции необходимы для здорового фондового рынка, розничным трейдерам и инвесторам рекомендуется открывать длинную позицию. Это означает покупку отдельных акций или индексных ETF.

Очевидно, что во время следующего медвежьего рынка открывать длинные позиции будет сложно, но вы все равно можете найти сильные акции в сильных секторах независимо от рыночной среды. Тем не менее на изменчивых рынках тенденции могут быстро развернуться, поэтому вы должны быть начеку.

Давайте обсудим пару стратегий следования за трендом, которые вы можете использовать в изменчивой, непредсказуемой рыночной среде.

1. Покупайте акции с относительной силой

Даже когда рынок распродается, есть акции с «относительной силой» — акции, которые движутся вверх, а рынок в целом движется вниз.Запасы с относительной прочностью — это необработанные алмазы.

Например, акции с относительной силой на прошлой неделе включали Abbott Laboratories. ABT, -1,48% и Blackstone Group BX, + 1,20%, набирает обороты по мере падения рынка США. 29 января, когда промышленный индекс Доу-Джонса DJIA, -1,50% упали на 620 пунктов, упав на 2,03%, эти акции были среди лидеров роста: Gilead Sciences ЗОЛОТО, -2,21%, Qualcomm QCOM, +0.49% и Макдональдс МЦД, -1,68%.

То, что акция демонстрирует относительную силу, не означает, что вы должны ее покупать. Это просто означает, что на это нужно смотреть и учитывать. Перед покупкой акций вы все равно должны сделать свою домашнюю работу, а это означает проверку как технических, так и фундаментальных данных.

2. Покупайте акции с восходящим трендом

В те дни, когда рынок выглядит готовым к росту на открытии (изучите фьючерсный рынок, чтобы определить направление рынка), приготовьтесь покупать акции из своего списка наблюдения ( список отслеживаемых акций).Легче открывать длинную позицию в те дни, когда фьючерсный рынок указывает на более высокое открытие.

Предупреждение: избегайте акций, которые на открытии могут подскочить более чем на 8% или более. Эти акции имеют тенденцию менять направление через несколько минут (то, что я называю «минутными чудесами»).

Следование акциям на бычьем рынке — это простая стратегия, которая очень хорошо зарекомендовала себя. Хотя гоняться за дикими акциями, которые стремительно растут, очень интересно, это легко может закончиться катастрофой. Вот почему использование менее эмоциональной стратегии следования за трендом имеет смысл для многих трейдеров и инвесторов.Хотя вы, вероятно, не сможете быстро заработать большие деньги, пока рынок продолжает расти в долгосрочной перспективе, вы можете делать большие деньги медленно.

Майкл Синсир — автор книг «Понимание опционов», «Понимание акций» и готовящегося к публикации «Заработай на торговых опционах».

Подробнее: GameStop и AMC показывают, почему вам следует практиковаться в торговле, прежде чем играть на реальные деньги

Также прочтите: Почему стоит быть нейтральным в отношении роста и оценки акций и просто следить за деньгами